<HELP> for explanation

Блог им. dotnettrading

Взгляд на разработку стратегий


Недавно удалось встретиться и пообщаться с людьми из NY, которые 10+ лет занимаются разработками спекулятивных и инвест. стратегий, после чего появилось желание дать вполне объективное описание процесса разработки стратегий/систем/hft с высокой степенью надежности и низкими рисками.
 
 
 
  • Основа разработки (идея) должна полностью подчиняться логике и здравому смыслу. Это означает, что фундаментом должны служить нативные/естественные факторы, которые присутствуют на рынке и влияют на цену, прямо или косвенно. Само собой — каналы, rsi и прочее к этому не относятся, т.к сам по себе технический анализ, это чистая синтетика.
  • Для реализации одной стратегии, лучше писать специфическое ПО, непосредственно под задачу, приобретать надежные серверы, либо выделенные серверы для работы ПО 24h без сбоев в электропитании и интернета. Если это hft-система- то серверы должны находиться максимально близко к бирже, желательно в том же здании.
  • Проектирование — без грамотно построенного проекта и тайм-менеджмента все пойдет сами знаете куда.
  • Различные схемы минимизации рисков, начиная от ММ заканчивая диверсификацией. Также уклон делается на торговлю с плечом от 1к1 до 1к3. Фактически для работы 1 контрактом, если говорить про фьючерсы, необходимо минимум 30-40.000$. Большое плечо ведет уже само по себе к непомерным рискам.
  • Время на реализацию занимает от 6 месяцев до года (в среднем) в зависимости от поставленной задачи. В основном все упирается в разработку специального софта и тестирование. Есть софт для разработки — wealth lab и прочее, но все это больше заточено под ТА, и для реализации специфической задачи может не подойти.
  • После успешной реализации — необходимо наличие риск-менеджера (ов), который(е) будет контролировать процесс работы.
Все это не считая затрат на саму разработку и дальнейшие инвестиции.
Такой подход резко отличается от уровня mt4 или nt7 и программирования примитивной логики. К тому же затраты несоизмеримо выше, и это многих отпугивает, по понятным причинам.
 
http://www.visualvolume.net/
 

И что из всего этого следует???
Вот-вот… в чем польза то данного материала? Показать, что только эти ребята умеют писать роботов, а все остальные занимаются ерундой?)
avatar

Romanio

Вовсе нет, описаны некоторые моменты по разработке, и только.
avatar

dotnettrading

dotnettrading, Велс и HFT… ребята, с которыми ты встречался, не в теме.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP