<HELP> for explanation

Блог им. Lemmy

О тормозах! (remake)

      Какая связь между волновой теорией Элиота, открытием торговой сессии и Новым Годом? Связь эта называется одним словом – «тормоз».
      Почему рынки часто движутся по трехимпульсной (пятиволновой, в которой три импульсных и две коррекционных волны) модели Элиота? Так вот, рынки вообще часто делают все именно три раза, три раза долбятся в поддержку или сопротивление, прежде чем порвать их, три раза делают новые максимумы или минимумы прежде чем надолго отправляются в противную сторону. Вообще, число три очень распространенное в разных технарских характеристиках поведения рынка. Почему три? Думаю, все просто – трех повторений достаточно, чтобы идентифицировать подтверждение какого-нибудь события именно как тенденцию, и получив такое подтверждение уже самый последний тормоз на рынке начинает действовать в соответствии с этим: «Тенденция, однако!». А раз по принципу меньшинства победителей (©) такие тормоза должны терять свои деньги, значит это часто именно после третьего срабатывания и оканчивается – рынок ломает эту установленную большинством тенденцию.

      Почему рынок начинает торговую сессию часто в неверном направлении? Открытие торговой сессии в большинстве случаев является ложным относительно последующего основного движения рынка в течение дня — об этом написано почти во всех учебниках по трейдингу, и это заметно всем более-менее опытным трейдерам. Причина снова в тормозах. Если человек теряется в бурном изменчивом рынке во время сессии, постоянно межуется и сомневается, и чтобы осмыслить общее направление рынка дня и принять соответствующее ему инвестиционное решение ему требуется «переспать» со своей мыслью чтобы все спокойно взвесить и оценить на утро – считайте он и есть тот самый тормоз. А если ему и этого мало, и решения свои он принимает обычно только после двухдневного перерыва на уикэнд – он тормоз в двойне. Понедельник поэтому и характеризуется ложностью своей наиболее ярко выражено.
      Ну а если инвестор решения принимает на основе анализа всех годовых событий, вынашивает их после  обсуждения основных тенденций прошедшего года с коллегами на длинных новогодних каникулах в многочисленных пьянках и пр. и только тогда принимает «самое взвешенное» решение, то кто он? Правильно – супертормоз!
      Именно, поэтому рынки часто кончаются после трех повторений.
      Поэтому начало торговой сессии, начало торговой недели и особенно начало торгового года являются обычно ложными направлениями и рынок движется в ту сторону, в которую его не стоит поддерживать.
       Так что, смотрим на наш рынок, и если мы не хотим нарваться на ложное движение вместе с горсткой супертормозов – просто ждем и наблюдаем как их «разведут», «разденут», «обуют» и пр.
 

P.S. 
О тормозах! (remake)Тут по РТС на дэйли и линия ап-тренда четкая вырисовалась для такой большой ловушки – уже все наверно нарисовали же? Очень кстати :-)
 

Бог любит троицу ©!
avatar

ben

int4372786, А при чем тут РТС? Тоже три весёлых буквы?
)))
Роман Климов, Я о трехимпульсных моделях Элиотта.
avatar

ben

По теории майтрейда должны проломить эту линию тренда
avatar

prescott

prescott, именно так
а дом о четырех стенах стоИт

так лонг или шорт?-)
avatar

vfreeman

vfreeman, искать лонг, но не сейчас прям, а после прорыва линии ап-тренда, что нарисовали все, причем искать от обратного
если коротко :-)
Вывод-то какой из большого кол-ва буковок?
avatar

Genda

Genda, автор рекомендует «стронг не торговать»:

>> если мы не хотим нарваться на ложное движение вместе с горсткой супертормозов – просто ждем и наблюдаем как их «разведут», «разденут», «обуют» и пр.
тип-топ, ааа. Вот я тупило!
Автор в соратники Олейнику видно набивается. Тот тоже рекоммендует «стронг не торговать» 99% времени.
avatar

Genda

вообще не люблю давать торговые рекомендации, так как главной торговой рекомендацией было бы не слушать никаких рекомендаций
кста, завтра на H2T мероприятие под названием «Эстафета» — там можете тоже задать вопросы, если что
Глянь на тренд РТС с 2006 по 2008 годы. Там чисто ап-тренд и ничего иного никто не видел… Однако все помнять, как все было дальше. Тренды, волны и прочая херня в кризисные моменты не работает. А сейчас именно такое время. Время нас рассудит.
avatar

Bublikk

Круто. Осталось только понять, есть ли не то что бы тормоза, а вообще физики на ртс.
avatar

Maxim Sheyko

я тут вижу восходящий канал, который как бы намекает на движение в низ, а если прищюрить левый глаз то впринципе можно отрисовать треугольник :)
avatar

Valeriy

Valeriy, а если левый прищурить и монитор перевернуть?=)) Или боком поставить..=)))
Valeriy, ВОт спустя две недели движение вниз подтвердилось
«Поэтому начало торговой сессии, начало торговой недели и особенно начало торгового года являются обычно ложными направлениями и рынок движется в ту сторону, в которую его не стоит поддерживать.»

Т.е. если СиПи закроет первые 5 торговых сессий в минус, январь в минус, — его не стоит шортить? (по народным приметам, при таких закрытиях, рынок весь год бывает медвежьим).
avatar

JR

примета верная, но обьяснение очень не убедительное… про тормоза какие-то)).Т.е мало того, что имеем неизвестную в виде непоняток с тройками, так вы вводите еще одну в виде «тормозов», которые тоже не имеют толкового обьяснения и понимания. Напрашивается вопрос, зачем усложнять задачу? Зачем пытаться думать за участников торгов… понятно ж это пустое дело.))
пьянки какие-то, а они при чем тут? Перед новым годом ли, выходными или просто к середине сессии на рынках происходит отток капитала… На начало сессий идет приток. Обьемы приходят и уходят, если по простому. Отсюда все уселения и уменьшения волатильности. Простая ж тема связки соотношений обьемов с волатильностью.
avatar

babr123

babr123, ну с позиции формальной логики конечно это все пальцем в небо
просто моя попытка объяснения этой приметы вот
но дело то не в волатильности, а в том, что на открытие сессий и особенно открытии понедельников рынок статистически ложный в направлении открытия — имхо это притоком-оттоком не объяснить
любая примета на рынке(графике), обьясняется только сделками(обьемы)…
Нет сделок, нет двигов- это основа рынка.Т.е. любой двиг это сделка!
А понятие «ложный» вообще притянуто за уши. Что значит ложный, если на рынке присутствовали ордера и совершались сделки? То что сдвиги без конца меняют направленности определяется не ложностью, а соотношением обьемов, которые вот и невозможно постоянно и четко контролировать.
Поэтому, если профессионально подходить к обьяснению утренних двигов. надо растолковывать ситуации с позиции распределения ордеров. Т.е. если цена двинула и далее резко развернуласб, то это говорит о том, что ордера выставленные по ходу двига были исполнены противоордерами(прошла сделка). А за этими исполненными ордерами по ходу были исполнены ордера, выставленные на противоположной стороне, что создало противодвижение. Почему были именно такие исполнения? Видимо потому, что далее по ходу первого исполнения не было больше обьемов(ордеров) и стали выбираться(исполняться) другие заявки, что были расположены на противостороне. Отсюда возникли такие колебания. К тому же направленность зависит от первичности расположений и исполнений ордеров. Обычная очередность исполнений на маркете. А уж ложные там ордера стоят, не ложные… это неверный подход к торговле.В таком случае игрок сам себя начинает запутывать. Мало того, что никто, никогда не знает дальнейшего, так еще и начинать вводить новую неизвестную? Дык, в таком разе гарантировано падение вероятности.Смысл?
avatar

babr123

babr123, так… тут у вас-нас путаница просто :-)
ложное движение — термин из ТА
никакого отношения к ордерам не имеет
а все остальное — вопрос уже механизма ценообразования, а точнее его эмоциональной составляющей — разговор очень надолго — ранее уже описывал это :-)
все по теме вашего поста — тормоза, ложные движения)
============================================
«ложное движение — термин из ТА
никакого отношения к ордерам не имеет»
тогда, видимо, не о рынке и торгах речь)
avatar

babr123

babr123, есть термин в ТА — например, ложный замах, когда рынок делает как-бы начало нового движения, которое в итоге не начинается, а начинается ровно обратное, например, банальный т.н. «ложный прорыв»
неужто не в курсах? :-)
вы отклоняетесь от своей же темы поста…
Ваш пост о чем? Чем вы его растолковываете?
Я возразил против ваших толкований…

Про ложные тоже все расписал.
avatar

babr123

babr123, о том, что направление в котором открывается рынок в понедельник чаще всего является ложным — рынок в итоге идет сильно в другую сторону — пост описывает мою гипотезу обоснования этой приметы
дык я и возразил против ваших гипотез.
Т.к. они такие же недоказуемы и, соответственно, неприменимы на практике, как и распространяемое толкование «ложный прорыв(размах и тд)». Это все не «щупается», соответственно малопонимаемо и тем более на него невозможно опереться на практике. Все абстрактно и определения постфактум. А торгговать надо реал и текущую ситуацию.
И истолковал такие движения рынка по утрам — обычными сделками, направленность которых зависит от соотношения обьемов(где и как будут распределены и исполнены ордера). Вот это уже вещи «щупаемые» и на них можно и нужно опираться в торговле.
Соответственно делать на них упор в дискуссиях.
Отсюда мораль, зачем придумывать определения, которыми нельзя пользоваться в реале?
avatar

babr123

ЗЫ: забыл про тройки… очень сильный паттерн, сам им активно пользуюсь, как триггером… разьяснения оного те же… если парой слов — соотношения обьемов.
avatar

babr123

babr123, а как соотношение объемов может объяснить тройки?
также соотношение объемов не объясняет эффект понедельника имхо
А что есть еще на рынке, кроме сделок??
И от чего еще колебания цен на рынке, как не от соотношений спроса и предложений?..
А в понедельник что, рисуется залипуха? Тогда обьясните как такую залипуху проводят официально? У брокеров полно приказов на сделки на закрытие\открытие дня. Что и происходит, и что мы видим как отражение сделок на графиках.
avatar

babr123

babr123, кроме сделок ничего — только сделки
но баланс спроса-предложения не может полностью описать такую вещь как тренд…
ладно — долгая тема, много уже писал, даж книжку настрогал, чесслово лень повторяться
извините :-)
Всемирнов Алексей (Lemmy),
странно однако…
ну а что еще рисует тренд, как не спрос и предложение?
Если вы хотите сказать о факторах влияющих на спрос и предложение… так это уже другая тема.Но опять же… зачем усложнять ситуацию, закапываясь так глубоко? Чисто для знаний это одно и оно обязательно надо. Но для торговли… это будет только путаница в голове при сопоставлении деталей, которых слишком будет много.))
«а как соотношение объемов может объяснить тройки?»
грубо на пальцах…
смотрите стакан — это лучшееобьяснение причин колебаний.

Допустим, на одной стороне на одном уровне стоит 2 ордера, а на другой стороне один ордер стоит на одном уровне, а другой на уровень выше. Как будут происходить сделки и что будет с ценой? Понятнож, что будет сдвиг цены на один уровыень.
Теперь усложните пример… с одной стороны добавьте ордер, а сдругой оставьте прежние 2 ордера. Что будет в этом случае? В порядке очередности будут исполнены две сделки. Зй в ожидании на лист… Как будут теперь расставлять ордера те. кто работает отложками? Конечно поставят заявку на другой, больший уровень. Как только заявка выставится она сразу исполнится на том, более большем уровне.А на графике зафиксируется очередное изменение цены. Так вот и рисуются тройки и прочие графические паттерны. По углам и величинам волн можно судить об соотношениях обьемов(спроса и предложений). Если волна похожа на букву Г, то явное доминирование восходящего движения.Потому что зафиксирован большой спрос на покупку и соответственно все отложники переместили свои предложения повыше, а маркетники размещают по текущей цене.Что отражается слабым откатом… Ну и тд.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP