<HELP> for explanation

Блог им. FEARLESS

ТЕЙК & СТОП. Разговоры о размерах.

Днем набрел на дискуссию о тейпрофите, стопах, матожидании, вероятностях и так далее о всякой теории трейдинга на всякий вкус и изощрения.

Тейк больше стопа это лучше??????
smart-lab.ru/blog/158558.php  (Palmonk)


     Читаешь и задумываешься — вроде люди говорят не о теории торговли, а об реальных торгах, по крайней мере я надеюсь что эти люди торгуют.
    Palmonk доказывает что размер тейкпрофита и стоп-лосса в том виде в котором нам преподносят «классики» трейдинга — не совсем состоятелен и даже является профанацией. Естественно приводятся вероятностные выкладки, статистические расчеты и каждый доказывает другому на пальцах что он прав. Хотя в нескольких моментах один другого не совсем понимает, как я понял по реакции. По версии утверждающего что тейк по размеру к стопу должен быть больше (прибыль > стопа) определенный вариант выпадения ряда стопов делает установленный размер тейкпрофита неверным. А оппонент (Герчик) тут же на пальцах доказывает что это приносит как раз прибыль. Правда в расчетах комиссия по торговле добавилась к вариац. марже (профит), но не суть, важно то что даже если вычесть комиссию в размере меньше 20руб то профит все равно получается больше убытков по стопу и этот метод торговли направлен в будущее по положительной кривой.
     Можно возразить, что может выпасть ряд очередных стопов и такая  система примет отрицательный вид, но может с такой же вероятностью выпасть ряд сплошных прибылей — что направит эту систему по экспоненте в плюс. Все это вероятности и наступление этих вариаций в торговле — может наступить или может не наступить! Вероятность в виде — будет такое развитие событий или не будет такое развитие событий.

    Данная дискуссия этим и интересна, что каждый стоит на своем и доказывает свое, хотя Герчик и просит оппонента Palmonk — дать совет всем, помочь этим всем.

* дискуссия идет и сейчас на гл. странице бурно.

1)Мое мнение — тейк обязателен.
2)Мое мнение — стоп обязателен.
3)Мое мнение — тейк должен быть не менее стопа.

     ОСНОВНОЕ мнение которое хотел выразить в данном материале — это то, что эти все статистические выборки, при которых заключаются сделки и потом ставятся стопы и тейки — обязательно должны быть основаны на правиле что — Выбран «паттерн» (один или более), при образовании которого заключается сделка. При таком подходе — вероятности и реалии отличаются кардинально. Я для одного из вопрошающих к своей системе  делал гистограмму и можно увидет результат — при торговле «паттерна». Паттерн — в моем случаее это опр. однообразный момент возникающий в ценах при котором заключается сделка.

     На гистограмме четко видно, что количество прибыльных и убыточных сделок почти равно друг другу, т.е. система не ориентирована строго на то что будет зарабатывать в массе убыточных сделок, количество которых в неск раз больше прибыльных — но все эти убытки будут отбиваться редкими, но очень прибыльными сделками. Так было бы при торговле с подбрасыванием монеты и выставлением тейкпрофита и стопа. А при использовании «паттерна» результат всегда смещен в положительную сторону ДАЖЕ если стоп = тейку.
 
   При первом варианте, при подбрасывании монеты, получается что мы знаем что в итоге мы 50% получим прибыль и 50% получим убыток и более ничего.
  При втором варианте, мы уже находимся в более выгодном положении:
 1- мы знаем, когда именно надо заклычить сделку = «паттерн»
 2 — мы заранее знаем что «паттерн» по статистике срабатывает в случаях более чем 50%.
3 — зная что статистически данный «паттерн» отрабатывается чаще 50%, мы не только можем быть уверены в том что долгосрочно торговля этим паттерном бедет нам приносить прибыль, но мы можем даже манипулировать уже размером СТОПа и ТЕЙКа! Но, эта область инженерии уже отдельная, огромная тема для диссертаций нобелевских лауреатов. Хотя, на вкус и цвет — кто платит за стоп, тот и танцует тейки!))

График размеров и распределения прибылей и убытков системы.

ТЕЙК & СТОП. Разговоры о размерах.
  


 

Андрей Ерохин, по твоей ссылке

-Ты как работаешь?
-В смысле?
-Ну как входишь в позицию, на основании чего?
-На основании прогноза рынка. Если считаю, что акция имеет потенциал роста на определенном временном отрезке — покупаю ее и жду роста.
-Хорошо. А если она после покупки падает- что делаешь?
-Ничего.
-А если падает на 50%?
-Все равно ничего.
-То есть ты не берешь лосс?
-Ты что? Никогда. Я НИКОГДА не фиксирую убытки.
FEARLESS, это не к нашей теме
FEARLESS, там базовы правила для долгосрочной торговли.
FEARLESS, смысл в другом
avatar

Aero

Андрей Ерохин,?
Андрей Ерохин, посмотри как автор той темы на лчи торговал
SHCHUTUSHCHA, ЛЧИ не показатель
avatar

Aero

Андрей Ерохин, почему не показатель? Тогда зачем балаболить то что сам не использует.
SHCHUTUSHCHA, а как он там наторговал?
FEARLESS, точно не помню но был в минусе
Автор, вы поймите — соотношение тейка к стопу, само по себе ничего не значит. Вы можете поставить тейк = 10 стопов (и будете получать 1 тейк на 9 стопов при случайном входе) или тейк = 0.1 стопов (будет наоборот 9 тейков на 1 стоп), на выходе будет 0, за вычетом комиссии. Профит получается за счет неэффективности рынка, т.е. предсказуемого движения цены. А система торговли просто отрабатывает это предсказуемое движение (поведение) рынка. И в зависимости от этого предсказуемого поведения системы и выбираются размеры тейка и стопа. Само по себе обсуждение соотношения тейк/стоп бессмысленно.
з.ы. И таки да, маленький тейк — большой стоп, психологически более комфортен.
Дмитрий Ворожцов, а зачем так за уши тянуть 1тейк = 9 стопов.
Это один из многих вариантов, как 1 стоп = 9 тейков.
И в конце какое то странный вывод минитейк — биг стоп = психкомфорт. Сегодня что то съели не то? )))
Весь материальчик выше — ответ на ваш пост.
Там написано как справиться с стопом, тейком и как вообще лучше торговать.

Вопрос- Из вашего поста выходит неэффективность = предсказуемость?
Соотношение тэйков и стопов зависит от торговой системы. Для трендовух тейки зло, надо давать прибыли течь. Для ловли ножей стоп должен быть больше тейка. Пальмонк же маписал о том, что тейк больше стопа не даст преимущества в торговле при отсутствии иных правил.
avatar

ab_trader

т.е. запускаем трендовуху
1 раз сработал стоп 2% зашли снова
2 раз рынок + 50% и вернулся к нулю и снова 2% стоп ловит
3 раз рынок + 50% и вернулся к нулю и снова 2% стоп ловит
4 раз рынок + 50% и вернулся к нулю и снова 2% стоп ловит
А тренд то где? Разве тейк это не есть тренд?
На скальпе если тейк бОльше лося, то на трендах тоже тейк есть, только он не на пару раз больше, а на вкус владельца.
avatar

FEARLESS

FEARLESS, Вы почитайте про то, как тренды торгуют, тогда таких вопросов не будет. Классика жанра — следящий стоп, который дает цене погулять и в тоже время фиксирует прибыль, как только тренд разворачивается значительно. А вот с тейком как раз и будет так как вы написали: не дошло чутка до тейка и ушло обратно на стопы.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP