<HELP> for explanation

Блог им. InnaAst

Предновогоднее ралли

Не могу не затронуть феномен предновогоднего ралли в преддверии этих замечательных праздников. Публикую очередной результат моих наблюдений относительно этого периода.
Есть ли повод к какому-либо рыночному оптимизму в эту счастливую пору? Статистика последних лет, приведенная мной ниже, настаивает на том, что – да.
Предновогоднее ралли – рост рынка, который наступает ближе к новогодним праздникам. Четких границ того, когда этот период начинается и заканчивается – не установлено.
На ралли влияют следующие факторы:
• Стремление компаний продемонстрировать высокие результаты к закрытию года;
• Выплаты премий к концу года;
• Бум продаж на товарных рынках;
• Подготовка к празднику;
• Новостные макро-экономические факторы;
• Наличие свободных денежных средств у инвесторов;
• Настрой рынка.
Опыт последних 12 лет (с 2001 г. по 2012 г.) за два месяца до нового года по индексу ММВБ и S&P показывает следующую динамику:

— если считать по ценам закрытия дня, среднее значение роста по индексу ММВБ составляет 5,4%, а по индексу S&P составляет 2,61%;
— статистика последних 12 лет показывает, что чаще всего двухмесячный период перед новогодними праздниками сопровождается ростом, нежели падением, а в 7 случаях индекс ММВБ движется в одном направлении с индексом S&P.
Ниже представлена таблица расчетов и графики в дополнение к выводам.

Предновогоднее ралли
Индекс ММВБ и S&P: 31.10.2001-29.12.2001
Предновогоднее ралли
Индекс ММВБ и S&P: 31.10.2002-30.12.2002
Предновогоднее ралли
Индекс ММВБ и S&P: 31.10.2003-30.12.2003
Предновогоднее ралли
Индекс ММВБ и S&P: 29.10.2004-30.12.2004
Предновогоднее ралли
Индекс ММВБ и S&P: 31.10.2005-30.12.2005
Предновогоднее ралли
Индекс ММВБ и S&P: 31.10.2006-29.12.2006
Предновогоднее ралли
Индекс ММВБ и S&P: 31.10.2007-28.12.2007
Предновогоднее ралли
Индекс ММВБ и S&P: 31.10.2008-31.12.2008
Предновогоднее ралли
Индекс ММВБ и S&P: 31.10.2009-31.12.2009
Предновогоднее ралли
Индекс ММВБ и S&P: 29.10.2010-30.12.2010
Предновогоднее ралли
Индекс ММВБ и S&P: 31.10.2011-29.12.2011
Предновогоднее ралли
Индекс ММВБ и S&P: 31.10.2012-28.12.2012
Предновогоднее ралли
 
 

Спасибо за труды! Плюсую!
avatar

DMprofit

DMprofit, благодарю! =)
отличная работа +4 — спасибо за общую статистику.
avatar

Green_Yard

Green_Yard, спасибо! =)
шо, опяять?!
avatar

danaec

danaec, опять, а что? )))
InvestInna, фальстарт, не? ;)
беру 8 плечо, строго от покупок
avatar

zica

zica, В этом году уже поздно :) В след. году!..))
спасибо — интересно!
avatar

il2011

il2011, это очень приятно :)
avatar

loureed

loureed, какой то грустный праздник :)
Среднее значение роста индекса ММВБ составляет 5.4%. А какова ошибка этой оценки?
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, оценки не было, я не делала прогноз. Я обработала данные в статистику и все.
InvestInna, Статистика--это не только среднее. Это еще и точность среднего. Вы взяли выборку из 12 цифр и нашли среднее. Само по себе среднее ничего особого не значит. Надо бы найти еще и разброс. А так цифра ваша подвешена в воздухе даже в рамках классической статистики.

Пример: для последовательности 1, 1.01, 0.99 сказать, что среднее единица--это гораздо точнее, чем то же самое сказать для последовательности 1, -999, 1001.
anatolyutkin, я понимаю, о чем Вы. Отклонение не считала, но среднее значение тоже является характеристикой. По-хорошему, можно посчитать еще распределение, корреляцию и многие др. параметры. Есть, куда расширять :)
InvestInna, Это в экселе считается за одну минуту. Глядя на цифры, думаю, будет что-то типа 5.4 плюс минус 8. В принципе, неплохо, но не настолько хорошо, чтобы серьезно рассматривать.

Пример того, как это делается на более высоком уровне: smart-lab.ru/blog/153193.php
anatolyutkin, выводы сделать можно — это главное.
Спасибо, хороший пост действительно =)
в далеком 29 году -народ тоже думал что все хорошо, газеты и радио говорили что экономика восстанавливается
avatar

Kisa13

Kisa13, очень хочется верить, что нас это не ожидает )) Апокалипсис долой!))
чтобы этим можно было бы пользоваться -нужна статистика в отношении не просто двух последних месяцев, а в связи с двумя предыдущими и годом целиком
avatar

Spekyl

Spekyl, а так же расположение звёзд и природных примет… :)
avatar

KuHo

Spekyl, модели можно разные строить =)
А мне чёто чуется, что с понедельника потечёт вниз. Не растёт, что то рынок дальше. При ралли он тихо но верно идёт вверх, а сегодня так фуфлыжничает.
avatar

Sahsa

чё-то никакого ралли нет( открылись ГЭПом и вниз
avatar

17P

Спасибо большое за материал! Только один момент: почему Вы взяли период с 31 аж октября, а не ноября, например.
marat_tema, четких границ предновогоднего ралли нет, смотрела на глаз за прошлые годы: характерны именно эти месяцы =)
Судя по таблице вначале за каждым 3 года ралли шёл год падения. Потом 2, теперь по логике 1.
avatar

Sahsa

Sahsa, весьма проницательно :)
Кто нибудь знает повысят ли ГО на фортсе?
avatar

Hits

Hits, когда много дней не торгуем, обычно повышают. Почему быть в этот раз на НГ исключению?
Grixun, на мой взгляд в этих графиках есть актуальная закономерность. В более ранние года с 20-х чисел декабря рынок рос или закрывался на уровнях 20- чисел декабря. Но в более поздние годы рынок изменился и больше корректировался на конечную точку года с 20-х чисел декабря. Вывод может быть таким: Подрасти можем, вплоть до 23 декабря, а дальше все-таки вниз.
Grixun, спасибо за информацию о сайте) Этот год у нас удачный, брокеры подключаются — это хороший знак :)
avatar

InvestInna

Grixun, это статистика, с ней можно спорить, а можно не спорить — выбор каждого :)
avatar

InvestInna

торгуете спредом на индексах?
avatar

R0land

R0land, нет =)
dimano, да, верно, рынок это показывает. Возможно, сделаю и такую статистику перед майскими или ближе к ним :)
Inna, Спасибо за проделанную работу! Всё доступным понятным языком и информативно!
avatar

Velikodushniy

Velikodushniy, и Вам спасибо за добрые :)
Спасибо, отличный труд!
Ника Ника, спасибо за отзывчивость! =)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP