<HELP> for explanation

Блог им. Fry

Существует ли Санта-Клаус (прогноз S&P500)?

Update: текст значительно доработан, цифры исправлены.
Тут сегодня много топиков на тему «сипи дорогой, рост безумный, я фшортах».
Я и сам не в лонгах, а скорее в шорте, и поза на меня очень сильно давит, потому что взял максимальный сайз (ничему не научился за год =( ). Но! Давайте будем объективны.
Просто оценим наши шансы с точки зрения исторической действительности. До Нового года осталось всего 5 недель. Посмотрим динамику фьючерса ES по годам и выделим эти 5 недель:
 Существует ли Санта-Клаус (прогноз S&P500)?
* В колонке VIX — значение индекса волатильности за 5 недель до НГ, а точнее Close от прошедшей пятницы.
** Год ещё не закрыт.
 
В среднем за 13 лет крайние пять недель года дают нам ~1,73% роста. Не густо, но всё-таки стабильно положительное значение. Кроме того, если взять не пять недель, а шесть, то динамика радикально отличается. За те же годы у нас было бы в среднем ~3,11% роста за шесть недель.

Поздравляю, «Санта ралли» существует… По крайней мере в новейшей действительности.
Однако сегодня осталось именно 5 недель и думать я буду прежде всего об этом периоде.
Итак, что мы имеем?
  • Волатильность возле плинтуса.
  • Год был фантастически удачный для быков.
  • Недавние несколько недель уже выплеснули значительную долю потенциала роста.
  • На горизонте не маячит fiscal cliff, а заседания FOMC пока полностью под контролем «вертолётчиков».
На основе данных из этой таблицы и некоторых личных наблюдений рискну сделать свой прогноз до конца года:
  1. Фьючерс на индекс S&P500 в моменте будет по крайней мере на 1% ниже, то есть 1785 в этом году мы ещё увидим.
  2. Лонговую цель в этом году можно выставить больше чем на 1,5% в плюсе от текущего значения контракта, то есть 1830 до экспирации — вполне… и возможно выше.
  3. Где закроем год — не скажу, так же, как и хай/лой назвать не возьмусь (а оно надо? =).
 
P.S. Рекомендую всем: НИКОГДА НЕ ПРИНИМАЙТЕ ТОРГОВЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОДОБНЫХ ТОПИКОВ. Ищите своё, торгуйте своё.
P.P.S. Сам на рынке пока не зарабатываю, а только теряю.
 

с 25 ноября до НГ
__________________________

Но никто же не отменяет, например, сначала поход на 3-5% вниз, а потом ралли гномов с перехаем и будет вам +3% роста. Главное характер движения, а про это в таблице ничего не сказано
ganjatrader(getstar), и это единственное моё утешение =)
Fry, внеси в табличку данные по максимальной просадке и максимальному задергу в этот период.
Сергей Воронцов (sergey-110), ок
ganjatrader(getstar), +100500 и Вася закроет свой шорт в плюс, и будет кричать какой он гениальный.
В этом году со дня на день в низ (СиПи). ИМХО.
avatar

INROS

INROS, скорее бы =). У меня экспирация по позиции 17-го декабря (за день до FOMC).

Давно наблюдаю за собой такую закономерность: чем хуже вход, тем глупее выход.
Всё логично, плохой вход (не системный) давит, выдвигает эмоции на первый план. Думать под давлением сложно, а действовать прям очень-очень тянет (для того эмоции и появились у животных).
Так что главная задача сейчас: жестко удержать контроль над своими действиями в области сознания.
Всё-таки не в чистом виде шорт у меня, тут на стоп давить «не самое разумное решение». Буду держать по плану, хоть и вошёл с отклонениями.
Fry, если не будет не каких растяжений (если щас продолжат выше 1820 по индексу), формально могут в низ на 3-4 недели хоть с понедельника.
avatar

INROS

PTSStrader, день добрый. Ну если реально будет 1746 до экспирации, то на подарки к Рождеству мне хватит =)
PTSStrader, Моё почтение и доброго здоровья! Могут и в 2 с небольшим недели уложится :)). Логическое обоснование в том что заканчивается 3.3.5.3.5 (формально после пятничного перехая уже необходимое выполнено, будет ли оно достаточное, узнаем на днях, может быть финальное растяжение (а может и не быть, и развернётся до 1820) и можно начинать 3.3.5.4. А БИГ ДОГам после 7-8 недель роста можно и 2-4 недели по фиксится (ведь в этом то году и ноябрь и октябрь, да и сентябрь растущие месяца, а ведь в 12-м, в 11-м, в 10-м, да и в 9-м как минимум в ноябрях корректировались существеннее :-))), ну и подарки купить надо, путёвки на Багамы, Сейшелы, Гавайи, Парижы до оплатить и спокойно Кристмас отметить, а к концу календарного года могут и приподнять, без объёмов то особых проблем не должно быть, тем более, что 3.3.5.5 надо будет до работать ( :-)) наверное). Как то так :-))
avatar

INROS

примечательна графа лой-опен — как видим — каждый год в период рождественского ралли было так что лой был ниже опеня. значит будет и в 2013году такой откат, или он уже был?
Сергей Воронцов (sergey-110), графа лой-оупен — это разница между открытием понедельника (который будет завтра) и абсолютным низом до конца года. То есть если брать нестандартный таймфрейм размером 5 недель, то это будет LOW минус OPEN в % у крайней свечи года.

На практике за 13 прошлых лет был лишь один год, когда ES прям с понедельника и до конца года шёл вверх без просадки ниже (на открытии понедельника колбаса -3 пункта не в счёт). Это был 2011 и НГ ралли тогда было самое мощное, но год в целом был флетовый, и до этого те же 5 недель падали на такую же высоту. Просто надо было хоть какую-то доходность показать по году.
Так что реально входить сейчас в лонг экстрадей по 1800 с гаком — глупо. Откат от текущих будет почти наверняка.
Привет, есть вариант, что движение в низ по СиПи может закончится завтра-в понедельник, не уходя ниже 1775-1770 (цифры по индексу, не фьюч), то есть, если не пройдут эту зону, то могут развернуться и начать опять волну роста на уровни от 1816 до 1842 (сам пока думаю что где то к 1825-1835), по времени от 12.16 до 12.25 (пока думаю что 20-23 числа декабря). В общем, будь внимателен завтра-послезавтра-в понедельник у уровней по Сипи 1775-1770, так как к экспирационной недели могут вернуть на максимумы, там и закрыть контракты. Это один из вариантов, но вполне жизнеспособный. Если пройдут эти уровни в низ, то будут снижаться до экспираций. Такие вот дела :-)). Успехов!
avatar

INROS

INROS, к стати, могут даже и 1777,23 не пройти, а развернуться чуть раньше.
avatar

INROS

INROS, спасибо. Я ведь цели ставить не умею. =(
Стараюсь ориентироваться в динамике. В принципе не ожидал в этот раз обвала из серии «всё пропало!».
Хороший двиг предположительно в январском-февральском фьюче на VIX мне видится наиболее вероятным пока (системная предпосылка имеется).
Надеюсь ваши трейды «профитролями» обложены?
Пусть их будет с горочкой.
INROS, спасибо. Сегодня жизнь наладилась =)
Fry, как говорится на здоровье :-)), будьте внимательны в следующие несколько дней, будет не приятно если с работает описанный мной вариант и в очередной раз… Хотя по виску всё же больше шансов на то, что в отличии от Сипи не будет нового экстремума (в смысле минимума по виксу, только корекция, в отличии от Сипи при реализации ещё одного захода в верх на новый максимум).
avatar

INROS


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP