<HELP> for explanation

Блог им. tvitals

Какие альтернативы IQFeed существуют?

Рассматриваю выбор дата фида для собственной автоматизированной торговой системы  – мне нужно от него следующее:
1)Наличие API, желательно под C#,  на крайний случай C++
2) Наличие качественной истории тиков (CME) минимум  за последний месяц
3)Качественные рейлтайм рыночные данные (CME). Причем первично качество, т.е. максимальная полнота и соблюдение последовательности тиковых данных.
4) Разумная стоимость – желательно не более той-же, что и у IQFeed
Просьба прокомментировать предлагаемые варианты (отлично будет если развернете по пунктам от 1 до 4 J)
 

а торговать в итоге будете на CME? или на МБ?
avatar

gib

gib, CME
Не имеет смысла. Первично — выбор брокера (роутинга). Получит ультра точный фид брокер может и не выводить на те площадки, с которых идут данные. Или роутинг до площадок будет медленнее, чем до других.
Евгений, Что именно не имеет смысла? Причем тут брокер? Я уже имею выход на CME. Идет перестройка системы! Роутинг выбран, нужен датафид для истории с подгрузкой в реалтайм, и возможно для реалтайм данных, если котировки окажутся качественнее чем у T4.
Ага, во первых, успокойтесь. Во вторых, роутинг вы выбрать не можете, так как вы заключили договор не с электронной площадкой, а с брокером. В третьих, качественнее Т4 будет практически все, так как Т4 не является дата фид системой и поставляет данные до кучи.
Евгений, я само спокойствие :) Как это я не могу выбрать роутинг? У текущего брокера я могу использовать T4, и у ряда других брокеров тоже могу. Например выбрав клириговый из списка www.ctsfutures.com/customers.aspx или выбрав из списка не клиринговых брокеров работающих с данными клирингами.
Евгений, Насколько плохие рейлтайм данные у T4? Каково качестов order routinga? Какой фид посоветуете?
Ага, iqfeed будет лучше стандартного в T4. Но посмотрите, какие платформы еще дает ваш брокер. Да и может так оказаться, что данные от IQFeed вам просто не подойдут, так как брокер не будет выводить на те площадки, где вы видите данные.
Евгений, вы склоняете разговор в не ту сторону. Первая система уже была успешно (с профитом) опробована в реале на CME. С развитием системы выношу ее из рамок какой-либо платформы, планирую использовать роутинг T4, в будущем возможно переход на FIX. В данный момент хочу изучить альтернативы IQFeed — есть варианты?
Ага, если вы хотите через FIX подключаться к площадке, то почему бы с нее напрямую и не брать данные? Зачем вам прослойки?
Евгений, цикл разработки и тестирования под FIX существенно длительнее ИМХО. И вопрос с datafeed не решает в части истории и ее погрузке в начале работы. Есть запасной вариант — получение новый котировок из TickData и конвертацию их в систему, но это хоть и не большой но постоянный гемор :) Да и более качественный фид для текущего routinga пригодиться.
Евгений, + в профиль за ответ
Евгений, Вы издеваетесь? Первично-протестировать стратегию, и понять, надо ли торговать вообще) А для этого нужны ну очень хорошие данные
Lafert, вы хотя бы прочитали сообщение автора. IQFeed — это real time feed, а не historical. При чем тут тестирование?
Евгений, правда, автор топика уже ответил, но я его не поддержу, тестировать на хисторикале, записанном кем-попало(в том числе биржей) нецелесообразно. Надо писать данные на своем решении. А так на истории чужие задержки торговать не интересно
Lafert, Отчасти соглашусь. Но есть «Но». Рассмотрим два варианта:
1) Если система зависима от задержек, то почему не использовать колокацию? И тогда, при построении и тестировании системы, очень разумно использовать исторические данные, записанные без задержек.
2) Если система не зависит от задержек. Т.е. когда секунды и даже десяток секунд, и даже иногда минуты не проблема. Но для принятия решения системой нужны качественные котировки. То опять при тестировании разумно использовать качественные исторические данные, но не из-за временных характеристик, а из-за достоверности последовательности.
В моём случае вариант 2. Поэтому и нужен качественный фид.
Lafert, для первичной разработки и тестирования у меня качественные данные от www.tickdata.com
Ага, хорошие данные.
CQG рассматривали?
1) API есть, разумеется. Сам не пробовал, но слышал разные отзывы.
3) качество радует… Но я, конечно не HFT бот =)
4) ~ жить можно
Fry, ты имеешь в виду CQG Data Factory? (http://cqg.com/Products/Data-Factory.aspx)
Присматривался, но как понял, он предназначена для использования либо CQG IC, либо через выгрузку, т.е. API не предусмотрено
Ага, вообще выбирал order routing между CQG и T4. В итоге остановился на T4 исходя из технических нюансов — их API хорошо структурировано и самое главное у CQG нет поддержки 64 бит в API.
Т.е. order routing выбран — T4 API. Реалтайм данные там есть — качество покажет практика. Но нужен еще и дата фид. Запускаем робота — нужно подкачать историю…
Ага, www.cqg.com/Products/CQG-QTrader.aspx
$40+ подписка на API (в терминале)
Fry, API реализует order routing и реалтайм данные, но подгрузить из него историю как понял не получиться… или я ошибаюсь?
Ага, уточните у CQG, но как я понял в Trader не получится (у меня Trader), а в QTrader получится.
Fry, какая глубина тиковых данных в QTrade?
Ага, я же говорю, у меня нет QTrader. Так что и оценить не могу. Если что, не так сказал не судите строго. =)

У CQG есть поддержка на русском языке, теребите их, это их работа
Fry, Спасибо за ответ!
Fry, + в профиль за ответ
И что за чудак, с большой буквы М всех минусит? Заняться не чем? Ты это прекрати, а то прокляну — и не будет тебе профитов )))
Ага, это у нас традиция такая. У кого-то сегодня праздник. рэйтинг +100 набрал =)
Fry, в полку прибыло! :-)
Femina, Все-же традицию лучше исправить — пусть плюсики стават, а то что за пессимизм :)
ответ готов: вам нужен айкю фид
Александр, я знаю, что он мне подходит. Но я ищу альтернативы — вдруг, другой feed еще лучше подходит?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW