<HELP> for explanation

Блог им. ArMAG

Вопрос алготрейдерам + задачка

Вот у меня возникла идея, например, buy the dip.
Я начинаю тестировать её на стандартном наборе — RI, GAZP, SBER и т.д.

При этом для каких-то инструментов это прям чуть ли не грааль (прям хоть завтра запускай), а для других 50/50 с эквити около 0, а для третьих это сливная стратегия.

Вот собственно и вопрос к зарабатывающим алготрейдерам — ранжируете ли вы как-то инструменты, перед тем как применять ту или иную стратегию? Или тупо собираете корзину из всего, что есть — и вперед? :)

Второй вопрос — есть ли смысл ранжировать ряды каким-то простым набором параметров, например, центральными моментами? Вообще, можно ли ранжировать ряды так, чтобы понять — эти минревовские, эти момо?

Третий вопрос — природа минрева и момо я так понимаю в зрелости рынка? Чем больше народу начинает следовать тренду, тем быстрее рынок начинает переходить к минреву?

Почему спрашиваю — вот простейшая стратегия с 1 параметром оптимзиации:


Вопрос алготрейдерам + задачка 
Отличная эквитя, но в пределах двух красных линий (мощнейший бычий рынок 2009 — 2010 гг) робот усиленно шортил. Как это можно отфильтровать? Какие были характерные черты данного периода? Почему на рынке 2011-2013 гг эта же стратегия хорошо шортит базар, не особо пытаясь лонговать? Фильтр по воле не катит :)
 

На Ваши вопросы нет однозначных ответов. После проведения разведочного анализа приращений логарифмов цен эмитента, я могу поступать прямо противоположными способами в рамках ответов на Ваши вопросы. Это у меня отдельный алгоритм, зависящий от типа системы и результатов разведочного анализа.

А успешная торговля минрев алгоритмов на фондовых индексах и фьючерсах на них может были либо на очень частых таймфреймах (тики, минутки, возможно 5-ти минутки), либо в условиях отсутствия притока новых денег на рынок (не растет денежная база, идут негативные макроэкономические данные, высокая ставка рефинансирования и т. д.)
avatar

А. Г.

че вы минрев ищете на сингл-активах то?
в любом парнике, даже на шару взятом, рынок более минрев-ный, что видно даже невооруженным взглядом :-)
Stas Ivanov, ну если у вас рынок только из таких спредов состоит, вот он и не пахнет…
Stas Ivanov, торгуйте спреды в которых есть экономический смысл минрева — тогда нет подгонки
во всяком случае тогда его там будет заметно больше, чем в торговле синглом
все хотят торговать MR а надо торговать M, если речь не о HFT. а на MR периоды в жизни инструмента просто забивать.
вот тебе и весь ответ.
avatar

karapuz

Stas Ivanov, ну если любой длины ряд по факту может с ненулевой вероятностью быть признан «подгонным»
поэтому всегда лучше подстраховаться экономической сутью, которая же явно независима будет от наших вычислений
Stas Ivanov, да
но она во-первых делает это сильно редко, во-вторых часто очень медлено
Stas Ivanov,

Не совсем так. Я не анализирую внешние воздействия, а считаю, что каждый актив имеет свои индивидуальные свойства, в зависимости от которых к нему надо подходить «со своим аршином».
Stas Ivanov,

На предыдущей конференции по алготорговле я говорил, что торгуя тренд и контртренд на одном таймфрейме в равных объемах, мы в итоге получим нуль минус издержки на сделки. Как заработать на таком портфеле? И как заработать на одном и том же портфеле в трендовом и контртрендовом инструменте, не меняя пропорций портфеля?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP