<HELP> for explanation

Блог им. zweroboi

Ещё более прелюбопытная задачка по терверу


Тут в соседнем топике публика пришла в восторг от концепции полной вероятности, а ведь в близких к торговле областях математики есть и более неочевидные и прелюбопытные «задачки».

Если вы интересовались дискретной математикой, то наверняка слышали об «игре Пенни». Если не слышали, то я даже немного вам завидую, потому что принятие этой концепции в голову — это очень интересное упражнение само по себе.

Игра Пенни — это такой нетранзитивный парадокс. ))) Заключается он в следующем. Играют два игрока, друг с другом, можно на бабло. Сначала каждый загадывает последовательность нулей и единиц определенной длины, например по три. Один, скажем, загадал 010, а другой — 111. Далее бросают монетку. Орел дает 1, решка дает 0. Получается последовательность нулей и единиц. Чья загаданная последовательность встретится первой, тот и победил. Например выпало 0000010 — победил первый.

Фишка в том, что, хотя вероятность выпадения и первой, и второй загаданной последовательности и одинакова (и равна 1/8), вероятность выигрыша первого игрока может быть не равна вероятности выигрыша игрока второго. В данном случае второй выиграет у первого с вероятностью 5/12. Более того, если второй игрок знает, какую последовательность загадал первый, то он может загадать такою последовательность, которая максимизирует его вероятность выигрыша. Тут второму надо было ставить на 001 (выигрыш с вероятностью 2/3).

Ничего не напоминает? ))

Статья в Википедии тут: ru.wikipedia.org/wiki/Игра_Пенни
 

Уважаемый, пытаюсь осмыслить способ перенесения на бары :)
Хотя все больше прихожу к выводу, что вероятность стремления к выпадению 50/50, вынуждает повышать вероятность выигрыша второго игрока.
avatar

Solomon-8

Solomon-8, на бары оно вряд ли переносится) по крайней мере я не знаю как)
Это просто космос. Люди свободно разбирающиеся в данных вещах должны посветить себя чему то более великому, а не рынку
Алексей, Да какой космос? Простейшая логика--и все. Rocket science покруче будет :)
Спасибо, интересная вещь. Не знал, честно говоря.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, это у Кнута и др., «Конкретная математика».
А кто пробовал решения подобного рода задачек прикрутить к торговле? Я когда-то пробовал применять в торговле линейными инструментами, ничего особого не вышло.
avatar

jk555

Евгений (jk555), да напрямую они и не прикручиваются, это скорее для кругозора и понимания, что мир вероятностей, а особенно условных, полон неочевидных особенностей, и всё надо считать, и уметь считать.
напоминает. что каждый следующий (Б), старается быть Б, то есть победить А. Но чтобы победить так на рынке — не применить. так как Б все же в сделки должен был входить, нельзя просто применив третью циерку (сделку) победить А, так как надо было и первые 2 в своей тройке сделать (а они в прошлом уже).
avatar

antonbell

я всегда догадывался что математики не земные существа ))
Crazy Trading,
а где тут настоящая математика?
А Высшей математики тут и в помине нет.
Где полная формализованная выкладка постановки и решения задачи?
То, что пишет автор — это «головоломки» из журнала типа «наука и жизнь» или ещё чего-нибудь попроще.
Если автор статьи разбирается в математике — пусть напишет хотя бы один пример применения «Теории вероятностей» к практическому открытию и закрытию прибыльных сделок.
Хотя бы в теории.
— У блондинки спросили: какая вероятность встретить на Тверской мамонта? Блондика отвечает — 0.5 (50%). Как это? А вот так — либо встречу, либо не встречу.
--------
Schetprofits, про эту «головоломку» я впервые прочел в книге Дональда Кнута и др. «Конкретная математика. Основы информатики», так что к «настоящей», как вы выражаетесь, математике она имеет отношение самое непосредственное. Хотя, я уверен, журнал «Наука и жизнь» тоже не побрезговал бы её опубликовать )

Что касается применения к открытию и закрытию сделок — конечно, это не так все прямолинейно на пальцах. Я применяю в практике машинное обучение и байесовские сети, надо подумать немного какой популярно понятный пример можно привести. Если придумаю — напишу отдельным постом.

Если же говорить о сделках в контексте их прибыльности, то полезно вообще уметь оценивать, случайно они такие прибыльные получаются или нет, независимо от сигналов, по которым они открываются или закрываются.

Ведь что такое торговая система по сути — способ «вырезать кусочки» из графика торгуемого инструмента, да такие, чтобы склеенный из этих кусочков график рос быстрее, а падал медленнее, чем оригинал. Торгуя, мы создаем выборку из приращений цены инструмента, и, соответственно, можно посчитать, какова вероятность получить такую выборку совершенно случайным образом. Тест Стьюдента для этого вполне подойдет. Что наиболее ценно — любому, хоть ручнику-интуиту, хоть суровому роботоводу. Правда, не уверен насчет блондинок)
Zweroboi,
В Вашем подходе все зависит от способа вырезания кусочков.

Если Вы для этого используете скользящие средние, комбинации скользящих средних, сдвиги цены и скользящих средних и тому подобное, то Вы идете за рынком и всегда опаздываете.

Для прибыльной торговли я лично использую теоремы теории вероятностей.
Эти теоремы указывают на такие свойства и особенности случайных явлений и процессов, которые можно применять для прибыльной торговли.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP