<HELP> for explanation

Блог им. dvoris

Глюки на улыбке февральской серии

Сегодня в февральской серии завели промежуточные страйки.
И сегодня же началась странная болтанка биржевой кривой волатильности.
Скорее всего, эти два факта связаны.
В любом случае, есть проблема с некорректным поведением кривой, и это напрямую отражается на вар.марже неприятным образом.

График IV «на фьючерсе» (нижний):
Глюки на улыбке февральской серии

Кстати, уже озвучивались предложения по открытию полной информации по алгоритму расчета кривой.

UPD.
возможно, проблема связана с тем, что сейчас наблюдается сильное расхождение IV фактических заявок в стаканах промежуточных и основных страйков (ещё не все мейкеры завели новые страйки). Но это догадки.

Глюки на улыбке февральской серии

Пост является дубликатом поста на форуме биржи.
 

а это не может быть прямым следствием изменения спроса при низкой ликвидности?
avatar

_xXx_

да уроды одним словом
avatar

Mr. Bean

Рез сегодня летал +- 150 т.р. Сколько нервов убили!
avatar

volokno

«Действительно имели место быть временные неполадки с расчетом кривой волатильности, проблему нашли и поправили. Приносим наши извинения за причиненные неудобства.»

forum.moex.com/viewtopic.asp?t=27234
avatar

Иван Д.

под закрытие кривая февраля опять странно поднялась:
i.imgur.com/vYxPEwb.png
i.imgur.com/WV9LT70.png
при этом март не шелохнулся.
avatar

Иван Д.

Иван Дворцов, a kak vi «real» schitaete? :)
julien, для кривой на графике: вол-ть оффера дешевле биржевой, вол-ть бида дороже биржевой
«интересно, получается, что есть возможность ручного вмешательства/подкручивания/исправления.
может полный алгоритм всё-таки открыть?» — так у них в документах так и написано — «ПОДКРУЧИВАЕМ ВРУЧНУЮ»…
avatar

jk555

А где вы получаете эти картинки, дайте ссылки пожалуйста?
avatar

_xXx_


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP