<HELP> for explanation

my-trade

-=★=- КОНСТУКТИВНО от my-trade

 
 
Буду изъясняться максимально популярно.
-=★=- КОНСТУКТИВНО от my-trade
 
У каждого своя стратегия, поэтому я изложу мысль в общем, а вы уже можете проработать детали конкретно для своей торговли.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У многих и у меня в том числе есть системные сигналы или отдельные формации, которые имеют:
 
  • Плюс: очень высокий шанс срабатывания (прибыльной сделки)
    Минус:появляется не так часто, а иногда раздражающе редко.

    Наша задача: из минуса сделать плюс, т.е. заработать на этом.

 

Если у нас есть статистический факт, что системный сигнал появляется примерно 1 раз в неделю (допустим), значит мы можем увеличить число прибыльных сделок ЕЖЕДНЕВНО ДЕЛАЯ СТАВКУ НА ТО, ЧТО ЭТОГО СИГНАЛА НЕ БУДЕТ.
 
Т.е. если вы ежедневно ставите деньги на то, что сигнал не сформируется, то будете иметь статистическое положительное мат. ожидание.
 
Ведь не может же быть такого, что если вы начнете делать ставку на то, что вашего паттерна не сформируется, то он станет формироваться каждый день?? Даже если будет так — вы всё равно заработаете. Просто дочитайте до конца.
 
Конкретный пример.
Идет тренд по SP500. Затяжной такой, махровый тренд. Я отчетливо понимаю, что я должен увидеть на графике, что бы сказать:«Да, это разворот».
Факт в том, что рынок регулярно был недалеко от этого… Т.е. фактически падение еще в 2-3% в нужный момент, и я бы сказал:«Пацаны, шортнавсё!». Но этого постоянно не случалось. И так уже очень длительное время.
 

Факт так же в том, что тренд — это нечто довольно утомительное и затянутое во времени. И разворот тренда может быть только 1, т.е. это редкое событие.
Поэтому, если бы я открывал лонг не только по системным сигналам в лонг, а еще и в те моменты, где рынок был недалеко от точки разворота, делая ставку на то, что ее не случится — я имел бы статистическое преимущество.
 

ЕЩЕ РАЗ: основная мысль заключается в том, что мы пытаемся НЕ совершать сделки БЕЗ СИГНАЛА. Однако их можно совершать и делать это с прибылью, делая ставку на то, что СИГНАЛА НЕ БУДЕТ, если он формируется не часто.
 

Т.е. я хочу сказать, что у вас на самом деле есть 2 способа купить :
  • 1) Системный сигнал в лонг.
  • 2) Видя НАКЛЁВЫВАЮЩИЙСЯ системный сигнал в шорт, сделать ставку, что его так и не случится.


Статистически, если вы часто будете делать эту ставку, имея редкие системные сигналы — вы будете в плюсе.

В чем польза?

Дополнительные прибыльные сигналы. Т.е. например, системных входов в лонг по тренду DAILY S&P500 у меня было не так уж и много. Зато возможностей купить от балды, но недалеко от точки разворота тренда вниз — было дохрена.
Т.е. делая ставку, что её не случится.

Новшество для вас в том, что вы можете войти прибыльную в сделку там, где никогда бы не вошли по системе.

  • Манименеджмент:

Делая ставку, что вашего долгожданного сигнала не будет, вы заходите 50% от обычного торгового объема. Если всё же ваш сигнал формируется, вы берете убыток с первой сделки и заходите в ваш системный сигнал уже 100% торговым объемом.

Таким образом, у вас есть 3 варианта:

  • 1) Заработать на том, что сигнала не случится (очень вероятно, т.к. они редко появляются).
    2) Потерять на этом если сигнал все же случится, но!!! отыграть убыток, зайдя в него двойным объемом. (очень вероятно, т.к сигналы редкие, но имеют хороший шанс срабатывания)
    3) Потерять и на том и на другом (маловероятно, исходя из характеристик системный сигналов).


------------------------
Конечно, все торгуют по разному и не ко всем стратегиям это можно применить. Но вот к моей, например, можно, т.к. я на 90% торгую только по графику цены.


Поэтому имею огромное желание опробывать такие входы и посмотреть насколько они прибыльные на дистанции. Вам тоже советую.
 

по моему где то уже это читал… =)
avatar

BoNuS

Леха! твоими устами глаголит истина!!!
avatar

SECRET

Сейчас все изложенное запрограммирую в бота и заработаю все деньги на рынке.
Обкурился что ли?
avatar

Stanislav-A

опцион на опцион опциона.
;)
СиТриПиО,
Я знаю, что рано или поздно кирпич с этого здания упадет, потому что ему уже 60 лет без капремонта.
Как нормальный, я обхожу подальше то место с учетом урагана, куда может свалиться кирпич.
Однако вероятность такого события нарастает со временем.
Почему бы мне всё это время просто не ходить прямо там, куда может упасть кирпич?
Ведь каждый раз я буду оказываться жив. Возможно, я уже умру, а кирпич не упадет.
Возможно, что рядом с эти местом просто у меня попросят «закурить» всей толпой. Кирпич, возможно, прилетит не сверху, а «флэтово» по горизонтали.
Но это же всё ерунда по сравнению с вероятностью падения кирпича во времени в тот момент, когда я прохожу мимо.
Жаль только, если кирпич упадет в тот момент, когда я не увижу.
Да покупать здесь просто смертельно опасно…
avatar

Vasdoc

Или хотел сказать перестаньте шортить, тогда рынок развернётся?
avatar

Vasdoc

Инструкция как: регулярно обыгрывать интернет казино(вы даже сделку заменили на слово ставка), ставим на красное если ставка сыграла то ставим на чёрное, если нет то удваиваем ставку…
Для лудоманов совет, если нет сигналов а торговать очень хочется, то в торговом терминале есть кнопочки ИЗМЕНИТЬ ТАЙМФРЕЙМ, меняем на м1 или м5 и сигналов будет хоть отбавляй
avatar

nika8

nika8, Криво Вы почитали Лёшу. Он не пишет про 50/50. Его подход к вероятностям просто шедеврален. Софизм в мутном виде, но системку забабацать можно. Как раз первая моя система и была "орел-решка" на пробой. Лишь бы рынок не стоял. Итог, вероятно, понятен?
nika8, тогда увеличивается частота сделок но уменьшается % разброса цен, увеличивается комисс и добавляется очень много шума, на котором трейдер будет ловить много лосей прежде чем поймает профит по сделке. аффтар конечно упростил все по максимуму.
Billionarium, Всё правильно, однако на безтренде/боковике и комисс и прочее отбивается в прибыль.
Тема не раскрыта.

100 сделок по тику = 100 тиков в плюс.
1 сделка на 100 тиков = 100 тиков в плюс.

Вероятности входа на 1 сделку и на 100 примерно равны.

Вопрос «человека» опять возникает, а не системы.
СиТриПиО, если про вероятность, то математически взять один тик вероятность гораздо выше чем 100 тиков, чем выше (в тиках) цель, тем ниже вероятность взятия этой цели
avatar

nika8

nika8, Именно так мной криво и написано.
В зависимости от хода цены в конкретный промежуток времени.

Итого 100 раз по 1 тику = вероятности 1 раз 100 тиков.
(и там и там есть убыточные входы).
При условии, что инструмент дает 100 тиков ходом в условленном времени направленно.
не существует на бирже никаких систем, следовать каким то сигналам какой то системы вообще глупо. В каждый новый момент времени возникает ситуация, которой еще никогда не было, следовательно любая система рано или поздно сольется. Торговать нужно здесь и сейчас, а не надеяться на сигналы системы
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, На рынках нет систем, а в жизни есть.
Вспомните хотя бы про грааль «кот нализывает».
;)
SHCHUTUSHCHA, то чего никогда не было каждый раз формируется по законам, которые были всегда
Леха Майтрейд, в этом вся и фишка, на бирже гарантированно выигрывает лишь тот, у кого инсайд. все остальное это попытка угадать замысел кукловода
SHCHUTUSHCHA, на рынке происходит всегда одно и то же, накопление позиции крупным игроком (флет), а затем вынос всех кто против (импульс, тренд).
Леха Майтрейд, ага, Лёх, в игре без правил есть правила (узнают позже может быть)
SHCHUTUSHCHA, пока тестишь систему, рынок меняется. и вот ты заходишь на реал по системе и феерично сливаешь, потому что оказывается теперь уже нужна другая система. то есть та же самая угадайка но не цены а системы. надеяться что рынок какое то время не изменится.
avatar

Simix

есть система покруче — АНТИВАСЯ называется)
avatar

carmoran

carmoran, за4отно протролили.
И на каком месте сейчас МайТрейд на ЛЧИ?
avatar

Billionarium

Billionarium, Естественно, на ШЕСТОМ.
Но не на ЛЧИ.
СиТриПиО, smart-lab.ru/blog/142154.php

Он там говорит что он на ЛЧИ
сейчас какое место?)
демагогия очередная)))
avatar

OdessiT

OdessiT, +
Всё колдуем? 
avatar

Kombinator

Феерический день.
Только что видел грааль про «тройное локирование с хеджированием», а тут почти грааль как зарабатывать против самого себя.
SemaTrade, Тильт — часть системы. Мы все ещё не достигли такого уровня «держания рынка за яйки».
В этом есть что-то интересное. Готов предоставить вам 50млн.рублей для торгов по такой стратегии. Пришлите мне в личку доказательства вашего торгового опыта.
avatar

Ариец

Ариец, Написано просто: хочу подемить эту систему!
SemaTrade, Как сняться на фоне жОлтой байдарки, подвесив камеру на ветку?
;)
Пока нет сигнала в лонг делаем шорт и наоборот?
Ну как бы да если система покрывает все пространство возможных сигналов. Или пространство внесистемныйх сильно меньше нашего. Размер внесистемного пространства мы не знаем. Следовательно будем постоянно открывать для себя что то новое за свои же деньги).
Изико, ага. Есть такие робототизированные, который хотя бы по своей истории паттернов торгуют.
Можно миллиард раз на своих же сделках переучить его заново. Универсально.

А вот работать против ожидания сигнала — это круто.

Особенно по Лёхиным формациям.

Боюсь, что Алексей скоро для себя заново откроет мартингейл «щадщий» или его вариант «антимартингейла щадящего».

НЕ проще было написать: ЕСТЬ СИТЕМА. Если нет сигнала от Лёхи, но он видит вниз, то можно чуток вверх забирать. И наоборот.

Стоимость подписки 50% обычной.
Изико, подумалось что хороший тест на «а не кукл ли я?».
Если можешь зарабатывать на работе как по своей системе так и против то ответ — ДА! ))
Изико, Это тогда стандартная неэффективная система «курятника» на работе.
С меня берут штраф за невыполнения плана, я вешаю его на нижестоящих в бОльшем размере.
Изико, еще один вывод. если не ставить стопы по системным сделкам, то ответ тоже ДА)
бла бла бла. хде денги?
avatar

Mr. Bean

SemaTrade, не понял.
не там ты пишешь леха, и не для той публике, а для кого это нужно тот уже все и сам понял…
Stanislav Korolev, вы про тетрадь в линейку?
НУ придумал Лёха фьючерс на свою торговлю/формации. Что тут такого. Хорошее хеджирование. Не пошло — убыток мал. Пошло прибыль небольшая.
А уж если совсем не пошло — то точно сигнал появился ПОЛНЫЙ на 100500% прибыли.
СиТриПиО, Не проще ли его график на хаях шортить, на проливах выкупать?
Это же давно изучено и реализовано.
СиТриПиО, Шортим стандартным лотом… выкупаем мартингейлом.
Что не так, если это КАЧЕСТВЕННЫЙ ТРЕЙДЕР?
Его цена в НОЛЬ же не упадет?
И всё же.
Прочитал в ЖЖ.
Прочитал тут.

Вопрос автору: что заставило слово «конструктивно» написать капсом?

Это реально КОНСТРУКТИВНО?
— КОНСТРУКТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна.
1. полн. Относящийся к конструкции (в 1 знач.), нужный для конструирования (спец.). Конструктивные формы материала.
2. Такой, к-рый можно положить в основу чего-н., плодотворный (книжн.). Конструктивная критика. Конструктивные предложения.
| сущ. конструктивность, -и, жен. (ко 2 знач.).
СиТриПиО, Да. Это конструирует совершенно новую систему, на основе твоей уже существующей.
Умный человек — есть умный человек
avatar

dimfort

Другими словами, если вы регулярно сливаете на рынке бабло, можно попытаться делать наоборот и тогда по идее должен быть профит :)
avatar

jest_trader

jest_trader, А как начать сначала брать с рынка, а потом вливать?
Это же грааль.
jest_trader, ахахаххх точняк, ну вот тока без стопов :)
если б еще сигналы написал и обосновал то цены тебе б не было
avatar

Vallter

sbko, Ну это было б конкретно для моей системы… все будут воспринимать конкретно эти частные случаи. А я бы хотел подать идею шире… у всех ведь свои формации.
Леха Майтрейд, опуцон на опцион опционов.
Чё скрывать-то?
Что-то немного навеяло на бытовую тему.
Про туалет.
Вот у меня есть постоянно туалетная бумага.
Вопрос в том, в какой момент я окажусь припертым своим анусом к тому, чтобы влететь в туалет и сесть в эйфории?
А вдруг бумаги не окажется?
Лучше я буду каждый раз заносить кусочек бумаги.

Это и есть грааль системы.

Читайте между строк ;)
Killy, так и есть. Не надо в этом посте про серьёзное. Просто крутим комментарии.
есть ещё грааль.

1. Основной счет для сигналов на N$
2. Второй счет для лудоманства на «M<<<N»$

Всё просто.
Изико, универсальная поза 69.
тройное локирование с хеджированием )))))
Леха Майтрейд, вот без обид, www.youtube.com/watch?v=AAcjk75BlzM вот тут полностью описана твояторговля… КОНСТРУКТИВНО!!!
avatar

kaptainemo

Леха грааль не пали блин)))
Игорь Зус, +++
А вообще тут палить то особо не чего, Леха говорит о тактике ложного пробоя, но это высший пилотаж спекуляции.
В виде: сигнал на лонг, открываем лонг. Нет открытой по системе длинной позиции, значит открываем короткую. Это работает, проверил на боте.

В виде: есть сигнал на лонг, открываем шорт, есть сигнал на шорт, открываем лонг. Это не работает, если только специально не подгонять систему на минимум профитных сделок по соотношению к лосёвым.
Николай Лазарев, система с тремя вариантами в 2х переменных.
Есть решка — открываем решку.
Нет решки — открываем орла.

Речь об ином.
Когда все ждут события очевидного, почему бы по пути к очевидности не снять немного сливок.
СиТриПиО, Да, это понятно, но тогда речь может идти только об интуитивном трейдинге. Или задачу надо формализовать в деталях до степени возможной автоматизации.
Николай Лазарев, У Леши всё интуитивно, потому что он отвергает прилюдно всё то, чем работает (я не про стохастиков и объемы).
Можно вообще всегда торговать против своей системы, которая показывает сигнал раз в неделю, т.к. всегда будет мат. преимущество. А когда наконец появится заветный сигнал так же поставить против него, т.к. он так же не всегда срабатывает.
avatar

Lekrus

lekrus, обязательно сигнал приводить к конкретике? например «раз в неделю»?
А если их лонгошортов будет 2 штуки за 3 дня?
в общем, это у тебя Лёха тильт продолжается, так сливаются счета =)
avatar

Lekrus

Конкретный пример.
Идет тренд по SP500. Затяжной такой, махровый тренд. Я отчетливо понимаю, что я должен увидеть на графике, что бы сказать:«Да, это разворот».
Факт в том, что рынок регулярно был недалеко от этого… Т.е. фактически падение еще в 2-3% в нужный момент, и я бы сказал:«Пацаны, шортнавсё!». Но этого постоянно не случалось. И так уже очень длительное время.
— А просто стоять в лонге до появления этого «шорт на все» — это не по пацански чтоле?
Джон Смит, так что бы быть в лонге, нужно дождаться шортового сигнала, а его всё нет =)) вот и сидит думает что делать
Джон Смит, Ну например ты уже зашел в тренд и вышел с профитом на локальном развороте… а последующего сигнала в лонг не было.
Ты ж не будешь На сиплом 5 лет сидеть с открытой позой.
Алексей, почитай умных людей, йопта… Они «изъясняться максимально популярно» © умеют:
Например, Рэй Далио: «Многие эксперты тратят много времени на мнения, и не тратят времени, чтобы понять как работает экономическая машина. А работает она очень понятно.» ©
Усачёв Михаил, копипаст первого абзаца от Тимофея?
СиТриПиО, да причем тут Тимафей, блин загоняемся из-за своей бедности, все и сразу, умные люди всю жисть вкалывают, и наверняка, не зря делятся. Какая статистика? Граали? вон про клозет прекольно ты пошутил)))))) улыбнуло.
Тут исходится из того что редкий системный сигнал будет 100% верным, а если нет, нет и статистического преимущества
avatar

RuSh

RuSh, именно так. Но фьючерс на самого себя можно торговать даже без открытой позы ))))
против системы нельзя зайти, тем более ежедневно потому соотношение риск прибыль не тот, конечно трудно дождаться сигнала, иногда хочется войти в сделку поближе от обратного к сигналу, но практический всегда приходишь к тому что так нельзя делать если система рабочая, полюбому рынок пойдет туда куда намеревался пойти, появится убыток, следующий сигнал будет убыточной как всегда, истратишь 2 патрона сразу вместо 1го, но иногда неплохо заработаешь, но в следующий раз и много много раз рынок тебя накажет если система правильная, и потом у дейтрейдинга свои законы.
www.collective2.com/system82820710
avatar

Ttrader

Леха, теперь своими словами.
avatar

Мастер

DZEN, ахаха… наставьте 146 плюсов!
Это лучший комментарий!!!
Идея правильная, более того в таких случаях соотношение целевого профита/риска будет заметно лучше среднего по системе, которой это противопоставляется. Как часто это будет происходить - уже другой вопрос -)
avatar

Crazy_Thug

Crazy_Thug, достойно. Разжевывать не надо всем.
Спасибо.
Crazy_Thug, это у Лёши просыпаются основы хеджирования бабла. Но только зачатки.
Оставьте ему путь исследований, плз.
СиТриПиО, взаимно приятно видеть человека «втыкающего» в суть обсуждаемого вопроса =)
Мне думается путь он увидел, дело за практикой.
DMITRY1967, миниумум на +146%
Леша формирует новую команду черепашек. Идет затуманивание мозгов. одурманенные тайным смыслом, хомы побегут за разъяснениями, тут их готовых и сварят ))))
Если кому интересно моё мнение то оно такое, лучше ждать редкого но системного входа на разворотах тренда, чем всё остальное, а если вам так тяжело ждать и конечная прибыль не устраивает то логичней будет увеличить объём входа чем частоту входов.
avatar

RuUUUUU

Я не знаю как там Лешко, а товарисч СиТриПиО помоему просто троль…
А ведь тему Леха говорит, я тоже уже задумался что надо чаще от обратного заходить, т.е. ждешь какой то пробой серьезного уровня вниз, и от него постоянно играть вверх, так как прежде чем его пробью раз 5 оттестируют. )
avatar

churinga

просто гениально!
А че все ржут-то? Все же правильно Леха пишет.
Если тренд вверх — то даже дядюшка Элдер учил покупать на падении одного-двух дней. И вероятность, что по тренду выкатят обратно, выше, чем вероятность падения камнем.

Это ж АЗЫ епта. Только все пытаются поймать хай или лой, в итоге шортят растущий тренд постоянно на малейшей коррекции. Risk Aversion в чистом виде.
Я бы номинировал Алексея на лучший пост недели!
avatar

SilentTrader

SilentTrader, Алексея здесь не любят)
Тут наоборот ищешь как бы лишний раз не залезть в эту трясину… Лёха, вот секи веселые картинки screencast.com/t/nFXR6gYzRvlR
Если хочешь почаще заходить то для любого секторного индекса можно точно так же посчитать… только вопрос… нафига?
avatar

Growex

Не первый раз херню от него слышу
Лехины рассказы это «дрова» для умов трейдеров! Взбодрились пацанчики!!!
avatar

ArchiRich

мартингейл чистой воды
В статье написано, что все торгуют по разному. Озвученная идея логична и подходит для многих стилей торговли. Главное правильно ее реализовать.
avatar

avi

Алексей, ты хоть понимаешь, что завуалированно сказал — следуйте тренду, пока не будет точки на разворот?)))) Это со времен динозавров (Ливермор) пропагандируется.
I_scalp, Алексей постоянно изобретает велосипеды
Никифор Иванович, он их модифицирует.
I_scalp, Неее. Это и так понятно.
Я говорю о том, как следовать этому тренду помимо системыных сигналов в лонг.

Т.е. говорю о том, что если не случится системного сигнала в лонг по тренду — это еще не значит, что ты в него не зайдешь, при этом не испортив показатели на дистанции, если всегда так будешь делать
))))Опять Америку открываем))))
Леха открыл то, что так долго отрицал и над чем смеялся: ТРЕНД ИЗ Ё ФРЕНД :)
avatar

sergeysh

sergeysh, тренды то есть, только это явно не то, что находится в «каналах» или над скользящей средней))) Хотя по теории вероятность и там иногда оказывается.
Тренд — это текущее направление сильных денег, т.к. открытых позиций
Леха Майтрейд, по моему сейчас просто рынок такой что наиболее эффективные точки входа контртрендовые, а как ты говориш системные, я так понимаю это классические точки когда уже видно что тренд набирает обороты, такие точки сейчас вообще не вариант вон какие выносы шортов по ртс фигачат, вот как тут зайти, только контртренд, но думаю все это временно)))
Леха Майтрейд, кокое-то у тебя определение тренда неопределенное, мутишь новичкам мозги, есть же четкое определение что тренд это направленное движение с последовательно повышающимися максимумами и минимумами, и наоборот.для его определения ни какой средней скользящий не нужно, а как ты говориш направление сильных денег дак это просто таймфрейм нужно дневки, недельки смотреть, но определение тренда что на 5минутке что на дневки одинаково.
Игорь Зус, вы бы сперва отоспались, а потом бы писали

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW