<HELP> for explanation

Блог им. Lukasus

Худые годы не так и плохи.

Многие трендследящие ссистемы очень снизили эффективность с 2011 года. На российском рынке это связано с вялой динамикой. Я то же пересматривал свои трендовые системы.
Один из подходов который  я для себя определил — это меньшие таймфреймы, мой рабочий таймфрейм дневной. Я начал присматриваться  к часовому и  15 минутному. Смысл — отлавливать более короткие движения.
Вот пример система на часовиках RTS с хорошими показателями. Именно с 2011 года система стала более эффективно работает.

Худые годы не так и плохи.
Худые годы не так и плохи.

Система работает только в шорт. Соотношение доход/риск около 10, Шарп больше 2. Комиссия учтена.  Управление размером позиции — 100% депо с реинвестированием. Тоесть без плечей.

Без реинвестирования. Шарп снизился до 1,5, но фактор восстановления вырос в 4 раза.

Худые годы не так и плохи.

Та же система, но работает в обе стороны (short ,long) но комиссия увеличина  в 4 раза  для теста на  проскальзывания, спрэды и т.д.
Худые годы не так и плохи.


И основная проверка — поменять условия на обратные, может просто случайно совпали условия?

Итак если работать в  обратном алгоритме




Худые годы не так и плохи.
 
Полный слив продлил  процентом от капитала, чтобы медленнее сливался. В итоге — обратная система так же сильно сливает как прямая зарабатывает. Значит алгоритм использует значимую особенность  инструмента.
 

может быть система лучше работает из-за реинвестирования, которое доступно с идеальным масштабированием в тестере велслаба? Интереснее взглянуть на график без реинвестирования
avatar

Lafert

выложил без реинвестирования
avatar

Lukasus

Неопределенность открытия позиций на первых секундах сессии учитывали?
avatar

JC-trader

система на часовиках на закрытии бара работает, так что первый час при открытии пропускает
avatar

Lukasus

Lukasus, Получается, стопов нет?
Lukasus, т.е. прошел сигнал на закрытии часового бара и на этом же закрытии продаем/откупаем?
ab_trader, нет в среднем через два часа
увы, а может и к радости, время удержание позиции около 2 часов и без плечей — риск приемлемый, в этом случае(без плечей). Максимальные сделки +18% и -16%
avatar

Lukasus

Lukasus, Понятно, тогда, действительно, первые секунды торгов не имеют значения.
JC, Юрий Иваныч, не забывайте нас:)
Вывел на главную! Почему никто не плюсанул пост?
Тимофей Мартынов, потому что время 3 утра по Москве, Тимофей))
Тимофей Мартынов, Потому что тут и плюсовать особо нечему. Тема не раскрыта совершенно.
Нарисовать красивое эквити на истории я могу и за 2 минуты.
А вот влияние малого т/ф никак не понятно. Чем ниже т/ф, тем выше «зашумлённость» рынка. Чем меньше и короче тренд, тем его сложнее взять. Как автор добился результата он не рассказал. Потому лично я посчитал этот топик «пустышкой», увы.
Николай Лазарев, я так понял это тест на истории. а можно посмотреть на что то более приближенное к реальности? спасибо
Дмитрий С., Дим, это не ко мне, это к автору)))) это не мой блог, а Lukasus
Николай Лазарев, скажу как, статанализ временных рядов малых таймфреймов РТС имеет явный артефакт — смещение вероятностей. Это смещение довольно устойчиво, я его просто использую, не уверен что оно будет всегда так же хорошо, думаю что во время общей пилы такое смещение наиболее сильное.
Если добавить лонг, что получится в результате?
avatar

Denis Serdyuk

Denis Serdyuk, лонг не так хорош, то же зарабатывает но не так стабильно.
отлично
Виртуальная прибыль на виртуальных торгах?
Вопрос первый.
Когда пришло понимание что многие трендследящие системы очень снизили эффективность с 2011 года?
Вопрос второй.
Сколько лет вам понадобиться для понимания что трендследящие системы ВНОВЬ повысили эффективность?
avatar

Genda

Genda, пришло не только мне, но думаю всем системщикам с тренследящими системами — сомтрите Муханчикова, Горчакова.
Такая ситуация заставляет двигаться либо вширь — другие рынки смотреть, либо в глубь — брать меньшие таймфреймы, именно тут я и пробую пробиться.
Lukasus, понятно. Я решил эту проблему введением рыночного времени, т.е. «динамического таймфрейма» на вашем языке.
avatar

Genda

Genda, где можно почитать о этой концепции?
На таком рынке, где много шума и мало движухи нужно отбирать отдельные трендовые активы. Например, рублебакс гораздо веселее ходит чем РТС, а Газпром-вообзе песня. Еце есть МТС и др. активы. Единственное-робот при тесте на бестрендовых активах не должен много сливать. Тогда, при ручном отборе активов на которых работает робот будет все гораздо проще. Сам это проходил на практике. Не первый год в этой теме.
avatar

mag83

mag83, извиняюсь за опечатки, пишу с сотового
avatar

mag83

mag83, тут я немного ввел в заблуждение всех — скорее система это стат.машина чем трендовая система, но сделки у нее как у трендовой системы, которая ловит маленькие движения
ВОПРОС. Для внутридневной торговли какую технологию лучше использовать? Я пробовал Cofite, Tradematic. Что-то лучше может есть?
avatar

Lukasus

Lukasus, если речь про автоматическую торговлю, то я TSLab использую. Лучше она или хуже, не знаю, просто не сравнивал ни с чем. Сложновата, но удобна.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW