<HELP> for explanation

Блог им. Andy_Z

Малюсенькая программка для показа крупных сделок.


Все от бедности, жалко денег на VolFix и подобные конструкции, посему  слепил на коленке программу (VBA+Excel), которая показывает в онлайн  одномоментные крупные сделки.
Программа элементарная, параметры: фильтр на количество сделок, которое  считаются крупным;  частота обращения к данным;  биржевой инструмент.
Выдаваемые данные:  время, количество, цена, тип операции (Покупка/Продажа),  тип сделки (биржевой или другой), открытый интерес в данный момент времени.
Брокер Альфа-Директ,  у которого есть API, позволившее это сделать.  Используются таблицы allL_tradesи  fin_info.
Примечание:  Не являюсь изобретателем велосипеда, вечного двигателя и т.п.  Мне эта конструкция вроде как помогает, поэтому и решил, что другим тоже может быть интересно.
Все  удачных торгов.
 

Александр Некрасов, Ничем не торгую. Кто умеет работать с API сам элементарно напишет во много раз лучше.
Дак а где программка-то? Дай посмотреть!
Александр, Не дам, мне стыдно такие программки демонстрировать. Как сделать для Альфы практически все рассказал
Я в квике тупо фильтры «больше или ровно» поставил в таблице всех сделок на интересующие инструменты
avatar

Xo4yProfit

Xo4yProfit, То же прога или в квике по умолчанию есть?
Александр Некрасов, по умолчанию в квике, настроить только надо
Xo4yProfit, Напиши как?
Александр Некрасов, Таблицы — таблица всех сделок.

Выбираешь инструмент 1,2,3 и интересующие столбцы 4. На каждый инструмент свою таблицу можно, для этого в фильтре нужно один инструмент оставить

Появиться табличка. Наводим курсор на кол-во, появиться лабуда в красном овале. Жмем на треугольник с палочкой и выбираем условие больше или равно, напротив пишем цифру ниже которой операции в одной сделке отбражаться не будут

Вроде понятно разжевал
Xo4yProfit, Да спасибо, все по полочкам.
Xo4yProfit, Шикарно… А я с помощью фильтров избавился от Вида лимита Т0, чтоб перед глазами не моячили ненужные для торговли строки. Возможно кому-то будет полезно…
Александр Некрасов, Таблица всех сделок в Директе есть, ее можно вывести для просмотра в терминале: Информация / Сделки далее выбор инструмента. Но данные там очень быстро изменяются, фильтр не нашел как сделать, возможно и нельзя.
Кстати, чтобы получать данные из таблицы Директа через API, эта таблица должна быть выведена в терминале.
Andy_Z, Это я знаю, не удобно смотрю через qscalp на квике
Александр Некрасов, Насчет квика ничем помочь не могу.
Михаил Копытин, Старался)))
У меня идёт экспорт в метасток тиковых графиков, и при тике объёмом больше 300, выдаёт звуковой алерт.Только второй компьютер включать надо.
Александр Некрасов, Здорово, у меня такого нет. Метасток платный?
Может Я чего-то недопонимаю, но функционал немного не тот, что требуется. Проблема в том, что фильтр крупных сделок не решит вопрос подсчета общего объема в конкретной свече. Это всего лишь крупная сделка. А нужно считать суммарный объем по уровням цен в свечках.

Но тему плюсую. Тока исходники лучше бы выложить. Даже если плохие — у кого-то появятся мысли как развить дальше идею.
avatar

TourNorth

TourNorth, Проблем в получении объема свечи стандартного тайфрейма для меня не существует. Эти данные можно получить в API моего брокера уже разработанным методом (получение исторических данных). Выдается время, цена открытия, закрытия, минимальная, максимальная, а также объем. Пользуюсь этим для расчета текущей волатильности (тоже коленная программка).
Объем свечи, на самом деле, не знаю, как использовать. Что касается текста программы, то некуда выкладывать. Но там реально не на что смотреть. Алгоритм понятен: запрос ленты сделок, разбор, выдача данных по фильтру объема сделки.
Andy_Z, В VolFix насколько мне известно он суммирует объемы не по времени, а по ценам. А для этого придется использовать таблицу всех сделок, группировать по диапазонам цен и суммировать для каждого диапазона объемы.

Если наконецто доберусь до стокшарпа, то тоже хочу такой функционал сделать.
TourNorth, VolFix суммирует и по времени и по ценам. По ценам это называется горизонтальный объем. У меня была годовая подписка, не сильно помогло в торговле. Хотя другим вроде как помогает.
Пока делал такое в Access, но это неудобно.
avatar

TourNorth

А, что Альфа — Директ и внебиржевые сделки (внесистемные) в риалтайме поставляет?
Бров Лин Иванович, Похоже, что нет
Я подумал, что Вы когда написали «тип сделки (биржевой или другой)»… имели ввиду Nosystem.
А что тогда значит «другой»? Я просто скачиваю с FTP РТС(((… замучился.
Бров Лин Иванович, В таблице есть такое поле, но кроме как «на бирже» ни разу иного не выдавалось. Поэтому, думаю, что ничего другого и не транслируется.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP