<HELP> for explanation

Блог им. chi-my

Торговые итоги c UT за полгода. Приглашаю обсудить результат уменьшения рисков на примере моего стейтмента за 6 месяцев.

Всем привет!
Давно не писал свои вью на рынок. И по-видимому больше не буду :)
Напомню мою историю:   пришёл на рынок в 2010-ом — пол года мялся на акциях, потом пол года на фьючах, далее пол года на опционах и, наконец, пол года на фРТС. Всё это время торговал через АйТиИнвест (наверное год долбил их просьбами сделать принудительный риск-менеджмент, но безуспешно). Торговый депозит с 200к доходил до 600-700к, но потом опционы очень быстро уменьшили его в три раза (поэтому я всех отговариваю от того чтобы туда лезть :) ). В виду того, что стабильность в торговле никак не появлялась, весной этого года забрал оставшиеся 200к и решил что пока не добьюсь стабильности, больше денег на счёт не вносить.

В апреле открыл счёт на 50т.р. у United Traders. Меня привлекли два момента: 1 — принудительный риск-менеджмент, 2 — доплнительное торговое плечо.  Второе мне нисколько не помогло, более того мешало, т.к. позволило продолжать торговать в том же безбашенном стиле, как я торговал до этого с АйТи (см. май-август).  Зато принудительный риск-менеджмент сделал своё дело и нейтрализовал разрушительное действие второго пункта. Быстро осознав, что не начав уменьшение риска своей торговой системы, я прийду либо к окончательному сливу, либо к инфаркту — я начал плавно уменьшать риски и избавляться от вредних привычек как то: усреднение, перенос через ночь, желание предугадать направление движения рынка. Вообще я и раньше с этим боролся, но безуспешно.

Параметры риска на сегодня следующие:
лимит убытка на день — 7% (было 20%), на неделю — 15%.
Целевая прибыль в неделю — 10%, на месяц: 30-40% (было 200 :))) ).
Рабочий объём для депо в 50к составляет 6-8 лотов (было 32), набор частями:2-4-6 (было 8-16-32).
Максимальный размер убыточной позиции -  4 лота (было 8). Эти параметры системы дали возможность начать работать в «зоне психологического комфорта», что выразилось на протяжении трёх последних месяцев в отсутствии  серий убыточных дней (тильта). При этом средняя месячная доходность осталась такая же как и в первые три месяца (+30%), когда счёт колбасило туда-сюда на грани выживания.
Вот доход в рублях по месяцам:
апр-май-июнь-июль-авг-сент-окт-ноябрь
-10  -15  +40   -15   0    +25   +15   +15 

Можно ли считать что стабильность системы достигнута и можно начинать масштабирование? Поделитесь своим опытом в этом вопросе.

Ниже привожу подробный стейтмент, недельки округлены для удобства:

Апрель
Торговые итоги c UT за полгода. Приглашаю обсудить результат уменьшения рисков на примере моего стейтмента за 6 месяцев.

Май
Торговые итоги c UT за полгода. Приглашаю обсудить результат уменьшения рисков на примере моего стейтмента за 6 месяцев.

Июнь
Торговые итоги c UT за полгода. Приглашаю обсудить результат уменьшения рисков на примере моего стейтмента за 6 месяцев.

Июль
Торговые итоги c UT за полгода. Приглашаю обсудить результат уменьшения рисков на примере моего стейтмента за 6 месяцев.

Август
Торговые итоги c UT за полгода. Приглашаю обсудить результат уменьшения рисков на примере моего стейтмента за 6 месяцев.

Сентябрь
Торговые итоги c UT за полгода. Приглашаю обсудить результат уменьшения рисков на примере моего стейтмента за 6 месяцев.

Октябрь
Торговые итоги c UT за полгода. Приглашаю обсудить результат уменьшения рисков на примере моего стейтмента за 6 месяцев.

Ноябрь
Торговые итоги c UT за полгода. Приглашаю обсудить результат уменьшения рисков на примере моего стейтмента за 6 месяцев.

ПС.
Пояснения к таблицам (это скриншоты из рабочего кабинета UT):

вторая колонка показывает сколько позиций было перенесено через ночь, вторая колонка — сколько сделок в контрактах было совершено за этот день.
Realazed Gross — зафиксированная прибыль дня без учёта комиссии. У ЮТ на закрытии дня прибыль по закрытым позициям плюсуется к депозиту, а прибыль по незакрытым позициям остаётся висеть отдельно — это даёт возможность наращивать позицию в течении нескольких дней и при этом видеть начало этой позиции. Этого мне очень не хватало в АйТи. Возможно это мешает АйТишникам ввести принудительный стоп. А может и нет...
Realazed Net — то же, но уже с комиссией. Это самая главная колонка. Она показывает результат дня. НО! Она не учитывает результат по позициям, которые остаются открытыми на ночь. Результат по этим позициям отображается в столбце «Unrealized».
Total Net — суммирует Realazed Net и Unrealized. Это вся прибыль за день, реализованная+нереализованная -  её можно не смотреть, т.к. нереализованная прибыль обычно на утро превращается в лучшем случае в ноль.

Изначально торговая система строилась на наращивании позиции по мере следования за трендом. В виду отсутствия трендов на нашем рынке эта тактика приводила к тому что стопы постепенно сжирали всю прибыль и сам счёт. Отказавшись от попыток предсказать непредсказуемое, я стал стараться забрать с рынка по немножку. Для этого пришлось уменьшить риски, чтобы уменьшились стопы. Сейчас пришёл к параметрам, озвученным выше.
 

Молодец, теперь осталось понять насколько тебе нужны твои нервы)
avatar

Milo

Я думал что Вы работаете среднесрок
avatar

Андрей

Андрей, больше нет.
Dr Volk, А почему? Ваши взгляд на рынок всегда интересно было почитать.
Андрей, На данный момент все ЕМ лежат в коме. Наш рынок — не исключение. Когда появятся признаки возвращения жизни на наш рынок — буду пробовать наращивать позицию по тренду, но уже с уменьшенным в 4-8 раз риском. Мне сейчас более привлекательным кажется вариант получения ежемесячной стабильной прибыли, а не бесконечная беготня за призраками трендов с перспективой один-два раза в год получить большую прибыль, которая бог даст покроет убытки, понесённые во время этой беготни. Для нервной системы первый вариант более дружелюбный.
Dr Volk, А вы и на опционах торговали направлено?
Andy_Z, да. Там проблемма в том, что очень сложно контролировать риски. На фьюче — клик — позиция закрыта. На опционах — клик… клик… клик… упс а контрагента нет.
Dr Volk, Не очень понял ответ. Во-первых, на фьюче ртс ликвидность вполне нормальная, во-вторых, как все же торговали: направленно или дельта нейтрально?
Andy_Z, я как правило строил стредлы-стренглы, смотрел за Димой Солодиным и старался повторить. При неблагоприятном развитии — выводил дельту в ноль, потом опять опять возвращал на место. И всё равно в итоге споткнулся и чуть не убился насмерть… Про высокую доходность на опционах — это всё сказки.
Я и на фьючерсах достаточно сделать.
На я Дельта-нейтральные стратегии вообще слишком низкоприбыльны. Если с многолетним опытом гуру Каленкович в прошлом году еле в ноль вышел, то что мне с моими копейками было там ловить…
Dr Volk,

похоже продавали опционы в деньгах и дальше они становились «ну совсем в деньгах» и без покрытия? Иначе не могу понять про ликвидность и счет в 600 тыр…

С уважением,

Энегетический Дятел.
Edyatel, я уже не помню подробности. Ковыряться в старых записях не буду, но в моём блоге где-то всё это подробно описно.
Ну вы батенька фантазер)
в айтиинвест давно уже есть риск-менеджер.
в смарт-трейде, например, в окне«ввод заявка» вкладка «портфель» указываете на сколько % должен упасть или подняться портфель, чтобы принудительно закрыть все позиции по рынку… =========== Расскажите как с 600К умудрились слить на 200К на поционах... купили лоторейные билеты,а они не сработали? наверно это опционы были неправильными))
Жук Скарабей, в айти риск менеджер добровольный. Попал в тильт — вырубил его и колбасишься дальше. Я же говорю о принудительном! риск-менеджере.
Про опционы… Эххх… Несколько месяцев всё шло очень хорошо. Первый удар стихии я как-то описывал: я разбирал совершенно безобидную конструкцию, ближнюю ногу почти закрыл, а на дальней не хватало ликвидности. Я решил немного подождать… и в этот момент у меня на час отрубился интернет. Когда он включился двух третей счёта уже не было. И понеслось… Ещё через месяц я окончательно понял что это не моё.
Dr Volk, я в таких случаях «коробку» делал, чтобы не выкупать опционы глубоко в деньгах.
Новопассит пил?
avatar

krokodil

krokodil, нет, а что это? ) Я надеюсь остаться на текущих рисках, тогда можно будет продержаться без специальных средств )))
Dr Volk, тогда все нормально!)))) Лучше и не знать)
3 мес — мало… пологодика хотяб чтобы привыкнуть по полной, да и вообще — лучше формализировать систему, протестить и навесть на робота
avatar

megatrader

megatrader, если делать робота, то доходность упадёт раз в 5. Я уже пробовал. Нужно делать с десяток роботов, каждый из которых будет работать по своему паттерну. Значит — лужно разделить между ними ликвидность, а значит падает доходность. Когда я торгую руками — я могу сразу переключаться между паттернами прикладывая весь депозит к актуальному паттерну, который реализуется сейчас. Здесь правда очень важна интуиция, опыт и настрой.
Dr Volk, но три месца — реально мало, год — оптимальный срок!
Dr Volk, можно навесить на робот десяток паттернов, и он будет использовать тот, который встретился раньше других.
Андрей Коган, это уже задачи для серьёзного программиста.
Согласен с комментарием что срок исследования маловат, насчет опционов тоже всё правда, не возможно закрыться с приемлемыми потерями сразу теряешь много-нет ликвидности, да и сроки эспирации по большому счету только трех месячные, вообщем лучше не лезть туда. Пост понравился, только что-то я с вашими таблицами не смог разобраться, можно написать что за колонки
avatar

holod dmitri

дмитрий холодкевич, напиши какая конкретно колонка (-ки) вызвала затруднение?
Этой системе уже наверное больше года. Последние три месяца я просто уменьшил риски в 4 раза и перестал пересиживать прибыль. Мне бы хотелось уже начать плавно поднимать рабочий объём (соответственно увеличивая депозит) — удваивая его каждые два-три месяца.
avatar

Dr Volk

Все кроме даты
avatar

holod dmitri

дмитрий холодкевич, в ПС расписал подробнее.
Aleksandr11, для некоторых тугодумов (вроде меня) это совершенно необходимая вещь. Я им очень благодарен за эту штуку. Почему этого не сделают крупные брокеры — для меня загадка века.
дела шли плохо… потом купил билеты ммм и вот — жене сапоги ))))
avatar

aul

ну, вот другое дело спс
avatar

holod dmitri

Спасибо. Интересно пишете
avatar

Фыва


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP