<HELP> for explanation

Блог им. Takisho

Совет новичкам (только не закидывайте помидорами)

За свою торговую практику я перечитал десятки книг и пересмотрел сотни обучающих трейдингу роликов и видеосеминаров. Я не понимаю почему многие, так называемые профи и гуру советуют использовать риск на сделку в пределах 2-3%. Считаю, что это неминуемо приведет к сливу депо, все начнется с большой просадки, а там где большая просадка там тильт и гемблинг, где тильт, там маржинкол))
 Не надо иметь семь пядей вол лбу, достаточно понять простые вещи из области математики и статистики. Рано или поздно у вас будет случаться серии убыточных сделок, как бы вы этого не хотели.  Даже в рулетке, где шанс выпадения в 1 сделке красного/черного в среднем чуть меньше 50%, вероятность выпадения 15 раз подряд красного/черного равна практически 100% даже в течении суток (проверено в молодости) и это нормально. А если вы еще по всем правилам торговли имеете соотношение прибыли к убыткам 1 к 3, например, то ваша серия убыточных сделок может переволить спокойно за 20 сделок подряд, поскольку прибыльных сделок у вас будет и вовсе не более 40%.
 Теперь представьте себя, свои 20 убыточных сделок подряд  со средним риском 3% и что вы имеете? Просадка 40-50%. Если вы интрадейщик, такая серия может случиться даже за одну торговую сессию. Думаю мало кто сможет сохранить спокойствие, хладнокровие и здравый смысл после такой задницы.
Много букв, в общем мое мнение таково, риск на сделку не должен привышать 1%, а еще  лучше если он будет 0.5%, к чему я собственно и стремлюсь.
 

это применимо когда ты входишь на хаях или на лоях, сейчас рынок болтает так что с такими стопами точно депо сольёшь
avatar

Money-fest

Money-fest, абсолютно верно.
Во время чтения поста думал, что щас я отпишу в комментах ему все что о нем думаю, ожидая, что ты предложишь в конце делать риск на сделку процентов 5-10 ) А потом бац 1% или даже 0.5%, значит адекватный человек )
avatar

mihasya

Риск на сделку полностью зависит от торговой системы.
Он не может быть стандартным и одинаковым для всех.
Александр Муханчиков, точно
0.5-1% если угодно) но если депо до 100 000, такой риск наверное будет неинтересен
avatar

Franky M.D.

знавал я одного человека, у него риск был 100%. И ничего, в плюсе был. Просто депо у него было не одно.
avatar

Зов KTULHU

takero, конечно не одно =)) сколько он таких слил =)) и сколько снял денег??
avatar

EvgenyBoss

Lord Fridrich II, если не лень, не могли бы Вы проиллюстрировать данное утверждение на простом численном примере?

«А если вы еще по всем правилам торговли имеете соотношение прибыли к убыткам 1 к 3, например, то ваша серия убыточных сделок может переволить спокойно за 20 сделок подряд, поскольку прибыльных сделок у вас будет и вовсе не более 40%.»
avatar

Shredder

Shredder, а что непонятно то?
Shredder, не много накосячил, 1 к 3 это убытки к прибыли
Lord Fridrich II, про 1/3 вместо 3/1 — это понятно. Непонятно ЕСЛИ <--> ТО <--> ПОСКОЛЬКУ <-->
Shredder, ну че непонятного, если стоп в конкретной сделке маленький можно зайти сайзом побольше, большой стоп-на маленькую часть сайза, но желательно чтобы не была стопа больше 1 % от депошки
Lord Fridrich II, не кипятитесь…

ЕСЛИ <соотношение прибыли к убыткам 3 к 1>
ТО <серия убыточных сделок может переволить спокойно за 20 сделок подряд>
ПОСКОЛЬКУ <прибыльных сделок будет и вовсе не более 40%>

Можно простой численный пример?
Shredder, чет я не догоняю, берем к примеру сбер по 100р на 100 000, стоп 99, тейк 103, какой смысл этого примера? фитча в том что если подобных сделок будет 20 штук со стоплосом, для депо это будет не критично
Lord Fridrich II,
Если роза — цветок, то она пахнет, поскольку все цветы пахнут.

Я не понимаю подобной связи в вашем предложении.
20 SL подряд со стопом 1 — это понятно. какое отношение к этому имеет <прибыльных сделок не более 40%>?

Про мат.ожидание, я уж спрашивать не буду…
Shredder, чем больше соотношение риск/прибыль, тем меньше прибыльных сделок, тем больше шансов длинной серии убыточных сделок, так? Условно говоря 1 к 3 — 40% прибыльных, 1 к 5 — 25% и т.д.
Lord Fridrich II,
Вероятность того что сделка будет прибыльной очевидно зависит от risk/reward ratio. (хотя вероятности вы взяли с потолка, можно считать, что у конкретной единицы рыночного планктона вероятность 1/3 будет 30%, а 1/5 например 3%, также можно считать их любыми другими, в зависимости от конкретных условий модели)

Sorry, нет возможности развивать далее…

В общем — резюме: Вы — правы, но пишете, если адресуете Ваш пост — новичкам, слишком неряшливо.
Shredder, единственную мысль которую я хотел донести это маленький стоп, за эту мысль я заплатитл очень много денег в прошлом
Lord Fridrich II, А вот здесь, — не согласен. Если очень маленький стоп, меньше половины дисперсии, например, то чел попадает в полосу белого шума и это превращается в игру типа орлянка с мат. ожиданием выигрыша равным нолю.
Shredder, ладно, у всех своя правда
Lord Fridrich II, Я Вам плюс поставил. Но будьте аккуратнее, pls, если вещаете новичкам…
Shredder, взаимно, ок.
тело взятое на ~ 126 закрыл?
avatar

ev`

vaio, да, к сожалению по 160
1 % — это нормально при большом депо, а если депо небольшое — то это онанизм выйдет…
Точно говоришь. Старо как мир.
avatar

dmktrade

у каждой стратегии свои риски, если идет ловля больших движений то и стоп 2% это в принципе нормально, если позиция среднесрочная, почему бы и нет?
если интрадей, то 2% многовато, нужно передвигать стоп поближе или сокращать позу (но кому это хочется? ведь хочется зайти на 100% депо, чтоб срубить так срубить :) )
В таком случае нужно ограничивать просадку в день, ибо как сказано можно поймать «удачу» и сделать 20 сделок в убыток с таким то риском.
Так точно сказать нельзя, нормально это 2% или нет, и все под одну гребенку нельзя ровнять!
avatar

iRoot

iRoot, ты прав, когда я вхожу в долгую, у меня стоп вообще может быть процентов 5 или тем паче вообще без стопа, но уверен что это неправильно
не правильно без стопа, а то что 2-5% если по системе и все рассчитано, и положительное мат ожидание, то почему нет?
avatar

iRoot

iRoot, ну так то все верно, другое дело когда такой большой стоп, то соотношение прибыли к убытку весьма недурное, типа большой риск ради жирной цели
о чем и речь, все зависит от стратегии.
если мы будем рисковать 2% ради того что бы взять 2% то мы конечно же сольем, если это отношение выполнять минимум 1 к 3, то мы будем в плюсе, но лучше больше :)
я все к чему, а к тому что если у человека 2% на сделку, то он не делает много сделок в день и соответсвенно не сольет счет под 40-50% в день. Ведь у краткосрочников, скальперов риск намного меньше…
Все это правда если правильно относиться к РМ. Но новички разве об этом думают? Им хочется сегодня, сейчас, все остальное их не интересует.
avatar

iRoot

iRoot, все мы умные, когда рынки закрыты) кстати соотношение убытка к прибыли не единственный критерий хорошей сделки, иногда у меня бывают т ситуации, когда стоп равен тейку, но вероятность тейка процентов 70-80%
+1, больше сказать нечего :)
avatar

iRoot

iRoot, плюсанул тебе в рейтинг за общие взгляды)
«Даже в рулетке, где шанс выпадения в 1 сделке красного/черного в среднем чуть меньше 50%, вероятность выпадения 15 раз подряд красного/черного равна практически 100% даже в течении суток (проверено в молодости) и это нормально».
вероятность 5 красных (черных) подряд — 0,000015, так что 15 раз за ночь подряд — это загнули.
avatar

Сергей

Сергей, Спекулируйте против Вашей системы. И у Вас все получится.
Сергей, 5 подряд-3%, как Вы считаете?
Lord Fridrich II, сам использую 1,5%
Автор имел ввиду ставить стоп 1 % на сделку от размера депо, по отношению к акции стоп может быть хоть 10%
avatar

vampirus

vampirus, браво)
Напишу коомент.
А зачем Вам ждать20 убыточных сделок подряд?
Я заметила, что если день начинается с ловли двух стопов подряд, да еще несправедливых, то дальше идет серия стопов. Надо просто переставать торговать после 2 стопов и всё. Действительно, видимо существует капризная Фортуна, но если ловишь стопы, то так и будешь дальше их ловить. В понедельник я словила 8 стопов подряд. Теперь железное правило — 2 стопа и прощай торговля до завтра.
А ставить короткий стоп — некомфортно. Будешь постоянно на него налетать, не всякий это спокойно стойко выдержит.
avatar

Oksana

Oksana, короткий стоп и стоп от депо- разные вещи, см выше vampirius. Ну а если выпал шанс словить 20 стопов подряд, словишь ты их за день или в течении 10 дней подряд, если отходить о торговли после 2 стопов, большой разниццы не имеет
Lord Fridrich II, Не согласна. Если ловишь стоп 20 раз подряд, или 10 дней по 2 стопа — то значит у тебя убыточная стратегия с отрицательным матожиданием. Не стопы над прорабатывать, а стратегию.
Такой пример. Если входить в рынок в случайной точке, прибыль/риск ставить 1/1, то после серии сделок твой счет не изменится плюс минкс немного. А вот если твоя сисема с положительным матожиданием, и ты входишь со стопом 1/1, то из 10 сделок скорее 6-7 будут прибыльными, 3-4 убыточными. Словить 20 стопов — явно неправильная точка входа, а размер стопа ни при чем. Хотя, если ставит стоп в 100 пунктов, то наверняка его будет срывать много раз подряд.
Oksana, как говорил Эйнштейн-все относительно, считаете 20 стопов подряд-показатель плохой системы? это возможно стечение обстойтельств, которое статистически может случаться скажем раз в год или 10 лет, это неважно. Важно что бы эту серию депо пережил, с потерями желательно не более 30%
Lord Fridrich II, Был эксперимент у меня. Я целый месяц на отдельном счету входила в сделку 1 раз в день, прибыль- риск ставила плюс 500 пунктов, минус 500 пунктов. Сделка выполнялась в ближайший час (иногда и 5 минут). В результате того, что матожидание было положительное, прибыльных сделок было больше, я заработала 12% в месяц при том, что весь день -вне рынка. В то время, как на основном счету я капитально просела и торговала почти весь день.
Все дело в матожидании от своей стратегии.
Oksana, а где + матожидание, не увидел?
Lord Fridrich II, Матожидание я понимаю так, что вероятность положительного сценария более 50% — положительное матожидание, если менее 50% — отрицательное матожидание. Вы же можете проверить свою стратегию на исторических данных, и посчитать, сколько прибыльных/убыточных сделок было бы. Если прибыльных более половины, то матожидание положительное.
Хотя в высшей математики все гораздо сложнее, но для торговли это не надо досконально изучать.
Oksana, «Если прибыльных более половины, то матожидание положительное». Матожидание заключается не только в % прибыльных сделок от убыточных. Если у вас в среднем приб. сделка +1%, а убыточная -2%?
Lord Fridrich II, Невниматольно читали. Я ставила одинаковое значение и прибыли, и убытка
Lord Fridrich II, Правда из-за проскальзывания убыток был немного больше. То есть прибыль 500 пунктов, убыток в среднем 520 пунктов. Но эти 20 пунктов не повлияли на результат
Oksana, все лишь по этим показателям я не могу сказать что матожидание положительное, в отдельно взятой сделке может быть, а на протяжении серии сделок непонятно
Lord Fridrich II, Ну у меня уже терпения нет объяснять. Возьмите апрель, посчитайте сколько прибыльных-убыточных. Допустим 65% прибыльных. Возьмите май, посчитайте, допустим 72%. И так каждый месяц. Потом высчитайте среднеарифметическое по этим нескольким месяцам.
Но если выходит 50% вероятность или около того, то матожидание равно почти нулю, это подкидывание монетки, это неработающая стратегия. Все равно что случайный вход
Oksana, что с вами спорить, у вас за 8 торговый дней -36%, о чем тут говорить
Lord Fridrich II, Да не спорю я с вами. Мне ни к чему. Я же говорю, «слила за понедельник 8 стопов». (вот они и в прфиле отражены). «Эксперимент на отдельном счету». Вы это прям не замечаете.
У меня может быть 4 разных счета, на которых я разные стратегии опробываю. На фига мне все вам рассказывать
Oksana, в корне не соглашусь. Знаменитые «Черепашки» торговали с положительным мат. ожиданием, в год(!!!) у них были только несколько успешных сделок, а остальное сплошные стопы. Потому что мат.ожидание рассчитывается как сумма вероятностей каждого исхода помноженных на их величину. И даже соотношение вероятностей прибыль\убыток 70\30 во вовсе не гарантирует положительного мат.ожидания, а как следствие — прибыльной системы. А учитывая вашу оговорку строить систему на одинаковом плюсе и минусе (это как раз именно тот единственный частный случай когда мат.ожидание совпадет со средним арифметическим вероятностей) это (исключитально на мой субъективный взгляд) как эксперимент в вакууме — интересно, только практически не особо применимо.
Mach, согласна с Вами, что в идеале матожидание считают по-другому. Я опробовала тот единственный случай «когда мат.ожидание совпадет со средним арифметическим вероятностей».
Результат был положительным. Про него и рассказала.
Еще соблюдала правило — 1 сделка в день
по поводу количества стопов:
у одного из лучших в нашем мире — Пола Тюдора Джонса — % прибыльных сделок не превышает 20-25%. то есть 75-80 стопов и только 20-25 прибыльных сделок на сотню. такие вот дела.
avatar

karapuz

karapuz, Я б так не смогла. Это надо все железное иметь
Oksana, просто reward/risk выше 5 может быть достигнут только на среднесрочном горизонте. рынку нужно время, чтобы двигаться
karapuz, к этому (среднесрочному) приходят уде старожилы рынка. Я еще новичок, граалю пока интрадей
Oksana, на рынке 3 года и новичок? пора бы уже в ранг любителя переходить)))
Lord Fridrich II, Я новичок.Ищу и граалю как многие. Я на фортсе с января.
На спот-рынке применяла то, что совсем не работает на ФОРТСе.
И очень прошу, не надо мне отвечать. Если есть антипатия, предвзятость, зачем переписываться?
Oksana, я в тупике, что же делать, просьба не отвечать вместе с вопросом… пожалуй отвечу, у меня нет антипатии
Меня удивляет что у всех трейдеров риски фиксированные! Как такое может быть? Это не может работать, если волатильность бумаги плавающая… Фиксированный риск можно использовать только в том случае если ты отбираешь подходящие акции под этот риск. И в большинстве случаев с фиксированным вас будет выбивать по стопу, пока не упадет волатильность бумаги, можно конечно и в этом случае умудряться зарабатывать, но эквити увеличится в разы если понять то, о чем я написал!
avatar

Maxstv

Maxstv, ты уверен что у них фиксированные риски? по моему у них есть такое понятие как макс.риск на сделку
Lord Fridrich II, Хорошо, если правильная позиция стопа превышает твой максимальный риск?
Maxstv, уменьшить позицию до допустимого риска
Lord Fridrich II, Это другое дело, но почему то об этих условиях мало кто упоминает.
Maxstv, +
Да, конечно, полность согласна воатильность увеличивается, сразу надо стоп пересматривать. Увеличивать. Плечо снижать
И например иногда возникают моменты в цене, когда шанс на то что ты угадал направление и стоп ну скажем 90%, а в других случаях допустим 50% — почему риск на сделку должен быть одинаковый если ты знаешь как отличать шанс в 90%?
avatar

Maxstv


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP