<HELP> for explanation

Блог им. __santiago__

Делюсь граалем

Я не пользуюсь индикаторами, не рисую уровни, не черчу каналы, не ловлю развороты, я работаю тупо на пробой максимумов / минимумов на графиках.
 
Минус в том, что нужен тренд, а он не всегда есть. Плюс в том, что хоть где-то тренд как правило есть, так что пару инструментов для работы всегда можно найти.
 
Также минус в том, что стопы иногда приходится ставить далеко, если жду пробоя вверх, то стоп ставлю под каким-то значимым дном. Получается далеко, если выбивают — то бывает больно, но выбивают редко. Мне подходит.
 
Основной вопрос — что будет после пробоя уровня / выхода из диапазона — бурное продолжение или возврат назад. На 100% тут не угадаешь, но есть одна штука, которую можно использовать в качестве подтверждения. Работает только для валют и металлов, так что труженикам ФР — пардон:) Но остальным может пригодиться.
 
Компания OANDA, канадский брокер, абсолютно безвозмездно, то есть даром, демонстрирует у себя на сайте соотношение длинных и коротких ордеров, причем делает это с очень небольшой задержкой — на дневном графике всего около 30 минут. По сравнению с СОТ, задержка которого составляет неделю, это довольно щедро.
 
Находится здесь, выглядит следующим образом: (я уже постил такие картинки)

Это график евро/бакса за прошлый месяц. Желто-коричневые цвета — короткие ордера, зеленые — длинные. Как видно, выше цены почти везде стоят довольно сильные ордера на продажу, ниже — на покупку. В итоге имеем весь август евро в диапазоне 4 фигур.
 
Смотрим дальше: фунт, по сути та же фигня. куча встречных ордеров, движения минимум, те же 4 фигуры и в принципе довольно вялые движения.
Начинается интереснее: франк. Видим в начале августа ордера на продажу под предыдущими минимумами (учтите, что график линейный, то есть шипы не отображает).

Имеем хорошее падение с ,76 до ,72. После дна на ,72 видим бай-ордера над ценой, имеем хороший взлет с ,72 до ,78 за 2 дня. Дальше видим жирную зеленую полосу над ценой посередине графика, и последовавший рост на 150 пунктов 26 августа на пробое этих ордеров.
 
Еще лучше выглядело золото: я тут привожу месячные графики, чтобы показать хоть какую-то историю, но смотреть лучше на дневных, они чаще обновляются и детальнее показывают зоны, где стоят ордера. Итак, месяц золота:

На подъеме к 1910 практически везде после формирования локального верха над ценой стоят ордера на покупку, в результате пробой почти каждого предыдущего верха сопровождается прыжком баксов на 10-15 стабильно. После разворота видим посередине графика желтое пятно под ценой. Вспоминаем 23-24 августа и провалы на 50-100 баксов за несколько часов. Далее видим еще одно желтое пятно под ценой 26 августа и провал с 1810 до 1780 за полчаса. Потом вчерашний рост на бай-ордерах с 1840 до 1880.
 
Кто-то может сказать фигня это все, тут ордера только одного брокера. Да, но у него 75 000 клиентов, это раз, и эти ордера реально помогают понимать характер будущего движения, это два.
 
Еще кто-то может сказать, что Оанда работает без плеча, поэтому их данные не показательны. Нет, Оанда работает без плеча только в Америке. Остальные работают с плечом, так что данные вполне адекватны.
 
Кто-то еще может сказать что-то еще, но суть в том, что если работать на пробой уровней макс / мин и при этом поглядывать на дневные графики ордеров, можно получать если не сигналы, то по крайней мере хорошие подсказки на тему того, чего ждать от пробоя — движняка или возврата назад.
 
Иногда конечно бывает, что на падении сметают кучу бай-ордеров. Иногда бывает, что пробиваются вниз в зону сильных шортов, но падения сразу не происходит. Всяко бывает. Я вам не кукл, и они тоже. Но, по крайней мере, точность подсказок довольно высока.
 
Кроме того, у них же на сайте можно для общего развития посмотреть историю открытых позиций (процент уже открытых лонгов и шортов), книгу ордеров (кто с каких уровней стоит), и соотношение лонг/шорт на данный момент. Учитывайте, что народ балуется в основном мажорами и металлами, так что показания по кроссам не очень показательны.
 
Писал и вырезал картинки почти час, надеюсь кому-то пригодится:)
 
Если действительно пригодится — принимаются плюсы сюда и в профиль в качестве «спасибо»:)
 

а зелёные полосы над ценой (куда цена ещё не поднималась) это что такое — стопы шортистов, которые еще не сработали?
avatar

Romanio

Romanio, зеленые области — это баи, то есть либо стопы шортистов, либо вновь открываемые баи — в любом случае баи.

Желтые — наоборот, либо стопы лонгистов, либо просто новые шорты.

Соответственно, если зеленая полоса над ценой — это бай-стопы, если под ценой — это бай-лимиты.

Желтая полоса под ценой — селл-стопы, над ценой — селл-лимиты. Вот на золоте хорошо видны люди с хорошим чувством юмора, которые собираются продавать по 2000. Вряд ли они и сами знают зачем, но зато цифра красивая)
что-то у канадцев не так. кто объяснит почему на графике Чистый объем приказов (покупка — продажа) под зеленым холмом, который справа, зеленый цвет гуще, чем на графике Приказы на продажу? По определению такого не должно быть.
avatar

S.One

S.One, а) о каком инструменте речь?

б) Почему? Значит приказов на покупку еще больше, чем на продажу.
Максим Воробьев, жму на ссылку в топике: fxtrade.oanda.com/analysis/historical-open-orders. То, что открывается, похоже на график евробакса.
Потому что противоречит абзацу «как читать графики», который по той же ссылке
avatar

S.One

S.One, да, вижу. Единственное, что еще могу предположить — этот кусок был в выходные, может у них во время выходных какой-то глюк проскочил. В рабочее время не замечал такого. Хз.
S.One, пардон, опечатка. Читать как: «зеленый цвет гуще чем на графике Приказы на покупку»
avatar

S.One

S.One, таки на каком инструменте? И какой тф — день / неделя / месяц?
Максим Воробьев, все по умолчанию
avatar

S.One

S.One, а вообще там у каждого графика своя шкала, то есть на баевом графике темнозеленый может означать 1,0% ордеров, а на бай-селл этот же цвет может показывать 0,5 или 1,5. Может в этом дело. Обычно не глючит.
Максим Воробьев, на графике «Чистый объем приказов (покупка — продажа)» шкала как раз большего диапазона. Т.е. на нем покупок заметно больше, чем на отдельном графике покупок. Чего не должно быть.
avatar

S.One

S.One, да, тоже посмотрел уже. Ну, могу списать только на выходные.
S.One,
avatar

S.One

S.One, уже ответил — видите ровную полку над этим зеленым участком? Это выходные. С открытием понедельника на графике баев появился темно зеленый цвет, и он же дублируется на нижнем графике. В выходные все равно торгов нет, так что я бы не обращал внимание.

Глюки — это плохо, но некритичные глюки — это полбеды.
S.One, кстати, если посмотреть на предыдуцщие выходные на том же графике — тоже такая же фигня проскакивает. Просто не смотрите на выходные. Я думаю, они тоже это уже замечали, если не забуду — напишу им, спрошу почему так.
S.One, на дневных графиках вообще отлично работает, на недельных и месячных приходилось пару раз замечать какие-то явно левые патна, но как правило это очевидно, что просто глюк какой-то закрался. В целом проблем не замечал.
Оанда известна уже давно. Ничего там ценного нет — для лохов.Это попытка найти какой-то паттерн в объемах открытых позиций. Но вы посмотрите на истории сколько раз цена шла против максимальных или минимальных объемов и все станет на свои места. В рынке работает в прибыль только одной — теория вероятности + развод лохов по Соросу. Только, когда трейдер научится видеть в рынке большые объемы лохов — тогда можно говорить о прибыли.А в противном случае думающий о себе как от трейдере — лох!
avatar

Max_Profit

Aleksandr_Shevchenko, я же не настаиваю. Мне помогает. Вдруг еще кому пригодится.
Максим Воробьев, Может помочь только слиться. Все что находится в публичном пользовании не имеет даже центовой стоимости. Все ценное скрыто от публики !!!.. Еще раз повторюсь, чтобы не затерялась основная мысль — ВСЕ ЦЕННОЕ СКРЫТО ОТ ПУБЛИКИ!!!
Aleksandr_Shevchenko, ок.
Привет, Макс! Я так понимаю, чисто практически, вопрос сводится к тому — будет ли ПРОБИТ сильный уровень, подтверждённый, в том числе, скоплением ордеров
(КОТОРОЕ, СОГЛАСНО ТВОЕМУ ТОПИКУ, ОТРАЖАЕТ ЭТОТ КАНАДСКИЙ БРОКЕР)
— или — будет ли всё же отскок… так?..
avatar

Gugenot

Gugenot, день добрый) В общем да.

Если за границами канала стоят лимитные ордера — шансов меньше. Не захожу, или захожу меньшим лотом.

Если за пределами канала стоят стопы — захожу иногда бОльшим лотом.
Максим Воробьев,
Ага… я так и думал… :)
У меня лично сложилось такое ощущение…
Что ПЕРВОЕ касание ценой ЗНАЧИМОГО УРОВНЯ в соотношении 80/20 — завершается отскоком… ВТОРОЕ касание ценой того же уровня — уже 55/45 (отскок/пробой)… третье касание — уже 30/70 (отскок/пробой)
Оговорки: 1. Разговор о RI;
2. Всё носит вероятностный характер;
3. ГЭПы — понятно, исключение…
Как-то так…
Gugenot, в валютах и металлах немного иначе наверное. Хотя прям в процентах не считал.
а где линка на расклад по золохту? чтото ненашёл
avatar

Maaxee

Maaxee, xau/usd — это золото. (самый правый — нижний).
@L€KS, Хотел ссылку дать, не канает ;)
XAU/USD — золото
XAG/USD — серебро
Maaxee, народ уже вроде объяснил. Нашли?
сюда+ и в профиль+!
и на коменты!
Максим Власкин, :)
Максим Воробьев,
А не легче было бы заходит после пробоя и стоп ставить за уровень пробоя.
Оброщай внимание на диапазон, если диапазон узкий вероятность пробоя больше и поход цены будет дальше, и наоборот.
Nickolas, да, есть такое дело.
Спасибо, Максим Воробьёв… Буду заглядывать на эту страничку… Довольно интрересно разрисованное абСРАКтное искусство, однако, может быть полезно в плане общей ориентации куда кто чего делать будет :)))
avatar

XoXoL-T

Макс, приветик!
Добавляю в избранное, тебе +)
Сейчас мой мозг не осилит эту информацию, на днях почитаю… уверенна, что это интересно. :)
Black_mamba, если будут вопросы — обращайся. В принципе пользу извлечь можно.
Максим Воробьев, обязательно! А вопросы у меня всегда возникают ;)
robot1231, лично для меня это то место, где я могу поговорить с народом на общую тему, в реале никто не понимает меня… и даже родители., что уж говорить о подружках и друзьях. И еще я тут самореализуюсь. Так что этот ресурс для меня во благо.
Да, и еще! Я перестала смотреть тв новости, потому что тут намного быстрее я все и обо всем узнаю, прежде чем они попадут в эфир какого-то телеканала. Спасибо ребятам за оперативность :)
Большое спасипа автору. Как подтверждающий индюк очень гут. Буду пользовать. Например по серебру 43.39 у меня был свой шорт сигнал. И надо же, как раз дакуя шортов выше этой цены.
avatar

Maaxee

Ценный материал для изучения психологии толпы. +
Оно конечно, совершенно не скажет, куда пойдет и будет ли пробит уровень, но в целом весьма познавательно. По капле воды можно составить представление об океане.
avatar

Spekyl

Spekyl, где-то так)
это спот?
avatar

Nickolas

Nickolas, да.
robot1231, ну, скажем так, есть два типа поведения: а) всё моё, никому ничего не дам, все сволочи, идите нафиг; б) у меня есть моё, но чем-то из этого я могу поделиться, и у меня от этого не убудет, а кому-то поможет. Вот здесь то место, где собираются люди второго типа. То есть каждый вкладывает часть своего времени и усилий, и в итоге получается место, где можно посмотреть взгляд людей на текущий рынок, на торговлю в общем, и т.д.

Цели… если копать в корень — то наверное а) самореализация (типа вот я умный, смотрите все:) и б) непрямая финансовая выгода — написал несколько постов об ошибках в трейдинге, пока писал — поковырялся сам в своих ошибках, выделил что больше всего мешает, запомнил, тепрь легче вовремя задумываться и не повторять. Или написал какую-то мысль, а кто-то зашел и в коментах что-то добавил, оно приплюсовалось к моей мысли и понимание вопроса чуть улучшилось.

Где-то так)
robot1231, в общем это что-то в стиле «хочется поговорить». Когда времени нет — тогда не пишу. Когда есть — можно поднять волнующие темы)
ради таких постов раз в пару месяцев и читаю смартлаб каждый день. плюсы от всей души и в профиль, и за пост, и за многие коменты) спасибо
avatar

Wisard

Wisard, =)
Интересно, спасибо!+))))
avatar

Nika

robot1231, спасибо)

Ну, не без того, что и мне приятно, когда рейтинг растет. Как там было у Маслоу… Сначала еда, потом безопасность, потом деньги и прочее, и в конце признание и самореализация. В какой-то степени смартлаб способствует последним двум пунктам, и еще немного деньгам.В общем пока не напрягает и времени не отнимает — побуду, попишу. Там будет видно.
Напоминает биилла вильямса))у него также вход на пробой фрактала и по тренду и все остальное ничего ненадо…
avatar

Макс

спасибо!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP