<HELP> for explanation

Блог им. Aryan

Вопрос к знатокам. Шорт.

Сегодня явно шортовая ситуация на Русской Фонде. И завтра будет так называемый «Черный вторник».
Внимание! Вопрос:
Каким образом, на каком инструменте, лучше отработать эту ситуация с целью получения максимальной доходности при минимальном риске? 

нужны: кол-во конрактов, цена. под ГО= 3млн.

*автор, оставивший к посту комментарий с максимально оптимальным ответом, как покажет время, сможет получить 3млн.рубл. в управление без предоставления заверенной выписки.
 

DMprofit, читаем внимательно вопрос. ваше мнение меня интересует в контексте вопроса.
Ай да Ариец, ай да сукин сын :)
жаль что я не успел оставить коммент, точно бы получил 3 млн.
avatar

ac44

Явно шортовая ситуация была неделю назад, а сейчас либо держать шорт со стопами в профите, либо ждать в кэше. Либо можно пытаться шортить от 145 000, но не факт что туда будет отскок.
avatar

ExpertAnaliz

ExpertAnaliz, Что делать, если я начал торговать сегодня и у меня нет машины времени, чтобы вернуться на неделю назад?
Ариец, Рынок не любит торопыг. Либо сидите и ждите новых сигналов (так как догонять поезд не очень хорошее занятие), либо вкладывайте куда попало уже, но тогда и риски будут высоки.
С таким подходом к делу, я бы порекомендовал бы Вам поберечь свои 3 млн. рублей и найти им более достойное применение.
avatar

Kir

шорт доллара или лонг нефти! стоп везде мне понятный
Александр Басинских, озвучьте цифры
Ариец, сказать где войти где поставить цель и стоп???
Александр Басинских, именно.
Александр Басинских, у меня есть еще идея с газпромом;) спотом
Вы для себя выясните, насколько именно «явно шортовая ситуация на русской фонде». Прикиньте, насколько именно вниз упадет рынок, за какое время, с какой вероятностью. Затем противоположный сценарий--насколько вверх, за какое время, с какой вероятностью. Затем рассмотрите сценарий болота. Когда все это для себя поймете--реализуйте. Инструментов-то масса, на любые сценарии можно придумать--шорт акций, фьючерсов, покупка путов, более хитрые опционные вещи.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, я и ищу для этого трейдера, для реализации.
Ариец, :) Это ваша идея про шортовую ситуацию. Но от идеи до реализации большой путь и я не вполне понимаю, как другой человек может этот путь пройти? Тут же надо понимать, откуда идея, что за ней стоит. А в другую голову все это вложить тяжело, телепатов же нет. Так что, имхо, лучше сами весь анализ проделайте. Если же не хотите сами, то я бы посоветовал выделить на такую деятельность не более долей процента капитала.
Ариец, Вы же против шортов, что изменилось? Вход в фунтдоллар, 1,5991сл, 1,6030, тп 1,5876
продажа коллов ноябрьской зкспирации 145-ого страйка
с соблюдением адекватного для Вас манименеджмента.
avatar

Gugenot

Gugenot, продажа опционов это ограниченная доходность при неограниченных рисках. Я ищу же прямо противоположный вариант, при котором риск стремится к нулю, а доходность к безконечности. Как-то так;)
ДОК, не так давно они по 5500 торговались)) Си держите еще?
Юрий Питерский (pitersckij), Ага, Друг Юра, я в курсе! :)
Нет, по Си я полностью тейкпрофитнулся. :)
Вопрос по фонде и (как обычно) все по фьючерсу пишут…
Чего все прилипли к нему, непонятно =/
avatar

nYker

nYker, кстати, да. по споту мне практически никто ничего не предлагает почему-то…
По инструменту с максимальной бетой к индексу, который по Вашему прогнозу упадет.
Если ВТБ пойдет вниз то явно шорт!
avatar

night_dracon

DMprofit, Да нет, я давненько уж ими время от времени приторговываю, уважаемый коллега… :)
Gugenot, успешно?
Ариец, Да.
Если вы угадаете что завтра «черный вторник», то вам должны будут нести по 3 млн и больше ))))
avatar

ExpertAnaliz

ExpertAnaliz, я не циганка, чтоб гадать.
Конкретно сегодня ситуация не шортовая

Завтра возможно условия сложатся.

Шортить ГП после утреннего run up, на втором подходе к этому хаю ближе к 14 часам. После отката — стоп за хай дня +30 коп.

Общий размер стоповых потерь получится не более 60 коп. для позы до 1 млн долл

Нет сетапа — нет сделки
avatar

whattheheck

whattheheck, ну а теперь шорт надо крыть в ближайшие полчаса-час
Шорт сберпреф
avatar

ben

DMprofit, После давешнего раза (7-я передача) — нет.
«В контексте вопроса» — именно завтра и именно сильное падение, лучший вариант, на мой взгляд, покупка ноябрьских путов 140 на РИ.
Оптимальность варианта сильно зависит от силы ожидаемого падения и величины сегодняшнего отскока (если таковой будет).
Если прогнозируется движение вниз с текущих уровней на 6 и более тысяч пунктов, то более выгодным в итоге окажется приобретение более удаленных страйков, например 135.
С точки зрения соотношения риск-прибыль они сейчас уже имеют стоимость просроченных лотерейных билетов, на отскоке вообще почти обнулятся, а на «черном вторнике» соответственно дадут максимальную прибыль (десятки раз) по отношению к задействованному ГО.
В случае же ошибочности ожиданий по завтрашнему заливу, убытки ограничатся суммой, потраченной на их покупку.
С уважением, ПрофФит.
avatar

ProfFit

Купить ближний по сроку медвежий спред с максимальной гаммой, есть ещё несколько вариантов
avatar

longshort

longshort, межвежий спред в покупке сейчас ничего не даст.
Какой страйк вы будете покупать, а какой продавать?
145-й в деньгах и там времянки 900 пп.
Его купите, 140-й продадите и на минус 4 тысячи последний уже будет в деньгах?
А если нет и все умрет здесь или отскочит Вы потеряете времянку 900, а получите от проданного только 350.
Если же брать ратио, то там при действительно «черном вторнике», которого ожидает автор все еще хуже.
В следующем спреде (+140 -135) смысла еще меньше. Во всяком случае не представляется, что простой вертикальный спред для отработки указанного сценария точно не лучший вариант.
ProfFit, держать один день, если сценарий не сложится то выход, лучше потерять один день тетты вертикального спреда, чем тетту купленного пута, к тому же можно уйти в чистую продажу
longshort, понял вашу мысль, благодарю за разъяснение. Но мне представляется, что в Вашем варианте соблюдено лишь условие «минимальный риск», в ущерб критерию «максимальная доходность».
Но всегда приходится чем то жертвовать. Да и снижение риска в текущей ситуации уже тоже лишь теоретическое.
Те же 70 пипс потерять в 135-м путе риск не больший, чем потерять внутреннюю + времянку на возможном отскоке БА в Вашем спреде.
Если уж строить спред, то в путах, наоборот, бэк-ратио бы я может и рассмотрел.
Тут еще можно чтото половить, т.к. на снижении пропорция сработает, на стояке времянка 145-го даст профит, а на росте еще и внутренняя его будет за Вас.
Но тут уже важно управление, т.к. яма не доходя 140 будет с течением времени работать против Вас.
ProfFit, )))))))))) как раз таки здесь доходность и риски почти самые большие, больше лишь у купленного пута, но ведь не до нуля же упадёт)), чуть пониже описал вариант с календарём, там риск поменьше
longshort, смех ваш конечно весьма заразителен, тоже хотел бы так повеселиться)
Потому поясните, плиз, где «здесь» в Вашем варианте спред -140 +145, в голой покупке пут 135 к или в бэк спреде?
ProfFit, лонг пут 135 шорт пут 130, риск потерять эти 50 пунктов времянки максимален, но и доход при реализации сценария
Не совсем черный вторник правда)))
хотя стоп прочитал минимальный риск, тогда купить ближайшие путы с максимальной гаммой, и продать декабрьский пут на том же страйке или лучше ниже, тут сомневаюсь, держать всё это 1 день, если всё пойдёт не по плану, то потеряем 1 день разницы в тетте
avatar

longshort

longshort, это на стояке (там точно минус), а на армагеддоном снижении получим еще и лося в проданных квартальных путах?
И это «максимальный профит при минимальном риске»?
Ув. longshort, а зачем такие сложности?
До экспирации менее недели, автор топика ожидает «черный вторник» = завтра сильное снижение (если именно черный, то предподагаю имеется ввиду как минимум одна планка, т.е. %4-5 иной сценарий вряд ли соответствует такому определению).
Т.е. БА он ожидает увидеть в районе 136 за один день, при этом до самой экспирации останется еще 3 торговых дня.
Потому, на мой субъективный взгляд для отработки такого сценария можно купить по 70 пп 135-е путы (или 140-е тут по желанию) на ограниченную часть депозита и на сутки забыть про них (на то они и лотрейки) не загружая депозит сложными позициями и не задействуя в них значительную часть ГО — в этом и есть ограничение риска.
Это даст возможность не циклиться на ситуации и оперировать остальными средствами «по текущей ситуации» в опционах, самом ли БА или в другом активе уже дело управляющего счетом.
Но по открытой позиции риск ограничен этими 70-ю пп (для 140-х 430-ю и речь об открытии такой позиции «на всю котлету» естественно не идет), чего не скажешь о спреде, где при движении вверх можно потерять значительно больше, т.к. через 70 пп в простом вертикальном уже пойдут убытки даже по внутренней стоимости.
В календаре на росте возможно будет даже профит, но вот на снижении декабрь будет лосить, а это по моему не отвечает критерию 2максимальная доходность", да и часть счета, задействованная под ГО на подобных позициях будет на мой взгляд в разы превышать выделенное под голую покупку лотереек, во всяком случае, для достижения тех же показателей возможного убытка и возможного профита в абсолютных величинах.
Если я в своей оценке не прав, с удовольствием признаю свою ошибку.
С уважением, ПрофФит.
ProfFit, я про вариант с диагональным спредом, декабрьский страйк в продаже пониже на несколько страйков скажем 125 или даже ниже,
А так да покупка 140 пута продажа полюбому это инструмент с максимальной гаммой шорт 135 пута в ноябре по вкусу позволяет прикупить больше 140 путов или диагональый шорт 125(130) на декабре.
ЗЫ. Но вообще торгую по намёкам которые предназначены не для меня
longshort, «но вообще торгую по намёкам которые предназначены не для меня», интересный оборот.
Раз сказали «А», может продолжите и «Б»? Если не хотите здесь, можно в личку.
Рановато вы, что опускаете наш рынок.Нужно четкий сигнал и вход от уровня если РТС на дневке 3ий день откроется не ниже 141 то можно будет дальше смотреть точки входа на лонг аналогично на шорты, а так просто играть в наперстки не интересно!!! И насчет дать ДУ, лучше обратитесь в компанию и профессионалам!!! Вам помогут выбрать стратегию сделать диверсифичированный портфель возможно даже часть денег под процент и остальную часть разобьют по разным инструментам с целью диверсификации!!!
avatar

MadTrade

лучше писать в коммент., чем в личку. а то потом скажут, что дескать «зажал» 3мульта…
avatar

Ариец

Я бы сделал так, инструмент фьючерс RTS, весь понедельник набирать шорт на 15-20% от депо под ГО. Весь этот год шортовая ситуация, что уменьшает риски.
avatar

Nenavision

сам тока что вошел по 144 000
половину закрыл на 143 500
на половину поставил стоп 143 700
выбьет или нет 50\50
avatar

hasupapa

нету никакой явно шортовой ситуации сегодня
avatar

JR

по 143 500 половину скинул по причине того что на уровне 144 фигура похожая на треугольник, поэтому высока вероятность что будет зиг заг вниз. поэтому часть позиции лучше закрыть в плюс, чтобы за вторую половину не переживать совсем, если выбьет.
avatar

hasupapa

Я бы дождался завтра, что решат на своем пленуме китайцы, если от них будет позитив, вторник может быть и зеленым.
avatar

dimfort

При подобных ожиданиях, на русском рынке целесообразнее, на мой взгляд, купить путы на Ри. До экспирации 5 дней, поэтому совать все средства выделенные на сделку в ближайший контракт я бы не стал (вдруг сценарий не реализуется, или паче того, биржи остановят до конца недели, как в 2008 бывало). Поэтому 3% отправляются в ближайший ноябрьский контракт, и 5% — в декабрьский.
Ваш вариант в любом случае предполагает рост волатильности, поэтому только покупка путов соответствует вашим требованиям, никаких спрэдов, кто его знает куда реально фиганет индекс, может в 120 его отправят.
Мой выбор:
покупка пут 145 страйк ноябрь — 2% депо;
покупка пут 140 страйк ноябрь — 1% депо;
покупка пут 140 страйк декабрь — 5% депо.
Но это мой риск-менеджмент, возможно, если бы я считал в такой момент как Вы, то несколько увеличил бы ставки, особенно в декабрьском контракте (он не сильно подешевеет, если сценарий не реализуется, будет иметь рост от волатильности и снижения курса индекса).
Можно попытаться влезть в неликвидный фьючерс на волатильность по приемлемой цене, но это бы я сделал на американском рынке.
Это если обо всем этом мы рассуждаем теоретически, ведь именно так вопрос поставлен.
avatar

NyseOpt

NyseOpt, нужны: кол-во конрактов, цена.
Ув. Ариец, если Вы прогнозируете сильное снижение именно завтра, то купить опционы лучше всего вечером, т.к. они еще слегка «усохнут» на тету, да и какой именно страйк приобретать будет яснее, т.к. на существенном отскоке, который с некоторой степенью вероятности может реализоваться, сами путы будут дешевле, да и центр может сместится вверх. Купить можно ближайший страйк вне денег. Если ожидаете действительно «очень черный» вторник, то можно и 50 на 50 ближний к деньгам и следующий, т.к. последний в этом случае вырастет (в % к вложенной сумме) сильнее.
Если же рассматриваете вариант начала снижения уже сегодня с переходом его в экстремальную фазу завтра, то можете сразу купить 135-й страйк и на сутки забыть про него (на то они и лотерейки).
Если Ваш сценарий не осуществится, то просто потеряете 70 пп, затраченные на опцион, остальной же суммой Вы сможете свободно оперировать что называется по текущей ситуации ни в чем себя не ограничивая. Если выберете 140-е, то их при стопе в 300 можно брать не более, чем Вы обычно берете фьючей, т.к. стоят они пока около 400 пп. Сами страйки и их цены приведены по состоянию на текущий момент, вечером они могут быть совершенно иными.
На какую же часть депозита приобретать такие умирающие опцины зависит от Вашего отношения к риску и вашей уверенности в своей правоте (к последней я бы, относился с большой осторожностью).
Можно рассчитать долю, которой Вы можете рискнуть по вашему типовому стопу в БА (если Вы ими пользуетесь).
Например, Ваш депозит (или Ваш мани-менеджмент, просто для многих здесь это одно и то же)) позволяет Вам приобрести 10 фьючерсов и Ваш стандартный стоп 300 пп. В этом случае на росте при срабатывании стопа по Вашему шорту (он в заголовке топика), Вы потеряете совокупно 3000 пп. 3000/70=43. Таким образом Вы можете приобрести как минимум 43 опциона, но во первых стоп их не вышибет, даже при локальном спайке, во-вторых у Вас остается почти полностью свободным ГО и Вы можете оперировать остальными своими средствами уже не оглядываясь на свое текущее видение (если вдруг выяснится, что Ваши ожидания завтрашнего армагеддона были ошибочными). В случае же сильного движения в Вашу сторону Вы получите многократное увеличение задействованного ГО.
Можно было рассмотреть еще в-третьих и в-четвертых, а ля возможность по ходу движения докупать, роллировать, перестраивать голые в ратио-спред и т.д., но предполагаю итак уже достаточно написал.
С уважением, ПрофФит.
ProfFit, расчет нужен на все ГО а не на 10контрактов
Ариец, тогда однозначно по «оптимуму» ответить не смогу, т.к. сам вопрос изначально содержит классическое противоречие — «максимальную доходность» невозможно взять при «минимальном риске». Как именно «ситуацию можно отработать» выше многие описали. Какого уровня риск Вы готовы принять в этом противостоянии для отработки Ваших ожиданий и насколько высоки при этом Ваши ориентиры по возможной прибыли, решать исключительно Вам.
Что конкретно из перечисленного (или из пока не названного) было оптимальным сильно зависит от конкретного сценария движения БА (с каких уровней, когда и насколько) и выяснится, к сожалению, постфактум. Мне он заранее со 100% вероятностью не известен, потому советовать далее не возьмусь.
ProfFit, естественно что заранее не известен сценарий.
от вас позиция и рынок рассудит чей риск окажется минимальным, а доходность максимальна.
Ариец, к сожалению нет. Доходность окажется максимальной, там где риск был максимальным. И наоборот.
Выбор соотношения в этой связке только за управляющим.
ProfFit, вы далеки от биржевой торговли, уважаемый.
Либо заведомо вводите в заблуждение. расскажите эту сказку свой бабушке))
Ариец, ОК пошел к бабушке))
Вас более своими сказками не напрягаю.
А я купил 350 фьючей по 143260 и мне по барабану куда пойдет рынок в ближайшие часы:)
avatar

Vitaly

Для вашего депо соотношения будут следующие:
пут 145 ноябрь — (60 000 р.), цена 2470 п., 35 контрактов;
пут 140 ноябрь — (30 000 р.), цена 470 п., 85 контрактов;
пут 140 декабрь — (150 000 р.), цена 2780 п., 75 контрактов.
Цены взял текущие, выгадывать копейки лимитками при таких ожиданиях — дурной тон, можно вообще без позиции остаться.
avatar

NyseOpt

NyseOpt,c какой целью покупать путы в деньгах (145). Это абсолютно ненужный риск.
avatar

_xXx_

NyseOpt, необходимо задействовать все ГО, иначе проще покупать лотерейные билетики, а не торговать на бирже.
NyseOpt, Голая покупка путов? Может захеджировать фьючом, но с перекосом в сторону предполагаемого направления.
Покупка out of the money PUTs на индекс РТС. имхо.
avatar

tsarik

ЛИЧКА. поступил вариант, автор не хочет расписывать в коммент.
обозначаю
шорт RI, лонг GD /задействовать по частям 1/3 и 2/3 от ГО,
143 500 и 1285 соответственно.
avatar

Ариец

Ариец, это уже второй человек, который пишет в личку от имени забаненого никнэйма с просьбой не разглашать.
Ариец, оригинально чёрный вторник значит уход активов из рисковых РИ в защитное золото, о таком варианте не подумал
Газпром: при отскоке от 146 в районе 147-147,5 набираем шорт, на 142,2-142,5 фикс. Стоп на 148,15. Но это «прыжок в последний вагон». Можно либо на пироне остаться, либо фейсом по шпалам проехаться. Безопаснее 142 подождать и купить.
avatar

Lepekus

Lepekus, нужно по факту а не если да кабы.
результативность я буду отслеживать тоже по рынку в течении пары недель.
Ариец, по факту, сегодня отскока от 146 может уже и не случиться, поэтому безопаснее на отскок от 142 до 148-150 закладываться, чем «последние» 2-3 рубля ловить. А варианты всегда должны быть, на то он и рынок. Неоткрытая сделка — это тот же стоп в безубыток.
Lepekus, цена и кол-во. все что нужно. а не варианты с отскоками.
Ариец, ОК. Сейчас я свой шорт по Газу уже закрыл. Если на завтра открою по новой, то напишу цену и цель. Торгую фьючерс. 3 ляма — это 200 контрактов (10% от депо).
13,11,2013 на вечерке купить путы ртс декабрьские на 90%го
страйк 140
Сергей Воронцов (sergey-110), так и пишите вечером.
лонг по 1300 путов ноябрь и декабрь РИ страйк 140, шорт 1300 путов страйка 135 в ноябре, 1300 125 в декабре, шорт 300 РИ, лонг 200 колов золота страйк 1290 шорт 200 колов 1300 и 100 путов 1280. вроде на всё
avatar

longshort

Если на чёрный вторник именно рассчитывать, то можно купить коллов на Si, со страйком где-то в 36-37.
avatar

agabekov

agabekov, +10% процентов по валюте анреал. этот страйк неликвиден к тому же.
avatar

_xXx_

_xXx_, а вы OI по декабрьским коллам с 37 страйком посмотрите.
Killy, разве что пирожок
Рискую быть забаненным за спам, наконец дошло, лонг пут 140 колл 145, шорт кол 150 на всё в декабре, риск тетта за один день.
avatar

longshort

купи на открытии сотню риза и не парься
avatar

YaBeda

Друг, ошибся ты с прогнозом на сегодня. лучше с парнями займитесь зерном, это будет верняк для вас, чем в этом говне под названием биржа-фондовый рынок, копошиться
avatar

Olleg

Olleg, А я шорчу как полоумный весь день, эх, а оказывается не будет черного вторника :(, печалька, да и вчера забыл написать — отработка сценария — если уверены что черный вторник, а в понимании это значит с открытия поехали сразу вниз и практически все время вниз, то следуя простой арифметики где плечо больше это ртс, соответственно тактика — с открытия шорт 100% и стоп под хай гэпа или дня на момент открытия, а если уверенность прям зашкаливает то покупка 140 пута или лучше 135 с ближайшей экспирацией, но ликвидность может не дать зайти нормально, ну и выйти тоже если сценарий не пошел. Доходнее чем сам шорт ртс или покупка пута не даст нечего при сценарии черного вторника.
avatar

Frend

Din_Don, смысл в направленной торговле есть, либо шорт, либо лонг, )) только главное стопы, а если есть сигналы, которые ты видишь, к тому или иному движению на рынке, то в таком случае самый большой доход дают опционы, с этим я полностью согласен.
avatar

Olleg

Olleg, Да шучу я насчет шорта полоумного :), хотя прочитав вчера пост была такая мысль, но посмотрев сегодня открытие она прошла. Но и самый большой риск в опционах, если они голые и направленные. А особенно если и рынок не идет в твою сторону и против не идет, а они просто тухнут, и вроде отмены сценария не было, и вроде против тебя не идет движение, и сидиш думкой богатееш :)) Но в идеале если бы уверенность была я бы опционов прикупил, но не в этом году, в этом только фьючи, на опционах лимит исчерпан.
avatar

Frend

Din_Don, пробовал я опционы )) по всякому в них у меня было ))
кстати, я вот сейчас с утра от шорта торговал, а вчера лонговал ))) со стопами конечно же )) развлекаюсь по маленькой так сказать ))
avatar

Olleg

Olleg, стопы то как раз не главное — главное манименеджмент
Сергей Воронцов (sergey-110), да, наверное ты прав.
avatar

Olleg

Еще не вечер, надо после дневной клиры смотреть куда пойдем, можем хорошенько пролиться. Думаю нас держат что есть силы, + еще информационный повод немного бычий. Главное стопа немного подтянуть, подстраховаться
avatar

Xo4yProfit

Xo4yProfit, Но это уже не черный вторник
avatar

Frend

Xo4yProfit, На вас видимо поза давит
avatar

Frend

Din_Don, Да поза есть. шорт сбера фуча от 10440, стоп на 10450 стоит, нервничаю малость
Сейчас есть все основания полагать что завтра будет как раз такой сценарий когда с открытия пойдем вниз и закроемся на лое дня или рядом. При условии что амеры со своим внешним фоном сегодня ночью не сделают кульбит вниз на более чем 0,5%, вверх можно, вниз нельзя. Тогда все условия будут соблюдены и вероятность завтрешнего похода вниз от рассвета до заката большая, практически огромная.
avatar

Frend

Din_Don, Возможно. Тож жду падения, а не дождусь
Xo4yProfit, вот и дождался ты падения ))
avatar

Olleg


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP