<HELP> for explanation

Блог им. VladT

Интуиция в трейдинге есть...

Сегодня я закрыл первую сотню сделок по интуитивной системе, поэтому решил подвести некоторый итог. Дело в том, что последние 5 лет я занимаюсь только системной торговлей с использованием статистико-математических методов — это было следствие того, что в 2008 году я очень «интуитивно» слил свой капитал на падении рынка. По крайней мере на уже достаточно большое количество лет у меня сложилось сильное негативное отношение к интуиции в торговых системах, однако, время как известно все расставляет на свои места. Я научился как робот выполнять сигналы математических торговых систем и решил попробовать делать сделки, включая мозг. Все сделки совершались с использованием стопов, иногда переносились через ночь и объектом сделок был только индекс РТС.

Для сделок я использовал 25% от своего лимита, что достаточно существенно, потому что больше позиции на один инструмент у меня нет. Это было сделано для чистоты эксперимента. По факту, я усилиливал позицию по фьючерсу на индекс РТС(по основной моей математической системе) в два раза от текущей, либо закрывал в ноль, потому что разводить два счета мне не хотелось.

Для принятия решений я использовал два экрана на одном 30 минутный таймфрейм по индексу РТС с трендовой системой и 10-минутный таймфрейм с контртрендовой системой.

Размеры стопов по интуиции я рассчитывал математически из котртрендовой системы по 10-минутному таймфрейму, чтобы понимать текущую волатильность рынка. Их колебание составляло от 0.4% до 0,6%. Тейк профиты старался делать равными стопу, хотя выходило по разному(ладошки то потели:)), но средние показатели в итоге вышли практически идентичными.

Ниже приведу два графика: итог по интуитивной системой и итог по математической трендовой системе(30 минутный таймфрейм) за одинаковый период ( с начала августа 2013 по сегодняшний день).

Интуиция в трейдинге есть...

Основные показатели по интуитивной системе:

Интуиция в трейдинге есть...

В процентах годовых данный результат составил 43,85%, хотя я не люблю эти линейные переводы в %-годовых, но для понимания можно рассчитать.

В итоге на весь портфель относительно математических систем интуиция добавила доход 25% х 12,61% = 3,15%  за период три месяца, что достаточно неплохо (по кр. мере по моим и банковским понятиям о доходности и риске), потому что лимиты у меня большие.

Выводы и перспективы:
— Конечно, по 100 сделкам делать выводы о будущей прибыли слишком опрометчиво, но по крайней мере я рад, что получается.
— За сто сделок я только один раз в начале допустил убыток в два раза выше расчётного, за что себя очень корил.
- Буду продолжать практику данной торговли, однако, снижу позицию в два раза, потому что ладони периодически потели как надо.
- Следущая оценка на 200 сделке.
— Вынужден признать что моя практика показывает, что интуиция в трейдинге все же есть, однако, она должна быть основана на текущих позициях математических систем. 

Желаю всем постоянного саморазвития в нашей нелегкой профессии и стабильной прибыли.
 

А в чем была «ИНТУИЦИЯ»… поподробней плз?
Бров Лин Иванович, Я не совершал сделки по математическим сигналам, а оценивал ситуацию графически по уровням, но принимая во внимание текущие сигналы математических моделей.
Терентьев Владимир, Возвращение к трейдингу ручками под давлением эмоций...., да еще и профитно. Это круто!
Терентьев Владимир, развивайтесь в том же духе. Если идет, то идет!
Евгений Котлов, Спасибо и Вам профитов.
Терентьев Владимир, ЭТО КРУТО, одно противоречит другому))

«Я не совершал сделки по математическим сигналам»

" но принимая во внимание текущие сигналы математических моделей."
Терентьев Владимир, 1-2 сделки в день? Проскальзование влияет на доходность интуитивной торговли?
Приветствую. Я думаю данный период сильно сильно отличается от 8 года, когда системная торговля рулила.А последние пол года пила, системы не очень хорошо отрабатывают
ОбнуляюсьТретийРаз, Все зависит от таймфрейма, пила всегда есть, вопрос в каком она таймфрейме и в каком таймфрейме сейчас Вы.
это только слова.Факты в студию Ваши графики, это от руки нарисованные картинки. Вы можете показать мониторинг вашего счета? Скорее всего нет

«математической трендовой системе»

у вас наверное своееобразное понимание ТРЕНДА. Вы наверное встаете в лонг, когда растущий тренд уже закончился, и шортите, когда падение закончилось)) Вы понимаете что ТРЕНД не может быть УБЫТОЧНЫМ!!! Он убыточен только в одном случае, что его не умееют определять и входят в сделку не правильно
Сергей Федошин, Я не привлекаю кого-то в ДУ, чтобы показывать мониторы своего счета, к тому че я даже не знаю как это сделать не дав пароли от как минимум личного кабинета.
ПО индексу РТС я встаю в момент вероятного начала тренда, с вероятность 37% прибыльной сделки — вот такое у меня понимание тренда.
Терентьев Владимир, торговать с вероятностью ниже 50%? извините вы сами то поняли что сказали?

тогда понятно почему у вас убыточны все тренды, которые по определению не могут быть убыточными)) ЭТО ЖЕ ТРЕНД!!! )))
Сергей Федошин, Почему плохо торговать с вероятностью прибыльной сделки меньше 50?
anatolyutkin, это торговля в убыток))) если вы не знаете куда в данный момент идет рынок, то ваша позиция на рынке в этот момент оценивается как 50/50 а при таком раскладе выбрать правильное направление не возможно)))
Сергей Федошин, Вероятность не связана однозначно с финансовым результатом. Пример: 99 сделок принесли результат -100 каждая. Одна сделка принесла результат +19900. Финрез всех ста сделок положительный и равен +10000. Вероятность прибыльной сделки равна 1%.
anatolyutkin, не связана? )) а вами приведенные выкладки, это просто вам так кажется. Это не практика))
Сергей Федошин, Так кажется не только мне. Так кажется сообществу :) Если бы вы имели опыт работы с трендовыми системами, то знали бы, что вероятность прибыли у них обычно процентов 35-45, трендовая система с P=50%--это уже хорошая трендовуха. При этом трендовухи до недавнего времени исправно впахивали с профитфактором 1.5-2 и даже более.
anatolyutkin, ну конечно, еще один, который говорит от имени всего сообщества)) Когда кажется, то креститься надо))

Если у вас не получается видеть ТРЕНДЫ, то это ваша проблема, а не моя)))) Поэтому на рынке и сливают 95% СООБЩЕСТВА… которому постоянно что-то кажется)))
Сергей Федошин, :)
Сергей Федошин, я когда буду набирать еще трейдеров в свой отдел, приходите расскажете мне про вероятность.
Терентьев Владимир, зачем мне тратить время на обучение тех, кто путается в понятиях?
Сергей Федошин, Правильно лучше потратьте его на троллинг на Смарт-Лабе))) Меня тоже эта тема прикалывает)))
Терентьев Владимир, это не троллинг, это были вопросы, на которые вы не смогли ответить )))
Сергей Федошин, Для меня это ничего не изменило, а Вы надеюсь укрепились в вере в свою крутизну)
Терентьев Владимир,

удачной вам «интуитивной» торговли!
Сергей Федошин, Спасибо!
Сергей Федошин, какая наф разница? Если у него средняя полож сделка в 2-3 раза больше ср отрицательной!?
Интуиция это полученный опыт… это торговля которая доведена до автомата и на текущий момент вы избавляетесь от переменных математических составляющих)))
Все технические фигуры это интуиция зеркальная)))
avatar

Milo

Интуиция--это следствие опыта. А правильный опыт может появиться только при долгой (и очень желательно--прибыльной) торговле. Самый же простой путь торговать долго и прибыльно--это торговать по правильно сделанным МТС. Так что ваша ситуация вполне вписывается в общую картину--успешные так или иначе начинали с МТС, или очень близких к МТС вещей.

По поводу интуитивной торовли. Мне очень нравятся в этом смысле опционы. Имхо, покупка опционов хорошо предназначена для интуитивной торговли, ибо можно не напрягать мозг (не портя тем самым его предсказательную способность) по поводу стопов. Достаточно продумать вход и время в позиции.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, да Вы высказали мои мысли… слово в слово.
Опционы пока все-таки для меня странный рынок, может быть через несколько лет я буду им заниматься.
Терентьев Владимир, Да там нет ничего странного. В весьма большой степени цена опциона находится в прямой зависимости от цены базового актива (фРТС, к примеру). Эта зависимость описывается формулой Блэка-Шоулса. Она только кажется сложной, поигравшись с ней с неделю набьете руку и будете чувствовать, как цена опциона связана с ценой фРТС. Тут ситуация как с функцией синуса. Вначале сложно, но когда привыкнешь--проблем нет. Поэтому опцион можно воспринимать просто как такую хитрую модификацию фРТС со встроенным стопом и конечным временем жизни.

Естественно, это приближение, и в реальности цена опциона определяется на биржевом аукционе и может быть любой. Но обычно цена опциона весьма хорошо может быть описана моделью жесткой связи с ценой базового актива.
anatolyutkin, да больше проблема в том, что я не знаю как посчитать торговые системы на исторических графиках по опционам, потому что собственно говоря не знаю даже элементарные.
Терентьев Владимир, А зачем что-то считать? Речь же про интуитивную торговлю. Конечно, для системной торговли опционами нужны опционные тестеры. Но это отдельная песня, требующая много всего.

Пример. Интуиция прямо кричит, что фРТС понизится. Следующим шагом проводим мысленный штурм:
а) сколько мы планируем ждать, если цена заболотится и не идет вниз. Пусть это три месяца. Тогда покупать будем опцион с экспирацией через три месяца.
б) Отменяется ли сценарий, если цена резко кинулась вверх. Если да, то при отмене сценария продаем опцион.
в) Насколько вниз мы ожидаем? Пусть на 15000 пунктов. Грубо говоря, страйк опциона должен быть на 5-10к пунктов выше цели.
Все, соответственно с пунктами а)-в) покупаем пут со страйком на 5000+ выше цели, кончающийся через три месяца. А дальше курим, иногда поглядывая на цену на предмет пунктов а) и в).

Если интуиция наша продуктивна, то прибыль на большом периоде обязательно будет--поскольку опционный рынок весьма эффективен и просто беспорядочная торговля привела бы к нулевому минус комисс финансовому результату.
anatolyutkin, согласен с Вами, я потренирую еще интуицию пару лет, а потом может обращусь и к опционам, если она меня не подведет. Все таки три месяца — это вообще не срок для трейдинга.
anatolyutkin, вы торгуете так значимой суммой?
ФСБ рулит, Нет, мои лимиты на интуитивщину малы и финрез там несущественен.
автор утверждает что он торгует ИНТУИТИВНО, но на самом деле он торгует основываясь на техническом анализе. А это уже не интуиция…
Настоящая интуитивная торговля только у тех, кто ни разу не пробовал торговать по МТС.
avatar

ben

int4372786, Я думаю к этому можно прийти с разных сторон, не стоит быть таким категоричным.
Соглашусь))
Как-то влезал в системную торговлю со своими интуитивными коррективами.
По итогу прибыль была больше.
Это происходило за счет увеличения числа прибыльных сделок (также росла средняя прибыль) — вовремя выходил, иногда перезаходил, если чувствовал, что просто вышибли по стопу.
Но при этом прекратил ловит «толстые хвосты» (не высиживал до конца- ладошки то влажные;)))
Кот Матроскин, я не корректирую системную торговлю — она как идет так и идет(что б за толстые хвосты потом себя не ругать), я просто ввел доп.объем на интуитивную систему.
Терентьев Владимир,
была такая идея, но не смог на одном счете это организовать
Кот Матроскин, весь секрет в полном учет всех операций
Терентьев Владимир,
да это я понимаю. Просто руки чешутся)))
Результат есть — молодец!
Интуиция… пробовал, но не всегда профитно… чаще слив. Наверное потому что эмоции побеждали над разумом и у меня не ладошки потели, а весь… причем холодным потом…
Интересно узнать, а что за матмодели использовали?
avatar

Lasleon

Lasleon, для системной торговли использую только трендоследящие торговые системы…
Я заметил что в интуитивной торговле самое важное — сразу выставить автоматический стоп))))))
Терентьев Владимир, Кстати, и как результаты торговли трендовух? Судя по кривульке в посте, не очень?
anatolyutkin, в целом за этот год 21% прибыли на лимит и около 80% на ГО
Терентьев Владимир, Ну это хорошо. У меня трендовухи хуже, наверное. А просадка какая в процентах на лимит?
anatolyutkin, максимальная, которая была с начала 2010 года, составила 7% и, кстати, в первую половину 2013 года.
Терентьев Владимир, Неплохой результат для трендовух.
anatolyutkin, все дело в системе управления размером позиции
Терентьев Владимир, я всегда ставлю «плавающий, безубыточный стоп», чего и другим желаю ))))
Добрым словом и револьвером можно достичь большего чем просто добрым словом.
Есть 2 крайности — тупо следовать системе и всё время писать роботов, в то время как робот уже устаревает к моменту помышленной эксплуатации.
А другая крайность — ставить сделку «потому что мне кажется что это оно».
Автор показал что человек может многое, если правильно пользоваться инструментами. Сам молоток или пила или топор без человека дом построить не смогут.
avatar

Simix

Simix, благодарен за добрые слова
cs425618.vk.me/v425618980/5e98/L-ANj14iubE.jpg

я просто оставлю это здесь, а и еще чуть не забыл стоп должен выставляться в зависимости от валатильности и он должен быть в соотношении к профиту 2\1 минимум
avatar

Doopler

mrken, ну насчет соотношения не очень согласен, потому что еще есть вероятность, а насчет измерения волатильности текущей — да.
Терентьев Владимир, если выбраный стоп лос не может дать тебе тейкпрофит меньше чем соотношение 1\2 то это потенциально убыточная сделка, расскажу почему на самом деле же нужно брать соотношение 1\3 то есть у цены должен быть запас хода допустим если это индекс ртс то 600пп минимум т.к стандартый стоп в интрадей будет 250пп. если торговать в таким математическим ожиданием то можно выходить в плюс при 25% прибыльных сделок
mrken, у меня стандартный стоп минимум 600 пп, если брать индекс РТС, по крайней меря для меня это комфортный стоп и он имеет большую вероятность не попасть в рыночный шум.
Поэтому и получается, что мой выигрыш идет больше за счет вероятности сделки нежели из за profit/loss ratio.
Владимир, я тебе больше скажу. Это путь любого эффективного трейдера. В долгую профи может вырасти только из системщика (когда-нибудь, напишу развернутое видение как это происходит, в отпуске, если он таки случится) :)

Но системами нужно переболеть (пропустить через себя настолько, чтобы рефлексы впитались на генном уровне — в части исполнения стопов, дабы не залипать в лосях). Переболеть и расти дальше (про системы можно много написать, но долго и по крупному на них не заработать, то в ликвидность упираешься, то фаза — не маза, и прочие ограничения).

А интуиты в долгую, у кого за плечами, кроме анализов — ничего, даже если ловят волну, все равно заканчивают сливом и депрессией (ибо периодически попадают против рынка) :)
RS-trade, Я упираюсь в ликвидность, поэтому и ищу дополнительные пути. Согласен с Вашим комментарием на 100%. Спасибо!
RS-trade, Чтобы к этому пониманию придти, мне не понадобилось пройти системную торговлю при этом.
avatar

tuono

tuono, тут дело не в понимании… все всё итак знают как быть эффективным спекулянтом, благо книг и разной информации масса, особенно сейчас во времена интернета и расцвета блогосферы,. Вопрос в понимании и применении, а это базируется уже на индивидуальных качествах, отточенных до автоматизма навыках и психологии.
RS-trade, Важно еще правильные книги прочесть, и правильные выводы из них сделать.И уж потом применить.
>отточенных до автоматизма навыках
Я к тому, что это важно.Но не обязательно через системную торговлю придти к этому можно.
avatar

tuono

в этом смысле приятно видеть такие примеры! Когда система обыгрывает рынок, а ты еще и как трейдер обыгрываешь систему (вот тут настоящий профессионализм) :))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP