<HELP> for explanation

Блог им. karapuz

Банки и акции

Банки и акции

Прим.: «вложения банков в акции» — данные из месячной отчетности банков ЦБ РФ (по 101-й форме). Взято на banki.ru
 

Выглядит как опережающий индикатор :)
Евгений (evus), думаю он и есть опережающий, только вот отчетность с запаздыванием выходит…
karapuz, вот и посмотрим :)
Vasdoc, судя из графика 740 как минимум
Vasdoc, нет-790 минимум
avatar

zica

zica, вы видели историю до?
Vasdoc, так уже видно
в октябре они сокращали — должно было упасть — оно и упало )
А здесь чисто банки или плюс дочки из серии sberbank cib?
avatar

iskan1986

iskan1986,
здесь простая сумма всего, что приведено тут
www.banki.ru/banks/ratings/?PROPERTY_ID=130®ION_ID=0&sort_param=bankname&sort_order=ASC&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2013-11-01&date2=2013-10-01

просто я подумал эта цифра будет лучше чем данные EPFR кореллировать с рынком (и вроде так оно и есть)
karapuz, там нет графы итого…
егорка, я скачивал в эксель и считал сумму
спасибо.первый раз такую статистику вижу.
avatar

егорка

+1
на истории конечно хорошо, но думаю на практике, это сложно применить будет
ссылку себе сохранил, как дополнительный реальный индикатор, вполне пойдет
avatar

CVS

CVS, да, мне кажется, этот индикатор должен быть добавлен в аналитический арсенал. а то все смотрят на данные EPFR а они не особо показательны, мне кажется, у локальных игроков на России сейчас намного больше объемы, чем у нерезидентов )
karapuz, нарисуй уж целиком график, с апреля 2012. Тогда понятней будет что к чему. В прошлом году октябрь-ноябрь цифра было почти -37 ярдов (в этом -15), а те кто покупал в начале декабря 2012 неплохо заработали за декабрь-январь.
Сравнивать надо с приростами (H+L)/2 индекса ММВБ.
avatar

А. Г.

А. Г., почему? аргументируйте?
Сергей Верпета,

Акции в портфелях банков должны оцениваться по признаваемым котировкам, если таковые есть и по ценам приобретения, если таковых нет. Для ликвидных акций признаваемая котировка — это средневзвешенная цена за торговый день. Ближе всего к средневзвешенной цене именно (H+L)/2.
А. Г., это не так — признаваемая необходима для пифов

банки учитывают исходя из своей учетной политики, как напишут — так и считают
billikid,

Еще интереснее :). Этак можно и ЛИФО с ФИФОй прикрутить :) Там вообще не продал, не убыток :)
А. Г., нет, ЦБ не дает LIFO пользовать
только FIFO в учете
billikid,

А переоценка по какой цене?
А. Г., как в учетной политике написано
кто средневзвес, кто последнюю
и какое отношение фифо к переоценке имеет?
фифо это к реализации
Вся фишка в том, что в нынешней ситуации банки не сливают свои портфели а РЕПуются, и рост им самим сейчас безумно выгоден… Тока вот кто будет катализатором роста — нерезы отползают потихоньку, спекулянтам ликвидности не хватает… Вот в чем вопрос!!!
Sergio Fedosoni, ну может на то и расчет
что никого не будет только мелочь и они сами тут разгонят куда захотят? ))
karapuz, тогда это ещё приблизит глобальный банковский кризис, два пузыря это круче чем один ;)
Stas Ivanov,
кому надо — ищите и считайте что хотите сами. корелляции, АКФ, ККФ, h+L/2, преобразования фурье, разложения в ряды тейлора — что угодно абсолютно

я выложил то что посчитал нужным чтобы поделиться идеей, и считаю что и так это чересчур щедро :)

я вам не аналитический отдел ))
karapuz, А как сейчас график выглядит? может можно его публиковать хоть раз в месяц?
вопрос только природе этих акций — рыночный портфель или заложенное обеспечение
avatar

billikid


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP