<HELP> for explanation

Блог им. VladT

Индекс РТС - кукле для новичков

Уже достаточно большое количество лет назад я попал в банк, в котором зампред правления очень мнил сделать из этого банка инвестиционный. Поэтому он постоянно генерил сверх идеи системной торговли, которую мы трейдеры должны были тестировать на реальных счетах, причем суммы были тоже очень реальные) Почему-то тогда никому в голову не приходило, что протестировать идеи можно на исторических графиках не на глазок, а с помощью специализированных систем… Самому сейчас смешно вспоминать, хотя тогда было не смешно.

Так вот одна из суперидей была максимально «проста и гениальна» ее и поручили одному из моих теперь уже друзей(тогда мы только познакомились) трейдеров:
берешь небольшой таймфрейм(5-10) минут на глазок определяешь локальные лои и хаи — проще говоря и при пробое делаешь сделку в сторону пробоя с очень коротким стопом.

То есть очевидно что это простая трендовая система основанная на перехае и прелое. Торговать надо было индекс РТС.
Ну, вобщем, дело все закончилось нормальным сливом и кучей нервов...

Это была предыстория. А сегодня я что то вспомнил эту стратегию и решил посчитать ее наоборот: то есть при пробое предыдущего минимума покупаем при пробое предыдущего максимума продаем и плюс к этому расчетный стоп на таймфрейме 10 минут; позиция переносится через ночь.
Итого два оптимизируемых параметра:
1. Длина периода для вычеслиния хая и лоя
2. Размер стопа  

Расчет я вел с февраля 2012 года, просто потому что данные у меня в аналитическом терминале с этой точки, а закачивать дополнительно не хотелось. Но думаю, что для 10 минутного графика 1.5 года истории вполне достаточно.  
Рассчеты велись методом Walk-Forward, поэтому приближены к реальности. И вот они результаты — они ужасают))

Индекс РТС - кукле для новичков
 
Индекс РТС - кукле для новичков

Индекс РТС - кукле для новичков

Индекс РТС - кукле для новичков

Вывод из этих графиков таков:
действительно при перелое и перехае на индексе происходит ситуация, когда банально чаще стопят убыточные позиции, нежели начинается какое то движение — как часто пишется в книженциях.
Об этом повествует прибыль в 36 000 пп за данный период, что впрочем гораздо меньше, чем по другим системам, которые я использую.
  
На СИ схожее кукле судя по доходности, но валюта — это всегда кукле по моему убеждению. Зато газпром и сбербанк при локальных перелоях и перехаях чаще всего продолжают движение дальше — как минимум до стопа по контртренду.
  

Так что эти бумаги скорее больше достойны для импульсной торговли, а не супер прибыльный индекс РТС, которым так модно торговать, особенно по началу. Вполне вероятно, что если бы мы тогда не колбасили индекс, а обратили внимание на бумаги, то такого зверского слива и не было бы… хотя бог знает что лучше… зато научились хоть чему то))
 
Посвещается моему дружбану и супертрейдеру Андрею Б.
 

мда, и в банках знания приходят через потерю бабла..., прям как у индивидуалов.
marginaltrader, еще как проходят, причем почти во всех
Как кто-то тут писал: «Пришла пора гепов и роста волатильности»
avatar

Vasdoc

интересно+++. Я кстати перестал ртс торговать с месяц назад, на бумагах реально движения понятнее, теперь ты это подтвердил
Архангельский Юрий, идешь к успеху инвестор))))))
Архангельский Юрий, + аналогично. Задр-чили его совместными усилиями, от ММ и HFT, до трендовиков и тильтовщиков.
Можно привести к процентной доходности, чтобы легче сравнить, что лучше: тренд или контртренд?
Кот Матроскин, это надо все переделывать в Excel — долго.
Можете на последние значения фьючерсов разделить, думаю будет похоже в целом.
Терентьев Владимир,
По фРТС и фГП модули доходностей примерно равны, а фСбер поменьше.
А учитывая, что при контртренде на пробое гораздо меньше проскальзывание, то лучше все же его играть)))
Кот Матроскин, проскальзывание, второй по важности показатель, после уровня средней просадки по ТС )) так что с этой позиции Вы точно правы))
в 2008 так бы не проканало.
avatar

ololosha

ololosha, в 2008 году меня самого так проканало, что до сих пор ладошки потеют от воспоминаний о своей глупой самоуверенности)
Терентьев Владимир, при пробное уровня, Вы пытаетесь встать в тренд, если торгуете по стопордерам, как только переходите на лимитку, Вы ловите боковик, и на тренде можете слить счет. На самом деле вариантов до фига, зависит от фантазии. Можно один раз входить лимиткой, а потом стопом, можно делать 2+2, можно 1+2, но грааль не в этом, есть другая фишка.
У меня все было так сказать по живому. Все мое обучение происходило на реальных счетах )))) ну просто в 95-00 годах не было возможности тестить на истории. И автор прав… слива было много и нервы жглись и в то время заливались коньяком и водкой)))) Опыт приходит с годами и РАБОТОЙ НАД ОШИБКАМИ!!!
Всем удачи )
avatar

Lasleon


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP