<HELP> for explanation

Блог им. roma095

Дельтанейтральность

Подскажите что такое дельта нейтральность и в чем суть дельтанейтральных стратегий
 

это когда висит на полшестого и уже не реагирует ни на рост ни на позу
avatar

Mukolka

Mukolka, на волатильность реагирует зато. зажигательный танец может сотворить чудо, а слабый — еще сильнее усугубить :)))
avatar

_xXx_

когда опционная составляющая дельта близка к 0… не минус большой, не плюс большой… а примерно 0.
открываете сайт www.option.ru/analysis/option#position строите какую-либо опционную конструкцию и смотрите на дельту
Это покупка или продажа синтетического стрэдла с последующей реблансировкой позиции базой
Если же надо вникнуть глубоко, то вам сюда:
books.google.ru/books?id=fOoVAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
и сюда:
financialoption.blogspot.ru/
Также надо найти Коннол(л)и (встречается и так, и эдак) «Покупка и продажа волатильности». Было 2 русских издания с интервалом в 10 лет
avatar

Lilith


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW