<HELP> for explanation

Блог им. Alextrade

положительная гамма опциона

Недавно прочитал в книге Шелдона Натенберга «Опционы.Волатильность и оценка стоимости», что при положительной гамме желательно резкое движение цены.Решил выяснить почему так получается, и заметил закономерности.Положительная гамма всегда у купленных опционов, неважно call это или put.При положительной гамме вега положительная, а тета отрицательная.Значит при повышении волатильности я буду получать прибыль, но терять из-за приближения времени экспирации.Если будет резкое движение цены (в сторону дельты), то возрастет волатильность и купленный опцион станет дороже.Но при сборке конструкции из опционов можно сделать совершенно разные комбинации «греков».
 

Шелдон не мог ничего писать про волОтильность.
avatar

hedgehog

hedgehog, а он писал )
avatar

Sbero


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP