<HELP> for explanation

Блог им. sky999

Индекс волатильности RVI, выходные и кукл. Паттерн детектед.

Помнится Гном писал в одной из своих публикаций, что участники рынка несколько переоценивают скорость временного распада в неторговые часы и рыночное «время» в этот временной период течет медленнее. Однако, насколько верно мы оцениваем изменение волатильности в эти часы затишья? Анализ RVI (будем смотреть его, ибо он не является «вещью в себе») демонстрирует нам с завидной регулярностью повторяющийся паттерн гепа волатильности между концом текущей торговой недели (вечер пятницы) и началом следующей (утро понедельника)
 Индекс волатильности RVI, выходные и кукл. Паттерн детектед.По видимому он имеет достаточно простое объяснение. Измученные от нехватки торговой активности, «изголодавшиеся» за выходные трейдеры, буквально набрасываются на любимый торговый инструмент, разрывая его на части своими заявками и подбрасывая волатильность на новые высоты. Можно конечно сказать «кукл детектед», но ведь кукла же не существает, правда?! ;)) "-Правда, правда, давай уже выкладывай поскорей свои денюшки сюда".

Таким образом, исходя из подобной динамики волы, продажа тетты через выходные предстает перед нами уже совсем в другом свете. А с учетом того, что фьюч RTSVX являет собой полный шлак, подобные вещи весьма трудно захеджировать. А значит они полностью безнаказанны.

 

Интересно спасибо. А может таким образом занижается IV в конце недели, чтобы нивелировать тету на выхи? Помоему Стас Бржозовский об этом как то говорил. И да, жаль что RTSVX так и не расторговался был бы очень полезный инструмент.
avatar

Ренат

причем тут кукл?
moex.com/s82 нашел только это про рви, но как он считается и где транслируется непонятно
Стас Бржозовский, Да, как сворачивать волы по страйкам непонятно, а судя по скринам ТС в quik транслируется.
Стас Бржозовский, если всех устроит, то будет фьюч на него с неттированием опционного портфеля
AlexeyT, спасибо, действительно в квике есть
Про неттирование тоже не понял(
Стас Бржозовский, Учитывать в ГО
AlexeyT, ага, спасибо. А есть ссылочка на планы и какую то более подробную инфу по этой штуке? я пропутил похоже все
Стас Бржозовский, нет, в открытых источниках ничего нет, только то что Вы нашли, и 1 фраза (я ее привел) с форума биржи forum.moex.com/viewtopic.asp?p=157235#157235

P.S.
Но кто-то обратную связь предоставит;)) и видимо не простые люди;)
AlexeyT, спасибо. занятная такая таинственность

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP