<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Портфель стратегий. Итог 2013г

                Сегодня подвел итог работ портфеля стратегий всего 2013г.
 
                В общем 2013 год по сравнению с предыдущими годами был хуже по количеству прибыльных месяцев, но итоговая доходность на достойном уровне.
В этом году работали 9 систем, каждая из которых содержит от 1 до 4 алгоритмов (подсистемы объединены по схожим идеям). Некоторые имеют интервал чистой рыночной торговли с 2012 года, некоторые с начала 2013, в 2014 году ввели 3 стратегии (были найдены несколько рыночных неэффективностей).
В начале 2014 года планируем провести тщательный анализ каждой стратегии на возможное повышение эффективности. Так же осваиваем американскую площадку СME. Цель – разработать портфель алгоритмических стратегий с низкой корреляцией, диверсифицироватья по инструментам. Т.к на нашем рынке список инструментов для системной торговли очень ограничен.
Мне часто пишут трейдера с просьбой оценить тот или иной алгоритм, дать свой комментарий по его работе в будущем. Сразу скажу несколько правил, которые нужно соблюдать по моему мнению и опыту:
  1. Основа системы – идея. Она должна быть фундаментально обоснована, т.е должно быть четкое понимание за счет чего зарабатывает алгоритм. Например – статистически рынок наиболее часто растет с 18.00 до конца сессии, т.е если он вырастает в текущую торговую сессию, то именно в это время. Если строится система на этой основе, то должно быть понимание почему это происходит.
  2. Система должна содержать минимум параметров на вход и выход.
  3. При изменении одного из параметров на +-30%, при фиксации других, эквити так же стабильно должна расти вверх. Так проверяется отсутствие переоптимизиции и курфитинга.
  4. Если система создавалась и тестировалась  на 13г, период IN SAMPLE (наиболее достоверный интервал) необходимо при неизменных параметрах накладывать
    на 12, 11, 10г. Это период Out of Sample, эквити так же должна стабильно расти и не уходить в просадку больше ожидаемой.
    В реальной торговле раз в квартал необходимо сверять насколько реальные результаты укладываются в тестовые, это период чистой рыночной торговли без изменения параметров.


Мы в работу принимаем стратегию у которой соотношение доходность/макс просадка не меньше 8/1 на тестовом интервале. В реале получаем 6/1-3/1 — это нормально.
И очень важно в арсенале иметь не меньше 3-4 стратегий построенных по разному принципу, основанных на разных идеях. Для получения диверсификации и некого синергетического эффекта. Т.е в не благоприятный период одной стратегии ее
просадка  компенсируется прибылью другой стратегии, а в благоприятный стратегии усиливают друг друга. И как результат — более устойчивые параметры на всех временных интервалах.


Ниже скрин, с кабинета Финам, реального счета на котором работает портфель стратегий.
Портфель стратегий. Итог 2013г 
Некоторые стратегии представлены на нашем сайте http://rusalgo.com/robots/arenda-robotov.html
Актуально предложение http://smart-lab.ru/blog/121267.php
 
Буду рад ответить на вопросы.
 

отличная работа!
так держать!
avatar

Si#

в не благоприятный период одной стратегии ее
просадка компенсируется прибылью другой стратегии, а в благоприятный стратегии усиливают друг друга.©…
… про период, когда негатив добавляется к негативу деликатно не упоминаем???
т.к стратегии почти все направленного типа, то при фазе низкой волатильности кривая доходности в общем стагнирует, как например первый квартал 2013г. Поэтому берется большой запас по просадке, т.е торговля ведется достаточно консервативно, что б не залесть в просадку больше заданной.
avatar

Serg_V

Спасибо за пост, добавлю ссылку на него в свою книгу, ибо здесь подтверждение описанных в ней идей:)
«Мы в работу принимаем стратегию у которой соотношение доходность/макс просадка не меньше 8/1 на тестовом интервале.»

Осталось уточнить величину интервала.
avatar

Casper

Тунеядец, Тестовый интервал — интервал на котором непосредственно производятся тесты. Лучше всего брать последний год, два года. т, к рынок в будущем будет наиболее вероятно схож с предыдущем годом. И, в зависимости от частоты сделок, на этот тестовый интервал должно попадать не менее 200-300 сделок — достоверная выборка.
что посоветуете?

«Система должна содержать минимум параметров на вход и выход»
минимум это сколько в штуках? 5 это много? 10 это мало? или лучше использовать критерий произведение диапазонов всех параметров?

Спасибо
avatar

messerschmit

messerschmit, по моему мнению не более 3-4х параметров на вход, столько же на выход. Например стратегия покупает в определенное время — 1 параметр, при определенном условии, например текущ цена выше предыдущего закрытия на Х пунктов- 2 параметр, и положение дневных свечей — рынок растет Х сессий подряд — 3 параметр. На выход- стоп, тейк, закрытие по времени, или условие для закрытия. Вот простой пример. Но если имеется индикатор в котором уже 3,4 параметра и от которых зависит динамика эквити — это очень плохо.
> В начале 2014 года планируем провести тщательный анализ каждой стратегии на возможное повышение эффективности

да уж, повышение эффективности… Тут бы прежний уровень сохранить. Обратите внимание на флет в эквити с сентября 2013. И это не только у Вас.

«Чё-то очкую я, Славик» ©

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP