<HELP> for explanation

Блог им. seven_17

Элементарная математика SHORT and LONG

Для тех, кто на бронепоезде.

 
Рассмотрим элементарные математически расчеты, по простым позициям SHORT и LONG
На первом рисунке доходности трех временных периодов по операции ШОРТ.
Вычисления элементарные.

Элементарная математика SHORT and LONGВыводы:
  1. Чем позже шорт, тем выгоднее.
  2. Сидеть долго в шортах – плохо.
  3. В шортах – вы замораживаете актив.
    Поэтому, все разговоры о том, что биржа и брокеры дают вам зарабатывать в обе стороны – абсурдны.
    Даже увеличивая позицию по ходу падения на «всю маржу» (прибыль в моменте от удержания позиции),  вы не сможете в разы исправить ситуацию, а увеличите свои риск – действительно в разы.
    Можете проверить, а если жаль времени – поверьте на слово. 

Теперь о LONG:

Элементарная математика SHORT and LONG


 
  1. Чем раньше и дешевле купил, тем  лучше.
  2. Купил и держи, никому не отдавай.
  3. Любые покупки позже – принесут значительно меньше денег.
 
   Этот пример, вам легко доказывает, что любой «интрадей», который вам пропагандирует брокер – лишь убивает вас комиссией (комиссии нынче дикие), как только вы вышли из позиции, то последующие покупки – принесут вам в разы меньше прибыли.
 
   Поэтому вывод простой, купи как можно ниже, а держи как можно дольше.
ВСЕ.
 
 

зачёт — так и есть
avatar

806806

гут
avatar

danaec

И еще есть фактор. На депо можно купить 200% акций в лонг — плечо 1:1, а зашортить сможешь только 100% акций от депо и плата за маржинальное плечо будет одинаковая.
Я считаю, что лонг в 4 раза выгоднее шорта.
avatar

UpReal

UpReal,

да, тему можно вечно развивать… я просто начал с совсем элементарного
Ну ясно. Хорошо разъяснили.
avatar

ben

int4372786,

другие биржевые ТАЙНЫ тут:

www.school-of-trading.com/#!our_story/component_74511
особенно хороша последния фраза. наверняка сам придумал. теоретик.
ZSV, да-а-а… пора ему курсы проводить
ZSV,

))) насмешил…

почитай мои статьи в журналах
криво конечно сравнивать лонг с автоматическим реинвестированием и шорт без такового вообще. вся приведенная математика коту под хвост сразу бы пошла
ну все теперь все знают где дешево брать и как долго держать и где за дорого продать )) можно очередь за бугатти занимать ))
avatar

Richard Kuzin

Richard Kuzin, +100000000000000000
лонг выгоднее
но в шорт тоже можно заработать
«Поэтому, все разговоры о том, что биржа и брокеры дают вам зарабатывать в обе стороны – абсурдны.» в чём абсурд то? в шорт же можно заработать) и в лонг)
avatar

Igr

Igr,

абсурд в том, что они делаю акцент на ЗАРАБОТАТЬ ОДИНАКОВО, как в ШОРТ, так и в ЛОНГ

если бы они писали… заработать в ШОРТ, но в 10 раз меньше, то абсурда бы не было
Igr, я сегодня чистыми шортами получила + 4,5%.
Ника Ника,

через 3 месяца не будет вашего депозита. Запомните это.
PhD Seven_17, по себе судишь?
PhD Seven_17, Запомнила, лонгую:)) Вчера +2,8% :))
Купил в далёком 2008 году фьючерс на РТС по 250 000 (читай дёшево), через сколько лет мне можно уже продавать чтобы заработать 1000%? В год чо
avatar

Блюз

+ В нашем деле что главное? поменьше елозить и суетиться.
Небось не у дяди на работе
avatar

Simix

шорт = слабая позиция в принципе, так как маржинальная. Могут закрыть по МК!

Только лонг, только без плеч!!!
Александр Шадрин, именно так
Александр Шадрин, это правильно для инвесторов.
для спекулянтов это не имеет значения, так как шорт ЭТО ЗЕРКАЛЬНОЕ отражение лонга
Миха Крутов, отразите мне пожалуйста зеркально в процентах покупку сбера по 20 с тейком 100 и шорт сбера по 100 с тейком 20 — на весь депозит только
avatar

Shved

Shved,

)))

да, даже такая элементарная математика, многим не по зубам.
Миха Крутов,

даже такая элементарная математика, Вам не по зубам.
PhD Seven_17, ну если она вам по зубам, то расшифруйте что сказал странный Shved. Думаю что сейчас вы удивитесь..…узнав что мы говорим о разном

не вижу смысла отвечать Shved, то что он сказал, не поддается анализу…в русле моего коммента Шадрину ))

перед ответом мне, предварительно еще раз прочтите то что я сказал Шадрину ))
Миха Крутов, у вас депозит один миллион. вы купили на весь депозит сбербанк — 500 000 акций
продали по 100. депозит стал — 50 000 000. это сколько процентов??? посчитайте странный вы мой
Второй вариант. у вас депозит 10 000 000. вы продали сбер на все по 100. 100 000. причем обеспечение у вас будет лямов на 20 и любой пук вверх вас просто вынесет.
откупили шорт по 20. на счету у вас станет 18 000 000. посчитайте прибыль в процентах
avatar

Shved

Shved, странный товарищ — считайте проценты сами.Я говорил о другом и никакие проценты я с не обсуждал и прибыль тоже))
идите на курсы и не позортесь… если даже не поняли что было сказано!
Shved, прикольно-лонгуете спот, а шортите фьюч.но, если шортим фьюч, то там выхлоп будет не 18 лямов а гораздо больше.
vitalis, только спот
avatar

Shved

Миха Крутов,

я вообще не буду вам отвечать
Александр Шадрин, в самих названиях позиций уже заложено то о чем пишет севен шорт- короткая позиция, и держать ее долго не надо, темболее до мк, а лонг- длинная держать как можно дольше
Федор,

где ученики*???
PhD Seven_17, у него паранойя
avatar

Shved

Shved,

не, у него генетически…

он с Полтавы…

а со шведами там была «неразбериха» под Полтавой… при Петре.
PhD Seven_17, твои предки тебе заложили этот геном неудачника?
Александр Шадрин, да
avatar

Shved

Если по существу-то рынок устроен от лонга. Представьте себе например шортовое IPO!
avatar

ben

Автор не сказал, что шорт развивается в среднем в 1,8 раз быстрее лонга. Его вывод для долгосрочного инвестора верен, но для среднесрока — можно долго спорить. Шорт хорош тем, что быстро подтверждает идею. Если актив в шорте и не приносит деньги, то просто нужно выходить. Основная масса публики, благодаря таким постам, покупатели. Поэтому количество ложных пробоев вниз больше, чем вверх.
avatar

Leonid777

Leonid777, шорт — ущербная поза, не знаю ни одного миллионера, заработавшего состояние на шортах. все работают от покупок
avatar

Shved

Shved, из известных на смартлабе — Герчик. Если речь о миллиардерах — то те действительно только покупают. Но даже к такому комментарию много «но».
Какая разница шорт или лонг? Вы зарабатываете от изменения цены РАЗНИЦЫ ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ!!! Человек, работающий в оба конца заработает больше чем тот, что ждет только лонга.
Как пример РИ за этот год:
Тот, кто работает от лонга — начал работать с июля, с отметки 124180 и по сей день — дельта примерно 22000
А кто работает в оба конца, в шорте с февраля с отметки 163890 и до июля заработал 39000, а потом встал в лонг))))
Вот и получается:
«Лонг» за год 22000 пунктов
«Оба конца» за год 61000 пунктов
Так что зарабатывать надо, двигаясь в обоих направлениях!!!

Всем удачи.
avatar

Lasleon

Lasleon, а теперь покажите свои результаты за текущий год, где вы все эти движения поймали, а я в ответ готов показать результаты работы от лонга в газпроме
avatar

Shved

Shved,
Вы же спорите о разных рынках
Автор и вы пишете о споте, а Lasleon о срочке
avatar

Strij

Strij, а зачем он сюда влезает со своей срочкой? пусть создаст отдельный топик как ответ
avatar

Shved

Shved,
Не знаю почему, но автору нужно было сразу уточнить, что все выкладки касаются ТОЛЬКО рынка акций
И не было бы тогда пустых споров
avatar

Strij

Shved, У меня не так идеально ))))). Это к тем расчетам что предоставил автор. У меня есть заработок и от лонга и шорта.
Это к тому что нельзя сказать что шорт не зарабатывает. Зарабатывает и еще как.
Я очень долго работал на акциях и от лонга ))) не знаю как миллионеры, но зарабатывал я меньше чем сейчас, работая в обе стороны.
Lasleon,

не верно, исправлять Вас не буду
Gilmor, работа о лонга не означает тупое высиживание позы — я например никогда не вхожу всем депозитом на одном уровне и всегда если вижу начало коррекции улучшаю лонговую позу по принципу — продал повыше — откупил пониже
avatar

Shved

Gilmor, вы слишком наивны друг мой, тейк профит точно так же хорошо просчитывается, как и вход в позу
avatar

Shved

Gilmor, я по моему все предельно ясно сказал — а теперь покажите свои результаты за текущий год, где вы все эти движения поймали, а я в ответ готов показать результаты работы от лонга в газпроме
avatar

Shved

Gilmor, мы не говорим с вами, я просто констатирую факты
avatar

Shved

Gilmor, да
avatar

Shved

Gilmor, нет друг мой — я не погорячился, я за языком слежу и за свои слова отвечаю
avatar

Shved

Тоже так раньше думал, пока не нашел хорошие шортовые стратегии, да и потом все зависит от инструмента, например Си зеркально противоположен Ри и можно говорить об обратной тенденции топикстартера.
Машковский Евгений, си и ри к этой теме не относятся, речь идет только о акциях
stas1112, шорт и лонг работает одинаково как на споте так и на срочном.

задайте себе вопрос что такое фьючерс и как он двигается и от чего зависит..))

кто хочет только инвестировать и другого не умеет делать, то это не значит что другим не дано знать и уметь торговать на разных рынках
Миха Крутов, только на споте с вас еще берут 13-16% годовых за ваш шорт, вот и вся разница и доход от шорта на споте соответственно меньше, либо может стать отрицательным, если например зашортить месяц подержать и выйте по той же цене по которой заходил
stas1112, я не обсуждаю никакие комиссионные… не обсуждаю ваш доход, вы не понимаете что вам говорят ))
я говорю о технике торговли…это не моя проблема сколько с вас берут и где вы теряете.
Миха Крутов, прочитайте название темы
stas1112, походу вам в школу надо. Я и написал про шорт и лонг )))

прочтите мое послание Шадрину smart-lab.ru/blog/157316.php#comment2282828

новичкам бесполезно объяснять элементарное…
stas1112, Причем тут акции цены могут быть зеркальными, это просто пример.
Машковский Евгений, тут много новичков, которые не знают даже основ.
Миха Крутов, согласен, мы с вами говорим на разных языках, приведу простой пример: год назад зашортил транснефть от 58000 одним контрактом, нв фортсе до сих пор держу, цена щас 86000 убыток 28 000, а если бы это был спот то убыток был бы 36450
stas1112,
еще раз прочтите smart-lab.ru/blog/157316.php#comment2283330

до свидания…
И еще больше теоретиков, которые гоняют 30 тыщ на срочке
avatar

Shved

Лопух ты Федя
avatar

Shved

Лопух это не оскорбление, это растение, торгуй, не жуй сопли
avatar

Shved

У неудачников всегда так- злоба, бессилие, это диагноз. Бросай дрочку на срочке
avatar

Shved

Shved, так это ты от бессилия и злобы хамить стал. Получается ты сам себе диагноз неудачника подтвердил.

и тебе к доктору стоит сходить, нервишки от постоянных сливов подлечить.
avatar

serj

Федор,

надо, Федя — надо! (Операция Ы)
Машковский Евгений, согласенен, просто автор имеет ввиду комисию спота за удержание шорта
Как можно считать в рублях, а результат получать в процентах?
Покажите график, на котором БА за год вырастает в 10 раз.
Можно и по другому считать. Если БА -50% сделает, то чтобы вернуться на прежний уровень, ему надо сделать +100%, тоже самое с прибылью.
avatar

Ask

Ask,

«Как можно считать в рублях, а результат получать в процентах?»

ЛЕГКО
serj,

я никогда не покупал ВТБ
PhD Seven_17,
avatar

enter

finstrateg,

поздравляю
PhD Seven_17, Здравствуй чешский дед мороз борода из ваты,
ты по клюшке нам привез скупердяй горбатый.
Шутка, не обижайся. Просто давно не тролил на смарте.
То что ты запостил верно для акций, но биржа только этим же не заканчивается. Например на паре евро- доллар движения зеркальнны и профит тоже. Вот если бы ты перед обвалом Путов купил бы то ты щас бы по другому пел.
avatar

enter

кривая конечно математика.

вывод что поздний шорт выгоднее зиждется только на том, что автор не учитывает реинвестирование в шорте вообще. поэтому взять падение в 10 раз и в 5 раз для его подсчетов одно и то же.

далее вообще странный вывод, что оказывается самое выгодное зашортить на дне, когда в 9 раз уже упало, а не с самых вершин)))

при этом понятно, что взять на самом лое выгоднее всего и дальше ехать с автоматическим реинвестированием.

только что сказать-то хотел? всем известно что быть здоровым и богатым лучше, чем бедным и больным, а волга впадает в каспийское море, открою дополнительный секрет хоккеисту.
Vanuta, согласен
пост неверен и вводит в заблуждение!
минусы шорта перед лонгом только то, что приходится брать плечо и соответственно платить за это, ну и потери от неправильного входа можно сказать не ограничены
а плюс, что можно заработать и при падении цены
avatar

Igr

Igr,

на кого вы повелись… на Ванутара… смешно.

Вы бы лучше подумали, а потом с этим умственноотсталым соглашались.
Vanuta,

придурок, пересчитай с реинвестированием… и не умничай больше.

Как был туповат, так и остался. Для таких как ты, сразу написал — верите в реинвестирование — проверьте… а потом говорите.

«только что сказать-то хотел?» — Да я понимаю, что тебе не понять этого никогда. Иди в школу учись.
finstrateg,

" не понял что за цифры и как получены )"

поздравляю, еще раз
serj,

так… их двое…

если они мои «ученики», то вы отдадите мне за них 2.600 евро?***
Откуда у него такие деньги?
avatar

Shved

serj, Вы и в рынке так же спокойны? Первое првило трэйдера-спокойствие, только спокойствие
этот принцип верен, но только на нормальном растущем в 2-3% в год рынке!

почитал, понял что весь срач в том, что на нашем рынке этот принцип нивелируется стагнацией и приобретает отрицательный эффект.
Веласкес,

им этого не понять. Этот принцип работает на любом рынке.
serj,

«ты уже оправдываешься»

ты совсем не в себе?
serj,

ты рад от этого?
serj,

туповат… туповат…
PhD Seven_17, ты самокритичен ))

видимо действительно Севен запутался в элементарных вещах…
serj, ну это у него часто бывает. Скажет, а потом понимает что пальцем в небо ткнул и начинает плавать ))
serj, ыы:)) рассмешили:) Даже затрудняюсь сказать чем больше-лапочкой или повода нет :))))))))))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP