<HELP> for explanation

Блог им. MrFly

Фу, опять это форекс!

Фу, опять это форекс!

Я познакомился с форексом уже после того, как начал торговать акциями где-то в году 2009, правда до этого в акции я только инвестировал и не совершал краткосрочных спекуляций. После нескольких недель наблюдения за рынком, я выроботал некоторую стратеги на основе внутридневной волатильности и работая всего 2 часа в день (такое было условие), это были определенные часы, когда волатильность казалась мне предсказуемой.

За несколько недель я заработал 200% к счету, мне понадобились деньги, да и хотелось их просто подержать. =)
Мне дали вывести деньги, но после того, как я снова закинул деньги на счет, мне пришлось нажить по 10 раз на кнопку купить, перед тем, как мне давали цену, такого раньше не было и я решил на долгое время, что мне с форексом не по пути. Однако, как я уже писал, желательно диверсифицироваться разными рынками, а у форекса помимо всех его минусов нет утренних гэпов, что заманчиво! И в этот раз негативный осадок с прошлого опыта заставил меня тщательнее подойти к выбору биржи. Мне
порекомендовали Lmax, так как это биржа и регулируется очень серьезно.

Для меня первым делом, важно было понять какой на площадке Bid-Ask спрэд. Всем известно, что российские конторы грешат огромными спрэдами и адекватно анализировать их практически невозможно.
Поэтому для целей анализа спрэда была разработан инструмент в виде баров спрэда. Данные бары строятся по записанным стаканам LMAX, которыепишутся у меня на S#DATA, по старому — Hydra.
Преимуществом данного инструмента является то, что форекс брокеры не дают стакан, а Lmax предоставляет эти данные для записи, за счет чего мы получаем важную дополнительную информацию.
После записи стакана бары Bid-Ask спрэда нужно еще построить, сделать это можно построителем свечек. Например, построитель свечек встроен в S#Data – их можно строить любого тайм-фрейма, но я строил минутные – все равно любой бар показывает, как максимум так и минимум за выбранный период.

Данные бары нам нужны с одной целью — показывать разницу между ценами bidи ask. Эта информация важна, как для тестов и оптимизации, так и для реальной торговли. Примером использования такой информации может служить возможность не совершать сделки в моменты, когда эта раздвижка особо велика, уменьшая свой риск. Те же дилинговые центры иногда предоставляют таблицы минимальных спрэдов. Но ведь есть разница между минимально возможным спрэдом и максимальным спрэдом, особенно если есть зависимость между величиной спрэда и временем суток. И как можно строить торговлю если такой базовые показатели скрыты от глаз трейдеров!?
Фу, опять это форекс!
После того, как я построил данные свечи, мне стало очевидно, что:
a) средний спрэд и правда не большой
b) средний спрэд Lmax бывает меньше, чем минимальный спрэд некоторых ДЦ
c) Bid-Ask спрэд зависит от времени суток
 
Вашему вниманию предоставляю код данной свечки, как я и говорил, она очень проста:
Фу, опять это форекс!

Работа с историческими данными, на этом, конечно, не заканчивается. Для тестов нам нужны обычные свечки.
Lmax дает исторические котировки лучше любого дилингового цента, но хуже чем биржи с которыми мы привыкли работать. Доступные данные напоминают скорее секундные свечки и они почему-то все белые вне зависимости от того куда шел рынок.
Фу, опять это форекс!
Однако нужно работать с тем, что есть. Поэтому был разработан алгоритм, которыйпринимает данные Lmax-ом секундные свечки и генерирует из них сделки(тики), пригодные для последующего построения любых свечек с помощью той же S#Data. Для того, чтобы не были утеряны ни один тик данных алгоритм работает по следующей схеме.На каждую свечу генерируется 2 сделки — сначала на уровне Low каждой секундной свечки затем на уровне High. 
Таким образом, у нас получились свечки, которые, как не сложно догадаться, отличаются от оригинальных свечек Lmax, но я не заметил отличий больше чем на 0.00001 — конечно, я смотрел котировки визуально, статистический анализ не проводил, но если даже в редких случаях цена изменится на 0.00003-0.00005 — для моих стратегий — это не критично. На тайм-фреймах 5 и выше минут разницы вообще практически видно не будет.

Приложение сделано из примера, поэтому внешне очень на него похоже:
Фу, опять это форекс!
Фу, опять это форекс!
После построения обычных свечек из таких тиковых данных — можно проводить тестирование на свечках. При этом можно тестировать и на тиках и на тайм-фреймах меньше минуты, но я таким не увлекаюсь, да и нужно помнить что способ генерации не идеален.
Опять же буду рад, если подскажете более приемлемый способ.
 
А вот и сам зигзагообразный метод генерации тиковой истории:
Фу, опять это форекс!
Надо заметить, что объемы по моему убеждению" липовые" на всех форекс инструментах независимо от источника и считаю, что смотреть их нужно только на амеровских фьючерсах. Так или иначе, объемы каждого трейда я решил представить, как половина от «секундной» Lmax свечи, так как в каждой такой свече, по выше описанному алгоритму, всего 2 тика, а объем на одну и ту же свечу одинаковый. 
 

Вот, какие свечки получаются в результате:
Фу, опять это форекс!
Конечно, это только первые шаги и еще многое придется сделать, ноу валют, на мой взгляд, есть привлекательные особенности, за которые стоит побороться. =)
Спасибо за плюсики!
Пишите стратегии, учитель программировать, получайте прибыль и узнавайте много всего нового!

Сейчас крутые скидки на обучения -50%, когда мы учились такого не было!
http://stocksharp.com/lesson/stocksharp/
 
 
 
 
 

Вот проекты:
yadi.sk/d/L1YPBunvErDDx — старый генератор
yadi.sk/d/w8tWX0a9ErDM4 — новый генератор
Старый работает стабильнее — на выскакивающие ошибки внимания не обращаем, их можно было отключить — он просто несколько свечей не может найти…
Новый доведу до стабильной версии, как будет свободное время, пишите, вышлю. У нового интуитивный интерфейс и обновленная версия S# =D
Николай Флёров, работай на более крупных таймфреймах от 4 часов, не будь дрочером и будет Тебе счастье
Михаил Ростов Папа, Как фотку вставил в коммент? Научи!
Kaiman, это зависит от тикера… вполне можно при тестировании учитывать средний спрэд, если не торговать в менты когда когда заведомо известно, что спрэд может быть намного выше…
Николай Флёров, На самом деле, в сравнении… у Lmax реально маленькие спрэды, но у них есть и комиссия. Её тоже нужно учитывать в тестах… Я прописывать спрэд и комиссию отдельно, но потом решил просто прибавлять к среднему спрэду 0,6 и все…
Kaiman, 0,4 спрэд+0,6 комиссия…
спрэд средний. — это адаптированный спрэд, чтобы сравнить например с альпари… т.е. — у альпари минималька 0,5 — а здесь средний 0,4 + комиссия. Я прописываю в тестах спрэд 1, чтобы комиссию не учитывать…
здесь же очень часто можно встретить и 0, но комиссия, Плюс Lmax, конечно, в том, что можно видеть моменты когда исторически большой спрэд, или когда он растет в динамике. И особенно, это важно на неликвидных парах!
Все познается в сравнении. Маленький или большой.
Хотя бы сравнили стем кто уже давным давно дает стакан и никогда не являлся форекс кухней
Вот ссылка на их историю.
www.dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/
Сергей Привалов, я не собирался работать с Dukas или с другими ECN — мне важно чтобы меня не кинули! Можно, конечно разжечь полемику… но я боюсь дарк пулов и т.д. Да и можете ли вы записывать их стакан хотя бы месяц!?
Сергей Привалов, дукас кухня.
prescott, коллега, весь форекс — одна большая кухня, если уж на то пошло ))) а данный топик вообще — еще один бред некомпетентного, который пытается найти в темной комнате черную кошку, которой, вообще-то, в комнате нет )))
Николай Флёров. Странно как то… причем тут качество котирования и кидалово.
Поясните как величина спреда связана с кидаловом? может формулу приведете?
Кинуть могут по любой причине. Как вам вот такая…
"«…скорость роста Вашего депозита, превысила все мыслимые пределы…»"
forum.mql4.com/ru/35450/page2#373536
P.S. Мне незачем записывать их историю, что бы вычислить средний спред. Она у них выложена (история, и очень давно). Любой может скачать. Для справки это банк. швейцарский банк и соответственно регулируется самым жестким в мире банковским законодательством. Хотя я не советую все равно лезть туда. В свое время минимальная сумма для торговли через них была 250 тыс.дол. Надеюсь хоть это дилетантов останавливает.
Сергей Привалов, я говорил про запись стаканов. Историям спрэдов я не верю, хочется строить спрэды самому. На счет кидалова — я просто отметил, что я его боюсь и не хочу, поэтому и не хочу работать с кухнями или ECN.а оно может быть разным, как я написал в первых стрках — это может выражаться в сообщении метака о том, что цены нет.
Сергей Привалов, наивный, никакой это не банк.
Kaiman, Вы не внимательный. Статья называлась«Опять этот S#»
Это не про форекс. Вобщем Джинса.
avatar

Shara

Shara, Честное слово, пока не знаю другого способа, чтобы записать стакан форекс биржи! Если знаем — пишем не стесняемся. И поверьте даже на S# — это заняло много времени и сил…
Николай Флёров, записывать то, чего не существует в природе — невозможно. Если вы конечно не занимаетесь искусством — короче если не занимаетесь фантазиями.
prescott аргументы в студию. Лично мне все равно я давно с ними не работаю. Просто интересно на чем основано такое утверждение.
Для Николая. Есть система котирования и есть система исполнения заявок. В свое время я даже на чемпионате ловил метаквотовцев на том что они по полминуты сделки не исполняли (хотя спред при этом был узкий). Вы правильно пишите что у них для этого есть море возможностей от нет цены, цена изменилась, проскальзывание и банальное (когда уже и это не помогает, отмена сделок на истории). Есть только два способа проверки чистоплотности.
1. Завел сумму, заработал. Вывел. Дали вывести, гуд. Но это работает только до определенных сумм.
2. Выставляете заявку в стакан и она (ваша заявка) должна отразиться у другого трейдера в стакане. Тогда да можно сказать, что стакан публичный. Если нет, то это кухня…
Иди на фьюч
avatar

NEMESIS

NEMESIS, с амеровскими данными никак пока не получается, стаканы никто не продает, тики можно купить — но одному дороговато, а народ шатать — это время нужно и много убеждать. Как появится, сразу начну тестить и работать по Америке. Рф фьючи последний год, как то не супер были… посмотрим, что будет в 2014! ))
Николай Флёров, не понял — что значит стаканы никто не продаёт? какой именно тебе стакан нужен?
NEMESIS, написал в личку. Вообще я искал полный ордер заявок по ликвидным амеровским фьючам — поспрашивал никто не пишет, полный ресерч на эту тему не проводил. Судя по цене обычных тиков, он должен был быть оч дорогой, думал писать своими силами…
хороший пост спасибо…
много для себя почерпнул…
Форекс намного лучше чем наша говноРТС
просто нужно с умом подходить ко всему
avatar

kykl

kykl, спасибо за позитив! =) Всегда хочется увидеть хороший отзыв, особенно, когда выкладываешь готовые решения, ведь в них вложены силы, а не просто 10 строк отсебятины…
Николай Флёров, Лучше простая отсебятина, чем хороший копипаст…
В данном случае — отличная отсебятина, добавлю в избранное!!!
kaptainemo, спасибо Вам! приятно! ))
статью не читал полнотью.
А вы стакан в реальном режиме времени пытаетесь воссоздать?
или историю по секундно (или с любым другим таймфреймом).
И кстати — зачем вам это?
Рустам TradeInWest.ru, согласен, смотреть глазами стакан смысла я не вижу… конечно, если реально торгуешь руками каждый день, начинаешь видеть паттерны стакана… В целом, изучением поведения заявок в стакане занимаются высокочастотники — а я такими стратегиями не увлекаюсь пока…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP