<HELP> for explanation

Блог им. jk555

8 лет вместе с биржей.

Прейдя на рынок в начале 2006 года в свои неполные 25 лет с надеждами на самореализацию и хорошие доходы, совсем не ожидал, что мой путь получится таким непростым. У меня была небольшая сумма от проданного бизнеса, вложенная в паи земельного фонда известной на тот момент компании «Социальная инициатива». Мне повезло, и я успел забрать свои средства из этого фонда до того как пирамида рухнула, руководство арестовали, а счета заморозили. Подходящей идеи нового бизнеса в реальном секторе у меня не было, желание инвестировать, но более активно, нежели вложения в фонды — было.
 
Разобравшись с тем как покупать и продавать акции, я предполагал, для начала, зарабатывать по 10% в месяц. Получалось гораздо меньше. Поторговав пару месяцев понял, что не все так просто и отправился на курсы в известную инвестиционную компанию. Пройдя двухнедельный курс обучения, точно знал, что нужно делать дальше. Торговать стал более активно, но зарабатывать перестал.
 
Далее, когда стало понятно, что торговать без «плана» трудно, пошел процесс разработки, тестирования и оптимизации торговой системы. Год я закончил с плюсом 20-25%.

 
Потом было много разных ТС, в том числе автоматических. Я пробовал торговать тренды, но они есть не всегда, пробовал парный трейдинг, но акции иногда сильно расходятся. Пробовал скальпинг, но за днем с результатом +20% обязательно придет день с -20%. Да, можно ограничивать максимальный убыток за день, но привыкнув к сильно волатильному рынку перестаешь зарабатывать при низкой волатильности. Рынок постоянно меняется, а адаптироваться достаточно тяжело.
 
Конец 2007 года приближался, а стабильного результата не было, спас только тренд в конце года.
 
2008 год – год опционов, к середине года я неплохо заработал продавая путы и страхуя дельту фьючерсом. Естественно потом всю прибыль отняли, а больших убытков удалось избежать только правильным «стоп-лоссом».
 
Ближе к сентябрю 2008 получив неплохой доход начал думать, что делать дальше. Решение пришло само собой, пришлось все вложить в строительство дома.
 
Тему опционов с тех пор я не бросил, продажу путов тоже. Продолжил ими торговать как только появились свободные деньги. Последнее время немного пишу об этом на смарт-лабе.
 
Пройдя биржевой путь длинною в 8 лет могу точно сказать, что зарабатывать на бирже можно. Здесь неплохо зарабатывает биржа и брокеры, учебные центры, различные УК и маркет-мейкеры. Отлично зарабатывают инвесторы, у которых нет проблем с деньгами, и они готовы ждать прибыли, т.е. не суетятся. Хорошо зарабатывают профессиональнее продавцы опционов, грамотно перестраховывая свои риски.
 
В абзаце выше я ничего не написал про спекулянтов. Причина простая, спекулянты – это игроки. Статистику по количеству проигравших спекулянтов приводить не буду, все и так знают, что она плачевна (лично знаком примерно с 1000 трейдеров).
 
Вариантов, как зарабатывать на бирже деньги на самом деле немного, и чтобы делать это стабильно, частному трейдеру, для начала, нужно понять на ком он будет зарабатывать.  
 
Если говорить про различные подходы к торговле, про тех. анализ и т.д., то могу однозначно сказать, что 99% информации в любом СМИ – это «шум», который никак не помогает трейдеру, а точнее постоянно мешает. И уж если Вы используете ТА, то делайте его сами. По моему опыту могу сказать, что достаточно простых уровней, про которые часто спорят – слушайте Герчика и будет все в порядке.
 
А если Вы меня спросите с чего начать торговать на бирже, то я однозначно скажу – с опционов. Риски контролировать проще. Но начинающий спекулянт (большинство) и на опционах сольет несколько депозитов, потеряв несколько десятков тысяч рублей, прежде чем научится зарабатывать, ведь жадность не позволит дорого заплатить за обучение опытному преподавателю, а в интернете все бесплатно.
 
Могу ли я сказать себе, что умею зарабатывать на бирже? Однозначно да, но стабильно, по 10% в месяц, как мне хотелось 8 лет назад, зарабатывать так и не научился, и тот месяц, который заканчивается +30/+50% считаю просто случайным. А ориентир на +10%/15% в квартал, иначе в один прекрасный момент просто все потеряешь.
 
К сожалению эквити за длительный период выложить не могу. Да и пользы от нее будет мало, т.к. я никогда не держал все свои деньги на бирже, никогда не торговал с одного счета, прибыль вывожу, а при необходимости добавляю и усредняюсь.
 
Всем удачных торгов и профита. Стройте свой бизнес на бирже, инвестируйте, занимайтесь спекуляциями. Не жалейте денег на образование. Надеюсь, что через 8 лет на смарт-лабе будут  хотя бы 10% из тех, кто есть сегодня.
 

Иван Коваль-Зайцев, два часа складывал, робот работает, других дел нет.
avatar

jk555

Евгений (jk555), согласен с тобой, что надо знать тех, на ком ты собираешься зарабатывать. Это одна из идей книги которую я пишу
Спекулянты тоже зарабатывают, просто многие быстро уходят с рынка)
avatar

Viking

Viking, я знаю очень мало тех, у кого действительно получается простой и активный трейдинг приносящий стабильную прибыль. хотя знаю и тех, кто ушел с рынка потеряв все что было на счету, но успев на свои 30000 стартовых рублей купить квартиру и машину.
avatar

jk555

Евгений (jk555), да понятно, что остаются 1-2% Так в любой профессии
спасибо за чтиво
avatar

GHJK

GHJK, я давно хотел поделиться. конечно не смог сегодня осилить все что хотел написать. да и вопрос стоит ли писать о себе в сети остается открытым.
avatar

jk555

Евгений (jk555), Добрый вечер. Для систем на линейных инструментах не стоит писать вообще ничего. Они следят :) С опционными попроще в этом смысле, но тоже, имхо, надо аккуратно. А вот лирику про историю становления можно и написать.
anatolyutkin, Да, вечер действительно добрый! Посмотрим чем все закончится. :) Что, про опционы нужно завязывать писать?
avatar

jk555

Евгений (jk555), Что все? RI135000BX3 что-ль? :) По моему, слухи о важности всего этого сильно преувеличены :)

Нет, завязывать писать, наверное, не стоит. Лично я не могу, да и не хочу :) Но надо аккуратнее быть с приступами альтруизма. Вот я на свою статью smart-lab.ru/blog/153193.php смотрю иногда и думаю--зачем я это написал? Я что, Рокфеллер? :) Короче, альтруизм--это опасная и коварная вещь.

Вообще, есть некая грань. С одной стороны, когда пишешь что-то толковое, то и в ответ иногда приходит что-то толковое. Обсуждение опять же. С другой стороны, тут важно не написать лишнего. Как-то так.
anatolyutkin, Все — это волатильность, меня больше она интересует :)

А когда пишу — «фильтую». Но иногда получается что никто ничего не понял. А «фильтры» не убрать :)
avatar

jk555

Евгений (jk555), Кому надо--поймут. Народ сделки ЛЧИстов отбэкревершивает, а уж вашу опционику--тут и понимать-то нечего. Грековолатильности и кондоры всякие. Продал дорого, купил за ноль. Раз в год купил раз в 10 дороже, чем продал. Маржинколл, сепсис, смерть. Все просто :)
anatolyutkin, да уж :)
avatar

jk555

++++… местами похоже на мою историю… и главное не плавное эквити, а плавный рост! Так держать. Со всеми выводами полностью согласен.
avatar

PrAct

PrAct, спасибо. красивую эквити я еще «нарисую» :)
avatar

jk555

когда я делаю 10% в месяц, чувствую себя лузером
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, мало?
avatar

jk555

Евгений (jk555), для меня мало, 15-20% в месяц нормально
SHCHUTUSHCHA, да, неплохо :)
avatar

jk555

Имхо опционы не самое лучшее начало — довольно сложны, дорого приходиться платить за ошибки и жадность, лучше традиционный порядок: акции — фьючи — опционы.
avatar

fatyh

fatyh, опционы — самый простой инструмент! заработать на акциях сложнее.
avatar

jk555

Евгений (jk555), возможно:), я только последние полгода стал интересоваться опционами, кстати спасибо за ваши интересные блоги по ним.
avatar

fatyh

fatyh, писатель я не очень, особенно когда много букв :)
avatar

jk555

DMITRY1967, Спасибо, удача нужна всем и всегда. Вам того-же!
avatar

jk555

наконец, интересные и позитивные истории пошли, а то плач Ярославны достал уже
avatar

il2011

il2011, спасибо. я и не ожидал, что получится интересно и позитивно. значит эти 8 лет прошли позитивно и неплохо. :)
avatar

jk555

DMITRY1967, 22% в последнее пару месяцев что-то не получается ))
SHCHUTUSHCHA, Вы же тоже писали про свой день трейдера?! Заготовка есть, ее можно расширить и тоже послать на конкурс.

Типа, как у Юрия Визбора есть
«Вставайте, граф» и «Вставайте граф 20 лет спустя»: «Он поздно проснулся, нашел сигарету и комнату видел сквозь сон. Губною помадой на старой газете написан её телефон...» и т.д.
Сергей Грошев, а смысл расширять, если и сейчас у меня он проходит примерно так же
Всё правильно, Евгений, говоришь. Тебе не хватает масштабности мышления, как мне кажется. Там денег всегда больше, чем здесь
Ивлев Георгий, Это где там? :)
avatar

jk555

Евгений (jk555), за пределами наших масштабов :)
Ивлев Георгий, не все сразу :)
avatar

jk555

Евгений,

удачи в делах и стабильных профитов.

Про опционы конечно все сильно индивидуальнее но во многом согласен. Не все и не всем йогурты одинаково полезны :)

С уважением,

Энергетический Дятел.
avatar

Edyatel

Edyatel, Спасибо! Про йогурты полностью согласен :)
avatar

jk555

да зарабатывают спекулянты, просто пишут меньше, или вообще не пишут (те, кто зарабатывает). вон, у Есина в жж последняя запись дек. 2010 esinius.livejournal.com/ — сам грил — не пейсатель он ;) вон, Кузьмина взять того же — тож зарабатывает, мало пишет. ну еще много кого можно взять — они бабло рубят — нах им пейсалки. а пишут много всякие, которые «ну вот вот вот ща ща ща попрет» — их много, у всех свои методы и ноль толку. вот и складывается ощущение, что все плохо, только инвестиции на 60 лет на старость рулят)) ибо «инвесторы» даже если в большом просере, все равно «убыток бумажный» и с хитрым прищуром а-ля дедушко ленин грят, что еще все впереди и станут баффетами к пенсии… ну и зачем спорить то — к пенсии, дак к пенсии))
да, а насчет «новичкам начинать с опционов» — это сильно...;)
avatar

bonifaciy

bonifaciy, отдельные спекулянты конечно зарабатывают, никогда не спорил с этим. а «ну вот вот вот ща ща ща попрет» — это ежедневная тема для начинабщих и азартных :)
новичкам конечно с опционов нужно начинать, только стоит добавить наврено — с покупки опционов.
avatar

jk555

Евгений (jk555), ну, мож для начала хоть посмотреть, как базовый актив себя ведет хотя бы в разрезе года, понаблюдать все это: дивидендный чес, селл ин мэй энд гоу эвей, «ужасный август», рождественский раллий/сраллий. на что еще реагирует, корреляции с чем (с чем отсутствие) и т.д. — просто без этого рулетка ведь. имхо.
bonifaciy, никто не мешает смотреть на все это, но реализовывать направленные идеи через комбинации опционов.
avatar

jk555

Евгений (jk555), спасибо за цифры доходности — добиться их от практикующих трейдеров НЕВОЗМОЖНО… одно враньё кругом.Респект!!!
Владимир Спицын, не совсем понял за что спасибо? и причем тут доходности и вранье? :)
avatar

jk555

Евгений (jk555), инфа нужна для личного пользования, технического ориентира)))… результатами хвастаться все горазды, но увидеть продолжение эквити, когда она начинает входить в пике не получается… обращался и в личку, но в 90%случаев впустую… в Вашем случае испытал радость коллекционера ввиду пополнения коллекции)))
Владимир Спицын, опять не понятно отчего конкретно у вас радость, но я за Вас рад :)
avatar

jk555

5 лет при рынке, сегодня уже наверное 7 раз вывел 50% (остаток), депозиты были разные от 400000 до 10000 т.р. итог всегда один -30-50% и вывожу. буду опять думать чего не так то. автор молодец, спокойно без суеты.
avatar

Павел 48

Павел 48, 7 раз это слишком много
avatar

jk555

спасибо
avatar

roba_boba

Тренд есть всегда, только на разных инструментах.
Радзиевский Андрей, инструментов бы побольше на нашей бирже
avatar

jk555

спасибо, понравилось«Отлично зарабатывают инвесторы, которые не суетятся», и «что 99% информации в любом СМИ-это шум, который никак не помогает трейдеру»отношу себя к инвесторам, суеты не терплю, считаю когда я ничего не делаю, те спекулянты, которые день о то дня входят и выходят из позици, только создают ликвидность и двигают мой актив в правильном направлении, при этом зарабатывая минимум
avatar

trend-trader

trend-trader, жизнь инвестора последние годы тоже не сахар, но суета денег не прибавляет
avatar

jk555

Евгений, спасибо. Интересно и полезно.
Вопрос к вам, как к прошедшему через 2008 и ко всем опытным: поза — проданная галка на колах. Го — полдепо. Управление — дельтахедж по бш с шагом 1 + при смещении на страйк роллирование на тоже го. Если ри вниз на 2 планки за день что будет с позой. На сколько может вырасти вола, го, есть ли шанс пересидеть до экспы — дождаться схлопыванья волы? Или что?
avatar

Sergey_P

Sergey_P, www.option.ru/analysis/option#position
по ссылке можно смоделировать портфель опционов и сценарий
avatar

jk555

Евгений (jk555), исчерпывающий ответ )))
Sergey_P, да, нужно подставить волу 100 и посмотреть какой будет убыток. ГО на фьюч, на сколько я помню, было сначала 10%, потом 50%, а потом подняли до 100%.
avatar

jk555

Евгений (jk555), вот спасибо. Теперь масштаб понятен!!!
Sergey_P, Вы смотрите на позицию как на галку на колах, а нужно смотреть как на проданную волатильность, и если вы продали волу 20, а она оказалась 50, то никакое роллирование вас не спасет, если ваш сценарий оказался изначально неверный, то убыточную позу нужно не тянуть, а резать убыток и открывать правильную позу.
avatar

jk555

Евгений (jk555), особенно когда нет представления на сколько может взлететь вола и го много на моделируешь. Поэтому и спрашивал у вас. Как проходившему через это.
Sergey_P, ГО проданного опциона равно ГО фьючерса, а ГО фьючерса не может быть выше 100%. Вола может взлететь насколько угодно высоко, особенно когда есть желающие купить опционы по любой цене, а они есть в такие моменты т.к. есть маржинколы.
avatar

jk555

Интересная тема пошла на смартлабе об опыте торговли и истории жизни.интересно как проходили этот путь другие люди, возможно когда нибудь и я смогу расписать переживания, взлеты и падения, пока что я молчун.Парни, опционщики, помогите! Как привязать заявку к покупке/продаже по теоретической цене и чтобы эта заявка двигалась вместе с ней, ликвидность в дальних страйках никакая же и ручками передвигать никак же
avatar

Hits

Hits, привязать просто — напишите скрипт, и робот будет двигать ваши заявки :)
avatar

jk555

Stas Ivanov, зачем смотреть в монитор весь день? можно смс-ку получить, и когда надо включить комп.
avatar

jk555

во многом солидарен
avatar

dhong

Исповедь спекулянта.Ты, Жека, ни рублем не помог не одному предприятию.То, что ты не выпал из обоймы рынка, это хорошо, но это дело времени.На инвестиционную программу я бы, посмотрел с другой стороны, под другим углом.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP