<HELP> for explanation

Блог им. Pegas_baj

Торговая система на основе C.O.T. "Floor Ceiling Position Trading System"

Выкладываю свою торговую систему, хотел бы услышать Ваше мнение, комментарии, дополнения:
ИТОГОВЫЙ ВАРИАНТ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ: «Floor_Ceiling_Position_Trading_System» (F.C.P.T.S.) Предисловие: Дорогой читатель! Данная торговая система основана на предположении о том, что движения рынка валюты зависят от динамики позиций крупных игроков (по сути маркетмейкеров). У последних есть более полная информация о том, что происходит сейчас на рынке и что будет происходить, чем у других. Крупные торговые организации, страховые компании, как правило, стремятся скорее сохранить свои средства, нежели заработать на валютных спекуляциях — поэтому располагают меньшей информацией, чем крупные игроки. Что касается спекулянов, то по сравнению с крупными игроками, располагаемая информация у них — стремится к «0» в силу организационных особенностей. Пример: на трейдеров крупных компаний работает целый отдел, а порой и несколько, в то время как трейдер — индивидуал и другие члены когорты «мелкие спекулянты»  в основном, ищут информацию в свободное время или располагают куда меньшими средствами по поиску или прогнозированию динамики валюты. Страховые компании и торговые организации хоть и располагают крупными отделами по работе с данными, но позволить себе целые отделы по анализу рынка валют себе не могут, так как данная деятельность напрямую не связана с их профилем. Предлагаю проанализировать описание позиций данных трёх групп, используя отчёты C.O.T. Лучше всего это можно осуществить, используя саит: www.timingcharts.com. На данном сайте выберем в графе Symbol иконку Euro, в инонке «database» — «Options and futures», в иконке «output» — строку «net position». Период времени (белая строка по центру экрана) — возьмём 20 лет: «20Y» — чтобы проверить надёжность (воспроизводимость) стратегии. Далее необходимо нажать кнопку «C.O.T.», чтобы загрузить данные расчётов на основе отчётов «Commitment of Traders» (отчёты крупных игроков по позициям). По нарисованным линиям: Красная линия — обозначение суммарных позиций «Speculators», — трейдеры, чьи позиции не зарегистрированы — мелкие спекулянты, незначительные относительно крупных игроков фирмы. Синия линия — обозначение суммарных позиций  «Commercials» — страховые компании; торговые организации — работают с валютой, но валюта не их профиль. Зелёная линия — обозначение суммарных позиций  «Large traders» — профессиональные трейдеры, маркетмейкеры, крупные банки. Они станут объектом нашего пристального рассмотрения. Описание торговой стратегии: 1) Тест: с 1 января 1999 года. 2) Пары: EUR/USD и GBP/USD. 3) Заходы по GBP/USD длятся ровно столько же, сколько и заходы по EUR/USD и аналогичны по направлению, согласно 11 аксиоме о движении за большим капиталом. То есть, позиции по GBP — полностью аналогичны позициям по EUR и по срокам и по направлению. 4) Известно, что валютный рынок сильно зависит от % ставок и SWAP-пунктов валют. Стоит отметить, что с 16.04.2012 наступил первый за долгий период времени цикл Митчела, следующий за тем, в течение которого ставка США (крупнейшей экономики мира) – ни разу не менялась (16.12.2008 – последнее изменение). Данный факт не мог не сказаться на поведении игроков. Поэтому с 16.04.12 до первого повышения ставки американцами действуют правила Oil+Fomc. На заходы, открытые до этой даты – действие не распространяется, так как открыты они были при других обстоятельствах. Если рынок покажет выход – выйдем. Rem – также является приоритетом в данный рыночный период (есть заход по Rem – закрытие позиции). a) Oil+Fomc/Rate: Правило, основанное на гипотезе о том, что если запасы нефти вышли выше ожидаемых, при ожидании выше предыдущих значений, то спустя 1 час после выхода данных по ставке/FOMC Meeting minutes начнётся движение в сторону фундаментального равновесия рынка (OI PUT=OI CALL). «Нефтяные» игроки (связанные с ней тем или иным способом) будут ждать информации по ставкам. A>F>P – oil — стабильная ситуация. В этой ситуации большинство игроков будет открывать позиции по Futures — смещение цены в сторону равновесия 5) Анализ позиций: Так как данные вторника выходят в пятницу, то заходы, соответственно, необходимо отсчитывать от понедельника, после пятницы — т.к. данные могут выйти в разное время пятницы, но к утру понедельника они точно выйдут. Пример: данные за 9 марта 1999 года вышли не позднее конца 12 марта 1999 года; соответственно, заходы/выходы можно отсчитывать от открытия 15 марта 1999 года, так как на этот момент мы располагаем информацией о 9 марте. Данный принцип сделаем универсальным при работе по стратегии (то есть если даже данные вышли раньше — действия осуществляем на открытии/закрытии понедельника. 6) Нет учёта SWAP + Spread: Рассказав о такой системе, нельзя не дать информацию о брокерах SWAP-Free, предоставляющие счета, на которые не действует SWAP. То есть позиции можно держать сколько угодно долго, зная заведомо сумму оплаты (причина — исламская модель рынка, а также созданная для тех, кому не удобны SWAP — т.е. для нас с вами): http://forexluck.ru/osnov/1090-swap-free; http://www.fibo-forex.ru/traders/swapfree.html — более подробная информация, кому интересно. Основной принцип работы SWAP-free: Раз в неделю снимается комиссия: 0,5пп-2пп (4-значного). — 5$ — 20$ со 100000$ (1 лота) с каждой из работающих пар (если в заходе). instaforex.com/ru/forex-swap-free.php — пример http://www.forex-broker-rating.com/r...FT?type=broker — интересный вариант, работает с 1998 года www.forex-broker-rating.com/ru/swap-free_brokers — общий каталог http://www.freelance-copyright.com/r...islamskij-scet — ещё 1 каталог 7) Данные о позициях взяты с timingcharts.com (разбор отчётов C.O.T.)/ Позиции Options&Futures/ иконка «EURO» 8 ) При отсутствии обновления данных на одной из недель – закрытие позиции (максимум пятница перед закрытием недели без данных). Что касается данного аспекта, то blackout  не было в США с 1996 года, поэтому 11 октября 2013 года — единственный вынужденный выход по отсутствию данных в течении всей недели (с понедельника 7 октября 2013 года данные так и не поступили до 11 октября — следовательно 11 октября — выход на закрытии дня (за 5 минут до него)).
Алгоритм заходов: 1) «Пик» — Локальный лоу/хай по позициям трейдеров (Large traders). Учитываем, если до него не менее 3 точек в его зоне. А также, если значение выше 15000. Пример «пика»: 23 февраля 1999 года — значение Large traders EUR/USD 2) «Пол» — Присест рынка – сброс позиций трейдеров после достижения хая/лоу по объёмам захода. Считается на 2 недели спустя после лоу/хая. При обновлении лоу/хая – отсчёт «пола» снова. Пример «пола»: 9 марта 1999 года — значение Large traders EUR/USD 3) Заход: от «пола»  в сторону пика (если хай – то бай, если лоу – то селл) 4) Выход: Образование трёх «палок» подряд от лоу/хай (от того, на который ориентируемся), идущих в другую сторону. Включая случай, при котором пол образовался от 2 «палок» подряд идущих в другую сторону, а на следующей неделе образовалась 3яя палка. Пример 3 палок подряд от пика: период 8 июня 1999 года — 29 июня 1999 года — значение Large traders EUR/USD 5) Выход: пересечение «0» позиций Large traders. Пример пересечения «0» позиций Large traders: 2 февраля 1999 года; 27 июля 1999 года — значение Large traders EUR/USD 6) НЕТ Выхода: Если после обновления лоу/хай (значение больше предыдущего, от которого был заход) – позиции пошли на убыль, то нет выхода, даже если было 3 «палки» подряд. Пример: 20 апреля 1999 года — обновление лоу/хай по объёму позиций — значение Large traders EUR/USD Отсчёт 3 палок подряд вновь начинается, если была хотя бы 1 палка после обновления хай/лоу в сторону хай/лоу (включая полообразующие палки) Пример «одной палки в сторону хай/лоу»: 27 апреля — 4 мая 1999 года — значение Large traders EUR/USD 7) При пересечении кривой Large traders “0” – обновление. То есть, отсчёт пиков идёт снова. 8 ) * В период стабильности ставок (С 16.04.12 до 1 повышения ставок ФРС США) Учитываем FOMC+OIL/REM. Пример: EUR/USD 23 мая 2013 года (открытие дня) 9) Если пик свыше 15000 образовался на 3 точке, а затем был откат и пик ещё более высокий образовался – есть заход. 10) Если произошло обновление «пика», при этом уже был осуществлён выход по заходу от прошлого пика, даже без касания «0» — перезаход по аналогичному принципу от пола. Пример: 6 января 2004 года — заход, обновление пика до 34828 с 33478 14 мая 2002 года (обратите внимание: касания «0» не было с 14 мая 2002 года) — значение Large traders — EUR/USD 11) Если пик, образовавшийся на 5ой точке — выше 15000, но ниже пика на 3 точке – захода нет. Пример: 28 декабря 2004 года; 15 марта 2005 — значение Large traders EUR/USD  Теория среднего уровня: Large traders владеют большей информации, чем трейдеры (Specs), в том числе и о том, что будет происходить в будущем. Однако, не все успевают зайти по выгодной цене и когда первые Largeры уже сбрасывают позиции или перестают заходить так активно – к ним присоединяются, как правило вторые. Исключения составляют случаи, когда Large traders корректируют свои позиции перед выходом значимых данных (менее 4 пиков) или же когда взгляды Large traders не ярко выражены в социальном опросе, созданном в виде капитала (нет перевеса более 15000). Выход из позиции происходит, если Large traders изменили свои взгляды по капиталу (пересечение «0») или же вышли на затяжную коррекцию, не вызванную обновлением «пика» (3 палки к «0» подряд). Обновление «пика» — показатель крепости тренда, однако после обновления, многие из ранее вошедших могут поспешить зафиксировать позиции с прибылью, в ожидании отката рынка.
отчёт входа/выхода — с открытия понедельника:
Номер; дата; пара: EUR/USD; GBP/USD Заходы: 1) 15.03.99 — 6.07.99 Sell Sell 2) 20.12.99 — 27.12.99 Sell Sell 3) 22.01.01 — 29.01.01 Buy Buy 4) 17.09.01 — 22.10.01 Buy Buy 5) 11.02.02 — 12.08.02 Buy Buy 6) 5.01.04 — 12.01.04 Buy Buy 7) 09.08.04 — 20.12.04 Buy Buy 8 ) 25.07.05 — 15.08.05 Sell Sell 9) 13.02.06 — 20.02.06 Buy Buy 10) 22.05.06 — 06.08.07 Buy Buy 11) 06.10.08 — 13.10.08 Sell Sell 12) 13.07.09 — 21.12.09 Buy Buy 13) 25.01.10 — 26.07.10 Sell Sell 14) 8.11.10 — 15.11.10 Buy Buy 15) 28.03.11 — 15.08.11 Buy Buy 16) 24.10.11 — 14.11.11 Sell Sell 17) 13.02.12 — 13.08.13 Sell Sell 18 ) 25.02.13 — 04.03.13* Rem в силе Buy Buy 19) 22.04.13 — 23.05.13* Rem в силе Sell Sell 20) 16.09.13- 11.10.13 (сбой данных из-за blackout — выход по закрытию пятницы 11 октября) Buy Buy
Итого по EUR/USD:
напр, OPEN CLOSE diff
1) sell 1,0957 1,0297 0,066 2) sell 1,0154 1,0203 -0,0049 3) buy 0,9365 0,9239 -0,0126 4) buy 0,9208 0,897 -0,0238 5) buy 0,8697 0,969 0,0993 6) buy 1,2607 1,2827 0,022 7) buy 1,2277 1,3341 0,1064 8 ) sell 1,2074 1,247 -0,0396 9) buy 1,1916 1,192 0,0004 10) buy 1,2785 1,3819 0,1034 11) sell 1,364 1,3598 0,0042 12) buy 1,3945 1,4309 0,0364 13) sell 1,4147 1,2896 0,1251 14) buy 1,405 1,3677 -0,0373 15) buy 1,4029 1,4256 0,0227 16) sell 1,3861 1,3775 0,0086 17) sell 1,3237 1,2292 0,0945 18 ) buy 1,3195 1,3016 -0,0179 19) sell 1,3073 1,2853 0,0220 20) buy 1,3368 1,3557 0,0189

Итого: 0,5938 или + 5938пп (4-значных)
GBP/USD (напоминаю — по позициям фунта действия аналогичного направления, что и по евре, с аналогичным сроком действия) напр, OPEN CLOSE diff
1) sell 1,629 1,5786 0,0504 2) sell 1,6052 1,6144 -0,0092 3) buy 1,464 1,4598 -0,0042 4) buy 1,4678 1,4284 -0,0394 5) buy 1,4116 1,522 0,1104 6) buy 1,7836 1,8388 0,0552 7) buy 1,836 1,933 0,097 8 ) sell 1,7343 1,8132 -0,0789 9) buy 1,7438 1,739 -0,0048 10) buy 1,8774 2,0391 0,1617 11) sell 1,7597 1,7128 -0,0469 12) buy 1,6184 1,6116 -0,0068 13) sell 1,61 1,5415 0,0685 14) buy 1,6186 1,612 -0,0066 15) buy 1,599 1,6278 0,0288 16) sell 1,5933 1,6063 -0,013 17) sell 1,579 1,5676 0,0114 18 ) buy 1,5112 1,5028 -0,0084 19) sell 1,5227 1,5039 0,0188 20) buy 1,5923 1,5952 0,0029
Итого: 0,4807 или +4807 (4-значных)
Общий итог: +10745 пп (4-значных)/ Максимальная просадка: -1229пп (4-значных) — 2005-2006 года. Берём по максимуму и вычитаем 1000пп (чтобы наверняка): 250*4 (250 недель в заходе * 4 (2пп за GBP+ 2пп — за EUR с 1 лота)) Общий итог: +9745пп (С учётом комиссии за без-SWAP рынок) R.F. (Recovery Factor) = 7,92 (С учётом без-SWAP рынка)
Выводы: 1) Мы видим, что данная торговая стратегия в целом приносит прибыль в течении 15 лет (кроме периода: июль 2005 — май 2006 года). Причём общая прибыль в 7,9 раз перекрывает максимальную просадку «за 1 раз». Можно сделать вывод о надёжности данной стратегии 2) Что касается осмысленности данной стратегии, то нельзя не сказать о том, что накопленная инфляция за период 1998-2013 в США: 44.33% (fin-plus.ru/ru/info/inflation_index/USA). Таким образом, доходность стратегии существенно выше инфляции в США при величине риска в 1% (100пп(4-значных) = 1% Депозита)), так как составляет более 90% за 15 лет. Можно сделать вывод об эффективности данной стратегии 3) При этом, курс доллара к рублю в целом, вырос с 1 января 1999 года То есть, стратегия принесла бы прибыль и в рублёвом эквиваленте (если после вывода средств — конвертировать доллары в рубли; хотя можно держать данный вклад как валютный).



О налогах (или «немного о грустном»): Сразу хочу отметить, что данное дополнение не касается системы напрямую - не будут дополнены «особые условия» при которых система работает и т.д. Перед вами полный экземпляр (см. выше). В данной части работы  хотел бы поговорить об институциональной базе рынка Forex в целом и о дополнительном анализе прибыльности ТС с учётом налоговой системы РФ в частности. При написании опираюсь на собственный опыт, поэтому если у кого-то есть иная информация в распоряжении – сообщите. Начну с того, что если вы торгуете через ДЦ, то при выводе средств, согласно российскому законодательству об уплате налогов, вы должны (по закону) будете уплатить 35% налога со ВСЕЙ СУММЫ вывода.
Например: внесли 5к в деловой центр – вывели 8к. Налог составит 35% от 8к или 2,8к. То есть чистая прибыль составит 0,2к. Ещё раз: 5к – ввод, 8к – вывод, 2,8к – налог по закону (в данном случае), 5,2к – итоговый чистый прибыток, 0,2к – чистая прибыль.
Почему же так получается? Дело в том, что деловые центры, брокеры и прочие «не банки» — брокеры рынка Forex, как правило по законам РФ, не имеют права принимать деньги на хранение и, тем более, не имеют права торговать валютой. И на то и на другое требуется лицензия ЦБ РФ, причём для работы на валютном рынке — отдельная. Ссылки: http://denga.ru/articles/83/4662 – о хранении депозитов; http://www.cbr.ru/analytics/standart...ions/138-i.pdf — положение о работе на межбанковском валютном рынке; www.vsempomogu.ru/economika/macro/555-25.html — пояснение по положению о работе на межбанковском валютном рынке. А так как ДЦ такими лицензиями не располагают (кроме банков, разумеется), то и получается, что, согласно закону работа на Forex от ДЦ идентична игре в лотерею. А значит и облагаться налогом будет таким же образом, как и игра в лотерею. Более того, ниже предоставлена ссылка на запрос в министерство финансов по данному вопросу, где подчёркивается, что налогом облагается вся сумма выигрыша. Ссылки: http://4delat.ru/vashi-prava-na-chey...ha-v-lotereyu/ — налогообложение игр, основанных на риске; www.klerk.ru/doc/301372 -  Письмо № 03-04-05/4-1276 от 14.11.2012 года. Запрос в министерство финансов. Согласно письму, налогом в 35%, согласно букве закона, должны будут облагаться любые выводы с ДЦ, более 4000 рублей. Причём, в данном случае, платить налоги будет являться целиком и полностью обязанностью трейдера – так как ДЦ не обязаны заниматься данным вопросом по закону. Выходит, что с точки зрения закона, вкладывая деньги в ДЦ, вы покупаете билет от игры в лотерею по своеобразным правилам. Причём после покупки, любая сумма, выведенная из «лотереи» считается выигрышем и облагается налогом. Парадокс заключается в том, что если вы введёте на ДЦ 5000$ и выведете их обратно, то вы должны будете отдать 35% из них – государству, так как с точки зрения закона – вы поучаствовали в выигрышной лотерее. Получается, что многие трейдеры рынка Forex работают сами себе в убыток, так как торговать свыше 35% в год, как правило, достаточно рискованно, а торговать на ДЦ с низшей доходностью – смысла – не имеет (т.к. налоги заберут прибыль).
А в случае конфликтной ситуации с ДЦ вы абсолютно беззащитны, так как даже если даже вы сможете привести ДЦ в суд РФ (что само по себе вряд ли – т.к. очень часто зарегистрированы они за границей), то у вас спросят, заплатили ли вы 35% налогов от всего выигрыша (от пришедших на счёт). И если нет – обяжут вас их оплачивать, согласно закону, беря в расчёт выведенные средства из ДЦ (пришедшие вам на счёт). Теперь, объяснив про Forex от ДЦ, необходимо пояснить ситуацию с налогообложением банковского рынка Forex. В этом случае брокеры располагают лицензией о хранении депозитов и о работе на межбанковском валютном рынке. Тем самым, государство принимает от вас доходы в виде заработанной надбавки к депозиту, причём банк уплачивает налоги за вас (т.к. эта обязанность лежит на банках, работающих на международном валютном рынке). И сам налог – единый – 13% (вместо 35%). Ниже приводится ссылка на процедуру налогообложения в банках.
Например: внесли 5к в банк – вывели 8к. Налог составит 13% от 3к или 0,39к. То есть чистая прибыль составит 7,61к. Ещё раз: 5к – ввод, 8к – вывод, 0,39к – налог по закону (в данном случае), 7,61к – итоговый чистый прибыток, 2,61к – чистая прибыль.
http://onlinebroker.ru/services/forex/tax/ — налогообложение в банках. Однако, если среди ДЦ ещё встречаются те, которые предлагают SWAP-Free счета, то в случае банков в России – это исключено (не встретил ни 1 примера – если найдёте – сообщите). Таким образом при работе на SWAP-Free счёте вам нужно будет заплатить по закону 35% от конечной суммы вывода:
Например: Было 100000$. Предположим, что мы осуществляем вывод только 1 раз из ДЦ – в самом конце: 197450$. Вычитаем 35% (69107,5$ — берём по закону от всей суммы) и получаем 128342,5$, то есть примерно 28% чистыми за 15 лет.
Теперь проанализируем, чтобы случилось, если бы мы торговали через банковский Forex. Налоги при этом составили бы 13% от прибыли, но в этом случае работают SWAP. Предлагаю для более подробного анализа обратить внимание на % ставку GBP, EUR и USD – Ссылка на графики: http://images.yandex.ru/yandsearch?t...unds-50yrs.gif – Ставка США http://images.yandex.ru/yandsearch?p...atz-vs-ecb.jpg– Ставка ЕЦБ РЕПО http://images.yandex.ru/yandsearch?t...Rate_feb12.PNG – ставка GBP Подробнее данные по ставкам можно рассмотреть на forexfactory.com – кликнув на новость (Federal funds rate — USD, Minimum bid rate — EUR, Official bank rate — GBP) ставки и на иконку “graph”. Можно заметить, что иные заходы совпадали с направлением SWAP (Т.е. SWAP был положительный), иные не совпадали, а иные слабо отличались по % ставкам «(22.05.06 — 06.08.07) Buy Buy». Поэтому предлагаю накинуть 3000пп убытка (12пп в неделю заходов на обе пары, по 6пп на каждую в среднем), как гарантию того, что ниже этой суммы прибыли из-за SWAP точно не будет (отчёт идёт от +10745пп – так как никакой комиссии мы не платим в этом случае).  Тогда конечная прибыль с учётом SWAP составит +7745пп. Так как мы торгуем через банк, то на налоги уйдёт 13% от прибыли, то есть: 1007пп. Итоговая прибыль: +6738пп с учётом налогов за 15 лет.
Вернёмся к нашему примеру: Было 100000$. Предположим, что мы торгуем через банк и наш доход с учётом SWAP составил 177450$. Вычитаем 13% от прибыли (10070 )$ — берём по закону от всей суммы) и получаем 167380$, то есть примерно 67% чистыми за 15 лет, что всё равно обгоняет инфляцию в США.
Итого, господа, решать вам через кого торговать. С одной стороны, у SWAP-Free брокеров нет регистрации у ЦБ РФ, с другой: банки не предоставят SWAP-Free счета в РФ (насколько мне известно). Про неуплату налогов в долгосрочной перспективе советую забыть, особенно с большими суммами. Не сочтите за рекламу, но советую торговать через: 1) «ВТБ 24» — http://bankir.ru/dom/threads/113284-...%D0%9124-FOREX 2) «Нефтепромбанк». – http://www.nefteprominvest.com О Депозите – не менее 1500$ — меньше там и делать нечего (мин. Лот 0,5 – банкам меньшее не интересно) Можно, конечно, открыть счета в арабских странах и торговать SWAP-Free там, но там вас  обложат налогами по полной как нерезидентов – не сомневайтесь. Поправьте меня если что не так, дополните если что забыл и спросите, если, что не понятно. С уважением, Паша, Павел или Pegas, Pegas_baj – кому как проще.

Добавляю для сведения и для вашей оценки адекватности вычитания 3000пп по SWAP из общей прибыли (при налоговой оптимизации):
1) По расчётам: SWAP (теоретический): "-6" пунктов в неделю с  1 пары ("-0,85" пункта в день с 1 пары в среднем из пар GBP/USD и EUR/USD соответственно); беру такое значение, хотя оно и выше текущих фактических SWAP-значений, так как за 15 лет исследования бывали разные соотношения процентных ставок между ЕС и США и США и Великобританией.
2) Примерное (точно не больше) расчётное время заходов за 15 лет: 250 недель. Итого: -((6+6)*250)=-3000.
Информация по SWAP (фактическим): Ставки SWAP «Нефтепромбанка» (при текущих процентных ставках, соответственно): http://www.nefteprominvest.ru/servic...s/swap-points/
Пояснение по таблице SWAP пунктов на сайте «Нефтепромбанка»: 1) Смотрим на валютные пары EUR/USD и GBP/USD из списка. 2) Находим значение по столбцу «Своп пункты» по данным парам 3) Умножаем значение для каждой пары (берём значение либо для buy; либо для sell) на 7* чтобы получить значение фактических потерь/(теоретически и прибыли, но не в случае данных пар в данное время) пп за неделю в случае удержания позиции открытой либо в short, либо в long по SWAP при текущей коньюктуре % ставок в США и ЕС и США и Великобритании.
*За неделю с позиции берётся 7 SWAPов (1- в ночь с пн. на вт.; 1 — в ночь со вт. на ср.; 3 — в ночь со ср. на чт. (напоминаю про правило 3ного SWAPа); 1 — в ночь с чт. на пт. и 1 — в ночь — с пт. на вых. дни).

Поправьте, если что-то не так сказал по SWAP.
 

Интересно, кто-нибудь, к чьему мнению стоило бы прислушаться, будет разбираться с Вашей торговой системой? Обсуждать лучше на уровне идей
avatar

dmbes

Очень многие социальные исследования на уровне идей широко обсуждаются. Но разбиваются о реализацию.
Например, исследование отношений кавказцев к русским: пойди найди всех представителей, и будут ли ответы найденных отображать общее видение (с учётом множества кланов, тейпов внутри самого народа)
С ТСками — проблема та же. Обсудим, побурчим и ничего не сделаем, так как всё заглохнет на этапе дальнейшего развития.
у тех, кто торгует профессионально за плечами десятки торговых систем, которые так и не принесли ничего, Какова вероятность, что этот человек будет вникать в торговую систему, написанную новичком?
avatar

dmbes

По-поводу налогов. Многие и я в том числе торгуют через американского брокера interactibrokers — здесь минимальные комиссии, минимальный спред на форексе, опционы на валютные фьючерсы и многое другое в одной торговой платформе. Открыть счет можно через Церих, который переправит деньги туда и обратно и выдаст отчет для налоговой, если очень захотите туда сдаться.
avatar

dmbes

Во-первых она Longrun
Во-вторых — по статистике за 15 лет ни разу не подкачала.
В-третьих — R.F.>5.
В-четвёртых — всё прописано (входы/выходы), даже с примерами.
А что ещё для жизни надо?
Да, здесь я новичок.

А у данного брокера есть лицензия на работу с активами на международном рынке?
И какой % налогов выходит?
Посмотрел я на interactive brokers.
Спасибо за совет!
Неплохой брокер (пока с точки зрения регулирования оценил: СFTC, FSA — дорогого стоит), но, опять же таки, нет разрешения работать в России (нет регулирования со стороны ЦБ)- следовательно, налоговую базу будет крайне трудно доказать (всм. что это 13% с прибыли, а не 35% со всех выводов/годовой прибыли — как при игре, основанной на риске).
А так как вывод средств осуществляется в РФ/ не покидал его более чем на 183 дня за год => то «работаю и получаю деньги» я в РФ и налоги платить здесь же.
Конечно, можно заплатить налогов столько, сколько напишешь -вопрос в том — не возникнет ли потом вопросов.
Подчёркиваю, мне в большей степени интересная суть вопроса. Сам собираюсь работать через Нефтепромбанк - налоги уплачивает сам банк.

Что я хотел бы уточнить: нет ли договоров у ЦБ с такими организациями как FSA, CFTC по «взаимному признанию», то есть если 1 организация признала «брокера», то и другая признаёт его «брокером». Я про такое, честно говоря, не слышал, но я могу чего-то и не знать.
"...6.1. Под основанной на риске игрой понимается игра в тотализатор, участие в лотерее, игра в казино (рулетка, карточные игры, кости) и иные игры, в том числе в электронной форме, с выплатой денежного выигрыша, полученного от участия в данных играх. При этом организатором игр может выступать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, а участниками игр могут быть физические или юридические лица, которые выступают в роли игроков..."

www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/osnovannaya_na_riske_igra/
© КонсультантПлюс, 1992-2013
Комментарий к статье 5.49 коап
1. Проведение основанных на риске игр относится к гражданско-правовым договорам (см. п. 1 ст. 1063 ГК (в ред. Федерального закона от 10 января 2003 г. N 15-ФЗ)). О содержании понятия лотереи и о видах лотереи, проводимых на территории РФ, см. п. 1, 2 комментария к ст. 14.27.
В соответствии с п. 1 Временного положения о лотереях в Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 19 сентября 1995 г. N 955, под тотализатором понимается игра, в которой участник делает прогноз (заключает пари) на возможный вариант игровой, спортивной или иной социально значимой ситуации, где выигрыш зависит от частичного или полного совпадения прогноза с наступившими реальными, документально подтвержденными фактами.
Согласно Положению о лицензировании деятельности по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2002 г. N 525, под организацией и содержанием тотализаторов понимается посредническая деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по организации приема ставок от участников взаимных пари и выплате выигрышей. Деятельность букмекерских организаций (букмекеров), являющихся организаторами — участниками основанных на риске игр, также подлежит лицензированию Госкомспортом России.
Таким образом, понятия тотализаторов и других основанных на риске игр определяются законодательством применительно к особенностям регулируемых общественных отношений.
К другим основанным на риске играм относятся системные (электронные) игры, в которых фиксация ставок и прогнозов участников проводится с помощью электронных устройств, сохраняющих информацию в своей памяти и направляющих ее для участия в розыгрыше по специальным каналам передачи информации в головной информационный центр (см. абз. 3 п. 1 Временного положения о лотереях в Российской Федерации).
Основанные на риске игры, подлежащие гражданско-правовой защите в соответствии со ст. 1063 ГК, следует различать с рисковыми сделками, в частности с расчетными форвардными контрактами. Согласно п. 3 Определения Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2002 г. N 282-О «О прекращении производства по делу о проверке конституционности статьи 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой Коммерческого акционерного банка „Банк Сосьете Женераль Восток“, ГК предусматривает специальное правовое регулирование лишь в отношении особой группы игровых сделок, а именно — заключаемых государством и муниципальными образованиями (или по их разрешению) как организаторами лотерей, тотализаторов и других игр, основанных на риске, и лишь в отношении этих сделок установил возможность удовлетворения требований об исполнении связанных с ними обязательств (ст. 1063 ГК). Требования же по всем остальным игровым сделкам в силу ст. 1062 ГК удовлетворению в судебном порядке не подлежат, вследствие чего признание сделки, заключенной на условиях расчетного форварда, игровой сделкой влечет отказ в обеспечении принудительного исполнения вытекающих из нее исковых требований.
По смыслу абз. 4 п. 3 и абз. 2 п. 5 рассматриваемого определения Конституционного Суда РФ арбитражные суды на основе установления и исследования фактических обстоятельств дела вправе квалифицировать рисковые сделки как разновидность сделок, подлежащих правовой защите.
2. В соответствии с п. 3 ст. 56 Федерального закона „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации“, п. 3 ст. 64 Федерального закона „О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации“, п. 3 ст. 56 Федерального закона „О выборах Президента Российской Федерации“ в период избирательной кампании, кампании референдума выборы, референдум и их результаты не могут быть объектом лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и других основанных на риске игр.
3. Индивидуальные предприниматели, совершившие рассматриваемое административное правонарушение, несут ответственность, установленную санкцией комментируемой статьи для должностных лиц (о корреляции статуса индивидуального предпринимателя и должностного лица см. комментарий к ст. 2.4).
4. К нарушителям-лицензиатам (см. п. 1 данного комментария) независимо от административных наказаний, предусмотренных рассматриваемой статьей, могут быть применены санкции в виде приостановления действия лицензий или их аннулирования, установленные ст. 13 Федерального закона „О лицензировании отдельных видов деятельности“ (о соотношении санкций, установленных данным Федеральным законом, с административными наказаниями см. комментарий к ст. 14.1).
5. О рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных комментируемой статьей, и о процессуальных особенностях обжалования постановлений, вынесенных по делам об указанных правонарушениях, см. соответственно п. 5 и 6 комментария к ст. 5.45.
8 пункт «Алгоритм заходов» не обязателен — система работает и без него. (+- 250 4 знаков на истории)
В 17ом — по 13.08.12 (не 13, опечатка была, данные котировок на 12, т.е. верные)
Пересчитал 18 и 19 заходы без 8 пункта.
Получилось:
25.02.13-04.03.13 (EUR/USD, GBP/USD — buy)
1,3195-1,3016 (итого: -179 пп)
1,5112-1,5028 (итого: -84 пп)
22.04.13 — 24.06.13 (EUR/USD, GBP/USD — sell)
1,3073 — 1,3113 (итого: -40пп)
1,5227 — 1,5389(итого: -162 пп)
Итого: -465пп.






Провёл на ЗОЛОТЕ тестирование данной торговой системы. В тестировании позиции по золоту аналогичны позициям по E/U и G/U по направлению и времени. Т.е. если по E/U и G/U — buy, то мы покупаем золото, если по G/U и E/U — sell — то продаём.

Результаты тестирования:

Данные по котировкам с www.timingcharts.com (GOLD COMEX) Заход Выход Позиция Прибыль (В $)
15.03.1999 06.07.1999 291,6 261,6 sell 30
20.12.1999 27.12.1999 285,8 289,4 sell -3,6
22.01.2001 29.01.2001 268,5 265,3 buy -3,2
17.09.2001 22.10.2001 291 278,5 buy 12,5
11.02.2002 12.08.2002 300,6 318,7 buy 18,1
05.01.2004 12.01.2004 418,7 427,3 buy 8,6
09.08.2004 20.12.2004 401,30 443,5 buy 42,2
25.07.2005 15.08.2005 430 448,9 sell-18,9
13.02.2006 20.02.2006 551,5 556 buy 4,5
22.05.2006 06.08.2007 651,2 684,2 buy 33
06.10.2008 13.10.2008 865 860,5 sell 4,5
13.07.2009 21.12.2009 911,8 1117 buy 205,2
25.01.2010 26.07.2010 1097 1184,8 sell-87,8
08.11.2010 15.11.2010 1390,8 1363 buy-27,8
28.03.2011 15.08.2011 1411,7 1741,3 buy329,6
24.10.2011 14.11.2011 1662 1773,5 sell-111,5
13.02.2012 13.08.2012 1730,4 1612,6 sell 117,8
25.02.2013 04.03.2013 1586,6 1572,4 buy-14,2
22.04.2013 24.06.2013 1421,2 1277,1 sell 144,1
16.09.2013 11.10.2013 1317,8 1268,2 buy -49,6
13.01.2014 20.01.2014 1251,1 1239 buy -12,1
07.04.2014 14.04.2014 1298,3 1327,5 buy 29,2
22.09.2014 15.12.2014 1214 1207,7 sell 6,3
ИТОГ 631,9
Макс прос. -115,6
R.F. 5,466262976
R.F. More than 3 Yes
Accepted
Расчёт без учёта SWAP
Вывод:
R.F.>3. Подключаем к торговле по ТС Золото. Напоминаю, что все 3 захода по активам (GBP/USD, EUR/USD и GOLD) должны быть аналогичны по направлению и времени захода. Заходы, в свою очередь, определяются по вышеуказанной ТС. Спасибо всем кто читает, а особенно отписывается в ЛС или skype. Кто торгуют по ТС — рад за Вас за 2014 год, надеюсь, последующие будут аналогичными.
Заход от 00:00 ( с открытия) 23.02.2015 на sell EUR/USD, GBP/USD — от уровней:
1,1382 и 1,5389 соответственно
www.cftc.gov/index.htm — исходный сайт расчётов COT.
Смотрим раздел Market Reports, выбираем вкладку Commitments of traders,
Затем выбираем:
«Legacy Commitments of Traders report». Здесь выбираем раздел Chicago Mercantile Exchange. Здесь есть таблица, состоящая из нескольких столбцов. Мы выбираем из второго столбика Futures and Otions Combined. И выбираем «Short Format».(см. подробнее tradelikeapro.ru/analiz-otchetov-cot/)
Все данные как на ладони.
Если хотим просмотреть данные за определённую дату — выбираем «Historical Viewable» (после выбора вкладки Commitments of traders) и выбираем нужную нам дату и снова
«Legacy Commitments of Traders report» и далее...

Добавил на случай, если сайт timingcharts даст взбой, а отчёты COT будут выходить.
Риски:
Диапазон приемлемых рисков: 2% — 4%.
В случае, если риски 1% и ниже — доход от ТС будет ниже ставок по долларовым депозитам (35,675% за 15 лет по ТС с учётом SWAP и НДФЛ, без мультипликации).
(Поясню: 1% — это если мы взяли 0,5 lot на EUR/USD и 0,5 lot на GBP/USD при депозите 100 000 USD)
В случае если риски более 4% и выше — просадка составит около 25% от депозита и более (при аналоге максимальной просадки за тестируемый период). Доходность в этом случае составит 8,28% годовых (в USD) в среднем с учётом SWAP и НДФЛ, без мультипликации (от начальной суммы).
Рекомендуемое значение риска: 3% (1,5 lot — EUR/USD, 1,5 lot — GBP/USD, при депозите 100 000 USD). В этом случае просадка составит около 20% от депозита (при аналоге максимальной просадки за тестируемый период с учётом SWAP). Доход в этом случае составит 6,21% годовых (в USD) в среднем с учётом SWAP и НДФЛ, без мультипликации (чуть выше доходности по депозитам).
Можно выбрать и консервативный вариант: 2% (1 lot — EUR/USD, 1 lot — GBP/USD, при депозите 100 000 USD).
В этом случае просадка составит чуть менее 13% от депозита (при аналоге максимальной просадки за тестируемый период с учётом SWAP). Доход в этом случае составит 4,13% годовых (в USD) в среднем с учётом SWAP и НДФЛ, без мультипликации — сравнимо с доходностью по депозиту.

За расчёт максимальной просадки взят: -1291 (при 2% риска) (Макс просадка 1229 + SWAP пункты за время заходов — 62).
Конечный R.F. системы (с учётом налогов):
7135/1291=5,5267. Что приемлемо. (Доход: 7135пп рассчитан также исходя из 2% риска).
Срок: 15 лет. (Тест с 01.01.1999 — 31.12.2013)

Максимальный срок без выполнения нормы доходности: до 4 лет (не включительно).
Количество дней работы на рынке за 15 лет: 1748 дней.
Срок окупаемости: 14 лет (Расчёт по NPV. Результат получен исходя из текущих данных: при тесте от 01.01.1999, включая данные за 2014 год. Срок дан без учёта дисконта и налогов, но с учётом SWAP. При расчёте срока, К риска был равен 3%. Не столь удачные результаты получены из-за отсутствия работы системы в 2000 и 2003 годах).
Данные по ТС были проанализированы за тестируемый период: 01.01.1999 — 31.12.2013). Доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем.
Расчёт минимально рекомендуемой суммы для работы по данной системе у Брокера:
1) Рассмотрим в качестве брокера: Нефтепромбанк.
2) Минимально возможный лот для работы на рынке у данного брокера: 0,5 lot.
3) Максимально допустимый риск, согласно расчёту (см. выше): 4%.
4) Получаем:
а) 0,5*2(позиция по E/U и G/U)= 1 lot — совокупные позиции по E/U и G/U.
б) 1% риска: 1 lot совокупных торговых позиций на 100000 USD (1%: 1пп = 1/10000 Депо (10000пп до MC); 1пп движения при 1 lot = 10$)
в) При 4% риска: 1пп = 4/10000 или 1/2500 (2500пп до MC);. Учитывая, что 1пп движения при 1 lot = 10$ — получаем значение: 2500*10 = 25000 USD или около 1250000 руб. по курсу ЦБ РФ на сегодняшний день (17.04.2015).
Доходность в случае аккумулирования процентов:
При 2% риска: ((1+0,0413)^15-1)*100%=83,5% — За 15 лет
При 3% риска: ((1+0,0621)^15-1)*100%=146,88% — За 15 лет
При 4% риска: ((1+0,0828)^15-1)*100%=229,78% — За 15 лет

Единственная сложность — нужно чтобы у брокера было можно дробить лота: 1,1; 1,2 например. И не вынимать %.

Результаты (За период с 01.01.1999 — по 31.12.2013).

В расчёт результатов добавлены записи от 04.11.2013
и 15.12.2014 (11:49).
Итоги (За период с 01.01.1999 — по 31.12.2013):
По EUR/USD: 5678 пп.;
по GBP/USD: 4457 пп.
Общий итог: 10135 пп. (без учёта SWAP).

С учётом SWAP: 7135пп. по обеим парам (вычитаем упомянутые 3000 пп).

С учётом налогов (НДФЛ — 13%): +6207пп.

R.F. (с НДФЛ 13%) = 6207/1291 = 4,807.

(Риск при расчёте пп: 2% — 1 lot по EUR/USD и GBP/USD).
Девиз системы: «Умеренность, Валидность, Статистика!»

Добавляю результаты за 2014 год в этот комментарий, чтобы было удобнее читать (последовательность изложения результатов).

Результаты за 2014 год:
Заходы:
1) 13.01.14-20.10.14;
2) 07.04.14-14.04.14;
3) 22.09.14-15.12.14.

1) EUR/USD (buy) 1,3666-1,3529 (-0,0137); GBP/USD (buy) 1,6478-1,6413 (-0,0065).
2) EUR/USD (buy) 1,3698 — 1,3856 (+0,0158); GBP/USD (buy) 1,6563 — 1,6729 (+0,0166).
3) EUR/USD (sell) 1,2834 — 1,2480 (+0,0354); GBP/USD (sell) 1,6281-1,5715 (+0,0566).

Свопы за 3 захода: -80пп (исходя из фактических SWAP, взятых с сайта банка «Нефтепромбанк» за 2014 год, 13*(3+3)=78. 3пп — SWAP в неделю по 1 паре), 2пп — погрешность.

ИТОГО за 2014 год: (920+122)-80= +962 пп или +0,962.

962*0,87= +837пп (ИТОГО за 2014 год, с учётом НДФЛ = 13%).

P.S. Последний заход пересчитал по данным на открытие понедельника (15.12.14), как и в других случаях. Котировки с www.timingcharts.com
Закрытие позиций по EUR/USD и GBP/USD (см. пост от 25.02.2015). Состоялось в пн. (18.05.2015), с открытия.

EUR/USD — 1,1450 -> -68пп
GBP/USD — 1,5723 -> -334пп

SWAP: Свопы за 3 захода: -75пп (исходя из фактических SWAP, взятых с сайта банка «Нефтепромбанк» за 2015 год, 12*(3+3)=72. 3пп — SWAP в неделю по 1 паре), 3пп — погрешность.

Итого за заход: -477 пп.
Данные взяты с www.timingcharts.com

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP