<HELP> for explanation

Блог им. krew

Как тестировать стратегии на истории на американском рынке?

Как тестировать стратегии на истории на американском рынке?
Для того что бы протестировать свою идею на истории надо решить три задачи:
Как тестировать стратегии на истории на американском рынке?

 
1. Алгоритмизировать свою стратегию.
 
Это, зачастую, самая сложная задача. То, что с легкостью определяет опытный глаз не всегда легко объяснить языком алгоритма, некоторые условия не всегда очевидны.
 
Нужно постараться привести алгоритм максимально близко к реалиям вашей торговли. В нём должны быть прописаны:
 
1.1 Правила выбора акций.


Стратегию лучше всего запускать на максимальном количестве акций, что бы она сама выбирала акции, пригодные для торговли в конкретный момент времени на истории. Это максимально приблизит выбор торгуемых акций к существующему и покажет более реалистичный результат.
 
1.2. Правила входа в позицию.


Зачастую анализируется ситуация с нескольких тайм-фреймов, иногда с нескольких тикеров, и только если все условия сходятся идёт сигнал на покупку.
 
1.3. Размер позиции.


Каждый раз объем для торговли выбирается исходя из многих текущих рыночных условий и не всегда одинаков.
 
1.4. Правила выхода из позиции.
 
Где то будет применяться тейк-профит, а где то трейлинг-стоп. В какой ситуции лучше просто забрать прибыль? Всё это должно найти отражение в алгоритме.
 
2. Выбрать программу для тестирования.
 
Для американского рынка выбор достаточно большой.
 
Multicharts — $800/ год, 30 дней триал
WealthLab — $800/ год, 30 дней триал
 
TSLab
S#

Последние две программных комплекса, на мой взгляд, более инфраструктурно интегрированы с Российским рынком, чем с Американским и конкретно для тестирования стратегий чуть менее удобны чем предыдущие.
 
3. Найти поставщика данных.
 
Дневные и фундаментальные данные можно найти и в бесплатных источниках, а вот внутридневные данные с хорошей глубиной истории обычно только в платном варианте.
 
YahooFinance — дневки и фундаментал бесплатно
IQfeed — недорогие внутридневные данные от $80 в месяц, есть 2 недели триал
 
После того как эти задачи решены предстоит превратить свой алгоритм в код выбранной программы и прогнать стратегию на истории на  большом промежутке времени и большом количестве акций для получения достоверных результатов.
 
Если есть навыки программирования это можно сделать самому, если нет, то можно поручить тому, кто в этом разбирается.
 
Немного про тестирование стратегий и дальнейшее их использование есть в видео Автоматизация торговли на NYSE с помощью Wealth Lab
 
Оригинал на блоге smarttrades.ru
 

>> Multicharts — $800/ год, 30 дней триал

Trial этой и других платформ можно взять здесь (добавьте в закладки, пригодится): http://getanyplatform.com

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP