<HELP> for explanation

Блог им. GrigoriyStar

Очень простой способ поставки ликвидности на рынок на низких частотах.

В начале смотрим с каким страйком касался фьючерс в последний раз например страйк 145 000 и этот страйк становится расчетным а после определения расчетного страйка производиться покупка опционов в виде вертикального спреда чтобы захеджировать размер торгового лота, самое главное что размер лота неизменен в течении периода от начала расчета до экспирации ну примерно 3 месяца. Спекулятивная прибыль от фьючерсов покрывает издержки по опционам а для контроля
позиции достаточно один раз в день заглядывать в терминал можно также на исполнение привязать SMS оповещения. Расчетный страйк пересматривается только после экспирации. Вход и выход из позиции можно производить при помощи бессрочных приказов типа тейк профит.
Двигать ничего не надо все стацианарно. 
Вариант 1
150 000 call and short :
145 000 tp short and tp long :
140 000 put and long :
Вариант 2
155 000 call and short :
145 000 tp short and tp long :
135 000 put and long :

Пояснение:
 call — купленный опцион колл
 short — короткая продажа от уровня
 put — купленный опцион пут
 long — покупка от уровня
 tp short — уровень фиксации прибыли короткой продажи
 tp long — уровень фиксации прибыли длинной позиции 
 

ну, short fut+long call=long put
то есть можно страту упростить до
-купить пут 1500 когда цена фьюча =150000
-купить колл 1400 когда цена фьюча = 140000
-закрыть любую позу когда цена фьюча =145000
avatar

Lafert

Lafert, а фьючом не торговать вообще)
Lafert, Да ничего подобного это иллюзия что можно фьча не касаться я тоже так сначала думал.
Григорий Старцун, сколько контрактов в минуту пробивали?
Григорий Старцун, а что, если опцион так задуман) short fut+long call+short put=0 и ничего с єтим не поделаешь)
Lafert, Да это логично если бы не фиксация в расчетном страйке это все меняет, плюс итераций за период жизни фьюча может быть больше чем одна. =)
как это понять?
Вариант 1
150 000 call and short:
145 000 tp short and tp long:
140 000 put and long:
Вариант 2
155 000 call and short:
145 000 tp short and tp long:
135 000 put and long:
как то на своем языке…
150 колы щортим?
тейк на 145 по шорту колов? а еще что за tp long??
avatar

antonbell

antonbell, это не дельтахедж?
не знаю… свой какой то язык… дельтахедж то яснее.
avatar

antonbell


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP