<HELP> for explanation

Блог им. dolgo

Легкие деньги и планы на будущее

Ура товарищи! Раздача новогодних подарков в этом году приобрела непрерывный и необратимый характер! Так, например, реализованная волатильность FRTS с 30-го сентября составила 18,3%. При этом средняя iv центра квартальных опционов 22,35%, средний vix за тот же период 22,5%. Можно смело утверждать, что до 30-го сентября картина была аналогичной. Деньги валялись на дороге практически весь год! Продаем и хеджируем, хеджируем и продаем. По грубым прикидкам, доходность такого несложного мероприятия – 70-80% годовых к депозиту. Чем не философский камень?
Как последовательные почитатели госпожи Статистики, мы твердо рассчитываем на то, что «эта музыка будет вечной»!

Итак, наши планы на следующий год:

06.01.2014 в 9:00 — утренняя поверка немногих выживших
Легкие деньги и планы на будущее

с 10:00 06.01.2014 до 23:50 30.12.2014 – тяжёлые бои с Рынком за кусок пирога опционных премий:
Легкие деньги и планы на будущее

31.12.2014 – праздничный ужин математиков:
Легкие деньги и планы на будущее
 

Ну все, спалили грааль. капец нам ))
avatar

Kaban

Срочно нужно добавить пару страниц адских формул, чтобы не читал никто.
avatar

Kaban

Kaban, :))
Это Вы ужинаете?
avatar

dmbes

dmbes, так может быть, когда гепы по 5% будут в разные стороны ))
avatar

Kaban

Kaban, а как же Статистика? Гепы кончились навсегда
Стас Бржозовский, нужно запретить трейдерам пользоваться словами «навсегда», «дно», «верняк» )) где-то есть подвох, когда-нибудь и по нам бабахнет, рынок утром не откроется, или откроется так, что лучше бы не открывался.
avatar

Kaban

Kaban, зачем запрещать? Если никто не уверует, что где-то «верняк, дно навсегда», где деньги брать будем??
Стас Бржозовский, согласен. Просто «гепы кончились навсегда» — прям вздрогнул, вы ли это ))
avatar

Kaban

Kaban, это не я, а «я в предновогоднем настроении»)
нет, другой «математик»)
а как хеджируете? например, цену по которой планировали продать/купить чтобы выровнять дельту, утренним гепом пролетели на пару тысяч? как действуете в таких случаях?
avatar

vfreeman

vfreeman, ровняю дельту
фьючем
Стас Бржозовский, это понятно. в случае гепов «проскальзывание» может достигать несколько тысяч пунктов!
vfreeman, ну ведь гепов теперь не бывает!
Стас Бржозовский, красавец! ))))
avatar

Kaban

vfreeman, если не против, выскажу свое мнение. У кого философия дельта-нейтральности (не важно кто как считает), тот будет нейтралиться, да, в моменте лось, но такие гепы не так часто случаются, хорошо есть вечерка, то есть плавный рост эквити будет прерываться не очень плавными, а может даже резкими просадками. Хуже когда колбасит туда-сюда тыщ по 5, и резко, там так нахеджируешься, что на форекс-кухню потянет )))
avatar

Kaban

Kaban, туда-сюда тыщ по 5 это конечно жесть, но слава богу такое обычно бывает тока после ФЕДов…
Мож ФЕД распустить нах чтоб ГЭПов не было )
такая ситуация была фактически весь год, за исключением июля-августа :)
кстати, в 2012 iv была больше тоже только 2 месяца и тоже июль и август

Kaban, +1 зачем кричать? и вообще… кто здесь? :)
Красавчик))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP