<HELP> for explanation

Блог им. SHCHUTUSHCHA

Торговля без стопов. Как получать прибыль в 100% трейдов. Часть 1

На бирже существует огромное количество способов заработать. Существует 2 вида сделок: убыточные и прибыльные. Прибыльные это выход по тейкпрофиту, убыточные это выход по стоп-лоссу. Из этого можно сделать вывод, что чтобы всегда быть стабильно в плюсе, нужно перестать делать убыточные сделки, или перестать выходить по стопу. 
Миф №1 Стопы это единственный способ контроля рисков
На бирже помимо стопов есть немало возможностей  контроля рисков без использования стопов.
1) Локирование — открытие разнонаправленных позиций в фьючерсах с разным сроком исполнения. Наиболее глупый способ по сути ничем не отличающийся от стопа, но тем не менее позволяющий доводить процент прибыльных до 100%
2) Диверсификация — открытие большого числа открытых позиций по разным инструментам. Чем больше позиций открыто, чем больше вероятность получения прибыли при условии что мы кроем прибыльные сделки и пересиживаем убыточные.

3) Хеджирование — нивелирование убытков за счет прибыльности других позиций
Миф №2. Мой стоп спасет меня от больших убытков
Следует понимать что абсолютно ликвидных инструментов не существует, спрос равно как и предложение может исчезныть в любой момент, а стоп приказ — это заявка при снижении цены ниже определенного уровеня по любой цене. Проскальзывание еще никто не отменял. Яркий пример — вчерашний спайк по золоту, когда за мгновение цена рухнула от 1245 до 1215. Все стопы исполнились по 1215, то есть там где был спрос, а там где вы поставили стоп(например по 1240) — спроса не было. То есть ва стоп значительно уменьшает математическое ожидание
Миф №3. Если у меня будет стоп на 5% от депо, а тейкпрофит — 15% от депо, то мне достаточно, чтобы 34% сделок были в плюс.
В таком случае ваше эквити будет напоминать вяло стекающийся график с редкими всплесками, поскольку 34% достичь сложнее при соотношении 3к1, чем 51% при сотношении 1к1. Кто делал экспресс ставки у букмекеров поймет почему это происходит 
Миф №4. Совершить 20 убыточных сделок подряд практически невозможно
Если возможно делать тысячи сделок подряд в плюс, то почему невозможно сделать 20 сделок подряд в минус?
Миф №5. Усреднение это зло
Усреднение позволяет войти в сделку по более привлекательной цене и как следствие выти из сделки по более низкой
Миф №6. Те кто покупал Газпром по 360 тоже сидят ждут когда цена в плюс выйдет.
Допустим вы ошибочно купили Газпром по 360 рублей 100 акций.
Далее вы видете что можно еще купить по 270 и вы покупаете еще 200 акций по 270. Далее вы видете что цена от вашего первоначального входа упала в 2 раза и что сейчас по 180 это уже точно дно и вы покупаете по 180 рублей еще 400 акций. Далее вы видите Газпром по 90 рублей и берете еще 800 акций, мысленно готовясь взять по 45 рублей еще 1600 акций, но 45 рублей за Газпром не доходит и вы имеете 1500 акций при средней в 156 рублей. И получается за счет усреднения те кто покупал по 360 могли вполне спокойно выйти выше 200 рублей получив прибыль.
Миф №7 Мартингейл это зло
Смотри Миф №6. 
Миф №8. Можно с коротким стопом в 200 пунктов взять движение в 20000 пунктов.
Да можно, но математическое ожидание будет не на вашей стороне, поскольку за год движение в 20000 пунктов происходит 1-2 раза, а стопануть вас за день на 200 пунктов можно раз 100
Миф №9 Покупать опционы это круто, минимальный риск, огромная доходность. 
Главный недостаток — время играет против вас. Прибыли из воздуха происходят именно за счет продажи опционов. За счет продажи опционов так же можно увеличить прибыль в сделках. Допустим вы покупаете ртс по 145 с тейком на 150, и усреднениями по 140 и 130. Так почему бы заранее не продать 140 и 130 путы и 150 колы? премия в любом случае будет ваша
Миф №10 Я торгую от уровня с коротким стопом.
Тот же пример по золоту: Ваш короткий стоп легко за счет проскальзывания превратить в большой убыток
Миф №11 Шортить плохо, акции всегда растут в цене
Обанкротить компанию намного легче, чем постоянно увеличивать прибыли
Миф №12 Я добавляюсь по ходу движения, увеличиваю позу по тренду(пирамидинг)
Когда наберешь позу окончательно на всю котлету рынок развернется и пойдет против твоей котлеты. и ты получишь свой любимый безубыток, вместо того чтобы взять прибыль без котлеты
Миф №13 Торговля без стопов неизбежно ведет к сливу
Можно слиться как угодно, даже используя стопы. Для многих торговля «от уровня» и «по тренду» явно не подходит. Мышление у всех людей устроено по разному и что допустимо для одного, для другого не подходит. 
PS: если кому то интересна торговля на реальном примере без стопов, могу разобрать свои ЛЧИшные сделки, выполненные безо всяких стопов в следующих частях
 
 

сам торгую без стопов, и усредняюсь, но усредняюсь только в пределах дневного ATR, это действительно позволяет зайти по более выгодной цене, считаю если цена прошла против тебя больше дневного ATR то заход был откровенно говоря дерьмовым. Очень интерестно посмотреть на твои ЛЧИшные сделки с пояснениями)
avatar

Aero

кстати напиши по русски как читается твой ник, а то я понять не могу.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, ник по русски никак не читается, на русский переводится как трейдер(торговец)
SHCHUTUSHCHA, почему не читается? «сутуçă» разве не читается?
Ra_Ivanych, да так правильно
SHCHUTUSHCHA, ЩУТУША спасибо, за вами будующее!
SHCHUTUSHCHA, лонг ФРТСА свой, взятый в 17:50 держите еще? цели какие?
Gryzla, фртс не брал. лонговал фьючи: ГП, ВТБ в основном и так по мелочи всякий неликвид. Да держу, как выростет, закрою
SHCHUTUSHCHA, справедливую цену по стакану определяешь перед тем, как сделку открыть?
avatar

Sarox

Sarox, не только но в том числе
SHCHUTUSHCHA, я теж без стопов ) слился в сентябре с 10000$ поднял 84000$ снять успел 25000$
SHCHUTUSHCHA, Шутуша, всё правильно пишешь, но твоя торговля применима только к большим депозитам — от ляма баксов
avatar

Shved

Шчутушча, хороший пост
avatar

katasma

«потеряв 20 раз по 1% и заработав 20 раз по 1% мы будем почти в нолях (99,8% от первоначального размера), а вот если риск и тейк 5% или больше, то уже минус получится больше (95,11%)»

а если например сначала 20 раз заработать по 1% а потом потерять 20 раз по 1% что получится может кто посчитает?)))))
автор Palmonk сам себе мозги парит и всем остальным.
нельзя так долго отдыхать это вредно для вашего здоровья.
avatar

gruffff

gruffff, а зачем вообще терять 20 раз по 1%? Заработать 20 раз по 1% приятнее
SHCHUTUSHCHA, просто он мозг запарил всем что сначала убыточные сделки, а потом прибыльные. а если было бы наоборот то было бы больше 100% от первоначального размера. вероятность подряд получить — или +++ одинаковая.
а мне там не написать. он меня забанил. пишу здесь. вроде по теме тоже.
gruffff, да я почитал тот пост, все зависит от того как считать. не важно соотношение стопа к тейку, стопы не нужны в принципе
SHCHUTUSHCHA, про мартигейл непонятно, специально пример не привел али по не знанию?
pokupashka, в мифе №6 как раз и приведен пример мартингейла
SHCHUTUSHCHA, там пример усреднения, достаточно нелепый, если для тебя мартингейл=усреднению почему написал его отдельным пунктом?

походу кое-кто прогуливал, урок на котором про мартингейла рассказывали
Невозможно подогнать всех под одну «гребенку».Если бы действительно существовали правила на рынке, то как минимум 70% трейдеров были в плюсе.
Мне очень импонирует твой подход к торговле, хотя я и не разделяю его.
avatar

shpek

shpek, а на рынке нет никаких правил?
gruffff,
Я думаю есть, они все известны.Вопрос почему такое количество сливающих?
avatar

shpek

мартингейл не зло это просто торговля с низким кпд.
avatar

gruffff

gruffff, а торговля со стопами это торговля с высоким КВД(коэффициентом вредного действия)
SHCHUTUSHCHA, а я не за то, чтобы ставить стопы. и мартингейл на акциях можно торговать. на фьючах много ненаусредняешься. там время против тебя.
gruffff, перейти в новый контракт не проблема
SHCHUTUSHCHA, а как связаны купленые фьючи с проданными путами? двойной убыток получается?
gruffff, проданные путы это усреднение
SHCHUTUSHCHA, почему мы должны путы ещё продать? чтобы и на них потерять? когда цена сильно против нас пойдет?
я теж без стопов ) слился в сентябре с 10000$ поднял 84000$ снять успел 25000$
avatar

Aleksey

Aleksey, ну со стопами до декабря протянул бы и че)))))
1) локирование = усреднение на 2
2) диверсификация снижает риски пропорционально снижению доходности но от лосей никак не страхует
3) хеджирование = ни прибыли, ни убытков пока что-то не заФиксируешь= усреднение на х частей

дискас
avatar

pokupashka

о! я тоже так думал только сформулировать так аццки красиво не смог бы. ништяк!
avatar

adsky

Спасибо, готов читать дальше!
avatar

Egor Borisov

да, пожалуйста, примеры торговли без стопов. покажите хотя бы принцип контроля рисков, уменьшение убытков :)
avatar

expnote

Всё это хорошо, когда депо 100тыр и потерять его не фатально раз в 3 года попав на август 11-го или на Юкос, когда депо хотя бы несколько мио, потерять даже раз в 3 года его не хочется, лучше уж по старинке со стопами-:)
ganjatrader(getstar), в августе 11 все явно намекало на шорт. лонговали только явные оптимисты, что касается юкоса, то не следует в принципе покупать акции компаний владельцами которых являются жулики вроде ходорковского
SHCHUTUSHCHA, а кто у нас не жулики то? те кто ворует по-тихому и в политику не лезет? )))
gruffff, я это к тому что не надо против Путина идти
SHCHUTUSHCHA, получается если против Путина не идет значит не жулик.
gruffff, Если не идет против Путина это по крайней мере человек который любит нашу Родину. А против Путина это госдеповцы-либерасты
SHCHUTUSHCHA, ну да… если против путина не идет значит патриот. ))) а патриотам можно… только он патриот до тех пор пока тут есть что пи… ть.
SHCHUTUSHCHA, тогда тебе надо забыть про наш фондовый рынок (;
Дмитрий Ворожцов, я в посдеднее время в наш рынок лезу реже чем в евробакс, металлы и нефть
SHCHUTUSHCHA, Да действительно, лучше покупать Газпром, Роснефть, абсолютно прозрачные компании, с очень прогрессивным менеджментом и полным отсутствием воровства. А МБХ действительно, взял и украл почти годовую выручку своей компании у себя же самого, вот наглец, а народ «без стопов» депозиты потерял, но больше этого не будет конечно :) Да и колапс на рынке всегда можно вовремя заметить :)
avatar

Kosta

Kosta, его посадили за налоговые преступления
SHCHUTUSHCHA, ну это только первое дело, да и не дают за налоговые больше 6 лет, у нас не Америка, а основное дело это именно за хищение собственной нефти и легализацию доходов и срок св. 10 лет. Почитайте на досуге Переверзев «Заложник», это не о МБХ, а об одном из менеджеров, который оказался в не нужное время не там где надо
avatar

Kosta

Kosta, да в «демократичной» америке ходорковкий бы и сейчс сидел
SHCHUTUSHCHA, Возможно, но там хотя бы утруждают себя доказательствами, а у нас сажают «по понятиям».
avatar

Kosta

Kosta, а выпускают «по конъюнктуре и исходя из целесообразности» :)
avatar

Kosta

Kosta, я считаю что так и должно быть
SHCHUTUSHCHA, жизнь часто дает прочувствовать свои убеждения «на собственной шкуре», не желаю вам оказаться по другую сторону баррикад.
avatar

Kosta

Торгуя без стопов у вас нет убыточных сделок, кроме одной последней, которая ровно на 100% от депо. И, кстати, это вполне справедливо подтверждается пунктом №11, в котором усредняльщики из №6 начинают выдергивать последние волосы из тех частей тела, где они еще остались после всего веселого усреднения.
avatar

Maxim Sheyko

Maxim Sheyko, нужно постоянно бабло довносить тогда проблем не будет. но это замороженные деньги на счете т.к. в убыток нельзя продавать и должно быть ещё бабло извне т.к. мы не знаем сколько будет рынок падать. не известно когда цена в плюс выйдет. тоже не гуд метод.
gruffff, Вы же не оспариваете правоту пункта №11 — компании банкротятся, это жизнь, поэтому вытащить усреднением и довнесением банкрота невозможно. Плечи всего лишь ускоряют процесс.
Maxim Sheyko, газпром не обанкротят.
Maxim Sheyko, усреднение лишь 1 из методов ограничения убытков я сам им пользуюсь далеко не всегда
SHCHUTUSHCHA, а какие еще есть методы кроме усреднения и стопов?
pokupashka, лично я больше всего люблю диверсифицироваться, у меня висит куча позиций по многим инструментам
SHCHUTUSHCHA, но диверсификация это разные инструменты в одном направлении что не исключает убытков, а разные инструменты в разных направлениях это хедж=усреднение на Х частей, я вот лично не знаю методов ограничения убытков кроме стопов, думал мне в этом топике грааль откроют
pokupashka, вот недавний личный пример. был во время лчи. нефть стоила 103-104, Роснефть — выше 270, Лукойл — выше 2100, Татнефть — выше 220. Я покупал нефть и играл на понижение этими фьючами. Как следствие и то и то закрыл в плюсе
SHCHUTUSHCHA, молодца проторговал боковик только можно было продать на хаях, купить на лоях ну все как обычно, заработал бы больше, а какой был план на случай если нефть завалится, а с ней и весь наш рынок?
pokupashka, а зачем здесь план, пока рынок в рэндже широком эти стратегии будут работать, а вот если как СИП будет делать большие направленные движения, то здесь уже задумаешься :)
avatar

Kosta

дак я не понял как в газпроме то мне 100% без стопов заработать ???
Купив в 2007 по 360 и докупавшись до средней по 156р по вашему примеру…
мы еще в начале 2014 даже не в плюсе!!! -)))
Как говорится — «а кушать то что все это время ?» -)))
avatar

RTS_TRADER

RTS_TRADER, сухарями с водой можно пока питаться.
RTS_TRADER, он же написал, пункт 11)шортить нужно, шортить по 360 нужно было, что непонятного )
RTS_TRADER, при средней 156 можно было несколько раз слить с прибылью выше 200
SHCHUTUSHCHA, -)))) думаю назревает другой вопрос. Какой частью депозита вы заходите в сделку чтоб иметь возможность удвоить ее (на вашем примере газпрома все того же) на 270 ,180,90 и 45р?
И как быть к примеру тем кто торговал по вашему принципу допустим акции nokia?
RTS_TRADER, я забугорные рынки не лезу, меня фортс устраивает. Я Газпром в 2008 по 360 не покупал. Перед сделкой я рассчитываю адекватную цену к которой всегда стремится финансовый инструмент
SHCHUTUSHCHA, вопрос то был другой… какой частью депозита вы заходите в сделку (чтоб 4 раза была возможность ее потом удвоить)?
RTS_TRADER, всегда разным по ситуации
SHCHUTUSHCHA, по другому ответить было и нельзя -))

Вы тут несете ахинею про то что заходя в лонг в бумагу по 360 надо иметь возможность усредняться если акция пойдет на 45 -)))))))) то есть пересиживать убыток по акции больше 80%
Вы сами то понимаете что вообще пишете ???
RTS_TRADER, нужно быть полныи дураком чтобы покупать газпром по 360
SHCHUTUSHCHA, зачем тогда выше из людей пытаетесь делать полных дураков?
RTS_TRADER, Вот и хрен-то, что никакой практически, имея, например миллион рублей, можно зайти 1, через полгода ещё одним, через год 2, ну и лет через 5 ещё 4, если движение так и не изменится все эти годы, ну и лет через 10 всё же выйти в плюс. )))
avatar

V/\

RTS_TRADER, лично продавал по 227 рублей то ли в 2010 то ли в 2011-не суть, но цена была.
Т.е. купив на 1 млн рублей акций газпрома по 360 рублей в 2008 году я должен найти еще 14 млн рублей чтобы превратить эту плохую сделку в хорошую? А где их взять то? В твоем примере написано что плюсом к этим 14 лямам уже должны быть готовыми еще 16 лямов под покупку по 45руб!!! Итого 31 лям
avatar

__________

Wilson, надо было со 100000 начинать.
gruffff, лучше всю сумму в банк под 10% чем такой херней страдать
Wilson, может там уже лежат. а это для спекуляций типа.вдруг стрельнет.
Wilson, на ЛЧИ который длился менее 3 месяцев у меня было больше 10%
SHCHUTUSHCHA, это ни о чем не говорит. Это говорит лишь о том что ты пока еще не попался!!!
Wilson, согласен, но при торговле без стопов начинаешь больше задумываться перед входом в позицию, а не просто тупо поставил стоп, тейк и сижу жду как дурак.
SHCHUTUSHCHA, При торговле со стопами задумываться перед входом нужно так же хорошо как и без стопов. Только торговля со стопами, это, грубо говоря, умение честно признавать свои ошибки и исправлять их принимая на себя ответственность в виде убытка. Без стопов — попытка оправдываться и маскировать ошибку отвлекающими действиями. Может повезти, во флете рынок даст выйти усреднившимся, может даже с прибылью, но это не отменяет главного — первая сделка на момент открытия была неверной. Т.е. если бы ее не было, последующие сделки просто были бы более прибыльными. Но рано или поздно нелюбители стопов попадают под каток. Погуглите Salomon Brothers — умные были ребята, не самые последние люди в трейдинге. Они тоже исповедовали принцип — настоящие мужчины стопами не пользуются, результат был красивый, но немного предсказуемый. Это то случай, когда лучше учиться на чужих граблях.
Maxim Sheyko, я стараюсь вообще не ошибаться
SHCHUTUSHCHA, ))) а кто не старается то?
Maxim Sheyko, сюда же фонд LTCM, уж до чего умные ребята, нобелевские лауреаты, к тому же арбитраж, парный трейдинг, а тоже попались :)
avatar

Kosta

Maxim Sheyko, Хороший комментарий, я бы на вашем месте не распинался ради этого сказочного персонажа. Это все сравнимо с ездой новчика на новой YAMAHA R1 без защиты, со скоростью в 200км. Летит весело, круто, при всех в грудь бьет, какой он смельчак. И все это до одного случая, последнего…
Правда у мотоциклиста нету обратного пути, а в трейдинге есть, но ценною свободного, молодого времени. По этому человек написавший сей пост, лишь удлиняет и усложняет свой путь.
gruffff, да и держать 10 млн. в резерве на случай усреднения, никогда убытка не будет, пока в Газпроме не произойдет казуса а-ля Юкос :)
avatar

Kosta

Kosta, в газмясе такого не будет. там тупо разворуют всё и поделят или акций нашлепают новых.
Wilson, не нужно покупать сразу на всю котлету и на все плечи, угадать где будет дно даже у меня получается далеко не всегда
SHCHUTUSHCHA, а если бы ГП из твоего примера не на 45 остановился, а на 22,5!!! То еще надо было купить 3200 акций? Не смеши меня!!! Если есть резиновый депозит то лучше вообще на биржу не лезть!!! Когда копейки на счете легко разбавлять убыточные позы доливкой из стипендии!!!
Wilson, я это к тому что из любой ситуации можно выйти с прибылью. К примеру к купленным акциям газпрома можно было локиованием зашортить фьючерс и за счет арбитража на разнице к экспирации выйти в плюс. Стопами пользоваться необязательно
SHCHUTUSHCHA, нет не из любой. Если проведут делистинг банкрота прибыли уже, к сожалению, не будет
Дмитрий Ворожцов, ГП это не юкос. ГП не обанкротится
Это хорошо, что последнее время народ всё больший интерес испытывает к ноу-хау системам без стопов, значит скоро наконец-таки мамба вылезит из этого болота и мы увидим тренд-:)
ganjatrader(getstar), тренд это искусственное понятие придуманное трендовиками
SHCHUTUSHCHA, нет, это, когда вас локируют гэпом и потом тащат до самой экспирации фьюча, не давая возможности уменьшить убыток, а затем принудительно режут вас на квартальной экспире-:))
ganjatrader(getstar), он перкладывается без проблем в другой контракт.
gruffff, в смысле без проблем, фьюч на РИ то расчётный, ему убыток зафиксируют, переходить он может потому куда угодно, хоть в пшеницу, факт то, что лось будет
ganjatrader(getstar), я этот вопрос тоже задавал. видимо ответ такой-купить/продать можно примерно то же самое кол-во контрактов на эти деньги с учетом убытка. если не считать расхождения между контрактами и комисс. но видимо для него это не критично.
gruffff, не примерно то же самое а ровно то же самое количество
SHCHUTUSHCHA, фьючи на акции и доллар дороже будешь покупать.
gruffff, я больше шортить люблю
SHCHUTUSHCHA, а продавать тоже дороже. значит го надо больше чем было после закрытия твоих поз на экспире.
ganjatrader(getstar), на экспирации можно перейти в следующий контракт
SHCHUTUSHCHA, контанги и бэквордации не мешают?
pokupashka, видимо нет )))
на таком рынке как щас можно годами усредняться а потом еще годами в убытке сидеть после сильного движения когда уже усредняться не на что. посмотрите график ртс там затухающая пила.
давайте усредняйтесь в этой пиле…
avatar

gruffff

Значит-ца так.Работа без стопов — это в казино.Что такое стоп -это уровень на котором отменяется Ваш сценарий.Это должно быть всегда рассчитано трейдером при планировании сделки.
Локирование как способ защиты — полный БРЕД.Единицы кто умеет выходить грамотно из локов, причем удачно если по нолям.Причем Вы надолго связываете свою маржу и вместо того, чтобы идти дальше, сидите в локе.(у меня товарищ как то полтора года в локе просидел.Вышел по нолям, доволен был как слон!
«2) Диверсификация — открытие большого числа открытых позиций по разным инструментам. Чем больше позиций открыто, чем больше вероятность получения прибыли при условии что мы кроем прибыльные сделки и пересиживаем убыточные. » — тоже полный бред. Пересиживание убытков опасно для депо.Все это от порочной привычки упрямится до последнего — думая что цена сама по себе вернеться к Вашему уровню входа.У меня другой мой друг(кстати с 20летним стажем в рынке так слил 100тыс счет за 3 недели).Тоже упрямство, Нежелание признать очевидного.
Главный принцип — если видите что пошло не туда и прошло Ваш контрольный уровень КРОЙТЕ с убытком и уточняйте свой рабочий сценирий торгов.
Алекс Тарноруцкий (Тернер), «с 20летним стажем в рынке так слил 100тыс счет за 3 недели» почему у человека с 20 летним стажем депо такое маленькое? Если постоянно крыть убытки от депо ничего не останется
SHCHUTUSHCHA, Понимаете то что Вы здесь написали по большому счету БРЕД по сути трейдинга как такового.А тот мой друг как раз и не крыл когда надо было крыть.Вот и слил. Вы просто сначала вообще разберитесь с торговой тактикой.Что такое уровень цены, как его понимать, как оценивать.Как научиться просто читать график.
Алекс Тарноруцкий (Тернер), ну так я же не слил
SHCHUTUSHCHA, Понимаете, Вам любой трейдер опытный скажет, что то что Вы там по пунктам написали категорически делать в трейдинге нельзя.С такими взглядами слив на 100% у Вас впереди.
Алекс Тарноруцкий (Тернер), мне можно
SHCHUTUSHCHA, Не знаю, может Вам и можно.Глупости только писать не надо.
Алекс Тарноруцкий (Тернер), без стопов уметь торговать надо
SHCHUTUSHCHA, Вот кто Вам голову этой чушью забил? Легче всего если чего то не умеешь — сказать, раз это мне мешает, то оно вредно.Поверьте я прошел этот путь и знаю о чем говорю.
Алекс Тарноруцкий (Тернер), никто не забивал, я вообще никаких семинаров не посещал и никаких книжек по трейдингу не читал
SHCHUTUSHCHA, Вы поймите главное- стоп такой же инструмент ТА как и остальные.И сигнал рынка.Работа со стопами сделает Вас сильнее как трейдера, если конечно Вы хотите чего то в нем достичь и прибыль иметь регулярную.Поэтому научитессь со стопами обращаться.
Алекс Тарноруцкий (Тернер), я не использую ТА
SHCHUTUSHCHA, Ну тогда понятно.
А результат у автора на ЛЧИ +100%?
avatar

FEARLESS

FEARLESS, 42% ровным графиком
SHCHUTUSHCHA, соблюдая все вышеописанные правила?
FEARLESS, да
усредняться можно когда вола большая была.
avatar

gruffff

Почему то во многих пропах усреднение жестко запрещено. Даже вход в диапазоне запрещен. И лос лимит на день жесткий стоит. Видимо они вообще ничего там не соображают ))
avatar

churinga

churinga, я торгую не в пропе а на своем личном счете и могу торговать там так как хочу.
churinga, потому что пропам выгодно, чтобы ты генерировал комиссию и по возможности не сливал, а с усредняльщика комиса как с козла молока
churinga, заход вторым лотом на расстоянии в один тик от первого лота, это называть усреднением кощунство.
pit_trader, к сожалению они это считают именно так
усреднение подходит больше для инвестирования а не для активных спекуляций.вот и всё…
из этого и надо исходить. если усредняться то только на акциях. можно дивиденты получать.
avatar

gruffff

gruffff, мне и спекулировать усреднением удобно на таком то рынке
SHCHUTUSHCHA, вопрос в другом, что будет когда ТАКОЙ рынок закончится. А закончится он может, например, уже в этом году. А сколько веревочке не виться, а Колян все равно придет. Если конечно тебе ликвидность не ФРС поставляет.
Дмитрий Ворожцов, чтобы закончился такой рынок должно произойти важное событие, так просто оно не произойдет
SHCHUTUSHCHA, когда поймешь что рынок изменился может быть уже поздно.
gruffff, а я уже знаю при каких обстоятельствах он измениться
SHCHUTUSHCHA, откуда ты знаешь то? например теракт на олимпиаде как можно предвидеть?
gruffff, с помощью волшебного шара
SHCHUTUSHCHA, если есть шар зачем так мудохаться? продавай на хаях покупай на лоях. зачем вся эта мудотня из 12-ти пунктов?
gruffff, потому что шар иногда ошибается
SHCHUTUSHCHA, еще помогает спиритическая доска, можно доходность поднять в несколько сотен раз. Без шуток. И не надо вычислять кукла и глядеть в стакан. Один минус — придется с чертями дружить.
avatar

Sarox

СПАСИБО ЧТО ВЫ ЕСТЬ — БЕЗСТОПОВИКИ!!! ))))
avatar

dmitrytkachev

dmitrytkachev, )))))
торговать без стопов, это примерно как продавать опционы полагая, что они никогда не выходят в деньги на экспирацию (;
Однажды это может закончится очень плохо.
Дмитрий Ворожцов, а потом цена вернется и будет опять хорошо
SHCHUTUSHCHA, правильно. Только у тебя в кармане будет 0. А может у тебя уже и ничего не будет (ибо долги брокеру надо погашать)
Дмитрий Ворожцов, у меня много раз проданный опцион выходил в деньги вместо проданных колов я получал шорт по хорошей цене
SHCHUTUSHCHA, в смысле на закрытие лонга по ба а не шорт?
gruffff, и так и так
SHCHUTUSHCHA, тебе его на проданый фьюч меняют?
gruffff, да
SHCHUTUSHCHA, а путы зачем продавать когда на фьюче усредняешься в лонг?
gruffff, продажа путов это и есть усреднение
SHCHUTUSHCHA, усреднение чисто по путам? т.е. фьюч тут ни при чем?
gruffff, да
SHCHUTUSHCHA, да ну нах… ещё на опционах усредняться причем на путах. экстрим какой то.
или ты имеешь ввиду вход в лонг по фьючу через проданые путы?
SHCHUTUSHCHA, но вот по технике продажи опционов, с дальними страйками и своевременной перекладкой, тема очень даже рабочая, при соблюдении риск менеджмента (не более 50 % от депо задействовать), тогда тема действительно почти без убытков, даже если какой либо из страйков выходит в деньги.
avatar

Kosta

Kosta, я больше 50% от депо не продаю
Kosta, поверь мне, 50% от депо достаточно, чтобы ты еще должен брокеру остался
Дмитрий Ворожцов, продавать нужно включая голову конечно и понимая текущую рыночную ситуацию, если продавать путы при нисходящем тренде, да еще близкие страйки, то такой вариант возможен.
avatar

Kosta

SHCHUTUSHCHA, надо путы покупать наоборот чтобы стопы не ставить на лонг фьюча.
Отличный топик +++
Шутушу в президенты!
Жаль только что прочитать буквально и понять СМЫСЛ смогут немногие :( А с другой стороны нужно же у кого-то это бабло отбирать…
avatar

super_mario

++++
Но читать буду завтра, на свжую голову что б.
Ещё буду придираться, обещаю!
avatar

waldhaber

Идиот!!! только идиот работает без стопов!!! плати рынку ЧУКЧА (по другому перевести не могу) плати, может он тебя всё таки научит))))
avatar

Lyoha111

Lyoha111, я не сливаю
Lyoha111, зачем оскорбления?, пусть работает как может!
«Миф №3. Если у меня будет стоп на 5% от депо, а тейкпрофит — 15% от депо, то мне достаточно, чтобы 34% сделок были в плюс.
В таком случае ваше эквити будет напоминать вяло стекающийся график с редкими всплесками, поскольку 34% достичь сложнее при соотношении 3к1, чем 51% при сотношении 1к1. Кто делал экспресс ставки у букмекеров поймет почему это происходит „
это не миф — это математика, причем строгая, ничего мифологичного тут нет ), улыбнуло развенчание мифа )
avatar

Lukasus

Лукьяненко Алексей, достичь ничего не сложнее, есть разные системы и те что при 40% вине и данных соотношениях тейка и стопа дают вялорастущую эквити )
Лукьяненко Алексей, что ж за день такой! посты с опусами математическими)
Лукьяненко Алексей, заранее предсказать сколько будет прибыльных сделок 40% или не 40% невозможно
SHCHUTUSHCHA, я просто хочу сказать что процент винов зависит от самой торговой системы, а не только или столько от соотношения тейк к профиту, так что Миф №3 вовсе не миф, а строгая метематика.
На каком размере счета идет торговля без стопов?
avatar

pzhivulin

my_1st_m, четверть ляма
Demagog, так я про то и говорю, убыточную сделку нужно переждать, пересидеть, пока она в плюс не выйдет.
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, Вы дитя многолетнего боковика, 2009 год стер бы такую стратегию за дни
между прочим эта стратегия лучшая для боковика и контратренда ), но фазы рынка меняются…
«На бирже помимо стопов есть немало возможностей контроля рисков без использования стопов.»

большинство критиков торгует внутри дня, и не знают об этих способах, пишите дальше)
avatar

Ruslan Korrus

«вчерашний спайк по золоту, когда за мгновение цена рухнула от 1245 до 1215»… А почему на Nymex цена упала только до 1236?
www.kitco.com/charts/livegold.html
avatar

Adelich

Все перечисленные пункты работают. Главное понимать, какой у тебя есть запас средств на случай возможных просадок, усреднений и т.д. Слив при таком стиле торговли обычно происходит из-за неправильного ММ, который возникает от излишней уверенности в своих прогнозах по инструменту.
avatar

avi

Статья — провокация. Нет уточнения стиля торговли. Для большинства и начинающих — это верный слив. Потому что рынок спекулятивный. Когда вы это поймете будет уже поздно. Кроме того нужны нервы, железные нервы и каменные яйца. Вы совсем не написали про психологический аспект пересиживания, а зря!!! Нужно это во всех красках расписать, когда тебя по 15-20 дней из большой позы не выпускают… Может вы действительно хорошо торгуете, но бравада эта ни к чему…
avatar

Leonid777

Femina, критики могут только побеспокоиться о судьбе молодого мальчишки, когда его торговля нарвется на толстый хвост распределения и он про… т очень много денег
Дьявол как всегда в деталях.
Поздравляю с успешной торговлей на ЛЧИ.
avatar

aster

Целиком и полностью поддерживаю. Это очень похоже на мою стратегию. Единственное различие в том, что я стопы ставлю, защищая прибыль и часто срабатывает стоп в безубыток. у меня предусмотрено локирование, пирамидинг, диверсификация и очень аккуратное усреднение после потверждения разворота на таймфрейме ниже на 3 ступени (стоп в безубыток обязателен на вторую часть усреднения). Мой ник на ЛЧИ 2013 VVasSMRTLB
avatar

Byaka

Шок. По другому не скажешь.
Пришел на смартлаб, чтобы подучится, набрать дополнительный опыт.
А здесь проповедуют торговлю без стопов и усреднение. Сам торгую на форекс и по опыту знаю как возят на маржинколл без стопа.
Читайте про Silentspec и его торговлю. Реальное делает и 1000% в месяц, но на флетовом инструменте. Любой маломальский тренд убивает депо в ноль.
Алексей Ступеньков, «Сам торгую на форекс» я не торгую с 500 плечом чтобы ставить стопы
SHCHUTUSHCHA, ты забыл добавить, что это всё написано только для тебя. У других другие стратегии и они считают по-другому. Я торгую всегда со стопами и даже не читал твой топ. Я не хочу задумываться что такое мой стоп, думать вредно, у меня есть система и в ней стопы должны быть, точка.
avatar

Aleksander

SHCHUTUSHCHA, а так твои выводы неплохие
Штуша-Кутуша зарабатывает — и это главное на рынке. А как это достигается — дело десятое. Тут каждый — «сам себе буратино». Профит — главное на дистанции. Поэтому и трудно чужую систему повторить. У каждого своя психология и яйца. Каждому своё.
+++
avatar

Lexxx

++++++++++++++++ молодец парень!
Palmonk, может в честь этого уберешь меня из ЧС? ))
SHCHUTUSHCHA, давно уже убрал, сорри
При торговле без стопов ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно указать на то, что при этом нельзя брать плечи.

Про опционы -не верно.Непокрытая продажа опционов -это ОГРОМНЫЕ риски. А покупка опционов, это действительно неограниченные прибыли при всегда ограниченном риске.Плата за время в данном случае оптимально оправдана.

В остальном в статье — почти все правильно.Плюсую.
Аллирог, продажа непокрытых опционов это заранее известный тейк при неограниченных убытках. меня это устраивает. Понятное дело что такими делами не нужно заниматься на все депо
SHCHUTUSHCHA, касаемо пункта 6. Получается человек потратил на акции Газпрома 234000 рублей. Имея на руках 1500 акций при цене 156 рублей он получил 234000 рублей. Т.е. он вышел в 0. Смотрим на месячный график Газпрома. Буду рассматривать грубо по первым числам месяца. 01.06.08 была совершена первая сделка по Газпрому по цене 360 рублей. 01.05.09 он смог продать акции по цене 156 рублей. Инвестор ждал этого 13 месяцев. Разумеется, мы знаем, что цена пошла выше и например этот инвестор 01.03.11 вышел по цене 220 рублей. Таким образом в итоге имея на своем счету 330000 рублей, он получил прибыль 96000 без учета комиссий. Период инвестирования, т.е. период от совершения первой сделки по Газпрому (покупка первых 100 акций) до совершения последней сделки по Газпрому (продажа всех 1500 акций) составил 33 месяца или 2 года и 9 месяцев. Таким образом, грубо говоря этот инвестор уверенно делал 3% в месяц от суммы 96000 рублей и 1,24% от суммы 234000. В целом неплохо. Вопрос в том, готов ли каждый начинающий инвестор на своем нелегком пути терпеть практически 3 года в ожидании прибыли, учитывая те возможности, которые дает рынок по другим инструментам, в т.ч. с использованием торговых стратегий со стопами.
SHCHUTUSHCHA Вы торговали в 2008-2009 годах по такому методу?.. Думаю нет!!! В 2008 Вы бы стали БАНКРОТ. В любом бизнесе будь то трейдинг или продажа картошки на рынке, каждый должен знать какай максимальный убыток может быть, так чтобы это не убило весь бизнес. А в 2008 сколько различных компаний стали банкротами и их акции сейчас стоят 0. Ваше усреднение привело бы к банкротству. Стопы должны быть, даже не о чем тут спорить.
avatar

evgen1986

evgen1986, в 2008-2009 во время кризиса я к ЕГЭ готовился, мне некогда было следить за рынком, весь кризис в кэше просидел
SHCHUTUSHCHA, Вам повезло, либо у Вас чуйка Баффета.
Про Миф №6. Те кто покупал Газпром по 360 тоже сидят ждут когда цена в плюс выйдет.

Просто денег не хватит усреднятся.
avatar

prescott

Меня всегда удивляет то что люди не смотрят ни капли глубже чем просто график. Нужно понимать что на рынке ликвидность создают маркетмейкеры. А мы торгуем только ликвидные инструменты. Представьте что маркетмейкер зарабатывает только на биржевом спреде.Что он обязан будет делать когда 90%-100% толпы решать к примеру продавать?.. Понятно что он обязан у всех купить по очереди выставленных заявок и обеспечить при этом найменьший разрыв котировок.Но он то тогда в минусе. Вот это нужно понимать!!! И ему пофигу на все, пока он не выведет себя в плюс или хотя бы в ноль. он не даст опустить цену и будет покупать заставляя толпу решить что пора покупать.Но не только толпа может загнать его в минус.Он и сам может покупать или продавать за свой капитал. И единственный минус его в том что он не может купить или продать все за раз. От этого и получаюся длинные консолидации и уровни. Только понимая это можно анализировать график.И как тут без стопов? а вдруг ты ошибся?
avatar

evgen1986

"«Миф №12 Я добавляюсь по ходу движения, увеличиваю позу по тренду(пирамидинг)
Когда наберешь позу окончательно на всю котлету рынок развернется и пойдет против твоей котлеты. и ты получишь свой любимый безубыток, вместо того чтобы взять прибыль без котлеты»"

Если стопиться большим числом контрактов, то мы как раз и режем потенциальные убытки. При этом, двигаясь вверх, мы не только прибыли даем течь, но и увеличиваем ее экспоненциально. Сильные движения — редкость, но их можно поймать, причем не обязательно что нарежешь лосей. Даже на небольшом движе можно заработать. Пример: я покупал газпром начиная со 118, и до 155 рублей, добавляясь каждые 5 рублей движа. При этом отстопился на 150, 145, 140, фиксируя в 3 раза большую позу, нежели добавлялся. И прибыльную позицию можно хеджировать опционами… Временной распад здесь гараздо меньше чем уже накоплена прибыль. А если не хочешь терять и его, то можно уменьшить потенциальную прибыль, и продать дальние колы полугодовые или годовые.
avatar

demvlad

PS: если кому то интересна торговля на реальном примере без стопов, могу разобрать свои ЛЧИшные сделки, выполненные безо всяких стопов в следующих частях

КОНЕЧНО ИНТЕРЕСНО! С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОЧИТАЮ!
avatar

AToropov

Пример с Газпромом неудачный, имхо. С Юкосом было бы более уместно в данном случае.
avatar

sidyuk63

Существуют два вида сделок, но не те что вы указываете)))
avatar

sidyuk63

хороший пост. когда слушаешь тех, кого учили торговать со стопами, то складывается впечатление, что учат больше не тому как зарабатывать, а тому, как не потерять. вещь тоже полезная, но нивелирует возможности биржи и акцентирует не в том направлении. торговать со стопами или без: спор бесконечный, так как всё имеет право быть, но необходимо менять отношение к стопам и к их влиянию на результат торговли.
в общем, спасибо за пост!
avatar

Sambojoy

>PS: если кому то интересна торговля на реальном примере без стопов, могу разобрать >свои ЛЧИшные сделки, выполненные безо всяких стопов в следующих частях

очень интересно
avatar

Burzhui


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP