<HELP> for explanation

Блог им. Pegas_baj

Delta - "наискосок" - выявление причин

Сразу скажу, автор данной концепции — не я. Но это — достаточно интересный подход для анализа динамики цены.
 Выдаю ссылку: http://www.marketdelta.com/blog/2013/07/footprint-chart/new-footprint-type-delta-imbalance/
В данном посте моей целью будет являться поиск причин такой закономерности, а не просто выявление и повествование её. На это имею законное право, так как работаю не с творческим произведением и не присуждаю ни коем образом авторство себе.

Уверен, что пост на тему повествования — уже есть. Но я хочу осуществить выявление вспомогательных ограничений для сокращения ошибок 2 рода (читай — заходов, где они не должны быть) по заходам по данной закономерности.

В самом деле, почему сравнивать delta нужно, используя бид по цене х и ask по цене х+1?.Ответ кроется в том, что межбанковский брокер (в частности cmegroup) выдаёт цену с учётом минимальной комиссии в 0,0001 (1пп)
   Подробнее смотри:  http://datasuite.cmegroup.com/ , затем кликнуть на вкладку «E-quivalents» — здесь виден более подробный ответ по соотношению цен. По ссылке: курс на 6E (Eurofutures) с cmegroup онлаин (в виде биржевого стакана).
Если не открывается — см. здесь ссылку: http://insidemarket.ru/component/option,com_kunena/Itemid,96/catid,5/id,77/view,topic/
  ( там есть ссылка на вышеуказанную информацию (в словах: «Заходим сюда и справа видим табличку», кликнуть надо на «сюда», но смотреть надо не на табличку, а на прямоугольник Euro fx или другой интересующий вас актив))
 Итог:
Обратите внимание: bid < offer на тот самый единичный пункт (0,0001). И эта закономерность сохраняется, так как брокер не будет работать в ущерб себе или бесплатно.
 
Соответственно, при идентичный цене в идентичный таимфреим — стандартизованной информацией будет нижестоящий bid и вышестоящий ask.  
 Благодарю Dale_DMT  за поправку и пояснение по системе сведения ордеров.  И пользователя Alexa за грамотные и необходимые пояснения.

Затем необходимо, провести стандартизацию данных: по поступлению (с точки зрения анализа TF) и по самой процедуре работе с данными.
 По поступлению: с точки зрения логики лучше выбирать TF не менее 10мин и не более 30 мин. Менее — 10 мин. — много случайных колебаний, большое влияние единичных заходов трейдеров, перекосы информации. В свою очередь, при использовании TF более 30 мин. вырастает риск перекоса информации с точки зрения институциональной экономики (институты в разное время начинают обладать разной информацией, которая оказывает, как правило, влияние на принятые по торгам решения — в результате — искажается дельта, происходит резкий сигнал захода в другую сторону, который можно не успеть отследить в силу длительности TF — когда кончится TF будет уже поздно).

По самой процедуре работы с данными:
1) Рекомендую рассматривать только максимальный объём (он являет собой краткосрочное экономическое равновесие) — и его необходимо подробно разобрать.
2) Рекомендую рассматривать данные и принимать решения о заходе/выходе на моменте открытия/закрытия свечи — после поступления обновлённой информации по дельте.
3) Рекомендую сделать одинаковыми сигналы на вход и выход (то есть сигнал на выход является одновременно сигналом на вход в другую сторону).

4) Предлагаю для рассмотрения следующие коэффициенты:
а) Min value — Минимальный горизонтальный объём в кластере у bid/ (или)ask внутри максимального горизонтального объёма за указанный TF.
Необходим для определение валидности (существенности) сигнала. 

б) Higher Koefficient — максимальный коэффициент из соотношений
i) Bid у максимального горизонтального объёма и у ask от объёма, стоящего рядом
ii) Ask у максимального горизонтального объёма и у bid от объёма, стоящего рядом         
Необходим для определения точности (силы) входящего сигнала
 
в)Lower Koefficient —    минимальный коэффициент из соотношений
 i) Bid у максимального горизонтального объёма и у ask от объёма, стоящего рядом
ii) Ask у максимального горизонтального объёма и у bid от объёма, стоящего рядом       
 Необходим для определения надёжности (воспроизводимости в реальность) входящего сигнала

г) Vertical exit value/Vertical entrance value -Отношение вертикального объёма за TF, в котором по дельте возник сигнал на вход с  TF где возник сигнал на выход/переворот. Необходим для фильтрации сигналов с точки зрения выходов из рынка (чтобы не выйти на ранней коррекции).
 
По фунту предлагаю такой вариант:
GBP/USD Min 20
Min value (для сигнала на вход и выход) = 100
Higher koefficient = 2,7 (270%)
Higher koefficient (exit) — сигнал на выход/переворот= 2,7 (270%)
Lower Koefficient < 1,7 (170%) — иначе вне рассмотрения
KVEV = 0,78 (78%) 


Предлагаю на обсуждение не столько конкретные параметры для GBP/USD, но более - дополнение/обсуждение самих параметров (пункты 1 — 4(все буквы)).   
 
   Заходы:  На данный момент по GBP/USD — был вход в buy от 1,5954 и пока выхода не было.


Скрин Volfix захода приложу по возможности с пояснениями.

Хотел ещё дополнить, о том: что делать если по соседству с самым большим горизонтальным объёмом ask или bid «0»:
«0» ask/bid (у максимального гор. объёма) к «0» bid/ask  (у соседа) - бывает, если bid или ask у самого крупного горизонтального объёма за определённый TF = 0. В этом случае коэффициент Lower Koefficient = 1 (или 100%)
  N(натуральное число) к «0» - нет захода. Причина: Lower K - стремится к бесконечности
  «0» к N(натуральное число) - Ок. Причина: Lower K — стремится к 0 — и  следовательно, меньше 1,7.
 

«главного брокер»©, был бы в шоке от такой математики))
avatar

Dale_DMT

Dale_DMT, Да не — понятно, что по закону высвечивают 4/5 знаков — иначе несоответствие Minimum Price Increment.
Другое дело, как высчитывает эти знаки сам комп исходя из поступающей информации? Я высказал предположение.
Другое дело, что даже для банков существует минимальный спред. Как следствие - перекос дельты
Или я что-то путаю?
Павел Гайдар, если вы каким-то образом подадите заявку на цену между двумя ближайшими котировками на CME, то скорее всего, ваша заявка не будет принята и вы получите сообщение «bad price».
Dale_DMT, Понятное дело.
Одно дело — цена реализации (которая отображается после округления), другое дело — обработка компом всей информации по объёмам и получение реального соотношения.
Конечно, если спросить брокера: «купи мне по 1,3419422» — то он пошлёт, так как вы совершенно верно заметили, MPI — макс. 4-5 знаков, так как никаких 1,3419422 он не примет.
Я бы посоветовал оставить эти мысли, и начать и изучения сведения ордеров и спецификаций контрактов. Все не так. Можно без доказательств?))
avatar

Dale_DMT

Dale_DMT, ок, посмотрю видео. http://datasuite.cmegroup.com/dataSuite.html?template=nfx&productCode=6E,6J,6B&exchange=XCME&selected_tab=fx - вообще здесь виден более подробный ответ по соотношению цен.Обратите внимание: bid < offer.
Павел Гайдар, ну я думаю, мало кто сомневается, что если bid price=ask price то происходит trade) Поэтому, так и да, вы видите в стакане, что bid price < ask price что тут необычного?
Необычного то ничего, но собственно, данное и объясняет почему необходимо смотреть bid — по цене х, а ask — по цене х+1. Ведь иначе стандартизации ситуации не происходит. Грубо говоря мы сравниваем не печенье 1 сорта с печеньем другого сорта, а печенье и гренку и пытаемся понять — что лучше приготовлено.
То есть биды по «х» и ask по «х+1» — произошли в 1 ситуации: когда цена была: bid: 1,3528 ask: 1,3529. А вот bid и ask по 1 цене произошли в разных ситуациях: при bid 1,3528 — ask был 1,3529, а при ask 1,3528 — bid был 1,3527 и так далее.
Из-за этого происходит заведомая погрешность в информации, что существенно ухудшает качество модели.
В социологии примеров таких ошибок можно привести множество:
Спросить: «Как ты относишься к мелюзге в подгузниках?»
варианты ответа: а) хорошо; б) Плохо
или «Как вы относитесь к детям младше 2 лет?» — варианты ответа: а) хорошо; б) Плохо
Даст абсолютно разное % распределение. И результат опроса соответственно. Может модель я создал и хорошую, но не учёл такую погрешность — и, возможно, всё насмарку.
Общее (между примером и детьми) то, что, не учитывая различие цен от bid и ask, мы заведомо закладываем в исследование ошибку, а потом удивляемся результатам.
Если дословно перевести на язык социального опроса мы, не учитывая данное различие, делаем следующее:
У нас 40 респондентов, мы их спрашиваем сколько им лет. Затем анкеты перемешиваем, или смещаем на 1 единицу (то есть на 1 порядковый номер анкеты) и задаём следующий вопрос:
"Закончили ли вы школу". После чего получаем кучу детей — вундеркиндов, которые в 10 лет закончили школу, и группу пожилых лиц, которые к 50 годам закончили 5 классов. А потом бьём тревогу и говорим, что у нас ужас с образованием в стране и выявлена аномальная тенденция молодых гениев. Ровно такой же принцип и здесь: Только у нас не респонденты, а единицы объёма/созданные в определённое время, у которых: номер вопроса один - цена bid; номер вопроса 2 - цена ask. А анкету мы как бы передаём следующему респонденту, после первого вопроса.
Объёмы на форекс? Все их знают, но никто не видел.
smart-lab.ru/blog/147748.php
Ещё несколько гвоздей в крышку…
smart-lab.ru/blog/148163.php
avatar

Alexa

Не майтесь дурью, господа.
avatar

Alexa

Alexa, а вот теперь мы подошли к достаточно и вправду интересным замечаниям.
Итак, данных по мировым объёмам и вправду ни у кого нет.
Но вернёмся к рынку Futures, так как цена от Spot отичается лишь на несколько «пп» (Forward points).
По приведённым аргументам: вспомним понятие «Арбитраж» и как на нём зарабатывать. Грубо говоря, если цена на 1 площадке уйдёт выше обычного — а CMEgroup — одна из площадок. То тогда найдётся уйма желающих среди тех же самых банков устранить дисбаланс в курсе futures — либо создав объём на cmegroup, либо на другой бирже, если объём на cmegroup уже был создан. Так или иначе мы его увидим через дельту на cmegroup.
Так что факт меньших объёмов — компенсируется репрезентативной выборкой объёмов по Futures.
Данная выборка является пропорциональной, так как колебания на площадке Futures у cmegroup, включают в себя колебания по всему миру (через арбитраж, в т.ч. между площадками). Или автор уверен, что если на cmegroup цена futures будет 1,3520, а на Eurex 1,3525 — никто этим не воспользуется. Воспользуются. Либо, купив на Cmegroup, либо продав на Eurex.
То есть да — мы не видим всей генеральной совокупности, но видим выборку, которая заведомо является репрезентативной (хлеб арбитражёров).
Потому понятие "мировой брокер (cmegroup)" - включало в себя как раз действия арбитражёров на других площадках и на cmegroup, в том числе, а также действия брокера cmegroup. То есть была подчёркнута мировая значимость данных объёмов по Futures. А, что касается автора, то он утверждает, что раз мы не можем опросить всю генеральную совокупность — то и смысла в исследовании нет. Тогда как быть с исследованиями ВЦИОМа? Другое дело, что нужно учитывать воспроизводимость - и для этого вводится Lower Koefficient (чтобы определить - локальная ли была скупка или общемировая тенденция).

Но насчёт корректности замечаний относительно крупного объёма — ему надо отдать должное. "«На рынке форекс прошёл крупный объём». А говорят это, глядя на объёмы фьючерсных контрактов на СМЕ. Господа, это разные рынки! "

В любом случае, конечно, у объёмов CMEgroup есть недостатки, о которых сообщает автор. Данный спор зашёл в тупик, и поэтому дальше можно либо создать стратегию на том, что есть, либо закрыть ветку. Главное, опять же таки: чтобы стратегия была точной, надёжной и валидной — а принципы репрезентативности и арбитража, способны данное обеспечить при определённых ограничениях.
Переворачиваюсь по GBP/USD — сигнал от 07:20 по Chicago 04/12/13. +400пп примерно. Заход в sell от 1,6355.
Повторный сигнал (дополнительное подтверждение) на sell по GBP/USD — сигнал в 11:40 по Chicago 04/12/13.
ВАЖНО: Хочу ещё отметить — сейчас уже не могу редактировать топик — приоритетнее сигнал по дельте по той паре, где объём торгов больше. Причина: кросс-валютный арбитраж и как следствие — утягивание за собой курса валютных пар с меньшим объёмом торгов.
Demo MarketDelta Charts (и других платформ): http://getanyplatform.com

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP