<HELP> for explanation

Блог им. Proff73

кто торгует spy? (ищу единомышленников)

Занялся торговлей на Nyse спайдером! Демо изюзал до дыр, сейчас на реале. После фьючерса ртс вспоминается известная пословица «тяжело в учении легко в бою»кто торгует spy? (ищу единомышленников)
 

скальпировать-неперескальпировать))
я пробовал в мае-июне 2013-го года, но был еще не готов как трейдер так что слил $120 (gross) и закрыл счет.
Мне кажется эта тема при длительном положительном результате (чего тебе желаю) себя изживет, уйдет куда-то в сторону более спокойных денег. :)
avatar

Artem M.

спасибо! :) тебе тоже профита! но я пока побрыкаюсь тут :)
avatar

Proff73

а какой от него смысл? Зачем этот инструмент торговать? Разве ES* на СME не выгодней по комису выходит? Ходят то они синхронно, а ликвидность на СМЕ поболее будет
avatar

Lafert

Lafert, спасибо за комент! нет я знаю что такое снп500 и как его наливают. стоишь как будто в очереди за колбасой в эпоху развитого социализма! на спайдере есть фишки которые обнаруживаются при длительном наблюдение как роботы тебе заливают позу когда sp500 стоит еще на месте.
вопрос по комиссии конечно есть! я использую добавление ликвидности, хотя снижение издержек это вечная тема
Proff73, ну да, такие фишки, наверное, интересны, но мне трудно себе представить, как можно делать арбитраж ликвидности вручную, находясь в России? Там люди микросхемы заказывают, что бы стратегия наносекунды экономила)

Может, Вы просто нашли неэффективность демо-счета? К примеру, на демо счете не совпадает порядок исполнения лимитных ордеров. Может ведь быть, что брокер с демо-счетом просто не имеет полной информации о рынке (ведь хорошие фиды не один десяток килобаксов в месяц стоят) и моделирует как попало?
Lafert, есть такой замечательный человек Антоха Клевцов он тут все расскажет :)

www.youtube.com/watch?v=rVdNnNoZA7k&list=TLRXA9pJFI1j57BPoJ3v_t8yImlW4RATZT
Proff73, между прочем, на ES бабло рубят ХФТ боты, которые бьют по рынку, а те, что в стакане стоят, еле концы с концами сводят. Это медицинский факт, по сути.
vovam.livejournal.com/35903.html
Lafert, на SPY можно успевать лимитки об рынок отправлять
например, шортиш по биду лимитным ордером
Lafert, нет не выгодней, спай гораздо волатильней, и для скальпинга подходит. Скальпить спай легче чем РИ. волатильней всмысле несколько пипсов на один пипс ES
weblogic, ну да, там минимальный шаг цены в % меньше, по этому больше микродвижений, но за такими неэффективностями боты, как минимум на ассемблере писаные, гоняются. На любом движении >, чем пипс на ЕS, наказывать будут, думаю
Lafert, я не использую ES как поводырь, сам SPY дает свои сигналы.
weblogic, а много в таком скальпинге за день сделок выходит?
Lafert, 5-15 обычно. пипсовкой я не занимаюсь.
Lafert, на spy боты ниче не могут сделать ( в отличии ртс)! по следующей свече рисующий мт4!!! видно куда хотят ударить, и ты бьешь на опережение. Ликвидность решает! посмотри как нибудь стакан и увидишь как одни киборги убивают других. Я просто бомж собирающий металлолом после битвы машин :)
на SPY «об рынок» быстро играть, а так то конечно фьючерс
avatar

Artem M.

Сейчас вроде через Alab можно скальпить через их привод на NYSE. Хочу попробывать как-нить. Его комфортней мне чем РИ или СИ торговать, хотя стратегии примерно похожи, но вымораживают убогие найсовские терминалы после Qscalp.
avatar

weblogic

weblogic, нет спайдера но есть qqq, в алабе
Proff73, какая жалость.
бывает :)
avatar

Proff73

Кстати, для новичка смотреть TS/1min/5min/15min на SPY, неплохой источник информации для получения опыта.
avatar

Artem M.

спай — это секс для нищих.

ЕДИНСТВЕННОЕ преимущество перед фьючем — для его торговли надо меньше денег.
Но и выхлоп от этого меньше.

Комиссионные издержки на единицу прибыли — больше.

Фраза: «слил $120 (gross) и закрыл счет» многое говорит о целевой аудитории спая.

Для фьючерса мини сипи это всего лишь несчастные 5 тиков.

Если вы из-за слива 120 ушли, то какой заработок в день или месяц для вас приемлимый?
240 долларов месяц?

Может прибыльней дворником пойти?
avatar

gib

gib, хотя спай однозначно лучше чем cfd в форекс-кухнях на сипи.
avatar

gib

gib, вы наверно гуру sp500, а быть может просто завидуете?
А послание Artem M. вы не поняли и некогда не поймете.
Proff73, я не гуру sp500. Но торгую я фьюч на сп500.
А можете вы расшифровать ПОСЛАНИЕ? Я его действительно не понял. Возможно потому что никакого послания и нет?
avatar

gib

gib, конкретно в моем случае, я пол года назад был на этапе когда хотел поторговать NYSE, вот и поторговал… вы на рынке все с первых дней знали? мне лично не за кем идти, я протаптываю дорогу сам. Насчет доходов моих. Как Вы так сразу определили мой заработок? Исходя из чего? Только из приведенной Вами цитаты? Я говорил о том из-за чего я, как Вы сказали, «ушел»? Я говорю это Вам в однозначной форме, потому что владею точной информацией. Ваша система восприятия информации наверно так работает, исходя из этого я вправе считать что переиграю Вас на любой дистанции что на SPY что на ES.
Не торговал никогда «пропным» методом, так что реально интересно.
1) Какие ежемесячные расходы (терминал+подписки...)?
2) SPY по кругу на сделку 500 акций во сколько обходится?
(чтобы = сравнить с одним E-mini)
3) Какие риски можно брать? В смысле сколько своих денег надо под 500 бумаг SPY?
4) Через ночь можно брать (сколько стоит)?
1. терминал стоит 100$ все включено
2. у меня 0.50$ за 100 акций на круг получается 1$. Sec fee раздражает 0.32 на продажу, если добавлять ликвидность можно -0.4 сэкономить. В итоге получаем лучшем варианте 0.98$ на круг на 100 шерс.
3. на 3000$ бай повера 100 000, хватит на 500 шерс. Достаточно 300 вполне.
4. через ночь не переношу, там 1 к 2 идет т… е нехватит бабла
avatar

Proff73

Proff73, спасибо понял.
Получается:
(2) комис не самое слабое звено. Ведь ~$5 за 1 контракт ES — обычное дело… Хотя для 15 входов в день — убийственно много.

(3) маржа вполне жизнеспособная. Хоть и предлагают «особо прыткие» аж по 5 контрактов ES на $3к в сделку фигачить (а это будет 2500 бумажек SPY =), но такие плечи косят за день. А тут получается без заклада. То есть все 3000 свободны под PnL (если я правильно понял). Что значит 60 пунктов сипи можно было бы «профукать» с ходу под ноль (если сайз 500 и если бай пауэр не рубят на ходу). В общем жить можно.

(4) А вот это уже плохо! «1 к 2» — это что же получается, на 500 шт. SPY надо иметь депозит для покрытия под 50к баксов? Садизм однако.

И самое главное — (1)! Нагрузка $100 в месяц при нулевом капитале (не сотни к. и не млн $) — это очень тяжелый кост. Фактически камикадзе стайл.

В целом идею понял. Система по сути настроена так, что скальпить вынуждают без вариантов. Риски выставляют на минимум, а значит и тейк профиты далеко ставить не получится. Через ночь нельзя брать нормальный сайз ну и т.д.
Всё под идею комиса заточено. Больше сделок — больше хлеба брокеру. Тут и прямой комис и скидки за объём.
=(
Fry, платформа стоит своих денег! это видно прикол такой индустрии nyse, котировки и платформы всегда платные были.
у меня риск на день 50$ на es это 1 пункт. Начинать к примеру торговать es с 3000 как у меня, это камикадзе стайл )
я себе цель ставлю на день хотя бы 50$ (что вполне реалистично). а по факту и 150 и 200 и 300 реально сделать, просто опыта нет еще такого проженного скальперского.
Proff73, не поймите меня неправильно. Вас-то лично я понимаю. Малый капитал, малый личный риск, большие возможности — за это надо платить. И эта плата, кстати, меньше, чем у меня получилось в реальности (сразу после кухни в рынок зелёным на тяжелые фьючи, CFD и акции с другим порядком цифр — слив закономерный получил).
Да и, как Вы говорите «индустрия NYSY» — это понятно. На самом деле это ПРОП-индустрия. Вы платите НЕ за платформу как таковую, а за комплексный продукт, то есть за все «ПРОП-фишки»:
— левередж (который бай пауэр на день)
— риск-менеджмент
— хороший фид с подписками
и т.д.
Реально именно всё это стоит ежемесячно оплачивать, а не софтину достаточно тупую.

Однако мне видится, что на 3к лично вложенного капитала ежемесячные расходы $100, да ещё скальпить вынуждают — это как отправлять детей малых на мельницу, мешки с пшеницей таскать. В таких условиях выжить — это просто подвиг.
Fry, по факту 100 от 3000 3% кост большой конечно. Но выгоды тоже очевидны. А спать я хочу спокойно, без открытых позиций, даже если б такое плече было на ночь, я не брал бы! научен рынком шортил es по 1717 все орали что разворот, закрыл уже по 1740 сумма не критическая cfd было, но сам факт когда неск дней ходил с мыслью а может развернет это просто дилетантство которое описывается во всех книгах по трейдингу! Вывод сделал: торгую сам в течении дня и кэш на ночь, сплю спокойно.
Fry, вы путаете в плане комиссии.
Вы сравниваете комиссию за КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСА, где только один тик дает 12.5 с комиссией с акциями spy, где доход от тика — ноль целых, ноль десятых. :-)
avatar

gib

gib, Рустам, я не путаю. Proff73 описал условия выше:
1) на 100 акций SPY за круг ~0,98
2) по номиналу 1 контракт ES = 500 акций SPY. Значит комис ~$5
3) уже $3000 депозита дают бай пауэр на 100к, то есть взять 500 акций SPY можно (! никому не рекомендую так делать =).
Получается однофигственно.

Что не так?
Fry, сорри, я не знаю к кому вы обращайтесь.
Меня зовут не Рустам.
avatar

gib

gib, верю на слово (про себя засомневался =)… Впрочем, я могу и ошибаться, так что прошу прощения за домыслы.

Но давайте по сути:
1 тик на 500 бумажек SPY стоит $5. Так? +1 тик срэд.
Значит нужен ход в безубыток на 2 тика. То есть смещение в сумме +$10.
А на фьючерсе тик стоит $12,5. И выходит вот так:
1 тик спрэда + ~0,4 тика на комисы = ~ $17 с копейками нужно гипотетическое смещение.
И участь надо, что реальное смещение будет два целых тика, а не полтора.
Выходит совсем не выгодный шаг цены у фьючерса для скальперов.
Fry, ~0,98 у меня как лучший вариант. есть ведь у кого комиссия по 0.3$ и меньше там вообще ~ 0.58 с 1 цента. там взять эти 2-3 цента не проблема, а на es вы стоять будите очень долго.
Proff73, я правильно посчитал? Или ошибся?
Если взять SPY сайзом 500, то шаг цены будет $5 и расход на сделку в сумме у Вас ~$5?
И ещё вопрос: как добиться комиссии 0.3?
Fry, Да все верно сайз 500, 5 баксов 1 цент! брать лимитником не проблема хотя и не всегда удается. закрываюсь я по рынку чаще там получает чуть более 1$ за 100 шерс, но успеваю спрыгнуть с поезда во время.
По комиссии объем. Мне надо 100 001 наторговать чтоб было 0.35$ центов за 100 шерс. В принципе реально, в среднем надо 5000 в день делать, у меня пока около 2000 выходит в среднем, но я учусь еще.
Proff73, спасибо. Подведу для себя итог:
Чтобы получить разумный комис «поделиться» со всеми придётся в месяц:
$100 за платформу
+ $350 комиса со 100 001 шт. объёма
+ $1000 уйдёт в спреды по одному центу
+ проскальзывания.
Итого ~$1600 в месяц.
Это у меня получился типа такой рациональный коэффициент нагрузки к слепой формуле «50/50» (она же «монетка»). Отсюда уже каждый может прикинуть для себя адекватный стартовый капитал под ТС.
Fry, по поводу спрэда я тебя не понял! это не форекс со спрэдом, там всего 1 цент 183.45 и 183.46 к примеру!
Proff73, цент * на оборот:
100001*0.01= $1000

Понимание этого факта приходит позже =)
А насчёт форекса — бывают нормальные спрэды и там.
При аналогичных оборотах (по номиналу) на фьюче было бы гораздо хуже:

200 контрактов * 12,5 = $2500 в спрэде потеря.

Такие «нюансы» «выжигают» матожидание казалось бы прибыльных ТС.

Смущает лишь один момент: а найдёте ли Вы вообще ТС в которой эти обороты будут работать на Вас, а не против?

Искал я и не нашёл. Решил быстро уйти в экстрадэй. Хотя я — плохой образец. =)
да фиг с ним, лишь бы день был + и зеленый pnl! дайте мне 100$ в день, и пусть я буду терять на спреде 1000$
avatar

Proff73

Proff73, я же говорю «понимание приходит позже». Видимо когда начинаешь в ёкселе стату с реала за год-два анализировать =)

1600/на 22 торговых дня в месяце =~73 бакса в день нагрузка.
А вы говорите $100 с рынка взять и довольно. Ожидаемая нагрузка получается 73% =)

Как бы там ни было… У вас должна быть просто термоядерная ТС, железные нервы и очень много удачи, чтобы выживать с депозитом 3к со всеми нагрузками.
Если получится — порадуюсь за Вас и пойду к Вам учиться =)
Fry, прикольно! но я немного проще все представляю )просто стараться закрывать каждый день в + и все будет ок!
Proff73, у SPY есть свои особенности и не самого хорошего свойства, например, на нем регулярно рисуются спайки на 50-70 и более центов, да и уровни хуже держит, чем ES — тот же Антон Клевцов не зря говорит о том, что скальпить SPY берется лишь при наличии подушки профита за день не меньше 50--70 баксов, тогда, мол, не так напряжно себя ощущает ( и это при его-то скальперском опыте!).
Да и то, что SPY торгуется только в часы биржевых торгов, не есть хорошо — зачастую хорошие движения по ES проходят в течение европейской сессии и перед новостями по Америке. А в основную сессию — ни рыба, ни мясо. Разве что комиссию для брокера зарабатывать…
В любом случае, желаю удачи и профитов!
avatar

SnP

SnP,
-Спайки на 50-70 центов не видел, это что на премаркете?
-по уровням не согласен, я вижу там уровни отлично, просто надо для себя решить и сделать ставку, будем прорываться или отскакивать желательно 1 к 3.
Тебе тоже удачи и профитов.
Proff73, спайки на премаркетте в порядке вещей, но и в основную сессию регулярно пролетали в моменте, когда торговал SPY 1.5 года назад — и это мягко говоря не радовало, особенно с учетом того, что ES или тот же QQQ при этом даже не дергались.
По поводу уровней: дело не в том, что их хуже видно, а в том, что пока ES отрабатывает уровень тик в тик, SPY раз за разом может пробивать уровень сначала на 1 тик, потом на 2, потом на 3, потом уже пойдет движение. Соответственно, приходится либо расширять стоп, ухудшая профит/лосс, либо получать лося и перезаходить там, где на ES ничего подобного не потребовалось бы…
В итоге при первой возможности перешел на ES — благо, при торговле от уровней этот инструмент самое то.
avatar

SnP

SnP, я понял спасибо. Поживем увидим, возможно ты прав.
Proff73, скальпируя SPY, посматривай на уровни на ES в том числе наработанные во время внебиржевых торгов, и на уровни больших таймфреймов вплоть до дневок и недель — это поможет с переходом на фьючи, если надумаешь в будущем.
avatar

SnP


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP