<HELP> for explanation

Блог им. Eugene777

В Wealth-Lab 6.6 появилась Walk-Forward Optimization

Вчера Wealth-Lab Developer обновился до версии 6.6. Первое, что привлекло внимание — Walk-Forward Optimization. 

Зачем это нужно? Прежде всего это еще один инструмен оценки торговой стратегии. Если Вы видите большой разброс параметров, сильно различающиеся эквити и прочие отклонения — это значит, что что-то идет и будет идти не так. Потом, вы всегда можете проверить гипотезу изменяющегося рынка, готова ли Ваша стратегия успешно перестроиться, переоптимизироваться и быть достаточно устойчивой в будущем. 

Я встраивал самописное простое WFO в стратегию, и самым большим открытием для меня стал факт, что при достаточно небольшом разбросе параметров от оптимальных величин на всей истории, WFO может довольно сильно снизить просадку, при этом совсем немного убавив в совокупном эквити.

В общем, вещь интересная, но сильно увлекаться, на мой взгляд, не стоит. 

А так это выглядит:
В Wealth-Lab 6.6 появилась Walk-Forward Optimization


В Wealth-Lab 6.6 появилась Walk-Forward Optimization

 

Да, действительно интересное дополнение. Сам уже целый день разбираюсь, но многие вещи так и не понял. На Wealth-lab WiKi информации нет. Хотелось бы пример использования этого сервиса.
avatar

Gerig

Спасибо за информацию )

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP