<HELP> for explanation

Блог им. ves2010

Тупики разума2. Мартингейл

Перечитывая свои торговые журналы натыкаюсь на интересные идеи. Делюсь наработками. Сразу скажу, что это писалось, тестилось, но не торговалось, т.к. у меня были более лучшие варианты.
 
1 Делаем из биржи рулетку при помощи ТСЛАБА. Способ крайне прост. Если свеча растущая, ставим стоп бай на хай_свечи, тейк на хайтой же свечи+размер_тейка, стоп лосс на хай свечи этой же свечи- размер_тейка. Если свеча падающая, то делаем аналогично стоп селл и прочее от лоу свечи. Дополнительно можно сделать фильтр на мелкие свечи. В результате имеем алгорим рулетки с шансами 50на50 и выйгрышь=проигрышу. Дополнительно разрешаем входить в сделку с 10.30 до 18.30, выходить можно всегда кроме открытия-закрытия.  
 
2 Тейк желателен в пунктах. Если делать в %, то будет косяк с разным размером сделки, что неудобно при анализе работы алгоритма.
 
3 Делаем мартингейл. Ставим блок число убыточных сделок подряд и делаем размер позы pow(2,число убыточных подряд
).
 
4 Достоинство мартингейла прежде всего в том, что никакой хитрый грааль не нужен. Алгоритм крайне прост. Обратной стороной является вполне заурядная доходность. Торговать мартингейл реально только на фиксированную сумму с выводом всей прибыли, т.  к. полный слив просто неизбежен и прямо зависит от количества сделок, т.  к. шансы 50 на 50, и полный слив имеем при 10 убыточных подряд — легко посчитать количество сделок на котором увидим слив рано или поздно 1/0.5^10=1024 сделки. Можно конечно сделать оптимизацию и не видеть слива вообще на интервале оптимизации, но в таком подгони имхо мало толку. Дополнительный плюс — всего один параметр для оптимизации  размер тейка=размеру стопа.
 
5 Улучшения алгоритма.
а) торгуем несколько бумаг грамотно распределив деньги между ними… что достаточно нетривиальная задача с множеством вариантов… несколько бумаг позволят иметь сливы в разное время, что уменьшит результирующий дродаун...
б) вводим лимит потерь после которго не торгуем определенное время
в) делаем удвоение тейк профита — при проигрыше вместо удвоения позы — удваиваем тейк. Т.е. Например увеличиваем позу 1,2,4,8,16,32,64 а затем вместо покупки 128 лотов увеличиваем тейк вдвое, что даст примерно тот же эфект. Однако это сдвигает вероятность сделки не в нашу пользу, но тем не менее нормальный вариант, который можно применят несколько раз… например при начальном тейке в 100 пунктов 7 удвоений тейка дадут тейк в 1000 пунктов. Т.е впринципе у нас запас 10 удвоений поз + 7 удвоений тейков дадут слив на более длинной серии.
г) опционы… дадут максимально большие плечи… купленные опцики не сгорают в момент и стопов нет… кроме того, в каждый момент времени вероятность выхода в деньги свежекупленного опцика чуть ниже 50%...+ уменьшают число удвоений на -1 раз… в худшем случае при нехватке денег имеем стредл. Да и вообще позу можно закрыть потеряв только на спреде, комисах и временном распаде. Кроме того набираются дешовые опцики в боковике, а сдаются вздорожавшие на движняке. Недостаток в меняющейся временной стоимости опциона, и мелкой дельте, т.  е. Сдвиг фьюча на 1% вызовет меньший сдвиг опциона. Имхо весьма перспективный вариант для ручной торговли с добавкой вариата Д.
д) убираем тейк профит. Имхо самый лучший вариант. Т.к. Тейк режет доходность. Но нужен граальный алгоритм. Именно из-за этого пункта я не торгую мартингейл. Ведь если есть граальный алгоритм — в мартингейле особого смысла нет. Проще взять плечо — дродаун будет тот же, а стабильность выше. Впринципе, при наличии граального алгоритма можно наращивать постепенно размер сделки при проигрыше, но подробнее об этом я напишу позжее.
е) весьма интересно полуавтоматом обторговывать уровни… уровень задаем вручную… по пересечении покупаем-продаем наращиваем позу… фиксим позу вручную...
ж) можно торговать только в лонг
з) испльзовать более лучший алгоритма рулетки… с большими шансами или большим выйгрышем
и) используем паттерн, т.е. входим в сделку при гарантированном статистическом перевесе — например после NN убыточных подряд
к) мартингейл наоборот… т.е исходя из факта неизбежного слива можно изначально пытаться поймать столь редкое событие в профит
 
6 Недостатки. Рабочй диапазон узковат. Все должно быть идеально что не всегда бывает. Будете оптимизировать — поймете. Не хватает ликвидности. Возможно сейчас есть перспективы торговать спот. Низкая средняя сделка.
 
удачной торговли
 

Итог: пора осваивать ТсЛАБ)
практичеески все те же мысли и меня посещали, как наверное, и многих. Миллионером, увы пока не стал)
avatar

Di-trader

Прайда остались люди которые не пониманиют что мартингейл влияет на дисперсию, но не на математическое ожидание?
avatar

toster

toster, так ежли матожидание пяти проигрышей подряд у системы стремится к нулю, то дисперсию можно нагнуть для кратного увеличения депозита :)
Nemo_2000, Оно не стремится к нулю, шанс проиграть 10 или 100 раз подряд вполне вычислимая величина.
Вы выиграете 10 раз по разу и проиграете 1 раз за те 10.
В 2001 году подобные обсуждения на трейдерских форумах еще могли быть забавными, но 10 лет можно было уже поумнеть.
Единственно для чего годится мартингейл, это для создания гладкой кривой эквити, для привлечения лохов, как это делается писал true_fliper
Понятно что гладкая эквити будет у вас на каком то, относительно непродолжительном этапе, потом резкий обрыв.
toster, Более того, если ваша система начинает терять, то позицию надо сокращать, а не наращивать. Фазы тренда и коррекции имеют продолжительность, если рынок начало пилить, не надо продолжать входить на пробой увеличивая лот, и наоборот.
Так что мартингейл, который в теории (с изначально бесконеным депозитом) должен был бы оставить вас в нуле, на рынке, где приращения не распределены нормально, будет всегда терять.
toster, Спорные утверждения.
toster, о!!! кстати, я забыл написать про Z-счет… короче… считаем Z-счет и смотрим — можно ли пользовать мартингейл, либо надо действительно сокращать объем позы при проигрыше и наоборот добавлять при вйгрыше…
ves2010, скажите хотел постучатся в личку нет рейтинга. постучитесь Вы если не сложно или контакт какой нибудь мне киньте kiselev25@mail.ru
toster, кстати хорошая тема про торговлю отрицательного мат ожидания… как-нибудь напишу на эту тему
ves2010, ничего хорошего в ней нет, рука->лицо
toster, если эквити удобнее для торговли чем сама цена, то можно торгуя эквити торговать отрицательное матожидание легко множеством различных способов…
Существенный недостаток: в случае успешной сделки торгует малой частью депозита. Серия профитных сделок, это серия микропрофита))
Что бы загрузить в инструмент большую часть депозита надо получить длительную серию «неверных» входов.

Сейчас тестирую уже на выделенном счету схожую по смыслу (но не по сути) систему на акциях (писал про неё). Пока идёт падение инструмента, загружаюсь акциями. При этом эквити системы выглядит совсем не привлекательно, а вот график депо вполне комфортный.
Николай Лазарев, впринципе это лечится — несколько бумаг зараз+ более частые сделки…
Плюсанул, давно прошу Тимофея сделать коллекцию или отдельный раздел для торговых стратегий.
avatar

Sekator

В Средние века алхимики искали Грааль чтобы превратить свинец в золото — сейчас, чтобы ничего не делать и деньги лопатой загребать. Ни у тех, ни этих ничего не вышло и не выйдет. Таковы законы природы и экономики.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP