<HELP> for explanation

Блог им. Girinovskuii

Сапунов А. ИССЛЕДОВАНИЕ: ПОКУПАЙ ЗА 3 ДНЯ ДО КОНЦА МЕСЯЦА, А ПРОДАВАЙ ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА МЕСЯЦА

Команда samurinvest.com решила провести ряд доходных статистических исследований на предмет различного рода закономерностей. Сегодня мы подготовили свое мнению о том, что движение на рынках часто случаются в течении следующего периода: три дня до нового месяца и три дня после его начала. Мы взяли данные по фьючерсу на индекс РТС с 2008 года и подсчитали, что было бы если следовать данному периоду, то есть покупать за три дня до и продавать спустя три дня нового месяца. Сразу оговорюсь мы комбинировали периоды -3/1;-2/1;-1/1;-1/2;-1/3 и т.д. В итоге оптимальным периодом вышел -3/3 и -3/1. Итак, вот результаты:
Сапунов А. ИССЛЕДОВАНИЕ: ПОКУПАЙ ЗА 3 ДНЯ ДО КОНЦА МЕСЯЦА, А ПРОДАВАЙ ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА МЕСЯЦА


Сапунов А. ИССЛЕДОВАНИЕ: ПОКУПАЙ ЗА 3 ДНЯ ДО КОНЦА МЕСЯЦА, А ПРОДАВАЙ ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА МЕСЯЦА
Оригинал-

http://samurinvest.com/blog/?page=post&blog=main&post_id=62
 

1 возьми все бумаги ммвб30… и протесть покупка в пятницу продажа в понедельник… оптимизируй по каждой бумаге время покупки-продажи… получится где то 10-12% годовых весьма стабильно…
2 протесть последний день квартала
avatar

ves2010

а кто такой «Гириновский»?, как безграмотно помянут, видимо, вервольфович.
avatar

zica

Последние полгода падение было с 26-30, а с 1 по 7 рост. Интересная статистика, если к ней прикрутить кое-какие фильтры: ну к примеру сиплого, к-во дней роста/падения подряд, уровни -можно ченить нарыть. Интересно другое-пост обойден вниманием, видимо многие просто поиграться(проиграться) зашли. + в профиль!
avatar

aldo

aldo, от месеца то же зависит, если взять два последних ноября разворот тренда вверх был 25 ноября и 14 ноября 2011 и 2012гг соответственно, обе эти даты являются новолунием в астрономии, началом растущей луны. В этом ноябре последние дни ноября могут не пойти вверх, новолуние 2 декабря:)
Pattaya1, медицинский факт: у шизофреников в полнолуние депрессия, а если считать рынок маниакально-депрессивным субъектом, то в новолуние приключается эйфория. Все законно.
avatar

aldo

aldo, в новолуние падение рынка чаще
Pattaya1, новолуние это шорт?
Все эти статистические исследования хороши на истории.

Статистика — это не причинно-следственная связь. Если события происходят вместе то это не значит «из-за этого». Если качать деревья, то ветер не поднимется. Хотя корреляция ~99%
avatar

Simix

Странный способ выбирать стратегии — из 10 вариантов, выбрать наиболее доходный и утверждать, что и в будущем эта закономерность будет работать.
По крайней мере, нужно было разделить данные на два периода. Выявить закономерности на одной части данных, и проверить эти закономерности на второй части. А так получилась банальная подгонка параметров, которая абсолютно не гарантирует доходность в будущем.
avatar

Udgin

завтра типа покупать?
avatar

Brahman


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP