<HELP> for explanation

Блог им. getstar

Хэдж активность на S&P 500 на рекордных минимумах !

4-ёx недельная средняя  Equity Hedging Index ушла в пол. Так низко она опускалась только в начале 2011г, далее все мы помним, что было

Хэдж активность  на S&P 500 на рекордных минимумах !

 Состав индекса

1.  Raise cash
2.  Buy put options
3.  Buy an inverse ETF
4.  Buy an inverse mutual fund
5.  Sell short futures contracts
6.  Buy credit default swaps




10-дневная средняя Put/call ratio. Она копает-:))) 

Хэдж активность  на S&P 500 на рекордных минимумах ! 
 
Соотношение бычьих транзакций в опционах к медвежьим на уровнях начала 2011г

Хэдж активность  на S&P 500 на рекордных минимумах !

 
 

И какой из всего этого вывод?
avatar

gib

gib, для быков ничего хорошего-:)
ganjatrader(getstar), понял.
пойду все продам и встану в шорт.

спасибо за рекомендацию.
avatar

gib

ganjatrader(getstar), Equity Hedging Index тикер какой?
Антон Руденок, нет, синтезированный самопально-:) челами из sentimentrader
Жду хорошего спайка на виксе (45 по индексу). Летом 2012 начал ждать =(. Сейчас уже жду не так воодушевлённо, но всё ещё жду.
Основную ставку делаю (ещё не поставил) на рост волы на февраль-март-апрель (под 18-20). Затем опять жду затишье (викс под плинтус) и главный спайк к августу-сентябрю.
Ждать жду, но торговать буду по ситуации.
Fry, если рассматривать сезонность, то сейчас mid-term election год, худшее время обычно май-октябрь, но думаю и в первом квартале какой-то слив увидим, по мне сейчас формируется локал топ (в этоп плане согласен с Грин Ярд и Константином Бочкарёвым)
ganjatrader(getstar),
ganjatrader(getstar), мид-терм год — это кстати да. Вполне торгабильно. Можно добавить к ТС поправки.
Уже предвкушаю статистически оправданное НГ ралли через 11 месяцев =). Оно может быть ещё круче, чем только что было.
А в целом выходит, что статистически мид-год по президентам — «год от шорта».
Fry, плюс ещё то, что Сипи два года подряд не опускался ниже закрытия пред. года, такое только в 75-77 было. В первый же торговый день 1977 года S&P 500 упал и до конца года так и не смог вернуться к прежним уровням, потеряв в общей сложности 11,5%. В этот раз 2 января тоже вниз сразу открылись-:)) Но скорее всего в этот раз перехай будет, а дальше можно копировать 77-ой-:))

ganjatrader(getstar), от аналогий строить ТС — это тупик. Пробовал этот метод и не нашёл там ничего профитного. Так что «копировать» ничего не надо напрямую. А вот статистические выборки работают. Даже не нужно много данных набирать. 20 выборок по циклам размерностью год уже дают хороший результат. Так что отклонения получаются уже меньше выраженных закономерностей. Это можно торговать, если с умом.
Fry, в этом плане согласен
Fry, это просто как доп. плюсик в копилку медведей-:)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP