<HELP> for explanation

Блог им. Cybershot

Улыбка волатильности

Третий день уже биржа косячит со смайлом, опять улыбка слетела.
Те кто хеджирует дельту по ней, уже возможно посливали прилично.

Улыбка волатильности
P.S.

Оценка позы по кривой улыбке:
Улыбка волатильности


Оценка позы по рынку:

Улыбка волатильности





 

мфц
avatar

GHJK

Это похоже на целенаправленную компанию по изживанию новоявленных хфтэшников на опционах, тех у кого нет модуля расчета волы собственного.Маркет-мейкерам не нравятся люди, отбирающие у них хлеб)))И всем, как обычно, наплевать на репутацию площадки)))
avatar

Bordeaux

Bordeaux, странные будут hftшники не имеющие собственного расчета волатильностей
AlexeyT, Сейчас мода на роботов в этой теме, а продавцам этих роботов лень заморачиваться лишними модулями))
Bordeaux, много там конечно новоявленных хфт'шников, какой страйк февральский не возьми — еле торгуется. Сто лотов если заливают — так это счастье уже)) Да и вообще хфт на опционах штука довольно опасная… Наказать могут быстро, если на самотек пустишь
Дмитрий Ворожцов, смотря как это все реализовать, панды сами всех наказывали
Антон Руденок, я не владею точной информацией по Панде, но если учесть, что он из «золотых» мальчиков ЛЧИ, то может иметь то или иное отношение к маркетосам (как вариант, договор о ненападении на тот момент (; )
Дмитрий Ворожцов, Кстати да, тоже заметил, что последние дни начинают спреды расширяться-зачистка приносит плоды, похоже
Bordeaux, последние дни вообще хрень какая-то творится, в плане цен и скачков волы. Официальный RVI, например, вовсю падает на падении и растет на росте рынка (sic!)
«наверное уже все слили» — или заработали лишнего…

это беспредел со стороны биржи!

сижу и думаю — не зря я делал защиту от "дураков" биржевых косяков в своем роботе…
avatar

jk555

Евгений (jk555), вариационки то могут и накинуть, как улыбку поправят спишут лишнего :)
Антон Руденок, то, что «надельтахеджировано» уже не спишут :)
avatar

jk555

Евгений (jk555), вообще не понимаю, куда они девают мои деньги)))в пятницу открыл позу с тетой в 5к пунктов, сижу четвертый торговый день, а всего календарных уже 6, хедж минимальный был, вола вроде никуда не ушла, да и вега была маленькая у позы, но результат -2к пунктов))), куда делись 30к теты- вообще не понимаю)))Как они ловко это делают???
Bordeaux, это все потому что вариационка начисляется по биржевой улыбке, гипотетически если го загружено под завязку и улыбка слетает, брокер может сделать маржин кол
Антон Руденок, может, кого-то как раз и мутузят в эти дни, потому как внятных объяснений никто не дает
Евгений (jk555), почему беспредел? Ухмылка по методологии подлаживается под рынок. Я не вижу тут никакого криминала
avatar

dhong

dijap, так вроде как в этом и суть, что не подладилась
avatar

jk555

пора бы бирже как-то объясниться(
avatar

Иван Д.

AlexeyT, ММ за вас!!!))))
Биржа улыбку транслирует индикативно, и нет договора который бы обязывал биржу всегда держать улыбку посередине бид/оффер — как захочет так и поставит. Поэтому к бирже претезний = о
avatar

unforgiven

unforgiven, вармаржу тоже индикативно начисляют/списывают ?))
Антон Руденок, ахах и все остальные данные тоже индикативно, цены там, объёмы...))))
Антон Руденок, биржа вашу маржу не трогает будьте спокойны. Этот вопрос относится к КЦ.
Это еще нормальная улыбка.  Но с такими темпами она станет как эта :
Вы так говорите, как будто это что-то плохое
avatar

asobo


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP