<HELP> for explanation

Блог им. BaVi

Работа в канале. Основные принципы. Часть 3.

Основные принципы торговли в канале.
 
Я хочу особо обратить внимание, что я не предлагаю готовую торговую систему. Моя задача показать, какие действия приводили меня к убыткам и с помощью каких действий я снижал риск получения убытка.
 
  1. Чем дольше цена торгуется в канале, тем больше людей видят границы канала и тем скорее цена выйдет за пределы канала.
  2. Оптимальное развитие восходящего канала – это классическое 5-волновое движение цены. Для нисходящего коррекционного канала оптимальным является 3-х волновое движение. Для нисходящего канала, возможно и 5-волновое движение. На восходящем канале есть возможность заработать на 3-й и 5-й волне. На нисходящем канале только на 3-й волне.
  3. Торговля осуществляется только в направлении канала.
  4. Все входы выполняются вблизи границы канала, но строго на свече по направлению канала.
  5. Выходы осуществляются по цели внутри канала.
  6. Цель должна находиться на некотором расстоянии от границы канала, внутри канала.
  7. Стопы должны находиться за пределами канала. Выбивание стопа должно строго означать, что цена вышла из канала, и он больше не работает. Можно  смело искать следующий канал.
 
Иллюстрации и пояснения к торговым принципам.
 
  1. На рынке цена всегда движется в зону наименьшего сопротивления, или другими словами туда, куда двигаться легче и дешевле. Поэтому, чем дольше существует канал, тем больше трейдеров он к себе привлечет. Как только будет набрана критическая масса, цена выйдет за пределы канала.
  2. На графиках хорошо видно волновое движение цены.




3. Это архиважный принцип. В направлении движения канала цена может двигаться на значительные расстояния, в том числе и с выходом из канала. Пример:


Против направления канала, вы, во-первых, торгуете против локального тренда, во-вторых, цель движения намного меньше, в-третьих, такое движение может быть боковым. Пример:


4. Не менее важный принцип, чем третий. Вход от границы канала, по сути, осуществляется на развороте. Нельзя ловить ножи – это может быть пробой канала. Пример:

В первом случае входим на зеленой свече 11:15-30. Лучший вход это на закрытии свечи. Видно, что разворот подтвердился.
Во втором случае входить нельзя, т.к. свеча 17:30-45 касается линии канала, но далее нет разворотной свечи. Вход в этом случае и будет ловлей ножа. Хотя цена потом и вернулась в канал, совершая такую сделку вы бы получили убыток в результате сработавшего стопа.
Бывают ситуации, когда вход необходимо пропустить или закрыть позицию без прибыли:


Видим в 21:00-15 разворотную свечу, но цена осталась в локальном боковике до закрытия вечерней сессии и стоп будет достаточно близко к нашей позиции. Утром цена гэпом вполне может выбить стоп и вернуться в канал. Гэп оказался вверх. После гэпа уже заходить поздно, т.к. цена находится посередине канала и размер стопа будет очень большой. Фактически поймать эту волну, соблюдая риск менеджмент, не представляется возможным.
 
5. Выход осуществляется вблизи линии канала, после того, как цена сформирует одну волну. Не стоит выжидать следующую волну в надежде на то, что она будет выше текущей и даст больше прибыли. Длительное высиживание прибыльной позиции это уже другая тема. Оптимально брать цель внутри канала в размере 0,6-0,8 размера канала.

6. Не стоит целиться в самую границу канала, цена может не дойти. Как я уже писал, оптимально брать движение 0,6-0,8 от размера канала.

Входя на закрытии свечи, отмеченной стрелкой, по уровню черной линии, мы уже имеем цену, немного удаленную от границы канала. И выходя на следующем максимуме, который находится на небольшом удалении от линии канала (толстая зеленая линия) мы смогли бы взять цель в размере 0,6 канала. А вот цель 0,8 канала уже не получилось бы.
 
7.Где поставить стоп, это вопрос дискуссионный и может быть много нюансов в каждой рыночной ситуации. Но одно правило должно быть выполнено всегда, в любой ситуации при любых обстоятельствах. Стоп должен быть поставлен сразу же после входа в сделку.
Со стопами не всё так просто, как хотелось бы. Легко сказать, что надо ставить стоп за пределами канала, но часто каналы прокалываются, а затем цена возвращается и в будущем прокол не играет роли в жизни канала, а в настоящем может выбить стоп и лишить уверенности в том, что канал работает. Часто помогает правильный вход – после подтверждения разворота и отбоя от границы канала.
Работая в канале, надо всегда быть готовым к тому, что цена дойдет тик в тик до вашего стопа, развернется и дойдет до вашей цели. Это, пожалуй, самый сложный психологический момент работы в канале. Если такая ситуация произойдет желательно прекратить торговлю до следующего дня. Я имею удовольствие ловить такие стопы в среднем 1-2 раза в квартал. Очень неприятно, но неизбежно. Чаще в таких ситуациях цена заходит за стоп на 10-20 пунктов по фРТС, но были случаи отработки стопа тик в тик по моей цене. Первые три-четыре раза пережить сложнее всего, дальше привыкаешь и уже полегче.
 
Я должен отметить огромное преимущество работы в канале в вопросе постановки стопов. Так как канал диагональный, то спустя некоторое время после входа в сделку, возможно будет передвинуть стоп в зону безубытка, при этом стоп останется за пределами канала и вероятность успеха не изменится.
 

Спасибо! В Избранное!
avatar

lasmert

Очень обстоятельно и конкретно, +
Хороший пост! Как добавить в избранное?
avatar

Vanzent

Под строкой заголовка, справа от даты и имени автора поста, есть кнопки «Печать» и «Сохр». Вам нужна вторая.
avatar

Masahiro

Masahiro, благодарю )) не логично, но теперь будем знать.
+ в избранное
Спасибо, это то что надо!
avatar

Noname

— 4. Не менее важный принцип, чем третий. Вход от границы канала, по сути, осуществляется на развороте.

В первом случае входим на зеленой свече 11:15-30. Лучший вход это на закрытии свечи. Видно, что разворот подтвердился.
— Непонятно как был построен канал, на рисунке точка 1 (т.е. третья точка, необходимая для рисования канала) в момент входа в 11:15-30 еще не сформировалась, она будет видна только тогда, когда цена отскочит вверх (и входить уже поздновато). Либо эта точка была предложена по другому индикатору (например, осциллятор показал перепроданность).
avatar

nickson

nickson, Да, должен согласиться, эта точка в этот момент не очевидна. Дело в том, что я торговал реал-тайм фьючерс в это время и построил канал именно таким образом, потому что был пробит нисходящий канал, и удачно обработал движение вверх. В общем можно сказать, что мне повезло и это фактически случайность. В моей торговой системе есть другие параметры, каналы это скорее некие ориентиры.

Я об этом и говорил, что построение канала это есть предположение о дальнейшем движении цены. Если предположение верно, то вы заработаете, если нет, то не заработаете. Но в точке входа у вас будет статистическое преимущество и хорошее соотношение p/l.
nickson, осциляторы и прочие индикаторы, которые обрабатывают исторические данные я не использую.
По каким бы точкам вы ни строили канал, рынок об этом ничего не знает.©
Виталий.
Из части №2: smart-lab.ru/blog/14592.php#comments
avatar

Dondjon

Молодец! Хорошо написал! В избранное!
спасибо хороший пост для молодых, а подскажи где начало 1 и 2?
avatar

prosper

Не совсем понятно следующее. Как я должен угадывать, что третья точка — это третья точка?
Вы говорите, что в нисходящем канале заработать можно на 3ей волне, но как понять, что именно сейчас нужно провести канал, и что именно сейчас будет разворот и долгожданная третья волна?
avatar

siva


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP