<HELP> for explanation

Блог им. SHCHUTUSHCHA

Торговля без стопов. Проблемы психологии. Часть 2

http://smart-lab.ru/blog/158583.php  — 1 часть

Психология — одна из важнейших составляющих трейдинга. По разным оценкам фактор психологии занимает от 50% до 90% при получении прибыли. То есть эмоционально неуравновешенным на бирже торговать не просто. А таких на бирже большинство. 
После выхода первой части узнал немало новых мифов
Миф №14.  Вот когда будет такой рынок как в 2008-2009 году, тебя вынесет с рынка.
Желаю удачи, сидите и ждите тренда, тренд без факторов возникнуть не может. В 2008 было немало предпосылок для обвала, но те кто жил трендом 2000-2007 верили про сказки в тихую гавань. Многие из тех кто попались в 2008 сейчас сидят и боятся что он наступит вновь.
Миф №15. Такое болото долго продолжаться не может, рано или поздно наступит хороший тренд и повыносят всех безстопистов.
Отвечу теми же словами: я уже давно сижу в «болотном тренде» и по вашим же словам тренд может длиться сколь угодно долго. А вы сидите и ждете когда рынок вновь станет трендовым, тем сам вы получается усредняетесь против «болотного тренда»

Миф №16. «Сижу в график смотрю, сделки кукла увидеть хочу»
Сделки кукла это следствие а то почему он совершает такие сделки — это причина. Подавляющее большинство сидит, смотрит график, видит крупный объем и гадает, это кукл позу в лонг или в шорт набрал. Пытаться думать как кукл и анализировать что бы я сделал на месте кукла при такой конъюктуре рынка это ведь сложнее?
Миф №17. Вот в августе 11, были планка за планкой. Тебя бы точно отмаржинколили. Прежде чем писать вспомните что был оза несоколько дней до этого? Лонгануть перед техническим дефолтом америки, что может быть глупее? Касаемого недавнего кипрского гэпа я сидел в небольших шортах с надеждой усредниться повыше на фанатиках которые верят что все будет хорошо. но усреднения не вышло. Небывает в преддефолтных ситуациях хороших решений. но «нам же главное чтобы уровень был хороший с коротким стопом для входа в лонг, а то что на дворе кризис мне нет никакого дела»
Миф №18. Юкоса на тебя нет. Вот где ты бы обанкротился. Ты не знаешь что такое делистинг и все такое прочее
Представим гипотетическую ситуацию: Ты сидишь в лонге по сберу навсю котлету со стопом в безубыток, поза хорошая, прибыльная. Я сижу в 25 финансовых инструментах примерно в равных долях на пол депо. Мы среднесрочники, ты уже давно сидишь по тренду и прибыль уже хорошая, Дак еще и стоп стоит. Позу переносим через выходных. И тут Греф в субботу заявляет: «ну в общем денег нет все на олимпиаду ушло, мы банкроты» Учитывая плечо сбера 1 к 10 мои убытки составят 20% от счета, неприятно, но не ужасно. Ваша же прибыльная поза превратиться в огромные долги брокеру.
Миф №19. Ребята я торгую с коротким стопом, как мне открыть свой хедж фонд?
Для начала попробуй поторговать без стопов
Миф №20. Режь убытки, давай течь прибыли.
Или, что более правдиво: «Есть убыток- фиксируй, пока вдруг в плюс не вышел, старайся пересидеть прибыль»
Миф №21. «Возьму в ДУ — риск 10% от счета, доходность от 15% годовых. Прибыль пополам. Есть жесткий манименеджмент с коротким стопом» 
В переводе на нормальный язык: «Надоел демо счет. хочу поробовать на реале, но своими деньгами рисковать боюсь»
Миф №22. Вот в пропах жесткий ММ.
Защита от лудоманов
Миф №23.  Эквити у безстоповиков — зиг-заг, с постоянными сообщениями от брокера о задолженности по счету и резким в конце спадом камнем вниз
В подавляющем количестве случаев так и есть. Практически невозможно постоянно торговать на всю котлету без стопов. Именно большие плечи губят безстоповый грааль. Скажу лишь про себя: Задолженность по фортсу была лишь 1 раз год назад, и то это было когда мне стало интересно как это сообщение выглядит(до сих пор его не удалил). Просадки от очередных максимумов счета никогда не превосходили 15%. На ЛЧИ 2013 просадок более 2% не было вообще. 
Миф №24 Да у тебя большая часть депо в кэше. И ГО тратится на поддержание убыточной позиции. Лучше бы в банк под 12% годовых положил
ГО это ни что иное как кредит. По сути вы торгуете не на свои а на заемные средства, платя определенный очень небольшой, но тем не менее процент. Уверен, что будут те кто это оспорит, для них форекс кухни предоставляют потрясающую возможность торговать с 500 плечом. Кэш это тоже финансовый инструмент — рубль.
Миф №25. Есть стоп это убыток, а есть тейк это прибыль. Все отвалите, чушь не несите
У многих мир это черное(стоп) и белое(тейк), в особых случаях еще и серое(безубыток). Смотрите на рынок шире, цветовая гамма сделок полна разных цветов. Не катайтесь на горках нервотрепки от белого(я гений) до черного(я ничтожество), отнситесь к трейдингу спокойнее и нервные клетки скажут вам спасибо. Торговля от стопа — это взгляд на мир в темных оттенках. Безстоповая торговля — это хорошее позитивное настроение.
PS: в 3 части поясню на примере собственных же ЛЧИшных сделок (которые и сейчас лежат в открытом доступе), как это чудо работает.

 

РАСПЕЧАТАЛ, пойду в толчок почитаю)))
Андрей_Мурманск, ахахах
опять пустопорожняя писанина, шушутуша, понятно, что ты как чак норис только тренд начался, сразу закрыл все в плюс и ждешь своих усреднений, поедая доширак, только непонятно на каком тф, я так понимаю ты из тех, что размазывают свой убыток во времени, вспомнил — инвесторов
avatar

pokupashka

pokupashka, у него все хитрее немного. Он пишет что создал некий синтетический индекс из 25 фин. инструментов, комбинируя как бай, так и шорт позиции. При этом вроде как должна получаться гладкая эквити с одной стороны и возможность забирать небольшие прибыли с тех инструментов, которые идут куда надо. Минусы — могут возникать моменты, когда корреляция между инструментами будет возрастать. Плечи он берет достаточно серьезные. Значит при возникновении такой неблагоприятной ситуации, эквити потеряет былую плавность и уйдет далеко на йух паравозиком. Дальше, как повезет, но могут начать крыть по рынку и будет достаточно QE'во, как сказал бы Бен))
Дмитрий Ворожцов, нет никакого синтетического индекса из 25 инструментов. у меня вообще нет никакой системы, типичные лудоманские сделки. Но я стараюсь из любой позиции вытащить прибыль.
SHCHUTUSHCHA, по факту образуется именно некое подобие индекса. Не важно, что ты сам об этом думаешь и как торгуешь. Формируется портфель из 25 (условно говоря) инструментов. Это позволяет сглаживать эквити. Я не знаю какое у тебя плечо, но думаю больше 10. Если один из инструментов потеряет 10% и другие не скомпенсируют это (а они еще и усилить могут, из-за возросшей корреляции), будет Game Over.
Дмитрий Ворожцов, нет я редко загружаю депо более чем на 50% от ГО. А так обычно когда трендом и не пахнет могу сидеть на 20-25% от ГО вообще не парясь о том что у меня там есть
Дмитрий Ворожцов, и миф №24 автором не опровергнут. Тема большей части депо в кеше, прямо скажем — не раскрыта.
Ты не сможешь действовать как кукел, при всем своем желании. Кукел владеет инфой об объемах реальных заявок — лимитников и стопов. Плюс, до кучи, знает кой-чего о «биг мани», их желании войти в рынок и выйти из него. Поэтому его действия, вне всякого сомнения, максимизируют его профит, но остаются для нас терра инкогнито (если инсайда нет конечно).
Красава, я тоже усредняюсь) А ты плечи используешь или нет?
avatar

Serge_trade

Serge_trade, да, но на всю котлету вхожу только когда на 100% уверен
SHCHUTUSHCHA, про тебя писал Элдер!!!
Ты Гуру — ВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА!!!))))))
Андрей_Мурманск, а ты то сам не такой?
avatar

RBK

Андрей_Мурманск, Всё верно! Когда ждёшь экстримальных событий в экономике или в отдельной акции — идёт рейндж. Когда всё здорово и ты не прочь усредниться — наступает новостной гэп. Это тот случай, когда после 10-20 лет торговли человек неожиданно всё сливает.
SHCHUTUSHCHA, когда уверен на 100% намного профитней открывать позу в противоположном направлении!
Wilson, Сколько себя помню, ни одного раза по настоящему прибыльная сделка не давала уверенности. Всегда определённая дрожь, нервозность. Зато было несколько раз, когда я был очень уверен в позициях. Это были те разы, когда я терял весь депозит или его половину…
Leonid777, и я про это!
Leonid777, у меня тоже так было.и не раз. как уверен так слив.
SHCHUTUSHCHA, Ну да, тогда действительно можно попасть на каком-нибудь обвале, их все не предскажешь. Поэтому торгую максимум с 1-м плечом, когда уверен (хотя тут никогда нельзя быть уверенным). Цель 20-30% годовых, а то, что не используется под ГО, лежит на депозите, мне кажется такой должен быть подход к безстоповой торговле
Serge_trade, Цель 20% годовых? это мало у меня намного больше получается
SHCHUTUSHCHA, лень искать когда тебе из штатов звонили, докладывали, что пора на всю котлету брать 146%, раз живой значит и здесь нюансы есть
pokupashka, 146% это не 100%
самый искусный троллинг, это когда ты до конца не понимаешь троллят тебя или нет, вот например как Шутуша
avatar

CVS

CVS, как по мне, то сейчас он не троллит :DD
avatar

GHJK

CVS, да троллят )), но так как описал я так и торгую и мне это нравится
CVS, Выбрал «больную» тему и пиарит себя. Теперь весь Смартлаб его знает. А что он сказал? конкретики мало. Скорее всего «под шумок» ищет инвесторов.
Ты ведь рубишь капусту: на ЛЧИ продемострировал свои способности. Не могу понять твою мотивацию. Закайфовал! Да? :-))) Вспомни Витьку Нидерхофферова.
avatar

Vulpes

Vulpes, в капусте вся и проблема, у меня сейчас сессия, мне к экзаменам готовиться надо, а меня на рынок тянет, потому что там много халявного бабла лежит а взять некому
SHCHUTUSHCHA, Сколько лет ты в трейдинге? Как долго торгуешь на реальном счёте? работал дейтрейдером? какой средний объём позиции?
Leonid777, много, 1 с лишним, нет, разный
Vulpes, Шутуша — закафованная чайка! Или баклан.
тем временем СЕЛИГДАР еще +20%
Тем временем Василий отрывается на отдыхе )))
avatar

MadTrade

да, торговля без стопов это збс)))
avatar

Aleksey_Riko

Если торговать без стопов, то выгоднее покупать. Т.к. если цена пойдет против тебя, то ГО будет уменьшаться, а это позволит еще раз усредниться.
Петр Ткаченко, но ведь когда шортишь, потом с прибыли можно больше всего набрать в лотах в лонг, еще кайфовей.
SHCHUTUSHCHA, нашел я индикатор который показывает -адекватную цену — как ты ее называешь, в любой момент рынка. а так же напрвление тренда, перекупленность и перепроданность. вот по этому индюку легко торговать без стопов.Видимо кто то прочитал твой пост и написал юндюка.
avatar

MasterDm

MasterDm, в том посте не было и намека на то как я высчитываю адекватную цену к которой цена всегда стремится, так что этот чудо индикатор есть только у меня
SHCHUTUSHCHA, вот так выглядит
MasterDm, на картинке индикатор на скользящую среднюю похож
SHCHUTUSHCHA, он флет хорошо кажет. где все дергаются
MasterDm, на истории всегда красиво :D
Short_Squeeze, он не перерисовывается после закрытия свечи и на текущем рынке кажет так же, как и на истории.
MasterDm, когда такой индикатор приближаешь, то понимаешь, что если входить при смене цвета, то и прибыли то нет, а иногда и минус жесткий, а линия то конечно красивая
avatar

Shved

MasterDm, зачем эта линия разноцветная, когда по левой части графика и так все видно.
pokupashka, цветная линия это таблетка от страха.
SHCHUTUSHCHA, и у меня)))
Вот вопрос- чего Вы все время пишете ММ, если не знаете и не понимаете что это такое в принципе?!!!
«Представим гипотетическую ситуацию: Ты сидишь в лонге по сберу навсю котлету со стопом в безубыток, поза хорошая, прибыльная. Я сижу в 25 финансовых инструментах примерно в равных долях на пол депо.»"
Цитата из Вас о многом говорит. Прежде чем вообще что-то писать на Смарте определитесь с теорией и практикой трейдинга.Пока Вы в нем как Слон в посудной лавке.
Аффтар пишет что неуравновешенным -не место на бирже, а сам текст какой то психованный.

торговать без стопов- МОЖНО. НО очень ОСТОРОЖНО.
нужно две простые вещи: золотое депо + и все таки смотреть в какую сторону лезть в рынок
Сергей Антонофф, согласен, без стопов можно торговать только осторожно но никак не на все плечи
SHCHUTUSHCHA, я тоже торгую без стопов и поэтому не имею убыточных сделок, но считаю, что столь усердно что-то кому-то доказывать не надо.
Ну а те, кто считает тебя «Слоном в посудной лавке», пусть для начала покажут результат на ЛЧИ или по итогам года, подобный тому, что показал ты.
Bambuk, Александр Журавлёв в 2011 году показал на ЛЧИ не 40, 1000 процентов. Почти с таким же безубыточным эквити.
Дюже меня заинтересовало — можно ли подобрать что-то, что дало бы такой же результат хотя бы задним числом и с максимальным. Долго искал — нашёл. RSI. На дневках. Не помню, какой параметрю Но надо было покупать тогда, когда этот индюк пересекал линию 50 сверху вниз. а продавать — когда снизу вверх.
Такое, неклассическое применение.
Ну, ясен пень, полез в другие кварталы и ясен пень, что в итоге по году весь этот профит сливается.

Но не случайно Шутушу некоторые называют троллем, а я называю — «проектом». Ибо всё же не верится, что он такой золотой мальчик-с-пальчик с принципами Буратино.
Он, походу, посложнее и поопытнее будет. А если нет, то значит будем смотреть спектакль дальше.
Вестников, вот пример торговли без стопов фьюча на золото 6.01.2014:



А у того, кто стопы ставит, всё выглядит наоборот: там, где у меня продажа, у него получается покупка и там, где у меня покупка, у «стоповика» нарисовывается продажа.
Вестников, его любимый вопрос: А Вы участвуете в ЛЧИ -вряд посложнее и поопытнее,
Bambuk, Таких людей полно, просто смотреть надо внимательнее. Мне бы хотелось увидеть трейдера, торгующего без стопов ( со стопами-то таких полно) лет так 5 хотя бы и имеющего хотя бы 100% в год стабильно. А выскочек, попавших временно в фазу рынка, всегда хватает.
I_scalp, отчасти согласен, что всё это временно. Но эта фаза может быть настолько длинна по времени, что депозит может вырасти в десятки раз. И потом, когда наступит мощный безоткатный тренд, потерять какую-то часть депозита(10-40%) будет всё равно лучше, чем резко приумножить распиленный почти в ноль стопами капитал, долго ожидая тренда в боковой фазе рынка.
А точнее всего сказать: любую стратегию надо просто хорошо уметь «готовить» и применять её к нужной фазе рынка, а не наоборот.
Bambuk, Это как ехать на машине с завязанными глазами: ну сколько-то проеду, но в итоге все равно куда-то врежусь, куда и как больно — неизвестно, может, отделаемся вмятиной небольшой, зато есть шанс долго покуражиться… или недолго.
Лучше мучительно научиться контролировать риски, чем их не контролировать, а потом горько сожалеть о потерянных годах.
Вон Шутуша сказал, что 15% просадки видел в таком-то мертвом рынке. При волатильном варианте боюсь, что это будет равносильно 60% вплоть до МК.
Есть только 1 вариант оправдания такой стратегии: иметь огромный депозит и выводить половину прибыли стабильно ежемесячно, тогда залет будет оправдан выведенной прибылью, тут хоть есть шансы на выходе остаться с отличной прибылью, а если под риском всегда твое растущее депо, то…
И наконец: почему вы решили, что если не без стопов, то надо пилиться вхлам в поисках тренда? Нет! Нужно определять фазу рынка и со стопом ходить согласно этой фазе и меняться с изменением рынка.
Собственно, у вас проскакивает та же мысль в конце коммента.
I_scalp, скорее всего не будет там отличной прибыли даже с регулярным выводом прибыли. Ибо в ходе залёта для дальнейшего усреднения будет сначала возвращено на счет то, что выведено, а потом будет поход в банк за кредитом. Или к друзьям-знакомым.
I_scalp, ну про завязанные глаза — это не совсем удачный пример, я считаю. А риски, как и считает сам автор, можно контролировать и без помощи стопов. Способов существует несколько. Нейтральные стратегии не боятся сильных выносов, но, тем не менее, приносят стабильную прибыль, хотя и меньшую, чем направленные стратегии.
Сергей Антонофф, правильно можно, НО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО. Я так делаю, но в моём случае и стртегия того требует. При этом, если минус сразу же лимит на выход. Я подозреваю, как торгует большинство. В их случаях — стоп обязателен. Поэтому, все таки, сторонник стопов.
торговли без стопов не бывает в природе, у каждого есть стоп — это маржин колл
★ MasterYoda ★, сейчас баффеты набегут, начнут писать, что без плечей и без стопов торгуют поэтому колян не придет
Проблема психологии не раскрыта, имхо ))
avatar

avi

avatar

prescott

prescott, sps дядь, полезная вещь )) сам выходил из 70% просадки. скажу что оч сложно, но полезно всем новичкам
stop-limit rulezzz
и нееепет :D
avatar

Short_Squeeze

Автор ухватил идею диверсификации, которая позволяет работать без стопов. Совершенно верно, здравая идея, многие известные и не очень хедж-фонды работают без стопов, ну к примеру часто цитируемый здесь Рэй Далио, работа строится по принципу средне-долгосрочных спекуляций в раскоррелируемые активы по всему миру, оцениваются изменения в критических фундаментальных факторах влияющих на каждый актив и очень серьезный ММ. Но слабое звено у Шутуши, что он особо не считает, так на глазок, по чуйки, вроде и без плечей, но когда чуйка подсказывает, плечо берет. Активы тоже думаю в большинстве своем коррелируют, просто пока рынок в анабиозе это не заметно особо. Предпосылка, что тренда на нашем рынке не будет, а будет «боковик» (тоже кстати своего рода тренд) очень долго, также сомнительна. В этой жизни нельзя долго стоять на месте, или идем вверх или падаем, т.е. не будем расти, пойдем вниз, начнется стагнация. Поэтому такой подход преимуществ особо не дает, по сравнению с тем для примера, как если бы торговать только РИ, золотом и валютой без стопов и плечей и не заморачиваться с 25 активами (просто когда начинаются резкие движухи сложно будет разобраться по всем 25-и что делать, не усреднишься, депо не хватит), а по чуйке входить с плечом. Если строго следовать принципам диверсификации, портфельного инвестирования и не превышать риск-менеджмент, ну просто не возможно заработать 100 % годовых, чудес не бывает, а эти 100 % как раз и получаться, только после входа «иногда с хорошим плечом». Вывод: нужно понимать узкие моменты своей системы. Ну а по ЛЧИ молодец, торганул хорошо, вопросов нет, главное правильно оценивать этот результат.
avatar

Kosta

Kosta, Ну и дополню, что призыв «Торгуйте без стопов, стопы — это зло» вводит народ в заблуждение. Лучше так, торгуйте стратегии без использования стопов и с минимальным плечом, к коим относятся: 1)Диверсификация с помощью раскоррелируемых активов 2)Портфельное инвестирование на основе стоимости 3)Арбитраж и парный трейдинг. При этом даже эти методы подразумевают под собой использование стопа в виде критической просадки капитала по одному из активов или в целом по портфелю. При направленном трейдинге с использованием плеча стоп — обязательное условие.
Кричать что стопы это зло, это маразм, разные стратегии — разные подходы к работе с рисками. Это все равно что призывать: не скальпируйте, не создавайте ХФТ и роботов и т.д., а только инвестируйте и будет вам финансовое счастье к концу жизни, если переживете удачно 2-3 финансовый коллапса, которые раз в 10 лет имеют обыкновение случаться.
avatar

Kosta

К НГ жду 3-ю часть: «Как я сделал свой первый лям не окончив и 2-го курса института»
avatar

alex

smart-lab.ru/blog/tradesignals/141550.php
после этого, я не могу воспринимать ТС серъезно
Чем больше самоуверенности, тем ближе крах. Рынок не прощает надменности. И все-таки да: трендовый рынок все расставит по местам. Его уже давно не было. Можешь смеяться, но это так. Твой посыл: я четко знаю фундаментально, куда не стоит стоять и когда. Пусть так, в таком случае ты просто хорошо видишь рынок (или так думаешь, ведь ты жесткий рынок еще не торговал), к тактике тупого усреднения это не относится. Но опять же: не будь излишне уверенным — накажут и, возможно, когда счет уже будет существенным.
Есть 1 вопрос: какую макс просадку на этой исторически минимальной волатильности ты видел на своем счету?
I_scalp, более 15% не было никогда, а так обычно не превышает 2-3%
SHCHUTUSHCHA, 15%, ну вот представь рынок шире раза так в 3 хотя бы, хватит духу увидеть -50%? А может и помощнее ходить.
SHCHUTUSHCHA, как твой ник на лчи?
avatar

Aero

Андрей Ерохин, его ник — 1992
«Юкоса на тебя нет» (ц)!!! :)))))
avatar

super_mario

вижу я SHCHUTUSHCHA крут на этом ресурсе, + тебе в профиль.
Давай уже 3-ью часть скорее. Хватит теорию мусолить, переходи к практике. :)
avatar

ab_trader

если это прикол — тогда пять, круто и смешно))ё

если серьёзно — то автор, скорее всего молод, даже юн и у его всё ещё впереди;))
А мои коменты куда делись? Я редко бываю на смартлабе, не видел еще чтоб удаляли. Или сам автор удалил?
avatar

evgen1986

Меня просто умиляют эти две части этого эпического…
Ребята, я вас читаю и прямо клетками чую, как вас скоро умоют. :) Рынок проходит разные стадии и на каждой стадии нужна своя стратегия. По молодости топикстартер ухватил мартингейл, который никто в здравом уме не принимает после 2008-го. Он в прибыли, это прекрасно! А теперь смотрим укатанную волотильность и сентимент рынка, вас приучили к этой стратегии пересиживания! Это же подтверждается положительными отзывами комментаторов — значит верно, скоробудут стричь! ;)
И второе, про диверсификацию, про нее написано много вумных книжек, так вот это полная юхня! В 2008-м, как полетело, так полетело ВСЁ, но с разной скоростью. Это нифга не защита, не поддавайтесь заблуждению!
avatar

wildcat

ya, Всё хорошо пока работает и только стоп может показать, что «машинка» поломалась и началась новая жизнь…
Когда все уверены, что коррекции будут выкупаться, начинается разворот. 1-ю коррекцию выкупают, 2-ю терпят, 3-ю в ужосе сливают.
wildcat, +++, на срочке ещё и экспира помогает крыть «плюсовые позы», которые «временно в минусе»
cex.io/r/1/anvar1987/0 /
лучше тут
Я ещё тот пост не прокоментировал, да и не разобрал толком, в отъезде был, а ты уже новый запилил, что ж, ща глянем…
++++
avatar

waldhaber


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP