<HELP> for explanation

Блог им. ROM

Расскажите про просадки. Про какие про просадки? Про просадки, про просадки, про просадочки мои!

Всем добрый день!
Что такое просадка по счету? По-простому говоря, это его уменьшение относительно первоначального значения. Рассмотрим на примере: имеем первоначальный депозит 10000. 1 день +500, 2 день +1000, 3 день +1500, 4 день -2000. Что имеем:
а) абсолютная просадка 2000/10000*100%=20%
б) относительная просадка 2000/13000*100%=15,4%
Может ли просадка быть более 100%? Может, но только абсолютная.
Теперь перейдем к практике. Посмотрел свои максимальные просадки за последние 2 месяца. Ужас.
27.09 — 12,5% 01.10 — 16,9% 05.11 — 13,8% 13.11 — 37,1% 21.11 — 20,5%
Итого получилось 100,8%. Допустим, что если бы у меня было ограничение по абсолютной просадке в размере 5%, то имели бы всего 25%. 
Вот еще статистика по восстановлению просадок:
12,5 % 9 торговых сессий (28.09-10.10)
16,9% 5 торговых сессий (02.10-08.10)
13,8% еще не восстановил
37,1% 2 торговые сессии (14.11-15.11)
20,5% 1 торговая сессия (22.11)
Судя по двум последним просадкам, «слив» депозита не за горами.
Чтобы понять природу самих просадок, надо рассказать как я торгую. ТФ 5 мин и 10 мин. Стиль торговли? Да наверное никакого стиля нет. Графики не использую, смотрю только текущую цену и объем и как себя ведут покупатели и продавцы. Если покупатели постоянно выкупают локальное снижение, то дожидаюсь очередного, его остановку и покупаю. В позиции долго не нахожусь. Обычно от 30 сек до 2-3 мин. Профит небольшой от 50 до 200 пунктов (даже, когда удается поймать хорошее движение, то все равно выхожу на очередной остановке). И так до 15-20 входов за день. Стопы не ставлю. Моральный обычно до 1000 пунктов. Но, иногда, по тем или иным причинам не закрываю, что приводит к глубокой просадке.
Да, кстати торгую практически только лонг в независимости какой рынок (растущий, падающий или флэт).

Статистика:
Декабрь 2012г:
Общее кол-во сделок — 130 Профит 5890 на 1 контракт (обычно одним и торгую)
Прибыльных — 119 91,5% + 10450 пп
Убыточных — 11 8,5% — 4560 пп
Средняя прибыльная 95 пп
Средняя убыточная 230 пп
Минимальная прибыль 10 пп
Максимальная прибыль 400 пп
Минимальный убыток 70 пп
Максимальный убыток 1970 пп
Максимальное кол-во прибыльных сделок (серия) — 23
Максимальное кол-во убыточных сделок (серия) — 2
Средняя серия прибыльных сделок — 12+23+19+4+4+12+12+8+13+12/9=12
Средняя серия убыточных сделок — 1+1+2+2+1+1+1+1+1/=1
 
Январь 2013:
Общее кол-во сделок — 143 Профит 8040 на 1 контракт (обычно одним и торгую)
Прибыльных — 129 90,2% + 12270 пп
Убыточных — 14 9,8% — 4230 пп
Средняя прибыльная 95 пп
Средняя убыточная 300 пп
Минимальная прибыль 10 пп
Максимальная прибыль 670 пп
Минимальный убыток 20 пп
Максимальный убыток 1470 пп
Максимальное кол-во прибыльных сделок (серия) — 39
Максимальное кол-во убыточных сделок (серия) — 3
Средняя серия прибыльных сделок — 21+3+24+5+4+7+1+6+1+39+14+4/12=11
Средняя серия убыточных сделок — 3+1+2+1+1+1+1+1+1+1+1/11=1
 
 
 
 
 

Самокритика, сильна)) может лучше ограничиться уменьшением обьёма риска?
avatar

Milo

Milo, тогда будет тот же слив, но чуточку подольше по времени.
Думаю выход только в строгом ограничении максимальной просадки.
Минус 5% — стоп торги.
avatar

ROM

ROM, не не, мысль моя была маленько другая, если занялся анализом своего счёта, то тебе необходимо вывести минимальную прибыль, среднюю прибыль, количество прибыльных и убыточных сделок (не говорим о выводе в без убыток, хотя для более полной статистики они должны войти в кривую), их соотношение, максимальное кол.во плохих сделок подряд (их разбить на дни или период торгов) от сюда ты должен получить свой стремящий профит в цифрах, и только после этого выводить не в % а в пунктах на какой заход по объёму у тебя сколько пунктов, протестить все свои выводы на рабочем объёме делённом на 10 а лучше 20, так сказать ошкурить нулёвкой. А теперь думать что не верно или в цифрах, или система не пригодна.
Я вот вчера 99% заработанного за неделю слил Жадностью, сижу корю себя после написанного выше, какого чёрта такой ВумНЫй и без профита на неделе))))
avatar

Milo

Milo, cпасибо. Напишу в конце комментариев.
avatar

ROM

Уныло.
Без стеба, решение может быть до смешного простым!!!

Константин Бронштейн был руководителем опционного деска и партнером «Тройки Диалог» в возрасте, когда многие только приступают к работе.

— Зачем же понадобилось заклеивать окна?

— У меня рабочее место рядом с окном. Я заметил, что иногда в зависимости от погоды или времени суток меняется настроение, когда сижу перед мониторами по 12–15 часов в день. Это негативно сказывалось на результате. Я решил заклеить — помогло
Бров Лин Иванович, занятно.
Не зря же говорят: «Чем проще, тем лучше!»
avatar

ROM

ROM,

На форуме народ беснуется. А в трейдинге, в состоянии стресса (у приматов для стресса эволюция создала особый коктейль для башки) там просто вне контроля.

Для справки:
Как химическое соединение, серотонин относится к тому же ряду алкалоидов индола, что и психоделические наркотики вроде ЛСД-25, псилоцибина, ДМТ и буфотенина.
Бров Лин Иванович, в том то и дело, что не вводит меня трейдинг в стрессовое состояние. Видимо увлечение сверхмарафоном не прошло даром.
avatar

ROM

Очень внятный отчет! Таблица доминирует, рефлексии минимум.

Тогда отодвиньте на время ММ и РискМ, Стратегию и пр. Выкиньте навсегда психологов с детскими травмами, страхом и жадностью.
Посмотрите на себя. Включите камеру, откройте трансляцию. Саморефлексия. Посмотрите на осанку, ощутите волнение и напряжение перед сделкой, во время, при лосе, при профите. Оцените, сколько времени вам надо, что бы химия в башке вернулась в равновесие (там же котел: серотонин, эндарфины, тестостерон… и куча всего)!!! Похоже, что у Вас есть база постепенно трансформировать ваше поведение в адекватное, разовьется саморегуляция.

Вернетесь к ММ, РМ, системам и пр. И будут Вам деньги.
Бров Лин Иванович, «химия возращается в башку» чера пару тройку часов.
В зависимости от длительности километража тренировки (15,20 или 30 км).
avatar

ROM

ROM,

Это не лучший способ, на так эффективен. При физ. нагрузках работают другие вещества. Самое то — бурное общение. Но не на форумах, а вживую, желательно в кругу друзей.
Бров Лин Иванович, ну тогда игра в мини-футбол с друзьми-товарищами. Уж там очень бурное общение, с матами и перематами.
avatar

ROM

Чтобы понять природу самих просадок, надо рассказать как я торгую. ТФ 5 мин и 10 мин. Стиль торговли? Да наверное никакого стиля нет. Графики не использую, смотрю только текущую цену и объем и как себя ведут покупатели и продавцы. Если покупатели постоянно выкупают локальное снижение, то дожидаюсь очередного, его остановку и покупаю. В позиции долго не нахожусь. Обычно от 30 сек до 2-3 мин. Профит небольшой от 50 до 200 пунктов (даже, когда удается поймать хорошее движение, то все равно выхожу на очередной остановке). И так до 15-20 входов за день. Стопы не ставлю. Моральный обычно до 1000 пунктов. Но, иногда, по тем или иным причинам не закрываю, что приводит к глубокой просадке.
Да, кстати торгую практически только лонг в независимости какой рынок (растущий, падающий или флэт).
avatar

ROM

ROM, ты брось просаживаться в 1к с прибылью сред.125, у тебя должна быть статистика из 10 сделок 9 прибыльных, СЛОЖНО)))
avatar

Milo

Milo, да, сложно, но можно.
Что подтверждается статистикой.
avatar

ROM

Еще немного статистики. Люблю я это дело.
Хотя в этом году, после очередных глубоких просадок забросил. Надо опять начинать.
Декабрь 2012г:
Общее кол-во сделок — 130 Профит 5890 на 1 контракт (обычно одним и торгую)
Прибыльных — 119 91,5% + 10450 пп
Убыточных — 11 8,5% — 4560 пп
Средняя прибыльная 95 пп
Средняя убыточная 230 пп
Минимальная прибыль 10 пп
Максимальная прибыль 400 пп
Минимальный убыток 70 пп
Максимальный убыток 1970 пп
Максимальное кол-во прибыльных сделок (серия) — 23
Максимальное кол-во убыточных сделок (серия) — 2
Средняя серия прибыльных сделок — 12+23+19+4+4+12+12+8+13+12/9=12
Средняя серия убыточных сделок — 1+1+2+2+1+1+1+1+1/=1
avatar

ROM

Вдогонку январь 2013:
Общее кол-во сделок — 143 Профит 8040 на 1 контракт (обычно одним и торгую)
Прибыльных — 129 90,2% + 12270 пп
Убыточных — 14 9,8% — 4230 пп
Средняя прибыльная 95 пп
Средняя убыточная 300 пп
Минимальная прибыль 10 пп
Максимальная прибыль 670 пп
Минимальный убыток 20 пп
Максимальный убыток 1470 пп
Максимальное кол-во прибыльных сделок (серия) — 39
Максимальное кол-во убыточных сделок (серия) — 3
Средняя серия прибыльных сделок — 21+3+24+5+4+7+1+6+1+39+14+4/12=11
Средняя серия убыточных сделок — 3+1+2+1+1+1+1+1+1+1+1/11=1
avatar

ROM

ROM, у тебя всё не плохо))
Тебе может стоить зафиксить средний убыток в максимальный? и всё будет ровно, я ведь правильно понял больше полу часа не сидишь в сделке), поэтому всё будет хорошо)))
avatar

Milo

Milo, да, надо попробовать. Больше получаса бывает редко. Ну, когда только зависаю в убыточной позиции. Максимум было в районе 4-х торговых сессий. Если бы сразу спрыгнул с тонущего корабля, то:
во-первых, значительно бы уменьшил потери;
во-вторых, за эти 4 дня, если судить по средне дневной прибыли, отбил бы как минимум 1000 пунктов.
avatar

ROM

ROM, не пробуй а работай (:
Удачии
avatar

Milo

Для цельности картины статистику добавил в основной пост.
avatar

ROM

С чем связано такое отношение к стопам? У меня самого стиль такой же. Но стопы я очень жестко контролирую. Стараюсь лосей закрыть в пределах 40-80пп.
avatar

svetilnikov

svetilnikov, не знаю. Так изначально повеЛОСЬ.)))
Но, в принципе с вами согласен. Если средняя прибыльная сделка в районе 100 пп, то стоп где-то 30-50.
Но, тогда соответственно возрастет количество убыточных сделок.
Надо поэкспериментировать.
Буду благодарен, если для сравнения опубликуете свою статистику.
avatar

ROM

ROM, ну если так, приблизительно, то средние показатели такие: 30-40 трейдов за сессию; отношение ± 45%/65%; отношение сред+/сред- 1,4; средн. время в прибыль. сделке 1,5мин, в убыточной 1,0 мин.
Короче, прибыль делается за счет контроля рисков. И мне остаётся работать только над повышением числа плюсовых сделок. С опытом это показатель улучшается. Залить могу только когда тильтую:) Но это вопрос решаемый…
svetilnikov, cпасибо.
Да, надо еще завести статистику время нахождения в сделке. У меня-то точно, среднее нахождение в убыточной сделке в разы превышает среднее нахождение в прибыльной.
Вот к моим бы удачным входам ваш контроль рисков, то цены бы не было такой системе.)))
avatar

ROM

Вот посмотрел статистику за 22.11:
13 сделок, из них одна убыточная.
ср. время в приб. сделке 7 мин;
ср. время в убыточной сделке 16 мин.
Что-то нетипично для меня.
avatar

ROM

ROM, мне кажется у вас чисто психологическая проблема. Т.е. идет полное отрицание убытков, а при таком подходе к торговле, гораздо эффективнее их принимать и урезать)Эффективнее, но очень трудно психологически...
А на счет «удачных входов». Большое количество + сделок разве не из-за пересиживания лосей получается? Я имею ввиду, что если начать жестко контролировать риски, то количество «удачных входов» сократится значительно.
svetilnikov, да, точно на 100%.
Иногда, даже 10-20 пунктов не желаю потерять. Часто бывает, что это выливается в потери на порядок выше.
Согласен, психология чистой воды.
А, насчет значительного сокращения + сделок не совсем согласен. Прибыльная серийность сделок вроде бы неплохая. Если были бы продолжительные убыточные серии, то да.
Вот убыточные сделки в пп за январь:
380-170-70-20-1470-270-140-80-420-90-440-120-190-370.
Так, что напрашивается очевидный вывод: резать «лося» в районе 100 пунктов.
avatar

ROM

ROM, «Прибыльная серийность сделок вроде бы неплохая.»
Так за счет чего эта серийность у вас появляется? Я, так понимаю, после входа, вы не фиксирует убыток, если цена пошла против позы, а ждете выхода в +? Во многих случаях это работает, т.к. волатильность никакая. Отсюда и большое число плюсовых сделок и соответственно, отсутствие продолжительных убыточных серий…
Если я прав выше, то такая торговля будет приносить прибыль, до тех пор, пока волатильность не начнет расти. Если участится количество относительно безоткатных внутридневных трендов, то пара-тройка убытков подряд, будет выходить очень дорого.
svetilnikov, да, так и есть.
Но, я же и подстраиваюсь под текущую волатильность.
Изменятся условия, изменятся и параметры ТС (или в худшем случае вначале будет частое зависание в «лосевой» позиции).
Гибкость — все, костность — ничего!)))
avatar

ROM

ROM, вся сложность тут и заключается в том, чтобы понять, изменились ли условия или нет)) Вот взять, к примеру, пятничный рост после 15:00. Как бы вы под него могли подстроиться, если никто и не догадывался, что он будет таким мощным и безоткатным. Но сейчас, этот случай — уникален. А ведь может наступить период, когда такие движения то будут появляться, то нет, и хрен под них подстроишься))) Рынок — штука весьма изменчивая.
Короче, мое мнение такое: тут выход один — пресекать убыточные позы. Это универсальный вариант.
svetilnikov, да, попробую следующую неделю так и торговать. Еще добавлю в статистику:
а) время сделки;
б) время нахождения в позиции
avatar

ROM

svetilnikov, кстати, о принятии убытков… Читали «аксиомы биржевого спекулянта» Гюнтера? В частности — аксиому 3 «о надежде». Если нет, то советую почитать. Если да, то вдумчиво перечитать. :) Там хорошо описана выгода от быстрого принятия лосей.
svetilnikov, спасибо, не читал.
Сегодня «погуглю».
avatar

ROM

svetilnikov, читаю, иногда, как фантастику.
Мадам со 100$ подняла 26843545600$ (28 раз подряд красное на все).
Не верю! ©
avatar

ROM

ROM, читайте-читайте:) книга полезная. Старайтесь больше суть уловить, нежели оценивать правдивость историй-иллюстраций.
svetilnikov, да суть я давно уловил. Проблема в том, как ею максимально профитно воспользоваться.
Кстати, почитал ваши комментарии в других топиках. Оказывается, не только наши ТС чуток совпадают, но и другие взгляды.
Уже 5 лет занимаюсь закаливающими процедурами. Утром по «системе 8+».
Раньше каждый день вечером обливался на улице ледяной водой. На Крещение, естественно заныриваю в прорубь.
avatar

ROM

ROM, я считаю, что ТС у меня нет. Это больше интуитивная торговля — торговля настроения рынка. Основное внимание проходящим сделкам по инструменту. А. Берец говорил, что он не торгует шаблон (систему), а торгует расклад. Вот и я как-то пришел к такому же подходу).
Система же предполагает наличие жестких правил на вход, выход и объём. У меня нет таких правил. Когда я открываю сделку, я даже не смог бы четко определить, на каком основании я ее открыл. Приходится постоянно быть сконцентрированы на текущей ситуации и принимать быстрые решения, и поэтому такой подход получается очень энергозатратным для организма в целом. Отсюда высокая вероятность словить тильта:) Вот тут у меня система есть (по предупреждению такого состояния).
Epiharia, спасибо, стараюсь. Еще бы и содержание.)))
А, так следовал рекомендациям «Чем больше ваш заголовок будет интриговать, тем больше людей его прочтут»
avatar

ROM


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP