<HELP> for explanation

Блог им. matryoshkacapital

EUR/USD: продаем в опционах

Как и месяц назад (ссылка), мы продаем EUR/USD в опционах с расчетом на снижение курса евро в 1кв2014 г повторно к 1.33 и полагая, что краткосрочные повышательные риски в данной валютной паре будут ограничены резистансом 1.3900/50.

Синтетика (экспирация 07.02.2014 CME)
-1 call 13950 (+35)
+1 put 13600 (-76)
-2 put 13250 (+18)
Стоимость комбинации – -5 пунктов. Соответственно данная позиция, сформированная нами на конец декабря будет иметь следующий профиль:

Подробнее
 

Константин Бочкарев, www.matryoshkacapital.com
Материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо операций с ценными бумагами, товарами и производными инструментами. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.
 
 

Посмотрел вашу синтетику. Показалась немного странной. Зачем платить рынку 5 пунктов? не понял. Причем играете до февральской экспирации. Строить синтетику на основе прогноза — не понял. Рынок любые прогнозы рвет на кусочки. Как говорят у нас в Одессе: — А в чем же цимес?
it-fin, вероятней всего суть данной стратегии как раз во времени и изменении греков тех же опционов. Иными словами в ожидании некоторого ухода от риска у ухудшении долговых проблем в ЕС до февраля вход в данную позицию снижает к 0(360$ оплаты) если цена будет ниже 1.3950, но позицией так же планируется управлять.
в случае же снижения ниже 1.36 начинает расти прибыль если рассматривать именно экспатриацию контрактов.
вообще-то для такой «синтетики» есть другое, уже общепринятое название «риск-реверсал» :)
avatar

Lilith

Lilith, я человек старомодный, я воспитан в прошлом веке)
простите, а где Вы их продаете?
avatar

turtles_blogs

09 декабря 2013, 23:10|Константин Бочкарев
Синтетика (экспирация 03.01.2014, CME)
-1 call 13950 (+20 пунктов)
+1 put 13650 (-70 пунктов)
-2 put 13300 (+14 пунктов)
Стоимость комбинации — 36 пунктов.



получается на завтрашней экспире фиксите — 36 пунктов?
avatar

turtles_blogs

turtles_blogs, стоимость это то во сколько обходиться данная стратегия сейчас. То есть за неё нужно заплатить 36 пунтов, если брать такую одну то это где то 360$ + комиссия.
nekrus, имелось ввиду: минус 36 пунктов…
где это можно продать опцион по таким расценкам(за пункт)?
turtles_blogs,
-1 call 13950 (+20 пунктов)
+1 put 13650 (-70 пунктов)
-2 put 13300 (+14 пунктов)
20+(14*2)-70= -22
… а не 36 пунктов… тут видимо путано как то, кредитовая или дебетовая сделка… судя по графику профилю прибыли… это дебетовая, то есть покупаеться по 22 пункта… а не кредитовая.
Константин Бочкарев, тогда все на своих местах ;)
CME Group. Да, по той комбинации мы зафиксировали убыток еще в конце декабря (36*12.5)
Константин Бочкарев, myscreenshot.info/i/0003/212231388672305803503746708409.png на мой взгляд некоторый аналог только более краткосрочный до 24 числа.
nekrus, тайминг в контексте январского заседания ФРС мне импонирует — вероятно, в 3-х недельных опционах мы будем наращивать данную позицию на продажу путем пут-спрэда; про остальное судить не могу — я не знаю ход ваших мыслей (что было до и т.д.), хотя комбинации имеют много общего.

как данная комбинация учитывает риск, что снижение ниже 1.3650 может обернуться падением к 1.33 еще до 24.01?
Константин Бочкарев, чтобы продавать на СМЕ опционы какое нужно обеспечение?
turtles_blogs, а задайте этот вопрос любому брокеру, предлагающему CME в РФ, думаю, что он даст более полный ответ.
Константин Бочкарев, задаю регулярно))) но они, когда слышат о «продаже» начинают тускнеть)) и уклоняться от ответа… (они такое не любят… они любят интрадей, а еще лучше скальперов...) а по Вашей стратегии получается, что среднняя Ваша Цель: ТП/Лосс=3 к 1 ...(с учетом, что не каждый месяц в плюсе)… а ГО нужно солидное… следовательно Ожидаемая годовая доходность в районе 10% — максимум?..
карочи костег гарит что униз но куй его знаит да куда
avatar

Влад

На евро/доллар /6E двойные календари и диагональные спреды неплохо работают.
Довольно большой диапазон получается накрывать.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP