SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Lemmy
Самовред
- 04 ноября 2013, 10:51
- |
Главный вывод моей «Конспирологии теханализа» формулируется так:
Цены рынков изменяются так, чтобы нанести урон большинству их участников.
Далее, даже среди тех, кто его принимает, многие делают вывод, что рыночные монстры (ММ-ы, «Куклы», институционалы и прочие манипуляторы) специально двигают цены так, чтобы наносить урон большинству мелких участников, отбирая их деньги в свою пользу.
Это неверно.
«Монстрам» совершенно необязательно так двигать цены – люди сами двигают их так, что теряют свои деньги.
Парадокс?
Нисколечки.
В жизни такое происходит настолько часто, что эти стратегии поведения впору считать обычным явлением. Вот лишь несколько ярких примеров:
По материалам http://vsemirnov.ru/
Цены рынков изменяются так, чтобы нанести урон большинству их участников.
Далее, даже среди тех, кто его принимает, многие делают вывод, что рыночные монстры (ММ-ы, «Куклы», институционалы и прочие манипуляторы) специально двигают цены так, чтобы наносить урон большинству мелких участников, отбирая их деньги в свою пользу.
Это неверно.
«Монстрам» совершенно необязательно так двигать цены – люди сами двигают их так, что теряют свои деньги.
Парадокс?
Нисколечки.
В жизни такое происходит настолько часто, что эти стратегии поведения впору считать обычным явлением. Вот лишь несколько ярких примеров:
- Муж застает жену с любовником, вспыхивает в ярости, убивает его. В итоге муж в тюрьму, любовник в могилу, жена осталась и без того и без другого. Все в минусах. Когда рациональным было бы просто выпроводить любовника, а затем развестись с женой, причем этот вариант лучше предыдущего для всех троих.
- Известная по теории игр дилемма узника: полиция поймала двух грабителей, улик нет, но признания могут помочь раскрыть дело и посадить. Получается расклад такой: если грабитель 1 колется и сдает подельника, который не колется, то 1-й выходит на свободу, 2-го сажают на 10 лет, для случая со 2-м грабителем в отношении 1-го ситуация строго симметрична; если оба грабителя закладывают друг друга – обоим дают по 7 лет; если оба грабителя не колятся – их помурыжат с годик под следствием и вынуждены будут отпустить за неимением доказательств. Понятное дело последний вариант самый выгодный как суммарно обоим, так и каждому в отдельности. Однако, если им не удастся договориться заранее и строго исполнить сговор, то для каждого в отдельности наиболее эффективной является стратегия сдать подельника. В итоге каждый сдает другого, и они оба отправляются в тюрьму на 7 лет.
- Та же дилемма узника, но уже в более привычной простым людям ситуации: среди вкладчиков банка проходит слух, что дела в нем не ахти и он может накрыться. Причем все знают, что проблема временная, и банк с ней справится. Самым эффективным для всех было бы всем не изымать свои вклады. Однако, для каждого в отдельности самой эффективной стратегией является изъять свой вклад: упадет банк или нет – ваш выйгрыш равен нулю. Если вклад не изъять, то в случае падения банка у вас дикий минус, в случае нормальной ситуации выйгрыш снова равен нулю. В итоге все выбирают самую эффективную для себя стратегию и рушат банк, в результате чего большая часть вкладчиков получает дикие минуса.
- Известный бородатый анекдот про евреев и цистерну водки :-)
- …
По материалам http://vsemirnov.ru/
теги блога Всемирнов Алексей (Lemmy)
- commodities
- CQG
- EasyMANi
- hedge fund
- TOS
- Алексей Каленкович
- альфа
- аналитики
- арбитраж
- аргумент
- баланс спроса и предложения
- бензин
- Блэк-Шоулз
- большинство
- будущее
- бычья ловушка
- вебинар
- волновая теория Элиота
- Всемирнов
- голова и плечи
- голова-плечи
- графические формации
- двойная вершина
- Делягин
- демография
- Демура
- диапазон
- диссонанс
- Евгения Случак
- золото
- зона поддержки
- импульс
- инвесторы
- индикатор
- инфляция
- конспирология
- конспирология теханализа
- коррекция
- кризис
- круглый стол
- круглый стол трейдеров
- кукл
- кукловод
- купил и держи
- Латынина
- ловушка
- ловушки
- медвежья ловушка
- нефть
- Новый год
- он-лайн
- опционы
- оффтоп
- Паха - Мега Гуру
- переоптимизация
- планшетник
- понедельник
- пресная вода
- прогноз
- проп
- работа
- разворот
- развороты
- распил бюджета
- риск-менеджер
- робот
- Россия
- рынки
- семинар
- сигнал
- смена тренда
- ставки
- стопы
- тенденции
- Тесла
- теханализ
- технический анализ
- товары
- торговые сигналы
- торговый диапазон
- точка наименьших выплат
- трейдер
- трек-рекорд
- тренд
- украина
- улыбка волатильности
- уровень поддержки
- уровень сопротивления
- успешность
- успешный трейдер
- фильтр
- фонд
- форекс
- футурология
- Хазин
- хедж-фонд
- шип
- эквити
- экспирация
- эффективность
«воруют ...», а может тупо в рынке про… ли
а скорее и то и другое
Если жену застал с любовником, значит виноват только сам и надо серьезно об этом задуматься, а не искать виновных на стороне.
Другие примеры тоже…
«Если вы кастрированы в математике — вы не понимаете экономику» А.Савватеев
"«Если вы кастрированы в математике — вы не понимаете экономику» А.Савватеев"
А.Савватеев наверно был милиардером и вся Российская экономика цвела под его руководством.
в такой логике самый умный в стране Путин, а самый тупой — Перельман
Типо экономику понимает а денег на этом знании экономики сделать не может. При этом всем ставит диагнозы.
Интересная позиция=)
ни предприимчивость, ни жесткость, ни хитрость, ни пониженные этические барьеры, ни умение прогнуться под одного, и кинуть другого — ничего этого не требуется, а только интеллект… мда
На мой взгляд это и является покозателем интелекта. Школа для развития этого интелекта это жизнь.
Это вы измеряете интелект математичискими способностями.
деньги — показатель успешности конкуренции в социуме, в которой интеллект совсем не главное преимущество
да блин — это же до пошлости банально :-)))
а интеллект только этим и можно измерить ИМХО
Что такое интелект? и в чём он измеряется?
Здесь наверно стоит углубится в историю развития человечества=)
В древности критерий успешного и здорового самца, который мог претиндовать на более здоровую и красивую самку. Умение убить мамонта не силой а хитростью(с помощью интелекта) потому что мамонт намного сильнее, отогнать конкурентов возможно превосходящих по силе.
В современном обществе этот покозатель успешности деньги а точнее то что за них можно купить. Умный человек тот который может их добывать в достаточном количестве.
А неумный это тот который приходит домой без денег и объясняет жене и детям, что он такой умный и всё понимает, но денег нет и кушать мы сегодня не будем.
Мне кажется мы здесь собрались не нобелевские премии получать=)
Для нас уровень интелекта определяется пониманием рынка или экономики, и способностью на этом понимании делать деньги.
Этим и отличается экономист от трайдера или бизнесмэна.
многие трейдеры и бизнесмены зарабатывают деньги, не понимая или понимая неверно сути рынка или экономики — обычное дело
верующим людям их вера тоже не мешает успешно конкурировать в социуме, несмотря на их мировоззренческую невежественность
Смею предположить=) что как раз таки они суть рынка понимают верно. А все остольные это только бла бла бла.
«верующим людям их вера тоже не мешает успешно конкурировать в социуме, несмотря на их мировоззренческую невежественность»
Почему вера должна мешать? Типо деньги это зло?=)
но все-таки вы просто не отличаете социальную эффективность от интеллекта, первая конечно зависит от второго, но это далеко не единственный параметр, причем даже не главный — ведь это вы не будете отрицать!
Тогда для чего нам нужен интелект?
-Люди! Я понял, почему нас русские не любят! Мы не умеем пить водку. Вот завтра пусть каждый принесет по бутылке водки, все выльем в общий котел — и будем учиться пить.
Абрам приходит домой, говорит Саре: так мол и так, завтра надо принести бутылку — ну, и так далее…
Сара ему отвечает:
-А ты, Абрам, возьми бутылку воды. Полный котел водки — кто же там заметит?
Так и сделал.
На следующий день подходят евреи по очереди к котлу, каждый выливает водку.
Раввин берет поварешку, размешивает, зачерпывает, пробует…
Грустным взглядом обводит синаногу и говорит:-Да-а-а-а…
Вот за это нас русские и не любят…
это неправильный тезис.
в лонгах 99% всех денег на фондовых рынках. любой откат идет против большинства. тогда бы по версии Всемирного Алексея рынки сдулись бы до нуля.
зачем абсолютизировали то…
дык и снесло же. ломанулись и отрезали ее самому слабому.
очень показательно. зачем думать, если можно силой
интересно на уровне интелекта у кого больше шансов выжить в этой ситуации? Математика, Философа, Психолога.
Далее, даже среди тех, кто его принимает, многие делают вывод, что рыночные монстры (ММ-ы, «Куклы», институционалы и прочие манипуляторы) специально двигают цены так, чтобы наносить урон большинству мелких участников, отбирая их деньги в свою пользу.
Это неверно.
«Монстрам» совершенно необязательно так двигать цены – люди сами двигают их так, что теряют свои деньги.»
Цены изменяются так чтобы отразить максимально объективную цену относительно субъектовного мнения всех участников рынка.
На рынке присудствует громадное количество игроков с разным таймфреймом предстовлением о рынке, о риске и о многом многом другом.
Внутридневные спекулянты это капля в море, и то что они зарабатывают или теряют погоды не делает.
Да и вообще задумыватся о том кто на рынке теряет а кто зарабатывает самое бестолковое занятие которое может прийти в голову.
Потому что объективную статистику вывести просто нереально.
«ММ-ы, «Куклы», институционалы и прочие манипуляторы»
За манипуляции на рынке зажают в тюрьму.
Огромное спасибо за бесплатный совет. Когда я буду принимать решение я обезательно учту ваш совет.
Удачи!
И где я вам дал хоть 1 совет?
Я же не написал что лично вам не надо задумыватся. Я написал вообще всем.
А вы мне дали личный совет который вообще не относится к теме разговора.
Не будем начинать этот бессмысленый спор.
а количественное — это по количеству конкретных агентов рынка, в подсчетах которых хедж-фонд и отдельный лудоман одинаковы — и того и другого по 1 игроку
дак вот — количественное большинство регулярно сливает деньги количественному меньшинству так, что суммарно убытков и прибылей тех и других одинаково
Не слышал такой. В гугле что-то нет.
Давайте разберёмя=)
Вы можете показать в стакане и на ленте как большинство теряет деньги?
а через простую математику да
Рынок это математика или психология?
но то как большинство сливает — это математика
Причина слива большенства чисто математическая?
бухгалтерская причем
это следствие модели игры с нулевой суммой, коей биржевой рынок неидеально конечно, но является
Имеется ввиду фьючерсный рынок.
Если система польностью закрыта, то эта теория имеет место на существование.
Но, на фьючерсный рынок постоянно поступаю деньги хеджеров из акций и опционов, у которых нет цели заработать на фьючерсном рынке, они просто страхуются на других рынках.
Этой страховкой питаются внутри дневные трайдеры.
Тоесть чисто математически ликвидность есть.
байэндхолдеры и хеджеры связаны через рынок с внешним бизнесом и могут заносить в рынок какие-то внешние деньги, чем будут питать всех спекулей
у меня нет цифр и расчетов, но есть предположение что эти «заносы» невелики (ведь основная масса дивидендных доходов у самих байэндхолдеров и остается), к тому же есть сильные постоянные «выносы» инфраструктурой, которая стоит игрокам существенных денег
поэтому лично я склонен считать рынок квазизамкнутой моделью игры с околонулевой суммой
Туда постоянно заходят и выходят денги, когда они выходят или экспирируются(фьючи или опционы) они превращаются в доллары, тем самым влияя на доллар, а тот в свою очередь опять влияет на базовый актив.
Этот процесс не останавливается никогда, отследить кто там теряет а кто зарабатывает не реально. Хотя я думаю если все грамотно перекладывать по таймфремам с разумным маниманагементом, вполне возможно что все могут быть в плюсе или в нуле.
весь этот кусок рынка акций имеет всего три внешних источника денег — капитальный долгосрочный прирост, реализуемый через IPO и обратные выкупы, дивидендные платежи и затраты на инфраструктуру… первые два в плюс, но их все или почти все забирают институционалы (в том числе пенс-фонды, сидящие в акциях веками), а третий, понятно дело, жестко в минус… вот насколько крохи с барского стола первых двух перекрывают посреднические сборы третьих — не знаю, но сдается эта величина все равно невелика, если она вообще положительна… я б сам хотел исследование на эту тему увидеть корректное
Связь есть, и очень сильная, в основном через доллар.
В этих дебрях арбитража разобратся кто теряет а кто зарабатывает не возможно=) да и вообще не имеет смысла.
Они теряют не потому что математика рынка так работает, а потому что сами такие.
именно математика виновата
а «сами такие» — это верно только в том смысле, что они слабее тех сильных, которым они сливают
но если эти слабые станут сильнее, то в новом варианте рынок снова разделит всех на слабых и сильных и снова новые слабые будут терять деньги в пользу новых сильных
«именно математика виновата» аргумент был что фьючерс игра с нулевой суммой, теперь мы вроде выяснили что это не проблема.
Какой следующий аргумент?
то что рынок фьючерсов это игра с нулевой суммой.
и неидеальности мы с тобой обсудили выше
и ты толком не ознакомился с темой, а сразу пытаешься самоутвердиться — и мне теперь нет никакой охоты пытаться объяснять тебе простые вещи, особенно учитывая тупость и хамство самих вопросов
это был последний мой ответ тебе тут на СЛ
адиос!
троль меня дальше…
иди прогуляйся.