<HELP> for explanation

Блог им. tvitals

По поводу торговли на CME

В личке мне был задан вопрос, выросший из темы: smart-lab.ru/blog/152801.php Решил в виде ответа рассказать свое видение возможности работать на CME. Сразу скажи, что не считаю себя ни «гуру», ни «суперпрофессионалом, но может, кому будет полезно ;)
Все, что описано ниже касается ES и объемом торговли с депозитом 100K$-300K$ внутри дня:
Перовое, что хочется сказать это размер плеча. Для своей системы определил следующее соотношение 1 контракт на каждые ~10000$. Среднее время удержания позиции составляет ~1-1.5 часа. Среднее количество сделок в год ~250. Комиссия в пересчет на 1 контракт за год составляет ~1100$., т.е. комиссия ~11% годовых от размера депо, да сумма не такая маленькая, но работать можно.
Далее, про ликвидность, спред: В самом начале знакомства с эти рынком, определил для себя время рабочей сессии с 8:30 до 15:15 по CME, праздники и выходные исключил сразу. Так вот в этот период, практически не реально увидеть в стакане спред более 1 тика, и устойчивое кол-во по лучшему биду и  аску меньшее 100 контактов, в самом плохом случае.

Далее про входы/выходы и проскальзывание: Я лично сторонник лимитных входов, и система всегда выполняет вход по заданному значению. Если вы хотите торговать по импульсу/пробою, то можно входить stop market приказами. При указанных объемах среднее проскальзывание за год на контракт, стремиться к нулю! Конечно если торговать руками и заранее не подавать заявки, то с учетом реакции, задержки в передаче информации и прочего получим, то самое проскальзывание, но не надо так торговать )))
Далее про размер тика (минимального шага цены): В начале знакомства с этой площадкой мне было непривычно, что тик стоит 12.5$. Но с другой стороны, если  берем его относительные значения, то это всего в 2 раза больше, чем по RI. С дугой стороны меньшая «болтанка» с ценой, не знаю возможно размер шара тут и не причем, то в целом считаю, что инструмент более техничный и поддается алгоритмической торговли.
Далее про общие характеристики системы: При торговли на CME с нашей территории, не надо ориентироваться на построение системы с принятием решения в «реальном времени» и пытаться «пипсовать» – в этом, точно не будет конкурентного преимущества, и мы окажемся в конце пищевой цепочки ;)
Под резюмирую: Считаю, что торговать на CME можно и нужно ;) Алгоритмическая торговля с доходностью в несколько десятков годовых возможна. Почему то при переходи с нашего ФР на CME я стал более оптимистично смотреть в будущее ;)
  • Ключевые слова:
  • CME,
  • ES
 

italiano, Возможно, с ситуацией по американским акциям не знаком.
«Комиссия в пересчет на 1 контракт за год составляет ~1100$.,»

а можете просто цифрой назвать какая у вас комиссия полностью за круг со всеми сборами?
Рустам TradeInWest.ru, и есть ли какие-то другие сборы — не только комиссия за трейдинг, а например за платформу или за «простой».
Рустам TradeInWest.ru, платформа NT, в части алготорговли платная, но беспланового здесь нет. Никаких других платежей нет.
Ага, понял.
У нас платформа идет единая без разбивки на лайты и про.

Сразу полнофункциональная.
Алготрейдинг — бесплатно.
брекеты — бесплатно и хранятся на серверах, а не на клиенте.
торговый режим графика (торговля с графика) — бесплатно и т.д.

Короче только комисс. ДА и вывод денег у нас дешевле. :-)
Рустам TradeInWest.ru, ну я в начале выбирал платформу, а потом брокера ), так что мне здесь было безальтернативы в части бесплатности платформы. А что значит у вас вывод денег дешевле? Брокер не берет ни цента за вывод ДС, а у вас иначе?
Ага, сам брокер конечно же денег не берет.
Но если у вас нормальный брокер и перевод делается банковским переводом, то банк брокера в любом случае возьмет деньги за перевод.

Если не секрет — что у вас за брокер?
Рустам TradeInWest.ru, Не секрет, брокер Mirus. А как вы себе представляете вывод денежных средств без банковского перевода?
Ага, да, конечно же банковский перевод присутствует.
Поэтому я и написал, что у нас вывод дешевле — 30$.

У названного брокера — 40 за вывод. я просто удивился, когда вы написали, что вывод — бесплатно.
Рустам TradeInWest.ru, Ну и тогда завод тоже платно, разве банки альтруисты делать международные переводы бесплатно :) Но я в реальности, стоимостью перевода можно пренебречь, т. к. это меньше, чем статистическая погрешность при расчете стратегии.
Ага, да, завод денег — это тоже ваши расходы на трейдинг.
Никто не спорит.
Ага, мне брокер выводит столько денег, склько я обозначил в заявлении на перевод. На карту в течение суток максимум 1,5 суток зачисляется ровно та сумма что вывел, со счета дополнительно не снимают, так что я вообще не знаю про какие там комиссии Рустам поет.
Называть брокера не буду, а то он изойдет на слюну.
Green_Yard, хотите я назову?
Ну про саксо вы пишите, и что?

То что вы «я вообще не знаю про какие там комиссии » не знаете — не красит вас.

За международные банковские переводы брокеры взимают оплату:
Green_Yard, Интересно, подозреваю и валютного контроля нет?
Ага, Я имею в виду, что может они фактически не двигают денежные средства, не делают международные транзакции?
Ага, ну это же саксо. Почитайте отзывы в инете.

они даже cfd предлагают. Это о чем-то же должно говорить.
Рустам TradeInWest.ru, 4.62 на круг, а у вас какая?
Ага, в этих пределах. Но чуть дороже.
а интрадейщику как тогда?)
avatar

Viking

Viking, так я интрадейщик, хоть и нечащу )))
ES не самый интересный инструмент, предпочитаю CL market-robots.com/buy-or-lease-strategies/
avatar

kuranushka

Андрей Куранов, каждый выбирает сам. А в чем вы видите его приемущество?
Ага,, более волатильный внутри дня, прекрасно работает на отбой от уровней, хотя ES тоже неплохо в этом отношении, ну и лимитками стоять на ES просто вспотеешь, даже если цена зашла на твой аск/бид, то не факт что нальют, в нефти почти всегда наливают
Андрей Куранов, Спасибо за ответ, на досуге по изучаю CL.
1:10K чересчур консервативно при торговле внутри дня, на мой взгляд.
avatar

Dale_DMT

Dale_DMT, Возможно, но и с этим плечом в лучшие дни дает до 5% на депозит, жалко только далеко не всегда )))
Ага, Может брать цели поменьше? 10 п. на ES это большой и редкий приз.)
Dale_DMT, цель 10 п. не является самоцелью, система если наливает то возьмет, а если нет, то закрывает и с меньшим профитом. Это я про идеал.
Dale_DMT, есть люди, которые торгуют 1:15К и это вполне адекватно. То что человек торгует внутри дня это не значит что риск должен быть наоборот 10:1
Green_Yard, «есть люди» — это слабый аргумент. Есть люди, которые вообще не торгуют.)) Я лишь выразил свое мнение.
Вот интересно, написал человек по делу пост, но надо Рустаму обязательно из него сделать втюхивалку своих брокерских услуг.
Как понимаю, что не может Рустам смириться, что у других брокеров люди торгуют. Бизнесу его, видимо капут приходит, вот и суетиться как угорь на сковородке)).
avatar

besttrader

besttrader, это ещё что.
Тут вот мы с ним долго и 'душевно' общались: smart-lab.ru/blog/151571.php
В конце еле сдержался от грубости.
Иван Правдин, ну вы спросите у него: а какие плечи предоставляет брокер, которого он защищает — вы вообще удивитесь. Там по многим позициям — вообще ого го.
Рустам TradeInWest.ru, чего вы юлите?
Говорите конкретнее если знаете, а если нет, то не пудрите людям мозги.
-11% в валюте на комиссы да они охренели совсем… отдаю на мамбе комисами в районе 3-4% годовых в рублях и считаю что многа…
avatar

ves2010

ves2010, представьте себе что 300к$ на ММВБ это ведь 10 млн. почти.
НУ давайте теперь прикинем по РИ это около 1300 коней. Поторгуйте их спокойно внутри дня — я хотел бы на это посмотреть при движениях иногда в пределах 500-1000 пунктов как у нас гоняют рынок. Интересно как вы интродей будете входить и выходить и какие проскальзывания у вас будут и какой итог.
А ES дает возможность вам хоть в 10 рыз больше по стакану без проблем торговать.
Green_Yard, согласен… но все равно дорого шо писец -11%!!!
ves2010, сколько у вас трейдов в год?
Автору респект прежде всего за очень грамотное отношение к риску! CME и NYSE — это то, что реально позволяет смотреть в будущее, абстрагировавшись от лудоманской песочницы.
avatar

Eugene777

Eugene777, Спасибо!
согласен автор красавчик!
avatar

Юра


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP