<HELP> for explanation

_xXx_

Про близкую черту PUT RI 135000

Напишу тезисы, потом возможные варианты событий.

1. Должна быть сила, желающая устроить корнер ниже 135000.

2. Нужно понять, кто попадает. И одно ли это юрлицо.

3. Чтобы фьючерс пошел вниз нужно:
    а) продавать спот
    б) задирать курс доллара
    в) оба пункта вместе.

Возможные варианты событий, за и против:

1. ЗА:
   Рынок на растущем СиПи, Даксе, высокой нефти, подвели в относительную близость к опасной черте.

   Кто это сделал?

а) Возможно те самые западные фонды, кот. купили себе ликвидных фишек (особенно газмяса), они же купили путов 135, а потом начали раздавать спокойно с уровней 150-152 по RI. Им по сути осталось дораспродать газмяс и сбер на текущих, а на остатки ливануть рынок, чтобы еще путы окупить.
Тут сильных куклоигр нет, просто заработали на лонге, отбили хедж и пошли праздновать Рождество и Новый Год.

б) Крупный игрок а-ля Сбербанк (Тройка), зная глобальные планы нашего правительство наперед, купил путов (в хедж, кто знает что там Беня скажет) и спокойно заработал на лонге. Раздал папиры на хаях, а сейчас готовит крупный корнер. Прощупали зону 139000 и посмотрели какие силы ее обороняют. Сейчас вернулись уже укомплектованные наступательными средствами в полном объеме. Если это так, то движение вниз на 10000-15000 пунктов будет очень быстрое. Наш кукл стремителен и беспощаден. Будет смешно, если это еще раз будет сладкая парочка Тройка vs Kит. Снаряд через пяток лет в ту же воронку легко залететь может :)))


ПРОТИВ:

Возможно путы продал очень крупный игрок, имеющий за спиной государство. И тогда враг не пройдет 135000 до эспирации.

2. Варианты событий я расписал выше. Соответственно, вряд ли западные деньги будут корнерить, а вот если путы куплены нашим крупным игроком, то все остальные будут чувствовать себя Кит-Финансом образца 2008 года.

3. а) спот должен продавать очень крупный игрок, чтобы рынок ушатать хотя бы на 5-7%
    б) это под силу крупным госбанкам, желательно еще с поддержкой ЦБ. Потом после корнера перед налоговыми выплатами можно раздать с хорошей прибылью. Не зря же ЦБ коридор постоянно раздвигает.
    в) тут все ясно. Если корнерит госрускукл, то его никто не остановит.

Выберите для себя кто продавал опционы или узнайте инсайд с десков и тогда позиция будет вполне очевидная.

Корнер:
А.Г. предлагал лонг PUT135, SELL PUT 130. Но думаю если будет корнер можно смело брать лонг PUT130 плюс в еще большем объеме лонг PUT 125. Дешевле выйдет, а потенциальная прибыль феерическая.

Не-корнер:
Тогда вряд ли рынок увезут сильно наверх. Будет пила на текущих и убийство теты.
  • Ключевые слова:
  • Ri
 

я думаю нам вниз более 20 тыс пунктов лететь по фртс в течение 2-х месяцев.
avatar

егорка

егорка, я сейчас рассматриваю именно интригу вокруг 135 страйка.
Если будет корнер, то ускорение вниз будет суровое и быстрое…
avatar

_xXx_

про 135К уже обжужжали на прошлой неделе…
avatar

1borabora

CheKa74, ну второй тест 139500 идет. Актуализируется проблема )
avatar

_xXx_

_xXx_, то что на 135К пойдёт, у многих уже нет сомнений…
Свозят ГП на 132-133, Сбер 97-98, Лук 1950-1960 это будет 50 процентная корекция от последнего движения, доллар выстрелит на 34 р, где тогда будет RI? Думаю на 130т будет ))
avatar

KOZAR

декабрьская экспирация будет на 145к "+", "-".
Не пишите глупости.
Ни один крупный игрок не покупает дальние опционы, базовым активом которых является фьючерс РТС, а короткие тем более…
Большой объём накоплен продавцом, против котороо стоит массовая розница и разнообразный хедж.
Посмотрите на точечного продавца в 145-х путах в прошедшую пятницу. Делая сделку, он точно знал, что будет экспирироваться ниже цены сделки — скорее всего «без денег» или около того.
avatar

Genda

Genda, вот так розница массово взяла и кинулась единовременно покупать такой объем путов и именно 135? Вы помните как быстро ОИ подскочило?
avatar

_xXx_

вот поэтому 90% сливается на рынке.
вы просто играете в угадайку, против инсайдеров, которые всегда в профите. Самим то не смешно?

Торгуйте позиционно в среднесрок, всеми инструментами для хеджа
avatar

Olleg

dimano, причем тут слив? Можно сделать ставку на корнер с приемлимым для себя риском в рамках стандартного стопа. При этом опционы позволяют при исполнении сценария заработать прилично.
avatar

_xXx_

Чтобы было понятно-покупатель путов 135000 на текущий момент потерял 2/3 и может даже больше от суммы покупки, а это огромные деньги.Далее-цена этих путов с июля и до конца августа находилась в пределах 7000-11000 пунктов.И покупатель мог очень хорошо заработать эксперировав хотя бы часть этих путов.Но как вы видите покупатель решил держать путы до конца.Также вспоминая индекс ртсы и ммвб с мая мы видим-никакого роста у нас за пол года не произошло.И получается покупатель путов не реализовал по хорошей цене путы до сентября, а следовательно сейчас маржа перешла продавцу и не заработал на росте рынка-роста и не было.А точнее как мне представляется не дал нашему рынку расти именно продавец 135000 путов.И полагаю этот же продавец закроет декабрь недалеко от 135000 страйка.
avatar

Андрон

Андрей, всё смешали в одну кучу, вывернули на изнанку и полностью запутались.
avatar

Genda

самый вероятный сценарий — стоянка на месте до конца года
avatar

Antigel

Все может быть.
а моё мнение — 145500 на 15 декабря (экспира там), минимум до этого момента — 136-137000, не ниже, закрытие года между 140 и 145000
avatar

AlKuTrader

AlKuTrader, это умеренно-логичный вариант. защитить зону 135 до экспиры, дальше убивать тету в боковике.
avatar

_xXx_

Первые существенные объёмы по 135 путам появились 18.09.13 при цене порядка 3400 пунктов.
Эти объёмы и дальнейшее их увеличение шли при цене fРТС(базового актива) в районе 145к.
То есть на уровне рынка в 145к кто-то уже в сентябре был уверен, что к декабрю рынок не уйдёт ниже 135-го страйка и споконно продавал колоссальные объёмы в расчёте на тета-распад.
В итоге мы видим НЕ ПАДЕНИЕ рынка с тех уровней где и набирался объём продавцом опционов 135-го страйка.
avatar

Genda

ну а чё? красиво написано.
ждём. наблюдаем. действуем.
avatar

JR

Как вам такой сценарий: продавцы путов хеджировали дельту фьючем, через день-два, если вниз не полетим, начнут фьючи откупать. Те кто просто продовал фьючи будут крыться, итог — экспирация 145-150
avatar

Chayok

Chayok, мне кажется ОИ по фьючам не хватает на покрытие дельты. В этом и интрига, если спот начнут продавать, то по фьючу им придется шортить по рынку.
avatar

_xXx_

_xXx_, Мне кажется, что фьюча уже напродали для хеджа, иначе были бы на пару процентов выше.
Если предположить, что хотя бы половина продовцов 135-х путов занейтралила дельту продажей фьюча, они уже должны были продать 100 000 контрактов. Не пойдем вниз — обратно все выкупят, на сколько такой выкуп может рынок вверх поднять?
avatar

Chayok

Продал на все сейчас по 1330. Я в плюсе если RTS выше 133670, правильно? Просто первый раз этим делом торгую.
Александр Гавриленко, В первый раз да еще и на все, вот все таки отчаянный народ — трейдеры!..
CAHbI4, да я чуть-чутб на Фортс для пробы завел :). Так я на споте сижу.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP