<HELP> for explanation

Блог им. partnerLenyaGolubkov

Тайна золотого ключика или механизмы выкачки бабла из рынка hft пираньями ч.1

Леня Голубков, простой позитивный персонаж из прошлого, желающий срубить бабла по — легкому — это обо мне. Мои топики задумывались как стеб над собой и миллионной армией любителей халявы, но эксперимент перерос сам себя, преподнеся сюрприз как во вчерашней встрече нашей сборной с французами на который мало кто рассчитывал. Искренне хочу поздравить болельщиков и футболистов сборной Украины с победой, молодцы!
Все что, напишу ниже, не является ни в коей мере рекомендацией к действию, а есть лишь отражение моих субъективных мыслей и суждений относительно того, что происходит на базарчике.  Как сказал мне один авторитетный блоггер смарт – лаба делиться нужно тем что  «не рано и при этом не жалко», поэтому как SECRET «тереть секретные топики не буду», что торжественно обещаю.
По моему мнению фундаментал природы hft прост, как дважды два и базируется на двух основных вещах:
1)       «Деревья не растут до небес»;
2)       Цена движется от уровня к уровню;

Ну скажите, кто этого не знает? Наверное в идее нет новизны, но ее правильная реализация может принести серьезные барыши. Итак, на рынке помимо трендов есть коррекции и нам нужен алгоритм, позволяющий при приемлимых рисках разложить ценовой график во флэт и собирать профит при движениях цены внутри канала.  Это алгоритм двустороннего котирования цены маркет – мейкером, т.е. в основе пылесоса лежит механизм набора и сброса позиции. Каковы основные риски данного стиля торговли – резкое направленное движение цены в одну из сторон, но мы то знаем, что «деревья не растут до небес», а значит надо подобрать к своему счету с учетом рисков, то правильное  количество уровней цены, она ведь «движется от уровня к уровню», а внутри самого уровня выбрать правильный шаг котирования, чтобы максимально эффективно собирать движения внутри канала. Приведу пример, как это делал я: при счете в 100 тыр  закладывал в алгоритм два уровня, например  при теор. цене 140000  - раскидывал сетку лимиток  — 3 на продажу с шагом 20 выше, и 3 на покупку с таким же шагом ниже теор. цены; все ждем, цена ходит внутри канала 140060-139940 – собираем прибыль. Как только цена выходит из канала – лимитки снимаются, включается механизм сброса набранной позиции. В этот момент теор. цена становилась, например, 140120 – я также раскидывал сетку из 3 шагов лимиток и точно также «пылесосил бабосик». Когда цена опять выходила из канала, также  включается  механизм сброса набранной позиции во втором канале. Если на первом уровне механизм сброса набранной позиции закрыл набранную позу – то все начинается сначала. Как только величина счета позволяет брать увеличенное ГО – добавляются уровни и шаги котирования внутри них. Причем делал я все это с помощью полуавтомата, т.е. заявки выставлялись робадом), а вот включал/выключал выставление/снятие лимиток я в ручную тогда, когда мне казалась, что импульс затухает и движение цены как бы «устаканивается», закончив рывок перемещения от предыдущего уровня. Думаю, что до реализации такого алгоритма подойдет масса котировальных аппаратов, которые есть в сети. Ну и конечно же нужна скорость, чтобы оперативно перевыставлять заявки – шаг то невелик. В общем, чем то это напоминает таких маленьких, но очень быстрых и агрессивных рыбок, пираний:

В покере есть такое понятие «игра с малым стеком». Оно применимо как в более «психологической»/интуитивной игре – техасский холдем, так и в более «системной» — пот лимитной омахе. Например, есть целая книга, которая учит, как разыгрывать пару тузов в омахе, в зависимости от позиции за столом, включая даже игру против конкретного игрока. Эффективность игры данного стиля позволяет сравнить его с эффективностью технологии hft, которая за счет скорости перемещения заявок позволяет быть первым на лучших ценах т.е. той маленькой, но быстрой и агрессивной рыбкой — пираньей. Можно по разному относиться к hft робадам),  любить их или ненавидеть, но стоит признать, что они такая же группа участников рынка как инвесторы, ММ, скальперы и пр. Единственное, что хочется отметить, что вот ликвидности они не добавляют, а наоборот, по моему мнению, извлекают ее из рынка. Ведь, как назвал ее astic, однолотовая ликвидность, скачущая по стакану пользу приносит только hft, раздражая и забирая деньги у других, более медленных  участников; поэтому такие вещи надо называть своими именами, т.е. говорить – мы просто вас раззуваем, а не рассказывать бла-бла-бла о повышении ликвидности и других благах привносимых в рынок hft. Когда рынок валится либо взлетает вверх со страшной скоростью, куда деваются вместе с ММ эти поставщики ликвидности? Т.е. когда выгодно – они в стакане, а как только жареным запахло  — все по норкам.  В общем быстрые, жадные, наглые и агрессивные – но вместе с тем, прибыльные – вот такие они hft робады).
Что же происходит в этапе эволюционного развития hft? Те, кто накапливают капитал превращаются в ММ, меняют стратегию — ведь теперь им сложнее быть такими же эффективными как вчера, и ведут борьбу с hft у которых «малый стек», которые,  в свою очередь, бьются на смерть друг с другом. Видео ниже это наглядно демонстрирует, но особенно ценны комментарии к нему, ведь именно так простые трейдеры реагируют на взлеты и падения своих собратьев по рынку. Воспитанных и культурных людей хочу предупредить перед просмотром видео — оно с не цензурными выражениями, что однако на 110% отражает реакцию пипла к успехам, а затем и сливу капитала коллег на рынке.

Продолжение следует…
C пожеланием крепкого здоровья и успехов в торговле, Леня Голубков
 

Наименование Изменение Сумма
Начальные средства 0,00 50 000,00
Гарантийное обеспечение 0,00 0,00
Свободные средства 53 901,94 571 342,35
Всего денежных средств 571 342,35
Количество заявок 258315
Портфель секрета с сайта участников
avatar

Scorpi_999

Scorpi_999, т.е. секрет — это робот?! — почему тогда в нике не присутствуте robot?
ruscash, При чем тут? Это робот секрета, ну он его написал )
фигня на фигне, куча домыслов без малейшего понятия о хайфрик стратегиях
avatar

at60hz

at60hz, ну понятно) А вам поделиться чем-то стоящим с сообществом слабо? Или все как обычно, вы Д'артаньян, а мы...?
мля… Лёня, ты походу прикольный перс (я даж никуя постяру не дочитал), кароч пиши естчо!!!
avatar

Jeka-Original

У тебя так много букв в топике я даже читать не буду…
avatar

ruslanignat

Когда опровергаются два этих утверждения, тогда и происходит то, что «вправляет» людям мозги навсегда… Это нечасто бывает и из-за этого и притупляется чувство опасности.
avatar

corsair

corsair, так в том то и прикол, что постоянный вывод прибыли + оптимизированная подборка уровней и шагов внутри них и стратегий «сброса» позиций: соотношение доходность/риск (вот, например, блог уважаемого человека smart-lab.ru/blog/145829.php) позволит в такие редкие моменты да быть с лосем, но все равно в прибыли на дистанции. да и кто мешает, как только в стакане буря — валить нафик оттуда? при движении фьюча РТС от 143 до 152, а затем снова вниз к 140 у меня не было ни одного убыточного дня; да в течении дня был периодически минус, но ни разу убытка к концу торгов. и это при том, что наверняка, очень многое у меня не оптимально, и есть куда поджимать гайки)))
Лёня Голубков, фраза «деревья не растут до небес» может быть дополнена «и у всякой пропасти есть дно», а насчет уровней скажу так — всего лишь один мгновенный обвал или резкий безосновательный взлет бумаги или рынка в целом, опровергнет все теории и модели, разработанные на основе всего лишь статистической истории. К счастью, наша история слишком коротка и, соответственно, коротка и память, что дает возможность некоторым рассчитывать на отсутствие у толпы синдрома боли и ждать своего момента.
corsair, так я и не спорю — риск всегда есть, это ведь как «волков бояться — в лес не ходить»
Плюсую виртуально за тему.
avatar

corsair

Лёня Голубков, видимо вы не торгуете HFT раз такое пишите.
avatar

SECRET

SECRET, раз уж вы такого не пишете, то делаю вывод, что вы точняк торгуете HFT)))))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP