<HELP> for explanation

Блог им. dimm74

Вопрос знатокам опционов!

Как влияет на стоимость опциона временной распад, при его продаже?
Спасибо!
 

Уменьшает временную стоимость опциона.
avatar

Genda

забейте в таблицу свой опцион и в столбце тетта увидите потерю в стоимости опциона в день
www.option.ru/analysis/option#position
avatar

sergsevero

Стоимость опциона падает. Продавцы зарабатывают на временном распаде (показатель тетта — временной распада стоимости в единицу времени). Основной риск — риск гаммы, если стоимост базового актива идет против продажи опциона (если продан пут, а цена базового актива падает, или если продан колл. а цена базового актива растёт), то она движетя в момент тренд, пробоя или роста волатильности с ускорением дельты.
Я не только знаток, но и счастливый покупатель-обладатель 145-х декабрьских коллов. Как эксперт эксперту — влияет весьма хреново.
lossboy, прямая покупка-удел лузеров или инсайдеров. Я вот хеджировал ими шорт и теперь доволен, несмотря на их распад.
sergsevero, да, я последний лузер. Но ВСЕГДА зарабатываю на прямой покупке, потому что всегда имею в запасе выход в спрэд. Прямой, или пропорциональный, или какую ещё комбинацию. Но ьстарт — чистая покупка. ВСЕГДА.
lossboy, ВСЕГДА-это круто. Завидую, вы наверное, уже миллионер.
sergsevero, хеджирование шорта фьючерса опционом то же самое, что прямая покупка пута. Вы лузер или инсайдер?
BearEater, вы написали бред, учите матчасть
sergsevero, вам тоже советую поучить про синтетический пут
BearEater, синтетический пут-это 1 к 1 лонг колла, шорт БА. А где следует из моего поста, что я тупо 1 к 1 тарюсь?..
Для продавца опционов на тренде, временной распад — это хлеб.
avatar

Genda

Genda, в боковике — хлеб с маслом…
REWERS (Evgeniy GT), А вот с этого места по подробнее...)))
REWERS (Evgeniy GT), именно.
Притом опционы чётко дают понять в каком районе будет экспирация.
Смотрите. По декабрю.
В 150-х, 145-х коллах в конце ноября шла продажа, а в 140-х нет;

В 150х путах тишина;
В 145-х, 140-х и 135-х путах идут большие объёмы на продажу;

Вывод: декабрьская экспирация будет в районе 145-го страйка плюс/минус премия полученная, а точнее 144к-149к.

Как-то так.
avatar

Genda

Genda, смело )
Genda, хм… действительно забавное предположение))))

Напоминает сказку про «Несокрушимую Скалу и Всесокрушающего Бизона» (так, кажется, в оригинале было.)

Никто(!) не знает, где будет рынок!!!
Спасибо! Но больше интересует ситуация, когда рынок флэтовый. Т.е. я купил опцион и во флэте он начинает лосить, а если я продал опцион?
Дмитрий, он начинает профитить
т.е. при условии, что рынок или во флэте или идет в нужную сторону, временной распад дополнительно уменьшает его стоимость?
Дмитрий, да.
avatar

Genda

Genda, а где посмотреть кол-во купленных/проданных опционов?
Дмитрий, кол-во купленных и проданных — всегда равно. Смотрите график.
Пиковые объёмы не менее 1к — это продажи через ММ.
Если видите такой объём, то можно смело утверждать, что к экспирации рынок будет держать этот страйк по возможности «без денег» или не очень сильно «в деньгах».

По декабрю, такие объёмы стоят в 150-х, 145-х коллах и в 130-х, 135-х и немного в 145-х путах.
avatar

Genda

Между прочим у 125 пута такой же объём стоит от 28.11.
avatar

Genda


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP