Блог им. l-way

Вопрос по цене фьючерсов на облигации

    • 28 октября 2013, 19:27
    • |
    • l-way
  • Еще

Трейдеры-коллеги,
подскажите пожалуйста, как правильно перевести стоимость фьючерса на облигации в текущую процентную ставку по ним?

Пример:
трежеря 10-ки, текущая стоимость фьючерса 127'200. 
бунды ФРГ, текущая стоимость 141,19 

Как получить проц ставку для этих фьючей? 
10 комментариев
по TY10 — это облигация с 6% купоном и погашением через 10 лет
доходность посчитаете?
avatar
Александр Строгалев
billikid, прикинул немного, получается как то так: при погашение, если покупали по номиналу — получаем 160%. Текущая стоимость tsy10 — 127% от номинала, т.е. реальная маржа при погашении 160-127 = 33%. От текущих затрат (т.е. от вложенных 127%) это получает 33/127*100=25,98. Далее делим на 10, чтобы годовую посчитать — получается 2,59. Вроде похожу на истину. Все так?
avatar
l-way
l-way, приблизительно верно
это без реинвестирования купона расчет

www.cfin.ru/finanalysis/inexcel/2-2-1.shtml
www.micex.ru/markets/stock/securities/nkd формулы расета
avatar
Александр Строгалев
+1
billikid, спасибо!
avatar
l-way
http://ru.investing.com/rates-bonds/world-government-bonds
avatar
Власкин Максим
Максим Власкин, за ссылку спасибо, но хотелось понять алгоритм расчета
avatar
l-way
кулькулятор же есть на сайте бирже
futofz.rts.micex.ru/ru/calc.aspx
avatar
astic
astic, Кость, человеку трежеря и бундесы надо :)
avatar
Александр Строгалев
+2
хренасе! высокая наука! ++++
avatar
nik
+1
Ира, и на том спасибо :)
avatar
l-way

полезные записи за 24 часа

★11 34 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
★9 41 8 миллиардов рублей за 10 лет
★5 2 Инвестиции в будущее. Портфель акций роста
★4 31 Ситуация на текущий момент
★4 6 Бесплатный вебинар "ИИС-3. Новые вычеты"
★3 12 ДВМП стало управляться Росатомом. Так ли эффективно они это делают?
★3 0 Норникель - производство, Лондон и Китай
★3 2 Стандартный сервер общения с Telegram через ЛОГ и из Роботов для Os Engine.
★3 25 Структура автопарка легкового авто в РФ.
★3 0 Инновации, спекуляции и правило трех «I»
+212 31 Ситуация на текущий момент
+134 41 8 миллиардов рублей за 10 лет
+131 64 Индекс МБ сегодня
+112 45 Азия. Четверг.
+107 2 Рекомендации дивидендов заполонили рынок🔥Акции и инвестиции
+92 22 Карпов продолжает отжигать
+79 34 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
+72 51 "Цель она есть". На дне (S&P500)
+72 45 Большие, зеленые жлобокрохоборы или как обогатить банк и потерять статус премиального клиента
+68 1 Размещение ОФЗ

самые обсуждаемые сегодня

107к О Карпове и Медсестре............
64к Индекс МБ сегодня
51к "Цель она есть". На дне (S&P500)
45к Азия. Четверг.
32к Арбитраж Si и не только - просто и доходно
31к Россия и Украина. Переговоры в Катаре.
31к Ситуация на текущий момент
25к 🦈Любую профессию можно освоить за 1 год - а трейдинг?
23к 300 миллиардов
22к Уже и Байден подписал

теги блога l-way

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн