Блог им. tvitals

По поводу торговли на CME

    • 26 ноября 2013, 23:03
    • |
    • Ага
  • Еще
В личке мне был задан вопрос, выросший из темы: smart-lab.ru/blog/152801.php Решил в виде ответа рассказать свое видение возможности работать на CME. Сразу скажи, что не считаю себя ни «гуру», ни «суперпрофессионалом, но может, кому будет полезно ;)
Все, что описано ниже касается ES и объемом торговли с депозитом 100K$-300K$ внутри дня:
Перовое, что хочется сказать это размер плеча. Для своей системы определил следующее соотношение 1 контракт на каждые ~10000$. Среднее время удержания позиции составляет ~1-1.5 часа. Среднее количество сделок в год ~250. Комиссия в пересчет на 1 контракт за год составляет ~1100$., т.е. комиссия ~11% годовых от размера депо, да сумма не такая маленькая, но работать можно.
Далее, про ликвидность, спред: В самом начале знакомства с эти рынком, определил для себя время рабочей сессии с 8:30 до 15:15 по CME, праздники и выходные исключил сразу. Так вот в этот период, практически не реально увидеть в стакане спред более 1 тика, и устойчивое кол-во по лучшему биду и  аску меньшее 100 контактов, в самом плохом случае.

Далее про входы/выходы и проскальзывание: Я лично сторонник лимитных входов, и система всегда выполняет вход по заданному значению. Если вы хотите торговать по импульсу/пробою, то можно входить stop market приказами. При указанных объемах среднее проскальзывание за год на контракт, стремиться к нулю! Конечно если торговать руками и заранее не подавать заявки, то с учетом реакции, задержки в передаче информации и прочего получим, то самое проскальзывание, но не надо так торговать )))
Далее про размер тика (минимального шага цены): В начале знакомства с этой площадкой мне было непривычно, что тик стоит 12.5$. Но с другой стороны, если  берем его относительные значения, то это всего в 2 раза больше, чем по RI. С дугой стороны меньшая «болтанка» с ценой, не знаю возможно размер шара тут и не причем, то в целом считаю, что инструмент более техничный и поддается алгоритмической торговли.
Далее про общие характеристики системы: При торговли на CME с нашей территории, не надо ориентироваться на построение системы с принятием решения в «реальном времени» и пытаться «пипсовать» – в этом, точно не будет конкурентного преимущества, и мы окажемся в конце пищевой цепочки ;)
Под резюмирую: Считаю, что торговать на CME можно и нужно ;) Алгоритмическая торговля с доходностью в несколько десятков годовых возможна. Почему то при переходи с нашего ФР на CME я стал более оптимистично смотреть в будущее ;)
  • Ключевые слова:
  • CME,
  • ES
★9
46 комментариев
italiano, Возможно, с ситуацией по американским акциям не знаком.
avatar
«Комиссия в пересчет на 1 контракт за год составляет ~1100$.,»

а можете просто цифрой назвать какая у вас комиссия полностью за круг со всеми сборами?
Рустам TradeInWest.ru, и есть ли какие-то другие сборы — не только комиссия за трейдинг, а например за платформу или за «простой».
Рустам TradeInWest.ru, платформа NT, в части алготорговли платная, но беспланового здесь нет. Никаких других платежей нет.
avatar
Ага, понял.
У нас платформа идет единая без разбивки на лайты и про.

Сразу полнофункциональная.
Алготрейдинг — бесплатно.
брекеты — бесплатно и хранятся на серверах, а не на клиенте.
торговый режим графика (торговля с графика) — бесплатно и т.д.

Короче только комисс. ДА и вывод денег у нас дешевле. :-)
Рустам TradeInWest.ru, ну я в начале выбирал платформу, а потом брокера ), так что мне здесь было безальтернативы в части бесплатности платформы. А что значит у вас вывод денег дешевле? Брокер не берет ни цента за вывод ДС, а у вас иначе?
avatar
Ага, сам брокер конечно же денег не берет.
Но если у вас нормальный брокер и перевод делается банковским переводом, то банк брокера в любом случае возьмет деньги за перевод.

Если не секрет — что у вас за брокер?
Рустам TradeInWest.ru, Не секрет, брокер Mirus. А как вы себе представляете вывод денежных средств без банковского перевода?
avatar
Ага, да, конечно же банковский перевод присутствует.
Поэтому я и написал, что у нас вывод дешевле — 30$.

У названного брокера — 40 за вывод. я просто удивился, когда вы написали, что вывод — бесплатно.
Рустам TradeInWest.ru, Ну и тогда завод тоже платно, разве банки альтруисты делать международные переводы бесплатно :) Но я в реальности, стоимостью перевода можно пренебречь, т. к. это меньше, чем статистическая погрешность при расчете стратегии.
avatar
Ага, да, завод денег — это тоже ваши расходы на трейдинг.
Никто не спорит.
Ага, мне брокер выводит столько денег, склько я обозначил в заявлении на перевод. На карту в течение суток максимум 1,5 суток зачисляется ровно та сумма что вывел, со счета дополнительно не снимают, так что я вообще не знаю про какие там комиссии Рустам поет.
Называть брокера не буду, а то он изойдет на слюну.
avatar
Green_Yard, хотите я назову?
Ну про саксо вы пишите, и что?

То что вы «я вообще не знаю про какие там комиссии » не знаете — не красит вас.

За международные банковские переводы брокеры взимают оплату:
Green_Yard, Интересно, подозреваю и валютного контроля нет?
avatar
Ага, Я имею в виду, что может они фактически не двигают денежные средства, не делают международные транзакции?
avatar
Ага, ну это же саксо. Почитайте отзывы в инете.

они даже cfd предлагают. Это о чем-то же должно говорить.
Рустам TradeInWest.ru, 4.62 на круг, а у вас какая?
avatar
Ага, в этих пределах. Но чуть дороже.
а интрадейщику как тогда?)
avatar
Viking, так я интрадейщик, хоть и нечащу )))
avatar
ES не самый интересный инструмент, предпочитаю CL market-robots.com/buy-or-lease-strategies/
avatar
Андрей Куранов, каждый выбирает сам. А в чем вы видите его приемущество?
avatar
Ага,, более волатильный внутри дня, прекрасно работает на отбой от уровней, хотя ES тоже неплохо в этом отношении, ну и лимитками стоять на ES просто вспотеешь, даже если цена зашла на твой аск/бид, то не факт что нальют, в нефти почти всегда наливают
avatar
Андрей Куранов, Спасибо за ответ, на досуге по изучаю CL.
avatar
1:10K чересчур консервативно при торговле внутри дня, на мой взгляд.
avatar
Dale_DMT, Возможно, но и с этим плечом в лучшие дни дает до 5% на депозит, жалко только далеко не всегда )))
avatar
Ага, Может брать цели поменьше? 10 п. на ES это большой и редкий приз.)
avatar
Dale_DMT, цель 10 п. не является самоцелью, система если наливает то возьмет, а если нет, то закрывает и с меньшим профитом. Это я про идеал.
avatar
Dale_DMT, есть люди, которые торгуют 1:15К и это вполне адекватно. То что человек торгует внутри дня это не значит что риск должен быть наоборот 10:1
avatar
Green_Yard, «есть люди» — это слабый аргумент. Есть люди, которые вообще не торгуют.)) Я лишь выразил свое мнение.
avatar
Вот интересно, написал человек по делу пост, но надо Рустаму обязательно из него сделать втюхивалку своих брокерских услуг.
Как понимаю, что не может Рустам смириться, что у других брокеров люди торгуют. Бизнесу его, видимо капут приходит, вот и суетиться как угорь на сковородке)).
avatar
besttrader, это ещё что.
Тут вот мы с ним долго и 'душевно' общались: smart-lab.ru/blog/151571.php
В конце еле сдержался от грубости.
Иван Правдин, ну вы спросите у него: а какие плечи предоставляет брокер, которого он защищает — вы вообще удивитесь. Там по многим позициям — вообще ого го.
Рустам TradeInWest.ru, чего вы юлите?
Говорите конкретнее если знаете, а если нет, то не пудрите людям мозги.
-11% в валюте на комиссы да они охренели совсем… отдаю на мамбе комисами в районе 3-4% годовых в рублях и считаю что многа…
avatar
ves2010, представьте себе что 300к$ на ММВБ это ведь 10 млн. почти.
НУ давайте теперь прикинем по РИ это около 1300 коней. Поторгуйте их спокойно внутри дня — я хотел бы на это посмотреть при движениях иногда в пределах 500-1000 пунктов как у нас гоняют рынок. Интересно как вы интродей будете входить и выходить и какие проскальзывания у вас будут и какой итог.
А ES дает возможность вам хоть в 10 рыз больше по стакану без проблем торговать.
avatar
Green_Yard, согласен… но все равно дорого шо писец -11%!!!
avatar
ves2010, сколько у вас трейдов в год?
avatar
Автору респект прежде всего за очень грамотное отношение к риску! CME и NYSE — это то, что реально позволяет смотреть в будущее, абстрагировавшись от лудоманской песочницы.
avatar
Eugene777, Спасибо!
avatar
согласен автор красавчик!
avatar

теги блога Ага

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн