<HELP> for explanation

Блог им. vfreeman

Арбитраж паритета опционов Put и Call - миф или реальность?

В обучающей программе по опционам часто встречается раздел «Арбитраж паритета опционов Put и Call». Это великолепная приманка для обучаемых, чтобы углубиться и заинтересоваться дальнейшим изучением опционов.
Решил провести эксперимент — так ли легко заработать на этом?
К эксперименту подтолкнуло предложение знакомого инвестировать в безрисковую парковку свободных средств.
Ниже результат эксперимента.
На графике спред синтетического инструмента (без учета транзакционных издержек) — стоимость купленных фьюча на РТС и 140 пута против 140 кола:
F+P=C
Красная линия — стоимость цены покупки(т.е. по чем продают), зеленая, соответсвенно, цена продажи.
Графики построены по бидам и офферам в стаканах — т.е. без котирования.
Представлен минутный график за сегодняшний (18.12.2013) день.
Вывод — в обычные дни тут рыбы нет — не дают заработать высокотехнологичные деятели. Вполне возможно, что в периоды резкого всплеска волатильности что-то можно урвать и частникам...
Арбитраж паритета опционов Put и Call - миф или реальность? 
 

Хорошее исследование — самому было интересно. Но часто бывает, что одна стороны опционов всё же дороже другой:)
Сергей (serzinho), можете пояснить?
в периоды резкого всплеска волатильности высока вероятность получить лэтэнси 3500мс даже на ускоренном логине на колокации через 10Гб подключение, и речь уже будет идти не о заработке
avatar

Lafert

Lafert, PS при построении таких графиков надо отсекать моменты, где бид продержался меньше 3 мс. Это явно могут ставить и сразу снимать, что бы кого-то разводить

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP