SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ra81
Что общего между тетей Глашей и торговыми роботами?
- 07 ноября 2013, 10:23
- |
Что общего между тетей Глашей и торговыми роботами?
илиВсем “алготрейдерам” и их торговым роботам посвящается.
Рисунок 0. Бойтесь! Так выглядит “алготрейдинг”.
Перво-наперво, я отказываюсь от какой либо ответственности за ниженаписанное. Все буквы, слова и предложения предоставляются “as-is”, и я не отвечаю за последствия причиненные Вам лично, Вашему мировоззрению и Вашему депозиту данной статьей.
Введение
Обычно, я стараюсь не писать статьей не содежащих в себе конкретной, практической информации (Например TSLab. Невозможное возможно. Отправка SMS или От идеи до робота за один день. Последняя статья Чудеса поведенческой математики 2 выбилась из тренда). Если информацию нельзя применить сейчас или потом, значит это еще одна порция информационного мусора, которую лучше всего проигнорировать. Но глядя на все что происходит вокруг, решил написать эту статью. И не просто статью, а статью на холиварную тематику, что вообще мне не свойственно на уровне ДНК.
А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми.
В. И. Ленин
И бить сегодня я буду “самый цвет” трейдерской тусовки, а именно “алготрейдеров”. Сразу оговорю что Алготрейдер и “алготрейдер” — два разных человека. Первый понимает и разумеет, а второй думает и предполагает.
Об “алготрейдерах”
Поскольку род моих занятий включает в себя написание торговых роботов на заказ, мне приходится общаться с трейдерами из разных групп. Я не могу сказать, что часто беру заказы, но иногда беру деньги и за подобную работу. И общаясь я обнаружил, что все достаточно печально.
Тех, кто торгует руками по ситуации и понимает что делает, я сразу отношу в отдельную категорию и в дальнейшем никак не рассматриваю и не затрагиваю. Эта группа трейдеров заслуживает уважения. Они не обманывают себя и других. Они Интуиты и гордятся этим.
Тех, кто уже использует торговых роботов, я тоже никак не буду затрагивать. Эти ребята и зовутся Алготрейдерами. В эту же группу относим людей торгующих руками, но по жесткой, оттестированной торговой системе. Шаг в право, шаг в лево — и ты стал “алготрейдером”.
Кто ж такие эти “алготрейдеры”? Кто их делает, и откуда они нарождаются в таком объеме? Раскрыть эти вопросы я могу лишь частично. Знаю точно, что Интуиты путем мутаций часто превращаются в “алготрейдеров”. Гораздо реже Алготрейдеры становятся “алготрейдерами”. Ну и основная масса “алготрейдеров” создается из новоиспеченых трейдеров благодаря всяким убогим ресурсам, грозящим научить трейдингу за пару секунд.
Типичная проблема индивида решившего стать Алготрейдером заключается в том, что он думает не об алгоритме, а о чем-то ином, что мне недоступно. Он не умеет формализовать свою задачу, дать четкие правила работы системы. Он увидел у себя в голове какую-то картинку и думает, что картинка есть реальность. Проверить на бумаге свою систему = слетать на марс. Данный человек не привык планировать, он привык действовать по ситуации. А робот не может по ситуации, он должен иметь заранее решения всех возможных ситуаций! И нужно заранее сидеть и думать о будущем, о том что может случиться, а чего не может. И если вы о чем-то забыли в процессе планирования, то это целиком ваша вина. Поэтому ТЗ(тех. задание) от таких товарищей это целая песня. Можно сказать, что ТЗ приходится разрабатывать в процессе разработки алгоритма вместе с самим алгоритмом. Но это еще не самое интересное, самое интересное дальше. После реализации ТЗ оказывается, что все не так как должно быть. Заказчик в шоке. “Почему ничего не работает, как я себе вообразил?”: — главный вопрос возникающий у него в голове. Если человек разумный, то искать виноватых среди программистов он не станет, а займется наконец планированием и осмыслением своей системы. Если же бог ума не дал, тут ничем уж не поможешь. Отговаривать бесполезно, нужно просто молча делать все, что человек просит. В конце концов ему это надоест. Надеюсь.
Сейчас развелось достаточно много разных очень сложных и наукообразных методов трейдинга. Все они, конечно же, не поддаются формализации и реализации в виде торгового робота, потому что слишком гениальны и гуру каждого из них обещают вам 100% заработок. Надо начертить какие-то волны, или линии, или еще какую-нибудь ерунду особым способом, и только тогда можно заработать. Никакому компьютеру это не под силу. Сам в свое время отвлекал свое внимание на подобные разводки. Так как мышление у меня техническое, то и разные методики, содержащие математику или другие технарские примочки, казались мне единственно верными. Но слава богу, не стал я себе забивать этим голову, не знаю что меня удержало. Разговоры с адептами очередной “железной” методы всегда сходятся к тому, что они сами не знают как надо рисовать их волны и линии. Все зыбко и субъективно. А раз нет формализации значит нет методологии. А раз нет методологии, значит это на уровне ботаники времен феодальной раздробленности. Каждый трактует то что видит как хочет. Вася увидел ромашку и назвал ее белым лепесточником и решил, что она помогает от сглаза. Петя увидел ромашку и назвал ее желтосередником и решил, что она ядовита. Я думаю метафора достаточно ясна.
Наука отличается от дуристики наличием четких методик. Любой Вася Пупкин может взять и повторить то, что десять лет назад делал Петя Иванов. Все это потому, что Петя оставил четкий набор инструкций, которые однозначно регламентирует все необходимые действия. Никто не может сварить такой же вкусный суп как варит тетя Глаша, потому что она кидает все на глазок, по ситуации и по интуиции. Можно сварить лучше, можно сделать хуже, но повторить тетю Глашу почти невозможно. Да и она сама не может себя повторить, поэтому каждый раз вкус супа отличается. Выспалась она — суп на высоте. Устала после работы — ну так себе получился. Проводим параллель на трейдинг и получаем типичную картину торговли по ощущениям — сегодня король, завтра слил. И никто, даже сам вчерашний король, не знает что будет завтра с депозитом. Алготрейдер знает. Он должен знать даже то, что делать если настала война, землю захватили Бибураты, надели на всех раббоксы и вместо рублей и долларов стали использоваться бибы (отсылка к Вангерам, если кто помнит эту знаковую игру).
Итогом “алготрейдинга” являются посты на смартлабе про то, как потеряно Х лет впустую, как жизнь не удалась, как разбились все мечты о счастливом будущем и так далее. У людей не было плана, они пришли в никуда. Что самое удивительное, подобные посты набирают много плюсов, хотя надо бы ставить один жирный минус!
Друзья, если вы решили стать системщиками, первым делом начинайте планировать. Вспомните всем известного Талеба и его черного лебедя. Продумайте разные варианты нештатных ситуаций. Спланируйте наперед все ходы и выходы для вашей стратегии. Достаньте карандаш и бумажку, прорисуйте все, просчитайте все в экселе. Напишите алгоритм вашей системы и положите в стол. Завтра снова достаньте и снова поработайте над ним. Постепенно алгоритм станет рабочим и по нему можно делать ТЗ, а по ТЗ делать торгового робота. Не превращайтесь в “алготрейдеров”.
“Алготрейдинг” на практике
На этом я мог бы и закончить, а статья заняла бы свое месте среди подобных бестолковых статей из многабукофф. Но я люблю практику и примеры, поэтому ниже смотрим картинки.
Однажды ко мне обратился вполне адекватный человек, понимающий чего он хочет. Одним из из его заказов была реализация наклонных каналов. Ну вы знаете? Берем график цены, рисуем легким росчерком ноги две линии и канал готов. Все по правилам. Нарисовали сопротивление, снизу линию и получили канал. Мы ведь не “жалкие интуиты”, у нас все по системе. Кругом навалено всяких канальных стратегий, где гуру рисуют карандашиками каналы и рекомендуют брать на отскоке и сливать на подходе к границе. Куда бежать бедному newbie от окружающего его сонма разных гуру? Вот он и укрепляется в мысли, что каналы — это Алго! И я даже сам, до этого момента, думал что каналы — ЭТО АЛГО. Если автор данного заказа читает статью, я приношу свои извинения за то, что вынес все из избы, но я и сам заблуждался в такой же степени. Именно Вы мне глаза и открыли. За что — наивеличашая благодарность.
Рисунок 1. Канал отрисованный руками.
На рисунке 1 мы видим канал построенный руками. Все четко, не правда ли? Надо брать и работать в канале, а не статьи разные писать. Но я задам вопрос: “А каковы правила построения канала?”. Вы можете начать кричать на перебой что “все элементарно”, “уйди со сцены нуб” и так далее, но я зануда знатная и вопрос свой не снимаю. Так каковы же правила построения канала? Мы честно пробовали разные правила из разных книжек. Правда. Ничерта не вышло. Все оказалось пылью.
Предлагаю просто посмотреть результаты попыток формализовать построение канала. Как видно ниже, всегда появлялся какой-то уродец, который вписывался по всем правилам но выглядел неправильно :).
Рисунок 2. Канал отрисованный одним из вариантов индикатора.
Рисунок 3. Еще вариант канала. Неплохо построен.
Рисунок 4. Еще вариант канала. Тут непонятно хорошо или плохо.
Рисунок 5. Еще вариант канала. Тут опять ерунда нарисовалась.
На реализацию разных вариантов построения каналов было потрачено уже куча времени. Попробовали фракталы, каналы баришпольца, максимумы/минимумы, добавляли разные условия дополнительные. Один черт, всегда есть уродцы по которым невозможно торговать. Есть еще варианты которые мы будем пробовать, и возможно какой-то вариант у нас получится, и мы сделаем каналы рабочими, но это будет далеко не те каналы о которых пишут в книжках, и которые так легко рисуют на вебинарах разные “специалисты трейдинга”.
Вы все еще чертите разные линии на графиках по непонятным правилам и считаете себя Алготрейдером? Нет, вы “алготрейдер”!
P.S. Если у вас четкая и точная схема построения каналов, то я готов написать бесплатно для вас индикатор, потому что мы пока не смогли получить работающие и четко формализованные каналы.
Берем аванс. Берем зигзаг с параметром икс%. Берем ближайшие 4 точки разворотов (топ1, топ2, бот1, бот2). Строим одну линию по топ1 и топ2 а вторую по бот1 и бот2. Бежим от заказчика размахивающего штангенциркулем.
Дело не в книжках а в нежелании делать рисеч
Каналы подвержены постоянной перерисовке. Об'ективно, а не потому, что первое построение было неверным. Иногда нужно первое построение делать по точкам линии тренда, а иногда по точкам линии цели. И таких деталей много.
Минимум теханализа и то только для формализации текущего состояния, и только долгосрок (т.е. без ограничения во времени для открытия/закрытия).
Спекуляции на производных инструментах, как минимум, неэффективны.
Интрадей — ловушка брокера для комиссионных
Применительно в обсуждаемому:
— если шашечки, то скорее всего не поедет т.к. в тот район (прибыльный) вобще мало что ездит
— если ехать, то не ищите красоту. Если посмотреть сделки устойчиво работающих систем то они выглядят довольно бестолково. И критериями в разработке будет не красота отдельных сделок, а результаты тестирования. Т.е. красота эквити.
По поводу дивергенций. Не видел ни разу рабочих диверов. Так же как и рабочих каналов. Боюсь этоиз одной оперы. Глазами вроде есть, а как определить? Никто толком не знает :)
Если же хотим ехать и хотим именно дивигренцию, то надо придумать что-то простое и главное с минимальным числом настроечных параметров и на бектестинге выяснить насколько это полезно. Вот как это описано в книге, можете попробовать:
Логика алгоритма такова: в течение обозреваемого исторического периода (1епЗ) на-
ходят дни с минимальным значением в ценовой серии и в значениях ос-
циллятора. Затем проверяют ряд условий: во-первых, минимум ценового
ряда не должен приходиться на текущий день (т.е. должно начаться повы-
шение), но попадать в пределы прошлых шести дней (т.е. этот провал дол-
жен быть близок к текущему моменту). Минимум в ценовой последова-
тельности должен иметь место не менее чем через четыре дня в последо-
вательности значений осциллятора (глубочайший провал осциллятора
должен опережать глубочайший провал цен). Еще одно условие состоит в
том, чтобы минимальное значение осциллятора не приходилось на пер-
вый день в обозреваемом периоде (т.е. должен быть сформирован мини-
мум). Лучше, чтобы осциллятор был в самом начале обратного движения
(что определяет второй провал как сигнал к покупке). Если все условия
выполнены, то расхождение налицо и отдается приказ на покупку.
Т.е. может раньше и были, а вот сейчас нет… и давно уже
Т.е. хочу сказать, что всяческие фигуры случайны, как пузыри в кипящей воде. Без «подогрева» не образуются…
Это следствие, а не причина… в общем надеюсь понятно сказал, хоть и сумбурно
=================
ra81, только из этого сообщения я понял в чём у вас была проблема! )))
Вам с вашим заказчиком нужно доказательство того, что нормальные рабочие каналы таки рисуются?
Забейте в поиск «индикаторы каналов», можете добавить «mq4» или «мт4» и сеть выдаст вам ОГРОМНОЕ количество индикаторов, рисующих разного вида каналы, написанные еще во времена царя Гороха.
Но до сих пор работающие. :)
Какой из них вы выберете и сумеете ли на их базе построить ТС — это уже вопрос из другой оперы, а проблема построения давно решена.
Думаю, что перевести код на C# вам не составит труда.
Если хотите, могу подсказать рабочую идею, которой я когда-то пользовался в ручном режиме. Это трейдинг по параллельному каналу. Только вот не знаю где вы возьмете адекватный зигзаг — я так и не смог (как и другие искавшие на вашем форуме) добиться чтобы кто-нибудь сделал его для ТСЛаба аналогично тому, что есть в МТ4.
Зигзаг 3.5.3 (только нельзя брать новый) дает точки построения, а о других фильтрах расскажу отдельно. Или дам доступ в мою школу, где они описаны (формализованы) фактически «под робота».
____________
Или, там же, возьмете формализацию трендовой Сперандео — у вас это тоже вроде принято называть каналом (одной из границ). У меня она строится скриптом, остается только присобачить к ней трединг. )
Если никто не делает вам зигзаг как гдето в другой программе, значит никому это не нужно, кроме вас. Что тут поделаешь. Найдите программера худобедного пусть закодит вам. Не думаю что сие проблема.
Программёра для зигзага я нашел. И даже не «худобедного», а реально уважаемого и на ТСЛабе И МНОЮ — он пообещал, но так и не сделал. Не хочу полоскать публично его имя, но вы его прекрасно знаете. Чтобы не думали, что сочиняю, напишу кто это был вам в личку.
рылом (в смысле — рейтингом) не вышел,
значит обойдёмся без имени, намекну инициалы — С.М.
Но если «специалист» не смог видимо лень ему было. У меня пока получались вещи которые до меня никто не делал вполне нормально. Кое что даже отдал просто так. А вот зигзаг никто не просил за все время :)
Лично у вас не просили? Возможно, но просили на форуме.
Только знаете ли, если и такие вещи надо просить, то слишком уж буквально получится по вашей статье «ВСЁ по тыщще».
Такие вещи, как зиг, фрактал, стохастик, МАКД и прочие «базовые» индикаторы должны быть в качественной штатной поставке терминала.
На каждый пустяк никаких тыщщ не хватит.
Кстати, давайте, если будет продолжение, в «тыщщах» и продолжим. А то фактически об одном и том же в двух параллельных ветках…
Не вижу смысла вообще ругать или хвалить. Проект развивается как может. Бывают и проблемы, задержки релизов итд. По крайней мере я вижу что дело идет, а ведь я и участвовал в другом проекте где тупо на пользователя положили прибор и все.
Если ваши программисты не могут сделать чего-то, значит вы плохо пояснили или они плохо поняли. Чаще всего работает первый вариант.
1. Чего вы уперлись в один отдельно взятый индикатор? Будто не понимаете, что по индикаторам разрабы «всю службу завалили» с первых шагов. Сколько лет программе, а до сих пор к индикаторам нет даже удобных описаний, которые не нужно было бы искать с собаками. Это как воды на пол налили, а помыть забыли. Как бы для примера и для отмазки кинули несколько кривых индикаторов и на этом забыли, что это вещи нужные.
Спасибо форумчанину, сделавшему огромный набор — из него хоть что-то люди могут выбрать.
2. О примитивах вы будто не услышали. Прекрасно ведь знаете, что такого убожества ни в каком трейдерском софте нет.
Ни к первому, ни ко второму пункту «мои» программисты не имеют никакого отношения.
А к переводу с языка на язык наоборот — Я не имею отношения.
PS: А насчет стратегии разрабов для большинства — это бред. Это аналогично утверждению, что большинство трейдеров работает на московской бирже.
Если бы делали для большинства — у вас знаете какая посещалка была бы? Все руфорумы вместе взятые отдыхали бы нервно в сторонке, а пока тенденция… не в ту сторону.
Это видно невооруженным взглядом и вы это прекрасно знаете.
Кстати, о чём это мы? )))
А насчет найти что-то другое, я вам на днях уже писал, что к сожалению русской альтернативы нет. Поэтому после некоторого перерыва я опять пытаюсь штурмовать ТСЛаб.
И, если по большому счету, я благодарен разработчикам за то, что есть хотя бы это…
Так и будет до тех пор,
пока разрабы будут ставить биткоины выше Форекса, например.
Пока примитивы будут считать чем-то совсем лишним.
Пока наличие качественного хелпа будет откладываться из года в год.
но мне кажется, что вас в детстве ими пугали
и только поэтому вы их до сих пор боитесь. )))
1. «Туда» — это КУДА?
2. «Увидел что окучивают» — кто и как?
Может и меня окучивают, а я не знаю? Памагиите! ))
В итоге не получив никакой ниформации которая была мне нужна (мол ты сначала денег приноси а потом мы тебе расскажем) я послал этих ребят.
Конечно, любой брокер «окучивает» в смысле «затащить» клиента. Как он это делает — это уже вопрос профессионализма конкретного сотрудника-окучивателя, с которым вам попросту видимо не повезло.
В итоге Вы там так и не побывали, торговать не пробовали и даже денег не попытались ввести/вывести, а судите…
Почему «кролик не убежит» введя деньги? Как ввёл, так и вывел! Или может быть по этой конторе куча сообщений в сети о том, что не дают выводить?
Сомневаюсь, не те времена.
Кстати, я про вашего «крупнейшего» даже не слышал. )
в интернете куча сообщений на тему телетрейда. да и вообще про доблестных кухневодов. поэтому я посмотрел, подумал и послал их в баню. С мутными ребятами работать, спать плохо.
Телетрейд когда-то был предметом насмешек и называли его Телепузиком. Но с тех пор много воды утекло — «крупнейшим» его не назвать, но фирме с таким стажем наверно можно доверять. Сейчас ТТ можно назвать известным, причем, без прилепливания «скандально-».
Открою вам маленький секрет: большинство критических сообщений в интернете пишут либо конкуренты, либо совсем зеленые новички, делающие умный вид, но при этом забывшие достать палец из носа.
Это не значит, что на критику не надо обращать внимания, но фильтровать её надо неслабо (хотя бы на время публикации обращать внимание — это к примеру).
Я не адвокат этой конторы, счет у них скорей всего не открыл бы. Но это скорей осадок старого, чем правильная текущая оценка. Да и есть много контор, которым отдал бы предпочтение — мне столько даже не надо. :))
«Все на одно лицо» — согласен. Десяток-два одинаково хороших и сотня-две одинаковой КРЕПКОЙ «середняковости». Ну, и наверно, с десяток тех, от кого надо держаться подальше в силу их слишком нежной молодости и малоизвестности.
Да и не писал я чтобы вы туда срочно бежали, наоборот — сказал, что Я там счет НЕ открывал бы.
PS: разговор лучше идет когда оба слышат друг друга.
В противном случае его лучше даже не начинать.
Удачи!
У вас есть данные сколько из них «развели»?
Если нет — прошу перестать писать выдумки.
А если данные будут, вы и без моих просьб перестанете… пороть явную ерунду )
и что на Форексе все и всех разводят (только неясно как).
Я вот не тороплюсь на московскую биржу, но у меня совсем другие причины. Приведу три:
1. Выбор инструментов и ликвидность несравнимо меньше, чем на Форексе.
2. Демура и Герчик считают, что это место для самоубийц. Кстати, о Форексе они так не говорят. )
3. Выше я написал почти всё, что об этом знаю.
Для серьезных выводов надо копать глубже, но… лень.
Скорей всего потому, что не вижу в этом «насущной» необходимости. И это наверно можно было выделить отдельным пунктом.
Может и у вас это «пункт»? А может даже главный? :0)
Кто хочет — ищет способ, кто не хочет — причину. ©
Все мы одинаковые. )
Ликвидность там больше, но на форекс вы не выйдете только в пределах ДЦ. Ну если есть 500к зеленых тогда да. Можете.
Остальное все пустое.
Остальное действительно «пустое», я понимаю так:
если брокер/дилер уже 15 лет дает нормальное исполнение и разрешает без проблем выводить заработанное, при этом стабильно наращивая клиентскую базу и обороты, честь ему и хвала, если он может это делать хоть «на кухне», хоть любым другим способом.
Остальное для трейдера лирика ни о чём.
PS: насчет Герчика не удивительно.
«Ребенок не может без соски, а Герчик без стакана.» ©
Конечно, ему будет трудно на Форексе с его методами.
Но он нигде и никогда не говорил что на Форексе сплошной разводняк.